Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp.hồ Chí Minh Lê Thị Tuyết Nga Các Yếu Tố Tác Động Đến Rủi Ro Tín Dụng Của Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2018 Bộ Giáo Dục Và ...

4.3.1.1. Rủi ro tín dụng ngân hàng trong quá khứ 55 4.3.1.2. Các khoản dự phòng rủi ro 55 4.3.1.3. Đòn bẩy tài chính 55 4.3.1.4. Quy mô ngân hàng 56 4.3.1.5. Khả năng sinh lời trong quá khứ 56 4.3.1.6. Tốc độ tăng trưởng tín dụng 56 4.3.2. Các yếu ...

Định để lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Nếu mô hình có khiếm khuyết, tác giả sẽ thực hiện hồi quy theo mô hình GMM để đảm bảo kết quả thu được có độ tin cậy cao. 1.6. Kết cấu luận văn Luận văn được kết cấu thành 5 ...

Như vậy, khi rủi ro tín dụng phát sinh sẽ dẫn đến các rủi ro khác trong hoạt động của ngân hàng như rủi ro thanh khoản từ đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn, ổn định và phát triển của các NHTM. 2.1.3.2. Hậu quả của rủi ro ...

Lời trên tài sản và tỷ lệ an toàn vốn đều có tác động đến rủi ro tín dụng của ngân hàng. Ưu điểm: Bài nghiên cứu đã nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố vi mô và mức độ tác động của chúng đến RRTD. Nhược điểm: Bài ...

4.50% 4.08% 4.00% 3.61% 3.50% 3.25% 3.00% 2.86% 2.55% 2.50% 2.46% 2.06% 2.00% 1.90% 2.04% 1.50% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Nguồn: Báo cáo thường niên NHNN Biểu đồ 3.1: Tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam ...

Hướng giảm. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của các NHTM cũng có xu hướng tăng và đạt mức 2,60% năm 2008. Từ năm 2009 đến năm 2011, nền kinh tế Việt Nam có mức độ tăng trưởng khá, trung bình trên 6%/năm, tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng ở ...

Bảng 4.2: Thống kê mô tả các biến đo lường Biến Số quan sát Trung bình Độ lệch chuẩn Giá trị nhỏ nhất Giá trị lớn nhất NLP i,t 248 0.0233 0.0207 0.0008 0.2446 NPL i,t-1 248 0.0224 0.0212 0.0004 0.2446 LLP i,t 248 0.0065 0.0035 0.0000 0.0192 LEV i,t 248 ...

Diện được hồi quy trong mô hình GMM là chưa hợp lệ. Nguyên nhân vì mẫu khảo sát nhỏ dẫn đến kết quả của ước lượng có thể không chính xác. Roodman (2009) đã phát triển một mô hình GMM hiện đại, khắc phục những được nhược ...

Giá thị trường nhằm tận dụng nguồn lực từ bên ngoài hỗ trợ các ngân hàng xử lý nợ xấu các năm trước một cách nhanh chóng. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện rủi ro tín dụng ở thời điểm hiện tại sẽ ảnh hưởng đến rủi ro ...

Hình nghiên cứu rủi ro tín dụng của hệ thống NHTM dựa trên các nguyên nhân khách quan và chủ quan gây ra rủi ro tín dụng để từ đó có các biện pháp giúp hạn chế và phòng ngừa rủi ro tín dụng cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam.  Tóm ...

21 NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) 22 NHTMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) 23 NHTMCP Phát triển nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) 24 NHTMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) 25 NHTMCP Sài Gòn (SCB) Phụ lục 2: Thống kê mô tả dữ liệu Variable Obs Mean Std. Dev ...

 Mô hình GMM theo Roodman Dynamic panel-data estimation, two-step system GMM Group variable: NH Number of obs = 248 Time variable: Năm Number of groups = 25 Number of instruments = 18 Obs per group: min = 8 Wald chi2(8) = 187.41 avg = 9.92 Prob > chi2 = 0.000 max = 10 nplt Corrected Coef. ...

MSB 2012 2.42% 0.68% 0.92 8.04 0.70% -23.33% 6.81% 5.25% MSB 2013 2.30% 0.68% 0.91 8.03 0.21% -5.30% 6.04% 5.42% MSB 2014 2.21% 0.51% 0.88 8.03 0.31% -14.23% 1.84% 5.98% MSB 2015 2.02% 0.58% 0.87 8.02 0.13% 19.49% 0.60% 6.68% MSB 2016 1.95% 0.49% 0.85 7.97 0.11% 25.02% 4.74% 6.21% KLB 2007 0.68% ...