Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 21

TIẾNG VIỆT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2011), “Nghị quyết số 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội”, kí ban hành ngày 24/02/2011.

2. Đặng Hữu Mẫn, Hoàng Dương Việt Anh (2014), “Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kinh tế & Phát triển, số 209 tháng 11/2014, trang 82-94.

3. Dương Quốc Anh (2013), “Phương pháp luận đánh giá sức chịu đựng của tổ chức tín dụng trước các cú sốc trên thị trường tài chính”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

4. Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), “Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS”, NXB Hồng Đức.

5. Lê Quốc Hội (2012), “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam: Thực trạng năm 2012 và triển vọng năm 2013”, truy cập ngày 1/6/2016 từ http://www.sbv.gov.vn/portal/...=1214_le quoc hoi.doc.

6. Lê Thị Huyền Diệu (2010), “Luận cứ khoa học về xác định mô hình quản lý RRTD tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam”, Luận án tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

• Ước Lượng ∆Pd Và ∆Rwa Trong Kịch Bản Xấu Và Căng Thẳng
• Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Và Hệ Thống Dữ Liệu
• Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 20
• Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 22
• Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 23

Xem toàn bộ 185 trang tài liệu này.

7. Lê Vân Chi, Hoàng Trung Lai (2014), “Các nhân tố ảnh hưởng tới RRTD của các ngân hàng thương mại Việt Nam”, Kinh tế & Phát triển, Số 207(II) tháng 9/2014, trang 98-107.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), “Thông tư số 02/2013/TT-NHNN quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, kí ban hành ngày 21/01/2013.

9. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), “Thông tư số 09/2014/TT-NHNN Về

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”, kí ban hành ngày 18/03/2014.

10. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo thường niên các năm từ 2009 đến 2015.

11. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2012), “Quy định về khẩu vị rủi ro tín dụng trong hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam”, ban hành kèm Quyết định ngày 29/11/2012 số 1867/2012/QĐ-HĐQT-NHCT35.

12. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2013), “Khung quản trị rủi ro tín dụng”, ban hành kèm Quyết định ngày 5/6/2013 số 769/2013/QĐ-HĐQT- NHCT35.

13. Nguyễn Đức Tú (2012), “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

14. Nguyễn Hoàng Thụy Bích Trâm (2014), “Kiểm tra rủi ro tín dụng cho các ngân hàng thương mại niêm yết tại Việt Nam”, Phát triển & hội nhập, số 14 (24), tháng 01-02/2014.

15. Nguyễn Hữu Phước (2011), “Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam: Áp dụng phương pháp VAR”, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

16. Nguyễn Thị Hoài Phương (2012), “Quản lý nợ xấu tại ngân hàng thương mại Việt Nam”, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

17. Nguyễn Thị Thu Đông (2012), “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập”, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

18. Nguyễn Tuấn Anh (2012), “Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp

và Phát triển Nông thôn Việt Nam”, Luận án Tiến sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

19. Phạm Thu Thủy và Đỗ Thị Thu Hà (2013), “Đổi mới cách thức đo lường rủi ro tín dụng tại các NHTM Việt Nam trong quá trình tái cấu trúc hệ thống”, truy cập ngày 1/6/2016, từ http://bank.hvnh.edu.vn/4980/...html.

20. Phùng Đức Quyền (2013), “Kiểm tra sức chịu đựng của các ngân hàng thương mại lớn ở Việt Nam”, Đề tài nghiên cứu khoa học, Khoa Tài chính Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

21. Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam (2010), “Luật các tổ chức tín dụng do Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam” ban hành theo quyết định số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010.

22. Trương Đông Lộc, Nguyễn Văn Thép (2015), “Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của các quỹ tín dụng nhân dân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”, Nghiên cứu kinh tế số 444, Tháng 5/2015, trang 61-70.

23. Võ Trí Thành, Lê Xuân Sang (2013), “Giám sát hệ thống tài chính: Chỉ tiêu và mô hình định lượng”, Báo cáo nghiên cứu RS-03, Nhà Xuất bản tri thức.

TIẾNG ANH

24. Alessandri P., Gai P., Kapadia S., Puhr C. (2007), “A framework for quantifying systemic stability”, truy cập ngày 1/6/2016, từ http://is.vsfs.cz/el/6410/leto2014/D_TFT/um/um/2601528/2602338/Gai_Frame workforQuantifyingSystemicStability.pdf.

25. Alfaro R. and Drehmann M. (2009), “Macro Stress Testing and Crisis: What we can learn?”, BIS Quarterly Review.

26. Andreas A., Li L., Christian S. (2013), “A Framework for Macroprudential Bank Solvency Stress Testing: Application to S-25 and Other G-20 Country FSAPs”, IMF Working Paper, WP/13/68.

27. Aragonés J.R., Carlos B., Kevin D. (2001), “Incorporating Stress Testing into Market Risk Modeling”, Derivatives Quarterly, Spring 2001, pp. 44-49.

28. Åsberg P. and Shahnazarian H. (2008), “Macroeconomic impact on expected Default Freqency”, Sveriges Riksbank Working Paper Series, No 219.

29. Aver B. (2008), “An Empirical Analysis of Credit Risk Factors of the Slovenian Banking System”, Managing Global Transitions 6(3), pp. 317–334.

30. Ayuso J., Pérez D. and Saurina J. (2004), “Are capital buffers pro-cyclical? Evidence from Spanish panel data”, Journal of Financial Intermediation, 13 (2), 249-64.

31. Ayuso J., Perez D. and Saurina J. (2004), “Are capital buffers pro-cyclical?: Evidence from Spanish panel data”, Journal of Financial Intermediation, vol. 13, issue 2, 249-264.

32. Baltagi B. (2008), “Econometric Analysis of Panel Data”, 4thEd. Chichester, UK. John Wiley & Sons, Ltd.

33. Bank for International Settlement (2006), “Results of the fifth quantitative impact Stress Testing (QIS 5)”, truy cập 1/6/2016, từ https://eiopa.europa.eu/Publications/Reports/QIS5_ Report_Final.pdf.

34. Basel Committee for Banking Supervision (2000), “Principles for the Management of Credit Risk”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.bis.org/publ/bcbs75.pdf.

35. Basel Committee for Banking Supervision (2004), “International convergence of capital measurement an capital standards: A revised framework”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.bis.org/publ/bcbs128.htm.

36. Basel Committee for Banking Supervision (2005), “Stress Testing at Major Financial Institutions: Survey Results and Practice”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.bis.org/publ/cgfs24.pdf.

37. Basel Committee for Banking Supervision (2009), “Principles for sound Stress Testing practices and supervision”, truy cập ngày 1/6/2016, từ

www.bis.org/publ/bcbs155.htm.

38. Basel Committee for Banking Supervision (2011), “The transmission channels between the financial and real sectors: a critical survey of the literature”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.bis.org/publ/bcbs_wp18.htm.

39. Basel Committee for Banking Supervision (2012a), “A framework for dealing with domestic systemically important banks”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.bis.org/publ/bcbs224.pdf.

40. Basel Committee for Banking Supervision (2012b), “Peer review of supervisory authorities’ implementation of Stress testing principles”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.bis.org/publ/bcbs218.htm.

41. Berger A., R. De Young (1997), “Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks”, Journal of Banking and Finance, 21, 849–870.

42. Bernanke B.S., Gertler M., Watson M., (2004), “Oil shocks and aggregate macroeconomic behavior: The role of monetary policy”. Journal of Money, Credit, Volume 36, p. 287–291.

43. Blaschke W., M. Jones, G. Majnoni and S. Peria (2001), “Stress testing of financial systems: An overview of issues, methodologies, and FSAP experiences”, IMF Working Papers, 01/88.

44. Bofondi M., Ropele T. (2011), “Macroeconomic Determinants of Bad Loans: Evidence from Italian Banks”, Bank of Italy Occasional Paper, No. 89.

45. Borio C., Drehmann M. and Tsatsaronis K. (2012), “Stress Testing: does it live up to expectations?”, BIS Working Papers, No 369, January 2012.

46. Brunnermeier M. (2009), “Deciphering the liquidity and credit crunch 2007- 2008”, Journal of Economic Prospects, No 230(1).

47. Bucur I. A., Dragomirescu S. E. (2014), “The influence of macroeconomic conditions on credit risk: Case of Romanian banking system”, Studies and Scientific Researches. Economics Edition, No 19.

48. Buncic D. and Melecky M. (2013), “Macroprudential stress testing of credit

risk: A practical approach for policy makers”, Journal of Financial Stability, Elsevier, vol. 9(3), pages 347-370.

49. Bunn P, A. Cunningham and M. Drehmann (2005), “Stress Testing as a tool for assessing systemic risk”, Bank of England Financial Stability Review, June.

50. Cardinali A. and Nordmark J. (2016), “How informative are bank stress tests?

- Bank opacity in the European Union”, Lund University.

51. Cardinali A., Nordmark J. (2011), “How informative are bank stress tests? Bank opacity in the European Union”, Master’s thesis, Lund University.

52. Castren O., S. Dées, F. Zaher (2008), “Global macro-financial shocks and expected default frequencies in the Euro area”, ECB WP, No 875, February.

53. Castren O., T. Fitzpatrick, M. Sydow (2008), “Assessing portfolio credit risk changes in a sample of EU large and complex banking groups in reaction to macroeconomic shocks”, ECB WP, No 1002, February.

54. Castro V. (2012), “Macroeconomic determinants of the credit risk in the banking system: The case of the GIPSI”, NIPE, WP 11/2012.

55. Ceca K., Shijaku H. (2011), “A credit risk model for Albania, Bank of Greece”, Special Conference Paper, February 2011.

56. Christian B., Ludger O., Christoph W. (2010), “Introduction to Credit Risk Modeling”, Second Edition, CRC Press.

57. Clichici D., Colesnicova T. (2014), “The impact of macroeconomic factors on non-performing loans in the Republic of Moldova”, Journal of Financial and Monetary Economics, No 1, pp. 73 - 78.

58. Committee of the Global Financial Stress Testing (2000), “Stress Testing by large financial institutions: current practice and aggregation issues”, Bank for International Settlements, April.

59. Cont R. and Wagalath L. (2012), “Running for the exit: Distressed selling and endogenous collection in financial markets”, truy cập ngày 1/6/2016, từ onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-9965.2011.00510.../pdf.

60. Cottarelli C., Dell’Ariccia G., Vladkova-Hollar I. (2003), “The private sector in Central and Eastern early birds, late risers, and sleeping beauties: bank credit growth to Europe and the Balkans”, IMF WP, WP/03/213.

61. Cummings J. R. and Durrani K. J. (2016), “Effect of the Basel Accord capital requirements on the loan-loss provisioning practices of Australian banks”, Journal of Banking & Finance, vol. 67, issue C, 23-36.

62. Cummings J. R., Durrani K. J. (2016), “Regulatory Capital and Internal Capital Targets: An Examination of the Australian Banking Industry”, CIFR Paper, No. 112/2016 / Project T023.

63. Dash M., Kabra G. (2010), “The determinants of non-performing assets in Indian commercial bank: An econometric study”, Middle Eastern Finance and Economics, 7, 94-106.

64. Davis E. Philip, Zhu H. (2011), “Bank lending and commercial property cycles: Some cross-country evidence”, Journal of International Money and Finance, Elsevier, vol. 30(1), pages 1-21, February.

65. Demirgüç-Kunt A., Detragiache E. (1998), “The determinants of banking crises in developing and developed countries”, IMF Staff Papers, Vol. 45, No. 1.

66. Deutsche Bank Research (2011), “EU Monitor 78: Macroeconomic coordination: What can a scoreboard approach achieve?”, Report on EU integration, January.

67. Dib A. (2009), “Banks, Credit Market Frictions, and Business Cycles”, Bank of Canada Working Paper.

68. Drehmann M. (2008), “Stress Testing: Objectives, challenges and modelling choices”, Economic Review, February.

69. Ernst and Young (EY) (2013), “Remaking financial services: risk management five years after the crisis, A survey of major financial institutions”, truy cập ngày 1/6/2016,từ

http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Remaking_financial_

70. Espinoza R., A. Prasad (2010), “Nonperforming Loans in the GCC Banking Systems and their Macroeconomic Effects”, IMF Working Paper, No 10/224.

71. Federal Reserves System (2012), ‘Guidance on Stress Testing for Banking Organizations with Total Consolidated Assets of More Than $10 Billion’, truy cập ngày 1/6/2016, từ https://www.federalreserve.gov/bankinforeg

/srletters/sr1207a1.pdf.

72. Federal Reserves System (2016), “Dodd-Frank Act Stress Test 2016: Supervisory Stress Test Methodology and Results”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.federalreserve.gov/newsevents/press/bcreg/bcreg20160623a1.pdf.

73. Fofack H. (2005), “Non-performing Loans in Sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications”, World Bank Policy Research Working Paper No. 3769.

74. Foglia A. (2008), “Stress Testing credit risk: A survey of authorities' approaches”, Banca d'Italia, No 37.

75. Geanakoplos J., Fostel, A. (2013), ‘Reviewing the leverage cycle’, Cowles Foundation Discussion Paper, No 1918.

76. Geoffrey N. K., Andrea M (2010), “A forward- looking Macro-prudential Stress test for US banks”, truy cập ngày 1/6/2016, từ www.elibrary.imf.org/staticfiles/misc/toolkit/pdf/chap33.pdf .

77. George E. P., Gwilym M. J. (1976), “Time series analysis, forecasting and control”, San Francisco, Holden-Day, c1976, Rev. ed.

78. Glenn H., Steffen S. and Lea Z. (2005), “Stress tests of UK banks using a VAR approach”, Bank of England, Working Paper no. 282.

79. Goldstein A. và Sapra E. (2012), “Should Banks’ Stress Test Results be Disclosed? An Analysis of the Costs and Benefits”, Foundations and Trends in Finance, Vol. 8, No. 1 (2013) 1–54.

80. Goldstein I., Sapra H., (2012), “Should banks’ stress test results be disclosed?