Quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 2 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Học Viện Tài Chính  Bộ Tài Chính Trần Thị Việt Thạch Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Theo Hiệp Ước Basel 2 Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Luận Án Tiến Sĩ Kinh Tế Hà Nội - 2016 Bộ ...

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHỮ VIẾT TẮT GIẢI NGHĨA Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn VN Công ty quản lý tài sản của Agribank BĐH Ban điều hành Hệ số an toàn vốn (The Capital Adequacy Ratio) Cán bộ tín dụng Trung tâm thông ...

Đoạn 2005-2011, tác giả đã đề xuất các giải pháp để hoàn thiện quản lý danh mục cho vay tại Agribank. Luận án tiến sĩ Quản lý nợ xấu tại Agribank của tác giả Nguyễn Thị Thu Cúc[6] . Luận án được nghiên cứu trong bối cảnh NHNN ...

- Trên cơ sở hệ thống các vấn đề cơ bản về quản trị RRTD theo Basel 2 tại NHTM, luận án chỉ ra các lợi ích của việc quản trị RRTD theo Basel 2 tại NHTM và các điều kiện để NHTM triển khai quản trị RRTD theo Basel 2. Các nhà nghiên ...

- Giảm năng lực thanh toán của ngân hàng . Với đặc thù là doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ, vốn kinh doanh chủ yếu là vốn huy động. Các nguồn huy động này đều có thời hạn và ngân hàng phải trả lãi cho người gửi tiền. Vì vậy, ngân ...

Chức năng kiểm toán nội bộ (KToNB) định kỳ đánh giá sự tuân thủ các chính sách, qui trình, hướng dẫn nội bộ về hoạt động tín dụng đã được thiết lập, hiệu quả của KT-KSNB, phát hiện những yếu kém trong các chính sách, qui ...

Điểm riêng về sản phẩm, khách hàng và ngành nghề. Vì vậy, khi nhận diện RRTD thông qua thị trường mục tiêu ngân hàng phải phân tích, đánh giá đầy đủ các yếu tố có thể gây ra RRTD theo từng loại sản phẩm, từng khách hàng (nhóm ...

Trên mức tối thiểu và phải luôn có kế hoạch xác định mức vốn đệm" cho RRTD thông qua sử dụng công cụ Stress-testing và đánh giá đầy đủ các rủi ro chưa được đề cập trong trụ cột 1 có thể làm tăng RRTD. ◦ Xác định Dự ...

Thứ hai: Các bộ phận trong Bộ máy quản trị RRTD được phân định chức năng rõ ràng, cụ thể, đảm bảo tính độc lập là cơ sở để thực thi kiểm soát RRTD chặt chẽ, tránh được sự xung đột lợi ích hoặc lợi ích nhóm chi phối ...

Bộ tiêu chí và hạng khách hàng của hệ thống XHTDNB, hoàn thiện các công cụ quản lý RRTD. Trên cơ sở kết quả thu được từ cải thiện quản trị RRTD: giảm nợ xấu, nâng cao chất lượng hệ thống thông tin tín dụng, tổ chức bộ máy ...

Dữ liệu. Tùy vào nguồn lực sẵn có và mục tiêu tuân thủ Basel 2 mà mỗi ngân hàng phải xác định thời gian chuẩn bị phù hợp. Thứ tư : Đối với các NHTM có hệ thống quản trị RRTD chưa thực sự hiệu quả, quá trình tuân thủ Basel 2 ...

Nhà nước chiếm 43,2% năm 2010, năm 2014 con số này là 55%, năm 2015 giảm xuống còn 49,4%. Bảng 2.2: Thị phần tín dụng của Agribank (đơn vị: %) Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Agribank 14,4 15,9 15,6 15,4 18,0 13,20 BIDV 11,0 11,4 11,8 11,2 14,0 13,3 ...

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN ỦY BAN QLRR TỔNG GIÁM ĐỐC BAN KIỂM SOÁT KIỂM TOÁN NB CÁC PHÓ TGĐ KT- KS NỘI BỘ CÁC BAN TÍN DỤNG BAN THẨM ĐỊNH TRUNG TÂM PN&XLRR Sơ đồ 2.1: Bộ máy quản trị RRTD tại Trụ sở chính của Agribank Tại Trụ Sở Chính ...

Ngày 21/01/2013 NHNN đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN [21], có hiệu lực từ 12/4/2015. Để thực hiện Thông tư 02, trước đó ngày 30/5/2014 Agribank đã ban hành Quyết định 450/2014/QĐ-HĐTV-XLRR theo đúng tinh thần Thông tư 02. Theo quyết định 450, ...

Biện pháp miễn/giảm lãi tiền vay : Việc miễn/giảm lãi mục đích tạo điều kiện cho khách hàng có thể hoàn trả số nợ còn lại cho ngân hàng sau khi được miền/giảm lãi. Quan sát diễn biến số nợ được miễn/giảm lãi giai đoạn ...

Thứ hai: Cơ chế, chính sách tín dụng tại Agribank được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản trị RRTD trong toàn hệ thống. Đặc biệt các chính sách liên quan đến phân loại nợ, xử lý ...

Từ đánh giá thực trạng quản trị RRTD tại Agribank giai đoạn 2010- 2015, đối chiếu với nội dung quản trị RRTD của Basel 2, có thể thấy mức độ đáp ứng Basel 2 về quản trị RRTD tại Agribank như sau: Về chiến lược, khẩu vị RRTD và ...

Qua thách thức này khi triển khai Basel 2, Agribank cần giải quyết nhiều vấn đề liên quan như: rà soát, đánh giá lại năng lực cán bộ, tăng cường đào tạo, kèm cặp, giác ngộ nhận thức để nâng cao trình độ chuyên môn và đạo đức ...

Cuối năm 2020, Agribank phải sắp xếp lại bộ máy quản trị RRTD với mục tiêu đến cuối năm 2018 phải đạt: - Tại các chi nhánh thiết lập chức năng kinh doanh tín dụng cho Khối quan hệ khách hàng. Trong đó việc cấp tín dụng được thực ...

Học, công nghệ, am hiểu về quản trị rủi ro để có thể tiếp thu kiến thức và vận dụng tốt trong quá trình triển khai Basel 2. Tuyển dụng nhân sự mới : Đối với một số vị trí chủ chốt cần trình độ chuyên môn cao hoặc để thành ...

Lý của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, Agribank cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả cũng như triển vọng hoạt động kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết, các TCTD khác Agribank đang góp vốn. Những địa chỉ đầu tư kém hiệu ...

- Hoàn thiện phương pháp xếp hạng: trước mắt Agribank cần nâng cao hiệu quả xếp hạng của phương pháp chuyên gia thông qua khâu lựa chọn chuyên gia. Chuyên gia được lựa chọn phải là người am hiểu lĩnh vực rủi ro của ngân hàng, đặc ...

Đây là mô hình được coi là có ưu thế đối với ước lượng PD của Doanh nghiệp nói chung và các công ty niêm yết nói riêng.‌ Về phương pháp , Agribank nên kết hợp phương pháp thống kê và phương pháp phi thống kê nhằm tận dụng ưu ...

Chế phù hợp để xác định trọng số RRTD sát hơn với RRTD của những Doanh nghiệp chưa được xếp hạng này. - Ban hành Qui định và hướng dẫn cụ thể về xây dựng hệ thống XHTDNB theo yêu cầu Hiệp ước Basel 2. NHNN cần xây dựng danh ...

TÀI LIỆU THAM KHẢO‌ Tiếng Việt 1. Agribank (2010), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank , 2. Agribank (2010-2014), Báo cáo tài chính 3. Agribank (2010-2014), Báo cáo hoạt động tín dụng 4. Nguyễn Tuấn Anh (2012)Quản trị RRTD của Agribank ...

2. Krungthai HĐQT Ủy ban khác Ban điều hành Ủy ban quản lý rủi ro Ủy ban kiểm toán Nhóm ngân hàng bán buôn Nhóm ngân hàng bán lẻ Nhóm quản lý rủi ro Nhóm kiểm toán nội bộ Các đơn vị trực tiếp kinh doanh Nhóm chức năng khác HĐQT Ủy ban ...

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy tín dụng tại Chi nhánh Rất hợp lý 32/186 17,20% Hợp lý 60/186 32,26% Chưa hợp lý 94/186 50,54% Rất không hợp lý 0/186 0% Không quan tâm 0/186 0% 2. Nhiệm vụ của bộ phận Quan hệ khách hàng (QHKH) tại Chi nhánh (1) Tìm ...

HỆ THỐNG HẠNG KHÁCH HÀNG TẠI AGRIBANK 1. Đối với khách hàng doanh nghiệp Tổng số điểm Xếp hạng Phân loại rủi ro Từ 94 -100 AAA Rât thấp Từ 88 - <94 AA+ Rất thấp Từ 83 - <88 AA Tương đối thấp Từ 78 - <83 A+ Tương đối thấp Từ ...

PHỤ LỤC 3.1 CHỨC NĂNG CÁC KHỐI KIỂM SOÁT RỦI RO TÍN DỤNG TẠI AGRIBANK a. Khối quan hệ khách hàng: bao gồm các Ban tín dụng, ban thẩm định tại TSC và Khối kinh doanh tại các Chi nhánh Chức năng : là các đơn vị trực tiếp kinh doanh tín ...