Tác động của chính sách tiền tệ đến tính ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam thông qua mức độ chấp nhận rủi ro

Bộ Tài Chính Trường Đại Học Tài Chính – Marketing Nguyễn Thị Kiều Nga Tác Động Của Chính Sách Tiền Tệ Đến Tính Ổn Định Tài Chính Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Thông Qua Mức Độ Chấp Nhận Rủi Ro Luận Án Tiến Sĩ Kinh ...

3.2 Xây dựng mô hình tác động của chính sách tiền tệ đến mức độ chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 60 3.2.1 Đo lường mức độ chấp nhận rủi ro 61 3.2.2 Đo lường yếu tố đại diện cho chính sách tiền tệ ...

Ngoài ra, sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ phòng ngừa rủi ro làm giảm sự quan tâm của các ngân hàng Trung ương đến bất ổn tài chính. Do đó, chính sách tiền tệ nới lỏng với lãi suất được duy trì ở mức thấp được duy ...

Trong chương này, luận án phân tích, trình bày bằng chứng thực nghiệm về tác động của CSTT đến ổn định tài chính của các NHTM Việt Nam thông qua mức độ chấp nhận rủi ro giai đoạn 2007-2019. Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách. ...

Được nêu ra là Rủi ro thất thoát đối với một ngân hàng là sự vỡ nợ của người giao ước trong hợp đồng, trong đó sự vỡ nợ được xác định là bất kỳ sự vi phạm nghiêm trọng nào đối với nghĩa vụ hợp đồng khi hoàn ...

Thứ ba, để đảm bảo mục tiêu duy trì ổn định của cả hệ thống tài chính đòi hỏi phải có sự phối hợp của các cơ quan nhà nước trong hệ thống giám sát tài chính quốc gia; và trong phần lớn các mô hình tổ chức hệ thống giám ...

Hình 2.3: Tác động của vốn cao hơn tới sự ổn định của ngân hàng (Nguồn: Eisenbach & Cộng sự, 2014) Khi vốn chủ sở hữu tăng lên, khả năng hấp thụ các khoản lỗ của ngân hàng cũng tăng lên. Ngân hàng sẽ vẫn có thể tồn tại ...

Sách của ngân hàng dùng để dự phòng cho rủi ro. Đây là "hiệu ứng minh bạch". Tương tự như vậy, kỳ vọng rằng chức năng phản ứng của ngân hàng Trung ương có hiệu quả trong việc cắt giảm rủi ro nhược điểm lớn tạo ra ...

Ngoài ra, nghiên cứu của Dang & Dang (2020) với mẫu nghiên cứu của 30 ngân hàng thương mại Việt Nam từ 2007 – 2018 cũng cho thấy mối quan hệ ngược chiều giữa lãi suất chính sách và ổn định ngân hàng, mức độ ảnh hưởng phụ ...

Ba là, mặc dù không đề cập đến kênh chấp nhận rủi ro như một mục tiêu của luận án nhưng thành quả kênh chấp nhận rủi ro như hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến mức độ chấp nhận rủi ro do Borio và Zhu (2012) và ...

Ra rằng khi kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng, các ngân hàng có xu hướng chấp nhận rủi ro ít hơn từ đó làm giảm tỷ lệ nợ xấu. Anjom and Karim (2015) tìm thấy bằng chứng quan hệ nghịch biến giữa GDP, tỷ suất sinh lợi và nợ xấu. ...

Học. Mức độ chấp nhận rủi ro được nhắc đến trong nhiều nghiên cứu (Montes và Peixoto, 2014; De Moraes và cộng sự, 2016; Zheng và cộng sự., 2019), đo lường bằng đại lượng dự phòng cho vay. Trong khi đó, tính ổn định tài chính trong ...

Bảng 3.2. Tổng hợp dấu kết quả nghiên cứu tác động của mức độ chấp nhận rủi ro và các yếu tố khác đến tính ổn định tài chính của ngân hàng (CAR). Yếu tố Nghiên cứu trước Kết Quả Dấu nghiên cứu Tỷ suất sinh lợi Brown ...

Giả thuyết H3-7: Có mối quan hệ đồng biến giữa hệ số rủi ro và tính ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Giả thuyết H3-8: Có mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ số tiền gửi và tính ổn định tài chính của ...

3.6 Kết luận chương 3 Chương 3 của luận án đã đề xuất các mô hình nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu trước nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu của luận án. Luận án cũng phân tích chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu, ...

Hình 4.7: Biến động hệ số rủi ro trung bình 30 ngân hàng từ 2007 – 2019‌ Nguồn: Tác giả tổng hợp xử lý trên Excel Tỷ lệ tiền gửi (DEPTA) là tỷ số giữa tiền gửi của khách hàng trên tổng tài sản. Tiền gửi thường được coi ...

Kết quả kiểm định cho hệ số Prob bằng 0% nhỏ hơn giá trị tham chiếu 5%  lựa chọn giả thuyết H1, hồi quy REM là phù hợp. Mô hình phát hiện sai phạm phương sai sai số thay đổi và tự tương quan (tại mức tham chiếu 1%). 4.4.2. Mô ...

Là Hansen Test và Arellano-Bond Test để khẳng định rằng biến công cụ thỏa mãn kiểm định overidentification và không tồn tại hiện tượng tương quan bậc 2 trong mô hình S-GMM. Từ đó, kết luận hệ số hồi quy thu được ở mô hình (1) tại ...

4.5.3.3. Thảo luận kết quả hồi quy GMM mô hình tác động mức độ chấp nhận rủi ro đến tính ổn định tài chính. Trước khi đi vào phần nhận xét kết quả hồi quy, tác giả tóm tắt lại kết quả hồi quy và kiểm định GMM của bảng ...

(Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả nghiên cứu) Kết quả cho thấy bằng chứng mạnh mẽ về tác động của chính sách tiền tệ đến tính ổn định tài chính dựa trên mô hình (1). Có thể thấy là khi NHNN sử dụng công cụ lãi suất ...

Tuy nhiên, do số liệu của các NHTM Việt Nam không được công bố công khai, đồng nhất, điều này làm cho dữ liệu bảng thu thập bị thiếu nhiều quan sát, mặc dù số lượng quan sát bị thiếu không ảnh hưởng đến dữ liệu bảng, không ...

De Nicolò, G., Dell’Ariccia, G., Laeven, L., & Valencia, F. (2010). Monetary policy and bank risk taking. Available at SSRN 1654582. Dell’Ariccia, G., Igan, D., & Laeven, L. (2008). Credit booms and lending standards: Evidence from the subprime mortgage market. International Monetary ...

Salas-Fumas, V, Perez, D, and J, Saurina, 2006, ‘Earnings and capital management in alternative loan-loss provision regulatory regimes’, Banco de Espađa Working Papers: 0614. Sánchez, M. (2012). Inflation uncertainty and unemployment uncertainty: Why transparency about monetary policy targets ...

Kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan Phụ lục 8: Kết quả kiểm định mô hình tác động của PROV đến CAR Hausman Test LM-Test Kiểm định phương sai thay đổi và tự tương quan Phụ lục 9: Hồi quy FEM – REM mô hình tác động chính ...

Phụ lục 15: Quản trị rủi ro trong kinh doanh của NHTM theo hiệp ước Basel Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (Basel Committee on Banking Supervision- (BCBS) được thành lập vào năm 1974 bởi một nhóm các Ngân hàng Trung ương và cơ quan giám sát của 10 ...