Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bảng 11: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay C

Hạng

Xác suất (%)
AAA	1,25
AA	4,55
A	5,48
BBB	9,45
BB	69,56
B	4,25
CCC	3,56
CC	1,12
C	0,78

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 252 trang tài liệu này.

Bảng 12: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay D

Hạng

Xác suất (%)
AAA	0
AA	0
A	10,85
BBB	72,69
BB	10,52
B	3,56
CCC	1,12
CC	1,26
C	0

Bảng 13: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay A và C

Đơn vị: %

KV A

AAA 1,25

AAA AA A BBB BB B CCC CC C

0 0 6,76 19,89 41,38 19,89 12,17 0 0

0 0 0 0 0 0 0,05 0 0

KV C

AA 4,55

A 5,48

BBB 9,45

BB 69,56

B 4,25

CCC 3,56

CC 1,12

C 0,78

0 0 0,24 1,42 2,06 1,03 0 0 0

0 0 1,01 1,62 2,48 1,32 0,01 0 0

0 0 0,96 2,62 4,21 2,34 0 0 0

0 0 2,6 16,99 31,49 20,25 8,12 0 0

0 0 0,31 0,86 1,87 1,4 0 0 0

0 0 0,03 0,69 1,57 1,23 0,40 0 0

0 0 0,41 0,21 0,5 0,41 0,45 0 0

0 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0

Bảng 14: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay A và D

Đơn vị: %

KV A

KV D

AAA 0

AA 0

A 10,85

BBB 72,69

BB 10,52

B 3,56

CCC 1,12

CC 1,26

C 0

AAA AA A BBB BB B CCC CC C

0 0 6,76 19,89 41,38 19,89 12,17 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2,5 3,45 1,2 2,3 1,2 0 0

0 0 0,6 18,3 32,92 20,49 2,3 0 0

0 0 0 2,34 5,08 3,81 0,2 0 0

0 0 0 0,67 1,56 1,25 0,1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng 15: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay B và C

Đơn vị: %

KV B

AAA AA A BBB BB B CCC CC C

0 0 3,32 6,86 8,12 15,04 48,8 14,66 3,2

KV C

AAA 1,25

AA 4,55

A 5,48

BBB 9,45

BB 69,56

B 4,25

CCC 3.56

CC 1.12

C 0.78

0 0 0,01 0,03 0 0,11 1,02 0 0

0 0 0 0,43 0,48 0,29 2,03 0,45 0,1

0 0 0 0,48 0,54 1,92 2,5 0,59 0,45

0 0 1,02 1,75 0,88 5,2 4,31 1,08 2,98

0 0 3,1 4,46 5,57 10,3 33,58 10 12

0 0 0,04 0,2 0,27 0,54 2,06 1,73 0,04

0 0 0,1 0,15 0,21 0,44 1,75 0,65 0,01

0 0 0 0,04 0,06 0,13 0,56 0,22 0

0 0 0 0 0 0,01 0,13 0,02 0

Bảng 16: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay B và D

Đơn vị: %

KV B

KV D

AAA 0

AA 0

A 10,85

BBB 72,69

BB 10,52

B 3,56

CCC 1,12

CC 1,26

C 0

AAA AA A BBB BB B CCC CC C

0 0 3,32 6,86 8,12 15,04 48,8 14,66 3,2

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0,11 0,02 0,2 2,54 6,79 3,12 0

0 0 1,1 4,9 6,02 10,96 34,73 10,05 5,12

0 0 0,05 0,56 0,74 1,42 5,08 1,69 1,12

0 0 0,2 0,18 0,23 0,46 1,74 0,61 0,05

0 0 0 0 0 0,08 0,06 0,05 0,02

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bảng 17: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay C và D

Đơn vị: %

KV C

AAA 0

AA 0

AAA AA A BBB BB B CCC CC C

1,25 4,55 5,48 9,45 69,56 4,25 3,56 1,12 0,78

0 0 0 0 0 0 0 0 0

KV D

A 10,85

BBB 72,69

BB 10,52

B 3,56

CCC 1,12

CC 1,26

C 0

0 0 0 0,13 0,54 0,13 0 0 0

5,12 3,32 4,04 6,86 50,91 2,95 2,46 0,77 1,3

2,13 0,29 0,4 0,75 7,48 0,58 0,53 0,18 0

0 0,12 0,23 2,55 1,22 1,21 0,11 0,75 0

0 0,05 0,23 0,34 1,35 0,8 0,17 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Phụ lục 6: Thực hiện mô phỏng phân phối giá trị tổn thất của danh mục cho vay theo phương pháp Credit Metrics bằng phần mềm R

library(CreditMetrics)

#-----------------

# Specify loan portfolio information

#-----------------

N <- 4

n <- 100000

r <- 0.05

ead <- c(500, 900, 1000,1006)

lgd <- 0.5

rating <- c("BB", "CCC", "BB","BBB")

firmnames <- c("firm 1", "firm 2", "firm 3","firm 4")

# correlation matrix

rho <- matrix(c( 1, 0.15,0.104,0.117,

0.15, 1, 0.14,0.105,

0.104, 0.14, 1,0.18,

0.117,0.105,0.18,1), 4, 4, dimnames = list(firmnames, firmnames), byrow = TRUE)

# one year empirical migration matrix from standard&poors website, not rated companies are assumed to have the same rating

rc <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "D") M <- matrix(c(90.48, 9.52, 0, 0, 0, 0, 0, 0,

1.13, 90.48, 8.16, 0.23, 0, 0, 0, 0,

0.00, 1.71, 92.97, 4.68, 0.30,0.30, 0.00, 0.04,

0.00, 0.02, 2.40, 92.26, 4.63, 0.38, 0.18, 0.13,

0.00, 0.00, 0.00, 4.36, 89.58, 4.83, 0.66, 0.57,

0.00, 0.00, 0.00, 0.02, 6.08, 87.24, 3.62, 3.04,

0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.46, 18.52, 62.66, 18.36,

0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100

)/100, 8, 8, dimnames = list(rc, rc), byrow = TRUE) portfolio_loss <- cm.gain(M, lgd, ead, N, n, r, rho, rating)

hist(portfolio_loss,breaks = 100) # Plot a histogram for loss distribution