c. Mức điểm 3: Áp dụng trên 50% đến dưới 100%
d. Mức điểm 4: Áp dụng đầy đủ 100%
Câu 15: Hiện nay ngân hàng anh/chị đang sử dụng (các) công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay nào? (Anh/chị làm rõ về nội dung thực hiện đối với từng công cụ)
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 16: Các công cụ quản lý rủi ro danh mục cho vay (trình bày ở Câu 15) đã đạt kết quả trên thực tế tại ngân hàng anh/chị như thế nào?
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 17: Vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ trong quản lý rủi ro danh mục cho vay được ngân hàng anh/chị quy định (về mặt văn bản) như thế nào?
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Câu 18: Vai trò của bộ phận kiểm soát nội bộ của ngân hàng anh/chị trong quản lý rủi ro danh mục cho vay trên thực tế đã phát huy hiệu quả so với lý thuyết như thế nào? (Lựa chọn theo đánh giá chủ quan của anh/chị)
e. Mức điểm 1: Chưa áp dụng hoặc mới áp dụng từ 10% trở xuống
f. Mức điểm 2: Áp dụng trên 10% đến 50%
g. Mức điểm 3: Áp dụng trên 50% đến dưới 100%
h. Mức điểm 4: Áp dụng đầy đủ 100%
Câu 19: Quy trình báo cáo trong quản lý rủi ro danh mục cho vay giữa các bộ phận, các cấp quản lý tại ngân hàng anh/chị như thế nào?
................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
Câu 20: Quản lý rủi ro danh mục cho vay hiện nay ở ngân hàng anh/chị đang gặp những khó khăn gì? (Anh/chị làm rõ theo từng nội dung)
- Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro: .......................................................................................
- Về nhận diện rủi ro: ............................................................................................................
- Về đo lường rủi ro: ..............................................................................................................
- Về sử dụng các công cụ cụ quản lý rủi ro: ..........................................................................
Câu 21: Kết quả đạt được trong quản lý rủi ro danh mục cho vay của ngân hàng anh/chị trong giai đoạn 2017-2019 là gì? (Anh/chị làm rõ theo từng nội dung)
- Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro: .......................................................................................
- Về nhận diện rủi ro: ............................................................................................................
- Về đo lường rủi ro: ..............................................................................................................
- Về sử dụng các công cụ cụ quản lý rủi ro: ..........................................................................
Câu 22: Các kiến nghị (nếu có) của anh/chị với Ngân hàng Nhà nước liên quan tới hoạt động quản lý rủi ro danh mục cho vay của NHTM là gì? (Anh/chị làm rõ theo từng nội dung)
- Về cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro: .......................................................................................
- Về nhận diện rủi ro: ............................................................................................................
- Về đo lường rủi ro: ..............................................................................................................
- Về sử dụng các công cụ cụ quản lý rủi ro: ..........................................................................
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Anh/Chị./.
Phụ lục 4: Thực hiện mô phỏng đo lường rủi ro danh mục cho vay theo phương pháp FIRB bằng phần mềm R
set.seed(777) # Set random number generator, to make sure the reproducity N <- 100 # Number of firms in the portfolio
ID <- seq(from=1, to=N, by = 1)
rc <- c("AAA", "AA", "A", "BBB", "BB", "B", "CCC") # Potential ratings
pd_rc <- c(0,0.01,0.04,0.13,0.57,3.04,18.36)/100 # PD corresponds to each rating
PD <- sample(x = pd_rc,size = N,replace = TRUE) # Randomly generate N firms, with which the PD of each firm is randomly assigned
LGD <- rep(.5, N) EAD <- rep(10, N)
# LGD and EAD is assumed to be the same for all firms. Can be set for each firm invidually Portfolio <- data.frame(ID, PD, LGD, EAD)
N <- dim(Portfolio)[1] ## gives us the number of loans in the dataset
rho <- 0.15 ## sets the portfolio correlation to be used in the simulation. Assume to be the same for each firm and set by Supervisory.
# In IRB, it is computed based on a fomular applied to different type of loans but normally between 12% and 24%, adjustable for firm size
M <- 100000 ## number of simulation
x <-numeric(M) ## initializes loss vector rate <- numeric(M) ## initializes rate vector
# Use parallel computation to speed up the simulation process library(doParallel)
library(foreach) # Require to load the package foreach and doParallel maxCore <- detectCores()
cl <- makeCluster(maxCore - 1) doParallel::registerDoParallel(cl = cl)
#for (m in 1:M) {
test <- foreach(i = 1:M,.combine = "rbind")%dopar%{ Loss <- 0
DefaultCount <- 0
DefaultRate <- 0
Z <- rnorm(1, mean=0, sd=1) ## generating common risk factor
Zvar <- rnorm(N, mean=0, sd=1) ## generating N idiosyncratic risk factors
for (i in 1:N) {
X <- sqrt(rho)*Z + sqrt(1-rho)*Zvar[i] ## evaluating X for each loan i
threshold <- qnorm(Portfolio$PD[i], mean=0, sd=1) ## setting loan i's default threshold if (X < threshold) {
Loss <- Loss + Portfolio$LGD[i]*Portfolio$EAD[i] ## maintaining a running total of Losses DefaultCount <- DefaultCount + 1 ## counting +1 for a defaulted loan
}
DefaultRate <- DefaultCount/N
}
#x[m] <- Loss ## capturing total portfolio loss per iteration
#rate[m] <- DefaultRate ## capturing total default rate per iteration ans <- c(Loss,DefaultRate)
}
hist(test[,1]) #loss distribution histogram
Phụ lục 5: Mô phỏng đo lường rủi ro danh mục cho vay theo phương pháp Credit Metrics
Bảng 1: Xác suất chuyển hạng tín dụng của các khách hàng ngành nông, lâm, ngư nghiệp giữa hai năm 2016 và 2017
Đơn vị: %
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBB | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 |
BB | 0 | 0 | 0 | 28,57 | 28,57 | 28,57 | 14,28 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 33,33 | 0 | 11,11 |
CCC | 0 | 0 | 0 | 14,28 | 14,28 | 28,57 | 14,28 | 14,28 | 14,28 |
CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 50 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các Nguyên Tắc Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel Ii -
Nhóm Nguyên Tắc Về Duy Trì Hệ Thống Quản Lý Tín Dụng, Đo Lường Và Quy Trình Giám Sát Thích Hợp -
Mô Hình “Ba Tuyến Phòng Vệ” Trong Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Tại Nhtm -
Quản lý rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại Việt Nam - 31
Xem toàn bộ 252 trang tài liệu này.
Bảng 2: Xác suất chuyển hạng tín dụng của các khách hàng ngành nông, lâm, ngư nghiệp giữa hai năm 2017 và 2018
Đơn vị: %
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 75 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 50 | 0 | 12,5 | 12,5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BBB | 0 | 16,67 | 16,67 | 50 | 0 | 0 | 16,67 | 0 | 0 |
BB | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 |
CCC | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 33,33 | 16,67 | 0 |
CC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 66,67 |
C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0 | 66,67 |
Bảng 3: Xác suất chuyển hạng tín dụng của các khách hàng ngành nông, lâm, ngư nghiệp giữa hai năm 2018 và 2019
Đơn vị: %
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 0 | 75 | 12,5 | 12,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 66,67 | 33,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BBB | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BB | 0 | 0 | 0 | 11,11 | 55,56 | 11,11 | 22,22 | 0 | 0 |
B | 0 | 0 | 0 | 16,67 | 16,67 | 66,67 | 0 | 0 | 0 |
CCC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60 | 20 | 0 |
CC | 0 | 0 | 12,5 | 12,5 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 |
C | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 60 |
A
Bảng 4: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khách hàng ngành công nghiệp
Đơn vị: %
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 68,75 | 14,58 | 16,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 10 | 63,75 | 11,25 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
A | 3,57 | 7,14 | 39,39 | 30,46 | 6,97 | 8,62 | 3,85 | 0 | 0 |
BBB | 0 | 9,38 | 16,2 | 35,73 | 24,76 | 8,98 | 1,79 | 2,71 | 0 |
BB | 0 | 0 | 2,01 | 18,4 | 49,06 | 19,65 | 6,71 | 2,5 | 1,67 |
B | 0 | 0,76 | 0,93 | 2 | 14,62 | 49,53 | 24,92 | 6,5 | 0,74 |
CCC | 0 | 0 | 3,32 | 6,86 | 8,12 | 15,04 | 48,8 | 14,66 | 3,2 |
CC | 0 | 0 | 1,52 | 1,14 | 2,65 | 5,41 | 21,79 | 62,9 | 4,59 |
C | 0 | 0 | 2,68 | 6,25 | 3,45 | 9,51 | 5,94 | 22,64 | 49,53 |
Bảng 5: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khách hàng ngành xây dựng
Đơn vị: %
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 63,58 | 22,15 | 14,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 12,50 | 49,78 | 23,45 | 2,5 | 11,77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 16,25 | 56,25 | 16,29 | 6,45 | 4,58 | 0 | 0 | 0 |
BBB | 0 | 3,25 | 6,35 | 69,58 | 8,79 | 6,79 | 0 | 2,15 | 3,09 |
BB | 1,25 | 4,55 | 5,48 | 9,45 | 69,56 | 4,25 | 3,56 | 1,12 | 0,78 |
B | 1,89 | 0 | 2,36 | 4,58 | 10,25 | 58,6 | 12,55 | 5,25 | 4,52 |
CCC | 0 | 0 | 3,56 | 4,78 | 9,12 | 12,25 | 70,12 | 0,17 | 0 |
CC | 0 | 1,23 | 5,96 | 7,85 | 7,89 | 5,46 | 3,65 | 65 | 2,96 |
C | 0 | 0 | 1,53 | 3,65 | 8,45 | 1,89 | 9,78 | 11,9 | 62,8 |
Bảng 6: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khách hàng ngành thương mại, dịch vụ
Đơn vị: %
AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | CC | C | |
AAA | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AA | 12,25 | 79,45 | 0 | 8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A | 0 | 17,56 | 67,15 | 7,22 | 4,56 | 0 | 1,25 | 0 | 2,26 |
BBB | 0 | 0 | 10,85 | 72,69 | 10,52 | 3,56 | 1,12 | 1,26 | 0 |
BB | 0 | 0 | 3,65 | 24,89 | 46,28 | 11,25 | 2,68 | 0 | 11,25 |
B | 0 | 0 | 3,21 | 11,12 | 6,45 | 55,23 | 11,32 | 2,78 | 9,89 |
CCC | 0 | 0 | 0 | 4,56 | 7,69 | 15,57 | 62,35 | 6,79 | 3,04 |
CC | 0 | 0 | 0 | 11,02 | 5,21 | 12,25 | 63,87 | 1,32 | 6,33 |
C | 0 | 0 | 0 | 2,36 | 8,96 | 4,58 | 9,47 | 11,65 | 62,98 |
Bảng 7: Phân phối giá trị khoản vay B
Giá trị (triệu VNĐ) | Xác suất (%) | |
AAA | 1063,52 | 0 |
AA | 1025,3 | 0 |
A | 1000,79 | 3,32 |
BBB | 976,52 | 6,86 |
BB | 965,21 | 8,12 |
B | 946,28 | 15,04 |
CCC | 935,68 | 48,8 |
CC | 926,52 | 14,66 |
C | 899,26 | 3,2 |
Bảng 8: Phân phối giá trị khoản vay C
Giá trị (triệu VNĐ) | Xác suất (%) | |
AAA | 1156,84 | 1,25 |
AA | 1136,37 | 4,55 |
A | 1106,15 | 5,48 |
1084,13 | 9,45 | |
BB | 1058,56 | 69,56 |
B | 1022,07 | 4,25 |
CCC | 1006,43 | 3,56 |
CC | 998,65 | 1,12 |
C | 976,80 | 0,78 |
BBB
Bảng 9: Phân phối giá trị khoản vay D
Giá trị (triệu VNĐ) | Xác suất (%) | |
AAA | 1139,23 | 0 |
AA | 1125,31 | 0 |
A | 1101,03 | 10,85 |
BBB | 1071,62 | 72,69 |
BB | 1053,64 | 10,52 |
B | 1035,43 | 3,56 |
CCC | 1012,08 | 1,12 |
CC | 1005,18 | 1,26 |
C | 990,57 | 0 |
Bảng 10: Xác suất chuyển hạng tín dụng của khoản vay B
Xác suất (%) | |
AAA | 0 |
AA | 0 |
A | 3,32 |
BBB | 6,86 |
BB | 8,12 |
B | 15,04 |
CCC | 48,8 |
CC | 14,66 |
C | 3,2 |