Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Vũ Trung Thành Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam – Nghiên Cứu Điển Hình Ngân Hàng Tmcp Công Thương Việt Nam Chuyên Ngành : Tài ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 2

STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 17. EL Tổn thất dự kiến (Expected Loss) 18. Fed Cục dự trữ liên bang Mỹ (Federal Reserves System) 19. F-IRB Phương pháp đo lường rủi ro dựa trên hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ ngân hàng, dạng cơ bản (Foundation ...

Các Nghiên Cứu Về Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Ở Nước Ngoài

Với 9 hình, 15 đồ thị và 22 bảng. Trong đó, phần mở đầu có 8 trang, chương 1 có 15 trang, chương 2 có 33 trang, chương 3 có 30 trang, chương 4 có 36 trang, chương 5 có 17 trang và phần kết luận 3 trang. 2. Tính cấp thiết của luận án Rủi ro tín ...

Tác Động Của Kinh Tế Vĩ Mô Đối Với Rrtd Trong Xây Dựng Kịch Bản Kiểm Tra Sức Chịu Đựng

Lường và giám sát rủi ro. Ưu điểm lớn nhất của VaR là đã biểu diễn rủi ro dưới dạng một con số duy nhất, với xác suất xảy ra nhất định theo quy luật phân phối chuẩn. Tuy nhiên, VaR không đánh giá tổn thất có thể xảy ra ở phân ...

Các Nghiên Cứu Về Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Vi Mô Tại Việt Nam

(balance sheet effects) nếu không có bảo hiểm rủi ro tỷ giá. Tương tự, Castro (2012) cũng kiểm định thấy mối quan hệ ngược chiều giữa tỷ giá thực và RRTD tại 5 nước Hy Lạp, Ireland, Portugal, Spain và Italy giai đoạn 1997 - 2011. Vogiazas và ...

Xây Dựng Kịch Bản Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Vi Mô

Mỹ khắt khe hơn so với yêu cầu của Basel II ở những điểm sau: - Tính toàn diện: khuôn khổ Kiểm tra sức chịu đựng bao gồm (1) mục tiêu xác định rõ ràng; (2) kịch bản xây dựng phù hợp với đặc thù kinh doanh và rủi ro của ngân hàng; ...

Phương Pháp Thực Hiện Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Theo Cách Lựa Chọn Biến Số Đo Lường Rrtd

- Yếu tố nào có khả năng gây sốc cho hoạt động của ngân hàng? - Đo lường mức độ cú sốc như thế nào và kịch bản cú sốc nên có mức độ nghiêm trọng như thế nào thì phù hợp? 2.3.2.1. Lựa chọn yếu tố gây sốc cho ngân hàng Như ...

Ứng Dụng Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Vi Mô Đối Với Rrtd Trong Quản Trị Ngân Hàng

Tuy nhiên, mô hình này chưa áp dụng được cho các nước đang chuyển đổi như Việt Nam vì việc tính các chỉ số RRTD theo ba cấu phần này tương đối phức tạp, cần có hệ thống xây dựng dữ liệu đầu vào lớn và chính xác. Hầu hết các ...

Xác Định Đúng Mục Tiêu Thực Hiện Kiểm Tra Sức Chịu Đựng

Kiểm tra sức chịu đựng một cách riêng lẻ và tại những lĩnh vực kinh doanh nhất định, thể hiện rằng kết quả của Kiểm tra sức chịu đựng là không có tính tin cậy cao. Hơn nữa, tại một vài ngân hàng, Kiểm tra sức chịu đựng ...

Thực Trạng Hoạt Động Tín Dụng Và Triển Khai Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Vi Mô Đối Với Rrtd

CHƯƠNG 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ TRIỂN KHAI KIỂM TRA SỨC CHỊU ĐỰNG VI MÔ ĐỐI VỚI RRTD TẠI VIETINBANK 3.1. Tình hình kinh tế và điều hành chính sách tín dụng của NHNN giai đoạn 2009-2015 Để xác định được các yếu tố vĩ ...

Nợ Xấu Và Điều Hành Chính Sách Tín Dụng Của Nhnn

Đồ thị 3.5: Chỉ số bất động sản tại TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2009-2015 Nguồn: Công ty tư vấn bất động sản Savills Đồ thị 3.6: Chỉ số bất động sản tại Hà Nội giai đoạn 2009-2015 Nguồn: Công ty tư vấn bất động sản Savills ...

Tín Dụng Theo Phân Khúc Khách Hàng Trong Giai Đoạn 2009 - 2015

22,1% so với đầu năm. Dư nợ bán lẻ của Vietinbank tăng mạnh 51% so với năm 2014; dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 15,3%, trong đó phân khúc khách hàng vừa và nhỏ có sự tăng trưởng bứt phá ở mức 26% và khách hàng doanh nghiệp FDI tăng ...

Hoàn Thiện Mô Hình Kiểm Tra Sức Chịu Đựng Vi Mô Đối Với Rrtd Theo Chuẩn Mực Quốc Tế Tại

Hàng, đáp ứng được đúng các yêu cầu quốc tế về đảm bảo an toàn tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II. Thông qua việc áp dụng Basel II, Vietinbank sẽ phải tính toán rủi ro một cách chi tiết giúp giảm thiểu vốn pháp định cần có trong ...

Tỷ Trọng Dư Nợ Của Các Ngân Hàng Niêm Yết So Với Dư Nợ Tín Dụng Toàn Hệ Thống Tại

Thời điểm trước khi cổ phần hóa của các ngân hàng này có nhiều điểm chưa thống nhất. Một số ngân hàng có độ dài dữ liệu thu thập được ngắn hơn như BID (từ quý 4/2011) và MBB (từ quý 1/2011). Bảng dữ liệu được sử dụng trong ...

Các Yếu Tố Kinh Tế Vĩ Mô Được Sử Dụng Trong Các Nghiên Cứu Khác

4.4. Bảng 4.3: Các yếu tố kinh tế vĩ mô được sử dụng trong các nghiên cứu khác Nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu GDP Tăng tín dụng Thất nghiệp Lạm phát Bất động sản Lãi suất Xuất khẩu Tỷ giá Van den End và cộng sự (2006) Hà Lan Y Y Wong ...

Kết Quả Mô Hình Hồi Quy Được Sử Dụng Để Dự Đoán Tỷ Lệ Nợ Xấu

VNI 1.19 DEXG 1.14 VND 1.09 LN_NPL 1.06 Mean VIF 1.23 Nguồn: Tác giả tổng hợp và tính toán bằng phần mềm STATA 4.1.6.4. Kiểm định Hausmann Kết quả chạy kiểm định Hausman cho như sau: Coefficients (b) fixed (B) random (b-B) Difference sqrt(diag(V_b-V_B)) S.E. lnNPL ...

Kết Quả Chỉ Số Aic Và Bic Cho Mô Hình Dự Báo Gdp

ARIMA khác nhau. Tuy nhiên, ta sử dụng các chỉ số AIC, BIC để lựa chọn ra mô hình tối ưu. Mô hình mà cho chỉ số AIC, BIC càng thấp thì mô hình càng chính xác. Bảng kết quả lựa chọn mô hình ARIMA trong đề tài. Bảng 4.12: Kết quả chỉ số ...

Ước Lượng ∆Pd Và ∆Rwa Trong Kịch Bản Xấu Và Căng Thẳng

Cho vay nhà đất 25,906 4.7% 0.97 Cho vay tiêu dùng khác 6,152 1.1% 2.77 Tổ chức, DNNN 96,480 17.6% 0.14 Tổ chức tín dụng 1,633 0.3% 0.26 Cho vay cá nhân khác 88,103 16.1% 1.52 Cả danh mục 546,991 0.88 Nguồn: Tính toán của tác giả Áp dụng công thức tính PD ...

Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Hệ Thống Dữ Liệu

Lược của Ban lãnh đạo ngân hàng. Kiểm tra sức chịu đựng cần xây dựng như một cấu phần của khuôn khổ quản trị rủi ro chủ động, đảm bảo rằng, ngân hàng luôn chủ động có phương án kinh doanh sẵn sàng ứng phó với mọi cú sốc ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 20

Mới được công bố. Điều này khiến các nhà nghiên cứu không thể đưa những chỉ số liên quan đến tài khoản quốc gia vào mô hình đánh giá RRTD do thiếu số lương quan sát. Ba là, các cơ quan nhà nước cần đảm bảo sự nhất quán về ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 21

TIẾNG VIỆT TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, kí ban hành ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 22

An analysis of the costs and benefits, University of Pennsylvania. 81. Golub, Bennett W., and Conan C. (2010), Risk Management Lessons Worth Remembering From the Credit Crisis of 2007 – 2009, truy cập ngày 1/6/2016, từ http://ssrn.com/abstract=1508674. 82. Goodhart O., Tsomocos (2009), ...

Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 23

Phụ lục 2: Kết quả mô hình đánh giá tác động kinh tế vĩ mô tới NPL (đầy đủ) Random-effects GLS regression Number of obs = 196 Group variable: Ten1 Number of groups = 9 R-sq: within = 0.8584 Obs per group: min = 16 between = 0.9940 avg = 21.8 overall = 0.9025 max = 25 ...