Quản lý rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Nghiên Cứu Của Riêng Tôi. Các Thông Tin Và Kết Quả Nghiên Cứu Trong Luận Án Là Do Tôi Tự Tìm Hiểu, Đúc Kết Và Phân Tích Một Cách Trung Thực, Phù Hợp Với Tình Hình Thực Tế. Nghiên Cứu Sinh ...

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Sự hợp tác trong hoạt động quản trị ngân hàng 14 Bảng 1.2: Các phương pháp định lượng rủi ro lãi suất 35 Bảng 1.3. Khe hở nhạy cảm lãi suất 39 Bảng 1.4: Khe hở nhạy cảm lãi suất và rủi ro 42 Bảng 1.5: ...

-Một số phương pháp chuẩn mực trên thế giới được dùng để đo lường ảnh hưởng của sự thay đổi của lãi suất vào một danh mục đầu tư bao gồm các TSC và TSN. Các phương pháp thông dụng nhất là: 1. Tính theo giá thị trường, tính ...

1.1.2.2. Quản lý rủi ro trong ngân hàng Sự phát triển của thị trường tài chính và môi trường kinh doanh luôn biến động khiến các ngân hàng phải đối mặt với những rủi ro và thách thức mới, buộc họ phải không ngừng cải tiến cách ...

Một số nhân tố tác động đến cung cầu tiền tệ qua đó tác động đến lãi suất như sau: a. Chính sách của Chính phủ Chính sách của Chính phủ tác động đến cung và cầu tiền tệ theo một số cách như: vay nội địa của Chính phủ, vay ...

Vì giá trị hiện tại (Present Value) của các dòng tiền trong tương lai thay đổi khi lãi suất thay đổi. Nói một cách khác lãi suất thay đổi có ảnh hưởng tới giá trị thị trường của các khoản đầu tư và các tài sản Nợ của ngân hàng. ...

Biên tăng lên vì thu từ lãi trên tài sản sẽ tăng nhiều hơn chi phí trả lãi cho vốn huy động. Nếu các yếu tố khác không đổi, thu nhập lãi của ngân hàng sẽ tăng lên giả sử lãi suất tăng 0,1% thì thu nhập lãi của ngân hàng tăng là $100 ...

Khái niệm PVBP có thể hiểu là nếu lãi suất thay đổi thì hậu quả tài chính sẽ là $ . Nói cụ thể là nếu lãi suất tăng hoặc giảm 1 điểm cơ bản (1bp) thì ngân hàng sẽ lãi/lỗ bao nhiêu? PVBP (Present Value Basis Point) đo lường sự thay ...

-Các thành phần để tính ra giá trị có thể tổn thất Phần mềm tính toán rủi ro Trạng thái rủi ro (PVBP) (1) Các tham số (2) Dữ liệu thị trường (3) Các báo cáo rủi ro VAR Các báo cáo hạn mức và vượt hạn mức Biểu đồ 1.7: Các thành ...

Bảng 1.9: Loại trừ khe hở nhạy cảm lãi suất Rủi ro Những phản ứng có thể Khe hở dương: Tài Tổn thất nếu lãi -Không làm gì (vì có thể lãi suất sẽ lại tăng sản nhạy cảm lãi suất suất GIẢM vì hoặc ổn định. > Nợ nhạy cảm ...

Cụ ảnh hưởng lớn đến tình trạng chung của ngân hàng mặc dù có thể không chiếm đa số. Các công cụ có sử dụng điều khoản quyền chọn đi kèm (Embedded Option) thì cần đặc biệt lưu ý. Ngân hàng có thể áp dụng kỹ thuật đo lường ...

Ví dụ: Ngân hàng có 2 tài sản có: TSC1: Có giá trị 1tr$, PVBP1 = $47.47, kỳ hạn 6 tháng. TSC2: Có giá trị 10tr$, PVBP2 = 902$, kỳ hạn 1 năm. Vấn đề đặt ra là quy tương đương hai TSC này về một TSC có cùng kỳ hạn 6 tháng. Quy tương đương ...

- Ngày thanh toán: Là ngày mà lãi suất coupon được bắt đầu tính, là ngày đầu tiên của giao dịch swap, thông thường là sau ngày giao dịch 02 ngày làm việc. - Day count fraction: là phương pháp tính số ngày có hiệu lực của kỳ hạn. Điều ...

Việc phân tích và có các dự báo chính xác về lãi suất trong tương lai có thể hạn chế các rủi ro khi lãi suất thay đổi bằng cách tạo ra các khe hở nhạy cảm hợp lý phù hợp với dự đoán của lãi suất trong tương lai. Hơn nữa đối ...

Các ngân hàng trong nước tối đa là 30% với trung bình là 15% cho các nhà đầu tư chiến lược. Bảng 2.1: Tỷ lệ các cổ đông chiến lược của các Ngân hàng Việt nam Tỷ lệ các cổ đông chiến lược nước ngoài ACB 15% Standard Chartered Bank TCB ...

Lãi suất huy động tiết kiệm bằng USD tại các NHTM Việt nam: Vào khoảng tháng 12/2009, lãi suất này là 2.7%/năm cho kỳ hạn 01 tháng, 3.5%/năm cho kỳ hạn 3 tháng và 3.5%/năm cho kỳ hạn 06 tháng, 3.7%/năm cho kỳ han 12 tháng. Lãi suất cho vay đồng ...

Các NHTMVN khác nhau trong mỗi giai đoạn khác nhau đều có một chiến lược về bảng TKTS của mình để sao cho giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa lợi nhuận của mình mỗi khi lãi suất thay đổi, tuy nhiên thực trạng này rất khác nhau tại các ...

Bảng 2.11: Một số chỉ tiêu cơ bản Chỉ tiêu 2008 2007 Tăng trưởng Cho vay thương mại (gồm cả UTĐT) 147.506 118.380 29.577 25% Cho vay chiết khấu giấy tờ có giá 3.219 4.574 -1.356 -30% Cho thuê tài chính 2.501 1.501 1.000 67% Cho vay bằng vốn ODA 6.009 ...

II./ LƯU ĐỒ TRÌNH TỰ GIÁM SÁT CÁC MỨC GIÁ VÀ VIỆC ĐỊNH GIÁ HỆ THỐNG ĐỊNH GIÁ ĐIỀU CHUYỂN VỐN NỘI BỘ (FTP) Hỗ trợ ALCO 1: ĐỀ XUẤT CÁC MỨC GIÁ MUA, BÁN FTP Cán bộ phụ trách FTP: - Đo lường, xác định mức Lập báo cáo đề xuất ...

Ro trong ngân hàng. Hệ thống kiểm tra kiểm soát, kiểm toán nội bộ cũng chỉ chú trọng vào rủi ro tín dụng, các loại rủi ro thị trường thì chưa được ngân hàng quan tâm nhiều. Tại thời điểm năm 2007, MB cũng chưa xác lập các chính sách ...

Bảng 2.18: Báo cáo rủi ro lãi suất- 11/2009- Loại tiền: USD Không nhạy cảm ls Không KH 0 - 1 tháng 1 - 2 tháng 2 - 3 tháng 3 - 4 tháng 4 - 5 tháng I. Tài sản có 2.782.842 6.687.497 83.970.450 4.086.409 5.340.978 5.381.310 11.784.886 1 Tiền mặt, vàng 1.287.875 2 ...

Lõi (Core Banking) của các ngân hàng cần phải mạnh và có khả năng tương thích với các phần mềm đo lường RRLS của nước ngoài. Đó chính là các lý do các NHTM hiện nay chưa áp dụng được phương pháp này. Một điểm mấu chốt nữa là ...

-Kiểm tra việc thực thi và duy trì thông tin quản trị và các hệ thống khác có thể nhận biết, đo lường, giám sát và kiểm soát RRLS của ngân hàng. Nội dung cơ bản của qui chế tổ chức và hoạt động của QLRRLS, các chính sách QLRR thị ...

Hạn mức (số tiền) Gap trên Gap ròng (Net Gap) Mặc dù là tỷ lệ Gap có thể là cách hữu ích để hạn chế số lượng rủi ro định giá lại của ngân hàng nhưng các hạn mức này không phải là ước tính thu nhập ròng mà ngân hàng chịu rủi ...

Ro hay tăng vốn. - Mức độ giảm giá hiện tại và tiềm năng đối với giá trị kinh tế cơ bản của ngân hàng do sự thay đổi lãi suất. Khi ngân hàng có tổn thất không thấy đ ược đáng kể đối với tài sản của ngân hàng bởi vì sự ...

3.2.4. Hoàn thiện các công cụ về hạn mức Phần này tác giả có các đề xuất hạn mức về độ nhạy cảm của giá trị kinh tế của tài sản và hạn mức độ nhạy cảm của thu nhập ròng của ngân hàng. Khi các NHTM có các phần mềm tính ...

Hợp đồng này trao đổi các khoản thanh toán lãi của một số lượng danh nghĩa (notional amount) tại một ngày trong tương lai, trao đổi lãi suất thả nổi và cố định cho nhau trên một đồng tiền nhất định. Trong hệ thống các ngân hàng, có ...

Tảng đầu tiên cho các NHTM để thực hiện các hoạt động nghiệp vụ phức tạp để tự bảo vệ mình với RRLS hoặc thậm chí là đầu cơ kiếm lợi nhuận trên các biến động của lãi suất. Về việc báo cáo, NHNN hiện nay đã đưa ra mẫu ...