Phụ lục 2: Kết quả mô hình đánh giá tác động kinh tế vĩ mô tới NPL (đầy
đủ)
Number of obs | = | 196 | |||||||
Group variable: Ten1 | Number of groups | = | 9 | ||||||
R-sq: | within | = | 0.8584 | Obs | per | group: | min | = | 16 |
between | = | 0.9940 | avg | = | 21.8 | ||||
overall | = | 0.9025 | max | = | 25 | ||||
Có thể bạn quan tâm!
-
Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 20 -
Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 21 -
Kiểm tra sức chịu đựng rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam - Nghiên cứu điển hình Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - 22
Xem toàn bộ 185 trang tài liệu này.
Wald chi2(11) = 1703.44
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Coef. | Std. Err. | z P>|z| | [95% Conf. | Interval] | |||
lnNPL | |||||||
L1. | .9100124 | .0243781 | 37.33 0.000 | .8622321 | .9577927 | ||
gdp | 10.08211 | 2.967994 | 3.40 0.001 | 4.264947 | 15.89927 | ||
dcpi | |||||||
L2. | -.5650946 | .6643665 | -0.85 0.395 | -1.867229 | .7370398 | ||
dm2 | |||||||
L2. | .0579034 | .4590475 | 0.13 0.900 | -.8418131 | .9576198 | ||
dexg | .564938 | .2119128 | 2.67 0.008 | .1495964 | .9802795 | ||
vni | |||||||
L1. | .1591898 | .1613164 | 0.99 0.324 | -.1569845 | .475364 | ||
vndq | |||||||
L1. | -.4789843 | 1.105869 | -0.43 0.665 | -2.646447 | 1.688479 | ||
vamc | -.1856778 | .0525275 | -3.53 0.000 | -.2886299 | -.0827258 | ||
q4d | .1000329 | .0398407 | 2.51 0.012 | .0219466 | .1781192 | ||
var38 | -.339413 | .2322344 | -1.46 0.144 | -.794584 | .115758 | ||
var39 | -1.378129 | .2276184 | -6.05 0.000 | -1.824253 | -.9320048 | ||
_cons | -.2670753 | .182092 | -1.47 0.142 | -.623969 | .0898185 | ||
sigma_u sigma_e rho | 0 .22681176 0 | (fraction | of | variance due | to | u_i) |
Phụ lục 3: Kết quả mô hình đánh giá tác động kinh tế vĩ mô tới NPL (rút gọn)
Number of obs | = | 207 | |
Group variable: Ten1 | Number of groups | = | 9 |
R-sq: Obs per group:
within = 0.8467 min = 16
between = 0.9937 avg = 23.0
overall = 0.8958 max = 27
Wald chi2(5) = 1727.54
corr(u_i, X) = 0 (assumed) Prob > chi2 = 0.0000
Coef. | Std. Err. | z P>|z| | [95% Conf. | Interval] | |||
lnNPL | |||||||
L1. | .9155522 | .0234781 | 39.00 0.000 | .869536 | .9615684 | ||
gdp | 6.429691 | 2.414276 | 2.66 0.008 | 1.697797 | 11.16158 | ||
vamc | -.2079817 | .0517595 | -4.02 0.000 | -.3094284 | -.1065349 | ||
q4d | .0994183 | .0389739 | 2.55 0.011 | .0230309 | .1758057 | ||
var39 | -1.375926 | .2286894 | -6.02 0.000 | -1.824149 | -.9277027 | ||
_cons | -.0703564 | .1510152 | -0.47 0.641 | -.3663407 | .2256279 | ||
sigma_u | 0 | ||||||
sigma_e | .22863572 | ||||||
rho | 0 | (fraction | of | variance due | to | u_i) |
Phụ lục 4: Kết quả mô hình dự báo GDP
. var gdp, lags(1 2 3)
Vector autoregression
- 2015-Q4 | Number | of | obs | = | 61 | |
Log likelihood = | 215.7279 | AIC | = | -6.941899 | ||
FPE = | .0000566 | HQIC | = | -6.887651 | ||
Det(Sigma_ml) = | .0000496 | SBIC | = | -6.803481 |
Equation Parms RMSE R-sq chi2 P>chi2
gdp 4 .007288 0.7065 146.8392 0.0000
Coef. | Std. Err. | z | P>|z| | [95% Conf. | Interval] | ||
gdp | gdp L1. L2. L3. _cons | .9255104 | .1125556 | 8.22 | 0.000 | .7049054 | 1.146115 |
-.5220152 | .1480743 | -3.53 | 0.000 | -.8122354 | -.231795 | ||
.4703828 | .1110055 | 4.24 | 0.000 | .2528161 | .6879495 | ||
.0084444 | .005296 | 1.59 | 0.111 | -.0019355 | .0188244 |