Chia sẻ tài liệu tham khảo miễn phí giúp bổ xung thêm các thông tin hữu ích cho các bạn trong công việc của mình.
Tuy nhiên, do số liệu của các NHTM Việt Nam không được công bố công khai, đồng nhất, điều này làm cho dữ liệu bảng thu thập bị thiếu nhiều quan sát, mặc dù số lượng quan sát bị thiếu không ảnh hưởng đến dữ liệu bảng, không ...
(Nguồn: tác giả tổng hợp từ kết quả nghiên cứu) Kết quả cho thấy bằng chứng mạnh mẽ về tác động của chính sách tiền tệ đến tính ổn định tài chính dựa trên mô hình (1). Có thể thấy là khi NHNN sử dụng công cụ lãi suất ...
4.5.3.3. Thảo luận kết quả hồi quy GMM mô hình tác động mức độ chấp nhận rủi ro đến tính ổn định tài chính. Trước khi đi vào phần nhận xét kết quả hồi quy, tác giả tóm tắt lại kết quả hồi quy và kiểm định GMM của bảng ...
Là Hansen Test và Arellano-Bond Test để khẳng định rằng biến công cụ thỏa mãn kiểm định overidentification và không tồn tại hiện tượng tương quan bậc 2 trong mô hình S-GMM. Từ đó, kết luận hệ số hồi quy thu được ở mô hình (1) tại ...
Kết quả kiểm định cho hệ số Prob bằng 0% nhỏ hơn giá trị tham chiếu 5% lựa chọn giả thuyết H1, hồi quy REM là phù hợp. Mô hình phát hiện sai phạm phương sai sai số thay đổi và tự tương quan (tại mức tham chiếu 1%). 4.4.2. Mô ...
Hình 4.7: Biến động hệ số rủi ro trung bình 30 ngân hàng từ 2007 – 2019 Nguồn: Tác giả tổng hợp xử lý trên Excel Tỷ lệ tiền gửi (DEPTA) là tỷ số giữa tiền gửi của khách hàng trên tổng tài sản. Tiền gửi thường được coi ...
3.6 Kết luận chương 3 Chương 3 của luận án đã đề xuất các mô hình nghiên cứu dựa trên các nghiên cứu trước nhằm trả lời các câu hỏi nghiên cứu của luận án. Luận án cũng phân tích chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu, ...
Giả thuyết H3-7: Có mối quan hệ đồng biến giữa hệ số rủi ro và tính ổn định tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Giả thuyết H3-8: Có mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ số tiền gửi và tính ổn định tài chính của ...
Bảng 3.2. Tổng hợp dấu kết quả nghiên cứu tác động của mức độ chấp nhận rủi ro và các yếu tố khác đến tính ổn định tài chính của ngân hàng (CAR). Yếu tố Nghiên cứu trước Kết Quả Dấu nghiên cứu Tỷ suất sinh lợi Brown ...
Học. Mức độ chấp nhận rủi ro được nhắc đến trong nhiều nghiên cứu (Montes và Peixoto, 2014; De Moraes và cộng sự, 2016; Zheng và cộng sự., 2019), đo lường bằng đại lượng dự phòng cho vay. Trong khi đó, tính ổn định tài chính trong ...
Ra rằng khi kinh tế trong giai đoạn tăng trưởng, các ngân hàng có xu hướng chấp nhận rủi ro ít hơn từ đó làm giảm tỷ lệ nợ xấu. Anjom and Karim (2015) tìm thấy bằng chứng quan hệ nghịch biến giữa GDP, tỷ suất sinh lợi và nợ xấu. ...
Ba là, mặc dù không đề cập đến kênh chấp nhận rủi ro như một mục tiêu của luận án nhưng thành quả kênh chấp nhận rủi ro như hiệu ứng truyền dẫn của chính sách tiền tệ đến mức độ chấp nhận rủi ro do Borio và Zhu (2012) và ...
