Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Học Viện Ngân Hàng Nguyễn Bích Ngân Quản Lý Rủi Ro Danh Mục Cho Vay Tại Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt ...

4.3.3. Nhóm kiến nghị cho NHNN với tư cách là đơn vị quản lý thị trường giao dịch phái sinh tín dụng của các NHTM tại Việt Nam 184 PHẦN KẾT LUẬN 187 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 190 PHỤ LỤC i Phụ lục 1: Các nguyên tắc quản lý rủi ro ...

Thứ nhất, hệ thống hoá cơ sở lý luận về quản lý rủi ro danh mục cho vay tại NHTM; Thứ hai , nghiên cứu thực trạng quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Việt Nam, đồng thời so sánh năng lực thực hiện giữa các nhóm NHTM Việt Nam ...

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ RỦI RO DANH MỤC CHO VAY TẠI NHTM 1.1. Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay Về cơ cấu tổ chức tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay, không có nhiều các nghiên cứu đề cập ...

Dung trong nhiều các vấn đề về quản lý danh mục. Một cách toàn diện hơn, Bluhm, Overbeck và Wegner (2010) đã đưa ra cái nhìn bao quát về bốn nhóm phương pháp đo lường rủi ro mang tính dự báo và các công cụ hiện đại để quản lý rủi ro ...

Bảng 1.2: Tóm tắt các công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay được đưa ra tại các nghiên cứu STT Công cụ được nghiên cứu Tác giả (Năm thực hiện nghiên cứu) 1 Công cụ phái sinh tín dụng  Huỳnh Thị Hương Thảo (2014)  Nguyễn Thị ...

 Nhóm nguyên tắc về thiết lập môi trường rủi ro tín dụng hợp lý Nhóm này bao gồm ba nguyên tắc như sau: - Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng cần được xây dựng và rà soát định kỳ ít nhất hàng năm và phải được phê duyệt ...

Tổn thất tiềm tàng. Do vậy các công cụ đo lường rủi ro sẽ bao gồm cả các mô hình xếp hạng tín dụng và các mô hình đo lường. Các công cụ và kĩ thuật đo lường rủi ro tín dụng nên đạt được ba mục tiêu cơ bản sau: Thứ nhất, ...

Quy trình này được phối hợp thực hiện ở cả hai cấp Hội sở chính và cấp chi nhánh trong hệ thống NHTM. Trong đó các bước thực hiện như sau: (1) Từ hệ thống thông tin quản lý của ngân hàng chiết xuất thông tin về khách hàng (2) Tính ...

Giải ngân trong tháng đó (Vintage Portfolio at risk – Vintage PAR) 9 theo công thức như sau: Vintage PAR = Trong phân tích này, các khoản vay được phân khúc rõ ràng theo tuổi nợ nhằm giúp nhà phân tích phát hiện dễ dàng hơn về xu hướng, sự thay ...

 Vt    2  ln  Vo       2   t R =     ~ N(0,1)  t Để xác định tương quan giữa giá trị thị trường của các khoản vay, CreditMetrics giả định rằng các khách hàng vay đều đối mặt với một tập các ...

Vấn đề rủi ro tập trung nhưng các NHTM vẫn có sự ưu tiên danh mục tín dụng của mình cho những lĩnh vực, khu vực, đối tượng mà mình có thế mạnh hoặc theo định hướng phát triển ngành nghề của Chính phủ theo từng giai đoạn. (ii) ...

Với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, từ đó sẽ dấn tới rủi ro tín dụng và sự tổn thất cho NHTM.  Sự minh bạch về thông tin của khách hàng Đối với một số lượng không nhỏ các khách hàng doanh nghiệp, việc ghi chép đầy đủ, chính ...

Lý rủi ro hiệu quả trên thực tiễn. Giám đốc hoặc trưởng các bộ phận kinh doanh chịu trách nhiệm trực tiếp về rủi ro tín dụng phát sinh trong bộ phận của mình. Thêm vào đó, Giám đốc quản lý rủi ro (Chief Risk Officer) sẽ chịu trách ...

Bảng 3.1: Tỷ lệ CAR của các NHTM Việt Nam giai đoạn 2017-2019 Đơn vị: % Tên Ngân hàng 2017 2018 2019 Vietinbank 10 10 9,25 Vietcombank 11,63 12,14 9,34 BIDV 10,9 10,3 9,01 VP Bank 12,61 11,16 11,09 MB 12 10,9 10,12 ACB 8,04 10,05 10,91 Techcombank 12,68 14,3 15,5 Maritime Bank ...

Nhóm 2 Mô hình phân tán Mô hình tập trung Nhóm 1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Biểu đồ 3.5: Mức độ sử dụng hai phương pháp xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các NHTM Nguồn: Khảo sát của tác giả Kết quả trên cho ...

Chất lượng danh mục cho vay hiện có được thực hiện theo từng tiểu danh mục theo phân khúc sản phẩm hoặc phân khúc địa lý. 3.3.3. Về đo lường rủi ro danh mục cho vay 3.3.3.1. Về phương pháp luận trong đo lường rủi ro Các phương pháp ...

Dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên kể trên (Tô Ngọc Hưng, 2017). Về cơ cấu danh mục theo thời hạn , tại tất cả các NHTM được khảo sát đều duy trì tỷ trọng tín dụng cao hơn vào ...

Tính tập trung vào các khoản vay trung và dài hạn đã được giảm bớt, thay vào đó là gia tăng về mặt tỷ trọng của các khoản vay ngắn hạn.  Về nghiệp vụ mua bán nợ Hiện tại có thể nói sự ra đời của VAMC là thành công khi góp ...

Văn bản của NHNN ban hành trong thời gian tới để hướng dẫn thực hiện Basel II đòi hỏi các NHTM có sự thay đổi mạnh mẽ về nhận thức và tăng cường đáng kể năng lực quản lý rủi ro tín dụng. Trước thực tế này, hàng loạt các NHTM ...

Khoản vay phụ thuộc vào tương quan của khoản vay đó với một yếu tố rủi ro hệ thống nội sinh. Như vậy tương quan vỡ nợ giữa các khoản vay phụ thuộc vào tương quan của chúng đối với yếu tố rủi ro hệ thống trên.  Các bước ...

Bảng 4.3: Lãi suất chiết khấu với khoản vay cho các hạng tín dụng khác nhau theo các kì hạn khác nhau Đơn vị: %/ năm Hạng Năm thứ AAA AA A BBB BB B CCC CC C 2 8,75 9,25 10,5 11 11,5 12,25 13,75 15 18,75 3 9 10 10,75 11,25 12 13 14 16 19,5 4 9,5 10,25 11,25 11,75 ...

= 0,65 x 0,5 x 0,45 = 0,15 Tương tự, ta cũng có:  (R 1 ,R 3 ) = 0,104  (R 1 ,R 4 ) =0,117  (R 2 ,R 3 ) = 0,14  (R 2 ,R 4 ) = 0,105  (R 3 ,R 4 ) = 0,18 Hiệp phương sai giữa các cặp khoản vay như sau: =  (R 1 ,R 2 ) x 1 ) x 2 ) = 0,15 x 7,13 x 19,63 = 20,99 =  ...

Về ứng dụng công nghệ thông tin và phân tích hệ thống; ngược lại các lập trình viên và chuyên gia thiết kế hệ thống cũng phải nắm được những điểm mấu chốt trong mô hình được lựa chọn áp dụng.  Nhóm giải pháp cho các NHTM ...

Thứ nhất, về mặt dữ liệu và thông tin đầu vào. Việc thu thập các dữ liệu đáng tin cậy hiện nay được đánh giá là rào cản lớn nhất trong quá trình triển khai các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng. Vướng mắc chủ yếu của quá ...

Danh mục cho vay trong mô phỏng không mang ý nghĩa phản ánh thực trạng, tuy nhiên đây là những gợi ý về cách thức vận dụng các mô hình đo lường rủi ro danh mục cho vay trên thực tiễn tại các NHTM. Hoàn thành luận án này, tác giả mong ...

RiskMetrics Group (2007). CreditMetrics Technical Document. Working paper. Available at: https://www.msci.com/documents/10199/93396227-d449- 4229-9143-24a94dab122f Rose, P. (1993). Commercial Bank Managerment. R.R.Donnelley & Sons Company, 3 rd edition. Rose, P. (2012). Bank Management & ...

Nguyên tắc số 3: Các ngân hàng cần nhận diện và quản lý rủi ro tín dụng trong tất cả các sản phẩm và hoạt động. Các ngân hàng cần đảm bảo các sản phẩm và dịch vụ mới đều được kiểm soát bằng các quy trình hiện tại trước ...

1.1.2.5. Nhóm nguyên tắc về vai trò của các nhà giám sát Nguyên tắc số 17 : Các cơ quan giám sát nên yêu cầu các ngân hàng phải có một hệ thống hiệu quả tại chỗ để nhận diện, đo lường, quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng như ...

C. Mức điểm 3: Áp dụng trên 50% đến dưới 100% d. Mức điểm 4: Áp dụng đầy đủ 100% Câu 15 : Hiện nay ngân hàng anh/chị đang sử dụng (các) công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay nào? ( Anh/chị làm rõ về nội dung thực hiện đối với ...

Bảng 11: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay C Hạng Xác suất (%) AAA 1,25 AA 4,55 A 5,48 BBB 9,45 BB 69,56 B 4,25 CCC 3,56 CC 1,12 C 0,78 Bảng 12: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay D Hạng Xác suất (%) AAA 0 AA 0 A 10,85 BBB 72,69 BB 10,52 ...