Bảng 11: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay C
Xác suất (%) | |
AAA | 1,25 |
AA | 4,55 |
A | 5,48 |
BBB | 9,45 |
BB | 69,56 |
B | 4,25 |
CCC | 3,56 |
CC | 1,12 |
C | 0,78 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nhóm Nguyên Tắc Về Duy Trì Hệ Thống Quản Lý Tín Dụng, Đo Lường Và Quy Trình Giám Sát Thích Hợp -
Mô Hình “Ba Tuyến Phòng Vệ” Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Nhtm -
Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 30
Xem toàn bộ 252 trang tài liệu này.
Bảng 12: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay D
Xác suất (%) | |
AAA | 0 |
AA | 0 |
A | 10,85 |
BBB | 72,69 |
BB | 10,52 |
B | 3,56 |
CCC | 1,12 |
CC | 1,26 |
C | 0 |
Bảng 13: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay A và C
Đơn vị: %
AAA 1,25 | AAA AA A BBB BB B CCC CC C 0 0 6,76 19,89 41,38 19,89 12,17 0 0 | |
0 0 0 0 0 0 0,05 0 0 |
AA 4,55 A 5,48 BBB 9,45 BB 69,56 B 4,25 CCC 3,56 CC 1,12 C 0,78 | 0 0 0,24 1,42 2,06 1,03 0 0 0 0 0 1,01 1,62 2,48 1,32 0,01 0 0 0 0 0,96 2,62 4,21 2,34 0 0 0 0 0 2,6 16,99 31,49 20,25 8,12 0 0 0 0 0,31 0,86 1,87 1,4 0 0 0 0 0 0,03 0,69 1,57 1,23 0,40 0 0 0 0 0,41 0,21 0,5 0,41 0,45 0 0 0 0 0,01 0,04 0 0 0 0 0 |
Bảng 14: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay A và D
Đơn vị: %
KV D | AAA 0 AA 0 A 10,85 BBB 72,69 BB 10,52 B 3,56 CCC 1,12 CC 1,26 C 0 | AAA AA A BBB BB B CCC CC C 0 0 6,76 19,89 41,38 19,89 12,17 0 0 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,5 3,45 1,2 2,3 1,2 0 0 0 0 0,6 18,3 32,92 20,49 2,3 0 0 0 0 0 2,34 5,08 3,81 0,2 0 0 0 0 0 0,67 1,56 1,25 0,1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Bảng 15: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay B và C
Đơn vị: %
AAA AA A BBB BB B CCC CC C 0 0 3,32 6,86 8,12 15,04 48,8 14,66 3,2 |
AAA 1,25 AA 4,55 A 5,48 BBB 9,45 BB 69,56 B 4,25 CCC 3.56 CC 1.12 C 0.78 | 0 0 0,01 0,03 0 0,11 1,02 0 0 0 0 0 0,43 0,48 0,29 2,03 0,45 0,1 0 0 0 0,48 0,54 1,92 2,5 0,59 0,45 0 0 1,02 1,75 0,88 5,2 4,31 1,08 2,98 0 0 3,1 4,46 5,57 10,3 33,58 10 12 0 0 0,04 0,2 0,27 0,54 2,06 1,73 0,04 0 0 0,1 0,15 0,21 0,44 1,75 0,65 0,01 0 0 0 0,04 0,06 0,13 0,56 0,22 0 0 0 0 0 0 0,01 0,13 0,02 0 |
Bảng 16: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay B và D
Đơn vị: %
KV D | AAA 0 AA 0 A 10,85 BBB 72,69 BB 10,52 B 3,56 CCC 1,12 CC 1,26 C 0 | AAA AA A BBB BB B CCC CC C 0 0 3,32 6,86 8,12 15,04 48,8 14,66 3,2 |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,11 0,02 0,2 2,54 6,79 3,12 0 0 0 1,1 4,9 6,02 10,96 34,73 10,05 5,12 0 0 0,05 0,56 0,74 1,42 5,08 1,69 1,12 0 0 0,2 0,18 0,23 0,46 1,74 0,61 0,05 0 0 0 0 0 0,08 0,06 0,05 0,02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Bảng 17: Xác suất chuyển hạng chung của hai khoản vay C và D
Đơn vị: %
AAA 0 AA 0 | AAA AA A BBB BB B CCC CC C 1,25 4,55 5,48 9,45 69,56 4,25 3,56 1,12 0,78 | |
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
A 10,85 BBB 72,69 BB 10,52 B 3,56 CCC 1,12 CC 1,26 C 0 | 0 0 0 0,13 0,54 0,13 0 0 0 5,12 3,32 4,04 6,86 50,91 2,95 2,46 0,77 1,3 2,13 0,29 0,4 0,75 7,48 0,58 0,53 0,18 0 0 0,12 0,23 2,55 1,22 1,21 0,11 0,75 0 0 0,05 0,23 0,34 1,35 0,8 0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
Phụ lục 6: Thực hiện mô phỏng phân phối giá trị tổn thất của danh mục cho vay theo phương pháp Credit Metrics bằng phần mềm R
library(CreditMetrics)
#-----------------
# Specify loan portfolio information
#-----------------
N <- 4
n <- 100000
r <- 0.05
ead <- c(500, 900, 1000,1006)
lgd <- 0.5
rating <- c("BB", "CCC", "BB","BBB")
firmnames <- c("firm 1", "firm 2", "firm 3","firm 4")
# correlation matrix
rho <- matrix(c( 1, 0.15,0.104,0.117,
0.15, 1, 0.14,0.105,
0.104, 0.14, 1,0.18,
0.117,0.105,0.18,1), 4, 4, dimnames = list(firmnames, firmnames), byrow = TRUE)
# one year empirical migration matrix from standard&poors website, not rated companies are assumed to have the same rating
rc <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC", "D") M <- matrix(c(90.48, 9.52, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
1.13, 90.48, 8.16, 0.23, 0, 0, 0, 0,
0.00, 1.71, 92.97, 4.68, 0.30,0.30, 0.00, 0.04,
0.00, 0.02, 2.40, 92.26, 4.63, 0.38, 0.18, 0.13,
0.00, 0.00, 0.00, 4.36, 89.58, 4.83, 0.66, 0.57,
0.00, 0.00, 0.00, 0.02, 6.08, 87.24, 3.62, 3.04,
0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.46, 18.52, 62.66, 18.36,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 100
)/100, 8, 8, dimnames = list(rc, rc), byrow = TRUE) portfolio_loss <- cm.gain(M, lgd, ead, N, n, r, rho, rating)
hist(portfolio_loss,breaks = 100) # Plot a histogram for loss distribution