Duy Trì Tăng Trưởng Tín Dụng Hợp Lý Trên Cơ Sở Kiểm Soát Chất Lượng Các

lý của Thông tư 36/2014/TT-NHNN, Agribank cần tiếp tục rà soát, đánh giá lại hiệu quả cũng như triển vọng hoạt động kinh doanh tại các công ty con, công ty liên kết, các TCTD khác Agribank đang góp vốn. Những địa chỉ đầu tư kém hiệu quả, triển vọng kinh doanh thấp Agribank cần thực hiện thoái vốn.

c, Tăng cường tiết giảm chi phí một cách bền vững

Cùng với việc sắp xếp lại mạng lưới hoạt động và nhân sự trong toàn hệ thống, Agribank cần tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí hoạt động một cách bền vững để một mặt tập trung nguồn lực cho xử lý nợ xấu, mặt khác tiết kiệm chi phí phục vụ cho việc thực hiện Basel 2. Bao gồm:

- Rà soát, đánh giá lại chi phí hoạt động kinh doanh ở từng chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống để xác định các khoản mục có thể tiết giảm trên nguyên tắc không tác động quá lớn đến hoạt động kinh doanh ngân hàng. Theo NCS Agribank cần đánh giá lại và cố gắng tiết giảm chi phí ở các khoản mục sau: (1) Tiết giảm nhân sự của các bộ phận dư thừa, đặc biệt là bộ phận hành chính; (2) Trả lương, thu nhập theo năng suất lao động, khuyến khích cán bộ, nhân viên tăng năng suất, hiệu quả lao động; (3) Tiết giảm chi phí cơ sở vật chất: bao gồm chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, chi phí cơ sở vật chất tại các địa chỉ kinh doanh thông qua việc điều chỉnh chi phí thuê mặt bằng kinh doanh, điều chuyển máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh từ nơi sử dụng không hiệu quả, dư thừa sang địa chỉ cần đầu tư, giảm thiểu đầu tư mới;

(4) Tiết giảm các hình thức khuyến mãi vật chất (dự thưởng, tặng quà, cộng thêm lãi suất…) bằng các hình thức thu hút khách hàng có tính bền vững hơn: tăng tiện ích giao dịch, cải thiện phong cách phục vụ…(5) Hạn chế chi phí cho các hoạt động như hội nghị, vui chơi, khuyến mãi, quảng cáo….(6) Xây dựng chính sách lãi suất linh hoạt theo có chế thị trường, đảm bảo tính cạnh tranh, chênh lệch lãi suất đầu vào - đầu ra hợp lý, hạn chế cạnh tranh bằng

việc “chạy đua” lãi suất; (7) Xây dựng chiến lược đầu tư, đổi mới, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ ngân hàng. Đảm bảo cơ sở hạ tầng phục vụ đắc lực cho hoạt động kinh doanh đặc biệt là quản lý rủi ro và có thể tận dụng, khai thác tối đa công nghệ sẵn có. Tránh đầu tư dàn trải hoặc đầu tư không tương thích với khả năng sử dụng của ngân hàng.‌

Trong ngắn hạn việc áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí có thể tác động đến tâm lý, kỳ vọng của người lao động. Agribank cần truyền đạt mục tiêu, phương pháp, cách thức thực hiện giải pháp, đảm bảo sự ủng hộ, quyết tâm của mọi cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống khi thực hiện. Đồng thời khi triển khai phải trên nguyên tắc công khai, minh bạch và khách quan.

3.3.1.6 Duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý trên cơ sở kiểm soát chất lượng các khoản cho vay mới

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 241 trang tài liệu này.

Cùng với việc xử lý nợ xấu, để nhanh chóng cải thiện tỷ lệ nợ xấu, Agribank cần duy trì mức độ tăng trưởng tín dụng hợp lý trên cơ sở kiểm soát rủi ro, chất lượng các khoản cho vay mới:

(i) Hoàn thiện chính sách tín dụng: đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, qui trình, thủ tục cấp tín dụng được cụ thể hóa căn cứ vào đặc điểm và mức độ phức tạp của khoản vay. Trong đó mỗi hình thức vay cần làm rõ các vấn đề có tác động đến RRTD của khoản vay: đối tượng khách hàng, lĩnh vực (ngành nghề), giới hạn tín dụng, điều kiện tín dụng, qui trình thẩm định, qui trình cấp tín dụng.

(ii) Thay đổi nhận thức về quản trị RRTD của CBTD tại Chi nhánh: CBTD phải được đào tạo, giác ngộ để đảm bảo am hiểu, thành thạo qui trình nghiệp vụ, có ý thức tuân thủ qui trình nghiệp vụ và nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt cán bộ giao dịch, cán bộ thẩm định phải được giác ngộ về chức năng kiểm soát RRTD của mình trong quá trình tác nghiệp.

(iii) Tăng cường vai trò bộ phận quản lý RRTD tại các Chi nhánh bằng các biện pháp:‌

- Kết quả thẩm định tín dụng phải có ý kiến của bộ phận quản lý RRTD với chức năng tái thẩm định trước khi phê duyệt.

- Trao quyền đánh giá lại tín dụng và quyết định xử lý nợ có vấn đề tại các chi nhánh cho bộ phận quản lý RRTD trên cơ sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của quản lý RRTD cấp trên: thẩm định, phê duyệt các khoản tái cơ cấu, cho vay bổ sung, xử lý nợ có vấn đề.

- Quản lý, điều hành công tác XHTDNB và thông tin tín dụng tại Chi nhánh.

(iiii) Nâng cao hiệu quả KT-KSNB trong toàn hệ thống

- Tạo môi trường kiểm soát lành mạnh: Chức năng vai trò của KT-KSNB phải được đặt đúng chỗ và phải coi KT- KSNB là bộ phận không thể tách rời trong hệ thống quản trị RRTD của Agribank.

- Thiết lập chức năng KT-KSNB đủ để duy trì KT-KSNB hằng ngày tại mọi hoạt động của ngân hàng ở mọi vị trí kinh doanh tín dụng. Tăng cường cán bộ KT-KSNB có chuyên môn, kinh nghiệm và đạo đức nghề nghiệp tại các “chốt” kiểm soát có nguy cơ phát sinh rủi ro: bộ phận thẩm định, phê duyệt, giải ngân, thu nợ, đánh giá lại tín dụng, xử lý RRTD.

- Hoàn thiện qui trình KT-KSNB trong từng thời kỳ, đảm bảo tính logic, chặt chẽ trong các bước kiểm soát và phù hợp với qui trình nghiệp vụ của từng bộ phận trong cơ cấu bộ máy hoạt động tín dụng của ngân hàng.

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát trực tuyến thông qua hệ thống IPCAS của Agribank. Thực hiện kiểm tra, kiểm soát theo hình thức này vừa đảm bảo tính cập nhật, toàn diện và khách quan. Tuy nhiên để thực hiện điều này, cán bộ KT-KSNB phải được tập huấn thành thạo về qui trình nghiệp vụ trên IPCAS để họ có thể hiểu và vận hành thành thạo trên hệ thống.

3.3.1.7 Nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro danh mục tín dụng

Hiện nay tại Agribank chưa sử dụng các mô hình để lượng hóa rủi ro danh mục tín dụng vì vậy khả năng kiểm soát RRTD của danh mục còn thấp, việc phát hiện mức độ tập trung tín dụng còn chậm. Để tăng cường kiểm soát RRTD trong điều kiện kỹ thuật, công nghệ hỗ trợ còn hạn chế, Agribank cần tập trung vào các vấn đề cơ bản:

- Rà soát, xem xét lại và chi tiết hóa việc phân loại tín dụng theo từng tiêu thức: theo ngành, loại hình doanh nghiệp, theo vùng địa lý, theo phương thức cấp tín dụng, theo qui mô vốn, thời hạn tín dụng và hạng khách hàng. Đảm bảo việc phân loại phản ánh sự khác biệt rủi ro giữa các loại theo từng tiêu thức. Đặc biệt là tiêu thức phân loại theo ngành nghề và theo loại hình doanh nghiệp vì mỗi ngành nghề, mỗi loại hình doanh nghiệp có những đặc thù riêng dẫn đến đặc điểm rủi ro cũng có sự khác biệt đáng kể.

- Hoàn thiện danh mục thông tin đầu vào để đánh giá danh mục tín dụng. Trong đó cần chú trọng đến các thông tin mới về môi trường kinh doanh có tác động đến RRTD của danh mục: thay đổi cơ chế, chính sách của nhà nước đối với việc phát triển các ngành nghề, các vùng địa lý, biến động của các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô (lạm phát, lãi suất, tỷ giá…) đến hoạt động và phát triển của từng nhóm đối tượng khách hàng, từng ngành nghề, từng loại hình doanh nghiệp, sự biến động của nền kinh tế… Các thông tin trọng yếu phải được thiết lập trong danh mục thông tin đầu vào để làm cơ sở đánh giá RRTD của danh mục tín dụng.

- Tăng cường việc đánh giá rủi ro theo ngành. Tại các cơ sở kinh doanh, CBTD có trách nhiệm cập nhật thông tin ngành nghề khách hàng và chuyển về TSC. Đảm bảo tất cả các ngành nghề của khách hàng vay trong toàn hệ thống Agribank phải được quản lý tập trung tại TSC. Bộ phận quản lý rủi ro tại TSC có nghĩa vụ đánh giá lại thực trạng và triển vọng của các ngành nghề hàng tháng hoặc khi có bất kỳ thông tin mới nào (đã được xác lập trong danh

mục thông tin) có tác động đáng kể đến ngành nghề. Kết quả đánh giá là cơ sở để chiều chỉnh cơ cấu danh mục tín dụng.‌

- Thiết lập sổ kinh doanh để kiểm soát mức độ tập trung của danh mục tín dụng. Agribank cần thiết lập qui trình quản lý RRTD trên số kinh doanh đồng thời thiết lập các giới hạn giao dịch, giới hạn tập trung tín dụng phù hợp với khả năng chấp nhận rủi ro của Agribank trong từng thời kỳ. Trên cơ sở đó thiết lập sổ kinh doanh và đánh giá lại trạng thái sổ kinh doanh hằng ngày theo giá thị trường. Trường hợp trạng thái sổ kinh doanh có nguy cơ vượt qua hoặc vượt qua các giới hạn đã được thiết lập cần có biện pháp kiểm soát kịp thời.

3.3.1.8 Hoàn thiện hạ tầng quản trị RRTD theo Basel 2

a. Hoàn thiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng

Thông tin là yếu tố cơ bản quyết định hiệu quả quản trị RRTD, đặc biệt theo Basel 2, ngân hàng thực hiện đo lường RRTD theo phương pháp IRB cần phải có cơ sở dữ liệu đủ độ lớn về qui mô và độ dài về thời gian. Vì vậy, hoàn thiện quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng là một trong những yêu cầu khách quan. Để có cơ sở dữ liệu tốt, đáp ứng yêu cầu quản trị RRTD theo Basel 2, Agribank cần thực hiện quản lý cơ sở dữ liệu tập trung tại TSC, Khối quản lý rủi ro phải là bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tập trung thông tin khách hàng đồng thời là đầu mối cung cấp và phân phối thông tin cho toàn hệ thống.

- Xây dựng danh mục thông tin tín dụng thống nhất trong toàn hệ thống

Hiện nay cơ sở dữ liệu của Agribank chủ yếu các chi nhánh tự tập hợp và quản lý. Do đó, hệ thống dữ liệu thiếu tính thống nhất trong toàn hệ thống. Bên cạnh đó, các thông tin được cập nhật, lưu trữ chủ yếu là thông tin khách hàng. Các thông tin bên ngoài như sự thay đổi cơ chế, chính sách, điều kiện, môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế chưa được quan tâm. Trong khi

đó các thông tin này có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực tài chính và khả năng trả nợ của khách hàng. Vì vậy, việc rà soát lại, xây dựng danh mục thông tin thống nhất trong toàn hệ thống trong đó phải bao gồm các thông tin trọng yếu về khách hàng, về môi trường kinh doanh bên ngoài là hết sức cần thiết.

- Hoàn thiện công tác thu nhận, quản lý và khai thác thông tin: Cùng với việc xây dựng danh mục thông tin, Agribank cần có các qui định nội bộ hướng dẫn cụ thể về cách thức, qui trình thu thập, khai thác, kiểm duyệt, quản lý và báo cáo thông tin trong toàn hệ thống, đảm bảo thông tin phải được quản lý tập trung tại TSC. Việc thu thập thông tin phải đảm bảo các thông tin trọng yếu, cần thiết theo qui định phải được cập nhật thường xuyên. Tại các đầu mối tiếp nhận thông tin phải đảm bảo thông tin trước khi nhập vào hệ thống phải được sàng lọc và kiểm duyệt của Giám đốc quản lý rủi ro tại cơ sở. Nguồn thông tin nhập vào hệ thống sẽ được các “trạm” điều hành tại các khu vực kiểm soát trước khi chuyển về kho dữ liệu tại TSC. Bên cạnh đó Agribank cần qui định cụ thể cơ chế khai thác thông tin tự động trong toàn hệ thống. Trong đó phải làm rõ đối tượng được khai thác, nội dung thông tin và qui trình khai thác tự động trên hệ thống nhằm đảm bảo thông tin phục vụ đắc lực cho việc nhận diện, đánh giá rủi ro, đồng thời đảm bảo tính bảo mật đối với các thông tin nội bộ.

- Tiếp tục nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống IPCAS: Việc nâng cấp hệ thống IPCAS phải đảm bảo thiết lập mạng truyền dữ liệu nội bộ cho phép kết nối giữa các chi nhánh, phòng giao dịch với trung tâm điều hành Khu vực và TSC để các thông tin mới được cập nhật tại từng đơn vị kinh doanh được truyền tải về các trung tâm điều hành để khai thác, lưu trữ và quản lý. Để thực hiện điều này đòi hỏi Agribank phải nâng cấp hệ thống IPCAS đồng bộ trong toàn hệ thống bao gồm tất cả các địa điểm kinh doanh để khi có thông tin mới tại nơi

phát sinh sẽ cập nhật thông tin vào hệ thống và truyền về TSC. Hệ thống cũng phải đảm bảo chế độ mở cho phép từng đơn vị kinh doanh của Agribank có thể truy cập và khai thác các thông tin cần thiết phục vụ cho việc nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro tại đơn vị.

- Làm giàu thông tin thông qua việc thường xuyên cập nhật, thu thập thông tin từ các nguồn bên ngoài có nguồn gốc rõ ràng, đáng tin cậy như nguồn thông tin từ Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN (CIC), từ Tổng cục thống kê, từ các cơ quan quản lý, giám sát ngân hàng của Nhà nước. Đặc biệt hiện nay theo Thông tư 02/2013/NHNN, vai trò vị trí của CIC trong quản lý dữ liệu tín dụng được mở rộng. Theo đó các thông tin khách hàng được cập nhật thường xuyên về CIC. Do đó, việc thường xuyên kết nối với CIC để trao đổi, cập nhật thông tin khách hàng cũng như các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng là hết sức cần thiết.

- Hoàn thiện chế độ thống kê, báo cáo trong nội bộ Agribank, bảo đảm các thông tin trọng yếu phải được truyền đạt kịp thời đến các bộ phận có thẩm quyền. Đặc biệt các thông tin có tác động đến RRTD của từng khoản vay hoặc danh mục tín dụng phải truyền đạt kịp thời cho bộ phận quản lý rủi ro để có phương án ứng phó kịp thời.

b. Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ.

Hệ thống XHTDNB là cốt lõi của quản lý RRTD. Mức độ chuẩn xác của hệ thống xếp hạng tỷ lệ thuận với hiệu quả quản lý RRTD. Theo Basel 2, hệ thống XHTDNB là cơ sở để đo lường vốn theo cách tiếp cận IRB. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống XHTDNB là cơ sở quan trọng để hoàn thiện việc quản lý RRTD và hướng đến việc đo lường, đánh giá RRTD theo Basel 2. Để hệ thống xếp hạng có thể sử dụng để đo lường vốn theo cách tiếp cận IRB vào giai đoạn 2, hệ thống cần được hoàn thiện dần theo hướng tuân thủ Basel 2. Cụ thể:

- Thực hiện quản lý XHTDNB tập trung tại TSC: Tại chi nhánh thực hiện chức năng cập nhật thông tin, chuyển về TSC. Tại TSC sẽ thực hiện chấm điểm, xếp hạng khách hàng một cách tự động khi có các thông tin mới cập nhật. Các chi nhánh có thể sử dụng kết quả xếp hạng phục vụ cho việc thẩm định, quyết định cho vay, quản lý RRTD thông qua việc cấp quyền truy cập hệ thống.

- Hoàn thiện bộ tiêu chí chấm điểm khách hàng (bao gồm tiêu chí định tính và tiêu chí định lượng).

Bộ tiêu chí chấm điểm với các chỉ tiêu và trọng số tính điểm từng chỉ tiêu không phải là bất biến. Khi các yếu tố của môi trường kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, cơ chế chính sách nhà nước thay đổi có thể tác động đến hoạt động kinh doanh, khả năng tài chính của khách hàng. Vì vậy để kết quả chấm điểm, xếp hạng phản ánh sát hơn khả năng trả nợ của khách hàng, Agribank cần tổ chức đánh gía lại bộ chỉ tiêu chấm điểm theo định kỳ. Đặc biệt đối với trọng số RRTD, Agribank cần xem xét trên cơ sở các nhân tố rủi ro và phải phản ánh được khẩu vị RRTD của ngân hàng. Trong trường hợp cho phép, nên kiểm định số liệu ước lượng của hệ thống và kết quả thực tế. Nếu sai lệch quá mức cho phép phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh các thông số đầu vào thích hợp. Việc đánh giá lại, điều chỉnh (nếu cần thiết) có thể thực hiện thông qua các chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực thống kê và quản lý rủi ro. Trong điều kiện hiện nay, Agribank nên đánh giá lại 6 tháng/lần. Khi hệ thống XHTDNB hoàn thiện có thể đánh giá lại hằng năm.

- Tăng cường giám sát hoạt động hệ thống XHTDNB để đảm bảo tính tuân thủ qui trình nghiệp vụ khi thực hiện XHTDNB. Tăng cường KT-KSNB đối với hệ thống thu nhận và xử lý thông tin nhằm ngăn chặn tình trạng thông tin đầu vào không chính xác hoặc đánh giá thiếu toàn diện do thông tin 1 chiều hoặc thiếu thông tin.