Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân    Đặng Huy Ngân Xây Dựng Mô Hình Cảnh Báo Nguy Cơ Vỡ Nợ Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Chuyên Ngành: Kinh Tế Học (Toán Kinh Tế) Mã Số: ...

Biểu đồ: Biểu đồ 3.1: Tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2009-2015 (%) 61 Biểu đồ 3.2: Tỷ lệ lạm phát thời kỳ 2009-2015 62 Biểu đồ 3.3: Tăng trưởng GDP, tăng trưởng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu 65 Biểu đồ 3.4: Các tỷ lệ nhóm an toàn ...

1.2. Tổng quan các nghiên cứu vỡ nợ, vỡ nợ ngân hàng trên thế giới Nghiên cứu dự báo vỡ nợ công ty là một chủ đề quan trọng và được quan tâm rộng rãi, đã có nhiều mô hình dự báo vỡ nợ phát triển dựa trên các lý thuyết khác ...

Một nghiên cứu đáng chú ý là của Isabelle Distingguin và Amine Tarazi (2008), nghiên cứu này sử dụng dữ liệu kế toán và thị trường để dự báo sự thay đổi xếp hạng của một số ngân hàng các nước Đông Nam châu Á. Tác giả sử dụng ...

Ngân hàng gồm: tỷ lệ an toàn vốn, tỷ lệ tài sản rủi ro, lợi nhuận trước thuế/ tổng tài sản rủi ro, lợi nhuận ròng/ vốn chủ sở hữu, tỷ lệ thanh toán nhanh, và dòng tiền từ hoạt động/ nợ ngắn hạn . Erdogan (2016) sử dụng mô ...

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VỠ NỢ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Chương 2, tác giả phân tích và đề xuất tiêu chí để xác định nguy cơ vỡ nợ các NHTMCP, phân tích hệ thống các chỉ tiêu sử dụng trong cảnh báo vỡ nợ và cơ sở lý thuyết ...

Hàng huy động được từ doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân,… Tổng vốn huy động này là tài sản thuộc sở hữu của các khách hàng khác nhau, ngân hàng có quyền sử dụng nhưng không có quyền sở hữu và ngân hàng phải hoàn trả đúng ...

Tên biến Nội dung Dấu kỳ vọng e9 Chi phí dự phòng nợ khó đòi/Tổng thu nhập trước dự phòng và thuế + e10 Thu nhập từ phí dịch vụ/Tổng thu nhập hoạt động - e11 Lãi cận biên thuần - Nhóm L- Tính thanh khoản l1 Tốc độ tăng trưởng ...

Quá trình xây dựng một cây quyết định về cơ bản là một quá trình phân chia. Một tập hợp T của dữ liệu huấn luyện bao gồm k lớp (C 1 , C 2 ,., C k ). Nếu T chỉ bao gồm các trường hợp của một đơn lớp, T sẽ là một lá. Nếu T chứa ...

Bảng 3.2: Thu chi và cân đối ngân sách nhà nước (tỷ đồng và %) Năm Thu ngân sách Chi ngân sách Bội chi ngân sách Tổng thu ngân sách Tốc độ tăng (%) Tỷ lệ so GDP (%) Tổng chi ngân sách Tốc độ tăng (%) Tỷ lệ so GDP (%) Bội chi Bội chi so GDP ...

Biểu đồ 3.4: Các tỷ lệ nhóm an toàn vốn Nguồn: Tính toán của tác giả Kết quả phân tích các chỉ số trong nhóm an toàn vốn cho thấy: + Mức độ an toàn vốn của các ngân hàng đã được đảm bảo theo quy định của NHNN, tuy nhiên vẫn ở ...

Bảng 3.15: Tỷ lệ nợ xấu các NHTM Việt Nam giai đoạn 2009 -2015 Đơn vị: % Năm 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tỷ lệ nợ xấu 2.05 2.16 3.3 6.0 3.79 3.25 3.72 Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động NHNN Việt Nam 2009-2015 Biểu đồ 3.9 cho thấy tỷ lệ ...

CHƯƠNG 4 XÂY DỰNG MÔ HÌNH CẢNH BÁO NGUY CƠ VỠ NỢ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM Trên cơ sở các kết quả ở các chương trước tác giả tiến hành thực nghiệm xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ. Tính toán chỉ tiêu ...

Tên biến Nội dung Dấu kỳ vọng Cơ sở của các biến số a6 Chứng khoán đầu tư và chứng khoán kinh doanh/Tài sản sinh lời + (*) a7 Đầu tư góp vốn dài hạn/Tài sản sinh lời + (*) Nhóm 5 - Mức độ an toàn vốn c1 Tăng trưởng vốn chủ sở ...

Kết quả tính toán các hệ số chặn của 25 ngân hàng tác giả nêu trong bảng 4.15. Bảng 4.15: Hệ số chặn của các ngân hàng Mã ngân hàng Hệ số chặn  i Mã ngân hàng Hệ số chặn  i 22 10.265 8 5.655 14 9.879 3 5.627 19 8.206 29 5.521 7 8.135 5 ...

Số nút lá của cây là 10, kích thước cây (bao gồm gốc, nút quyết định, nút lá) là 19. Biến d3 đóng vai trò quan trọng trong phân nhánh, tiếp đó là biến a2, m2, e2. Quy tắc phân nhánh cụ thể tác giả trình bày trong hình 4.4. Hình 4.4: Cây ...

12/03/2008 của NHNN, quy định xếp loại các NHTMCP. Trong quyết định 06/2008, điều 11 ( phụ lục 10 ) có quy định các tiêu chuẩn để xếp loại các ngân hàng thành 4 loại, từ đó tác giả đưa ra tiêu chí xếp loại các NHTMCP như trong bảng 5.6. ...

Cho thấy mô hình mạng nơ ron, cây quyết định- hai mô hình thuộc nhánh mô hình sử dụng kỹ thuật thông minh làm tăng hiệu suất phân nhóm. + Thứ năm: Luận án lượng hóa được mức độ khác biệt, đặc thù của từng ngân hàng ảnh hưởng ...

78. Tam and M. Kiang (1992), ‘Managerial applications of neural networks-the case of bank failure predictions’, Management Science, Vol. 38(7), p. 926-947. 79. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định 254/QĐ-TTg phê duyệt đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức ...

Phụ lục 4: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam 2010 – 2015 Mã NH 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 1.17% 2.82% 2.84% 7.63% 4.51% 2.42% 2 0.34% 0.89% 2.50% 3.03% 2.18% 1.32% 3 0.04% 0.60% 4.00% 2.32% 2.15% 0.70% 4 2.70% 1.90% 4.11% 2.17% 1.00% 5 0.01% 4.57% 5.94% 3.91% 1.50% 1.34% ...

Kết quả xếp loại các ngân hàng năm 2012 Mã ngân hàng Xếp loại của luận án Xếp loại của NHNN 1 4 2 2 1 1 3 3 4 4 2 2 5 4 2 6 2 1 7 4 2 8 4 2 9 1 1 10 1 3 11 2 2 12 2 2 13 1 1 14 4 2 15 1 1 16 2 2 17 4 4 18 4 3 19 4 2 20 4 2 21 4 2 22 4 4 Mã ngân hàng Xếp loại ...