Xây dựng mô hình cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đối với các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

Phụ lục 4: Tỷ lệ nợ xấu của các NHTMCP Việt Nam 2010 – 2015

Mã NH

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	1.17%	2.82%	2.84%	7.63%	4.51%	2.42%
2	0.34%	0.89%	2.50%	3.03%	2.18%	1.32%
3	0.04%	0.60%	4.00%	2.32%	2.15%	0.70%
4		2.70%	1.90%	4.11%	2.17%	1.00%
5	0.01%	4.57%	5.94%	3.91%	1.50%	1.34%
6	3.21%	2.76%	2.70%	2.26%	2.03%	1.68%
7	0.66%	0.92%	5.28%
8	1.60%	1.69%	3.95%	3.99%
9	1.42%	1.61%	1.32%	1.98%	2.46%	1.86%
10	0.83%	2.12%	2.35%	3.67%	2.27%	1.60%
11	1.10%	2.78%	2.93%	2.47%	1.95%	1.13%
12	0.42%	2.13%	2.71%	2.48%	1.40%	0.97%
13	1.26%	1.59%	1.84%	2.45%	2.73%	1.61%
14	1.26%	2.08%	3.46%	2.65%
15	1.94%	2.32%	2.99%	2.66%
16	2.18%	2.84%	2.48%	1.48%	1.40%	0.91%
17	2.24%	2.92%	5.64%	6.07%	2.52%	2.15%
18	2.05%	9.56%	2.38%	2.91%	3.89%	2.32%
19	1.67%	2.08%	3.52%	4.04%
20	1.42%	2.06%	8.44%	2.98%
21	1.84%	2.32%	3.02%	3.78%
22	0.73%	1.20%	3.84%
23	0.54%	0.58%	2.05%	1.46%	1.19%
24		7.25%	7.23%	1.63%	0.49%	0.34%
25	2.14%	2.75%	2.97%	6.30%	6.06%	3.16%
26	1.91%	4.74%	2.93%	2.24%	2.08%	1.88%
27	1.40%	2.23%	8.81%	5.66%	2.02%	1.72%
28	2.29%	2.83%	2.70%	3.65%	2.38%	1.66%
29	0.02%	0.67%	3.66%	2.33%	1.22%	0.81%
30	2.91%	2.03%	2.40%	2.73%	2.31%	1.84%
31	1.59%	2.69%	2.62%	2.82%	2.51%	2.07%
32	2.52%	2.56%	4.65%	2.88%	2.33%	2.26%
33	0.42%	5.63%	2.44%	2.66%	2.17%
34	0.66%	0.75%	1.47%	1.00%	1.12%	0.92%
35	1.20%	1.82%	2.72%	2.81%	2.54%	2.69%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 168 trang tài liệu này.

Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP (2010-2015)

Phụ lục 5: Tỷ lệ an toàn vốn của các NHTMCP Việt Nam 2010 – 2015

Mã NH

2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	14.89%	14.00%	13.00%	17.80%	14.00%	16.80%
2	10.60%	9.25%	14.16%	14.66%	14.10%	12.10%
3	9.32%	11.07%	12.46%		9.98%	9.98%
4		24.00%	29.30%	20.13%	15.00%	15.71%
5	21.00%	22.00%	42.00%	37.32%	32.31%	32.31%
6	9.32%	11.07%	9.65%	10.23%	9.47%	9.81%
7	36.06%	32.15%	23.28%
8	11.70%	12.70%	10.85%	10.42%
9	17.79%	13.00%	16.38%		13.62%	16.52%
10	11.16%	15.00%	14.00%	12.20%	10.70%	13.40%
11	36.73%	32.31%	33.42%	20.74%	18.38%	19.77%
12	22.26%	9.00%	18.08%	14.91%	14.91%	12.29%
13	9.60%	13.10%	11.43%	11.00%	10.07%	12.85%
14	37.30%	55.90%	60.73%	61.53%
15	9.43%	10.10%	16.95%	17.32%
16	18.04%	20.19%	21.99%	13.47%	10.66%	19.98%
17	14.78%	17.87%	19.09%	16.03%	10.83%	11.08%
18	20.59%	24.88%	26.30%	22.41%	17.14%	12.85%
19	9.48%	11.74%	14.00%	9.24%
20	20.60%	16.70%	22.62%	19.07%
21	8.60%	11.70%	9.60%	12.73%
22	48.67%	18.49%
23	9.97%	11.66%	9.53%	10.22%	11.40%
24		9.77%	10.35%	9.67%	9.33%	9.95%
25	18.16%	9.00%	15.50%	14.29%	17.61%	17.55%
26	16.26%	22.83%	23.94%	24.05%	22.03%	19.98%
27	13.81%	9.00%	14.18%	12.38%	11.30%	11.40%
28	13.10%	11.43%	12.60%	14.03%	15.65%	14.74%
29	18.18%	18.00%	40.15%	19.81%	15.04%	12.13%
30	9.00%	11.14%	14.83%	13.37%	11.61%
31	11.69%	14.48%	19.43%	19.43%	17.70%	18.04%
32	9.00%	9.00%	20.00%	17.37%
33	30.12%	17.49%	16.34%	24.71%	18.01%
34	8.02%	10.57%	10.33%	13.17%	10.40%	10.58%
35	13.26%	11.40%	12.51%	12.50%	11.36%	12.20%

Nguồn: Báo cáo tài chính của các NHTMCP (2010-2015)

Phụ lục 6: Cấu trúc sở hữu giữa NHTM và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và tư nhân ở Việt Nam tại thời điểm 30/6/2011

Nguồn: Nguyễn Xuân Thành (2016)

Phụ lục 7: Đồ thị các biến e9, y

Nguồn: Tính toán của tác giả

Phụ lục 8: Hệ số tương quan giữa các biến độc lập trong nhóm 6, nhóm 7

Nhóm 6

s1	s2	s3	s5
s1	1
s2	 0.139*	1
s3	0.254***	 0.245***	1
s5	0.356***	0.22***	-0.01	1

Nhóm 7

l3	l4	l5
l3	1
l4	0.409***	1
l5	0.4***	0.9***	1

Mức ý nghĩa (*):(*): 10%; ( **): 5% (***): 1%

Nguồn: Tính toán của tác giả

Phụ lục 9: Kết quả ước lượng HQ kỹ thuật của các NHTMCP 2010-2014

TE2010	TE2011	TE2012	TE2013	TE2014
1	0.546	0.326	0.544	0.187	0.143
2	0.933	1	0.351	0.432	0.527
3	0.208	0.273	0.088	0.4	0.608
4	0.217	0.824	0.672	0.343	0.502
5	0.427	0.39	0.437	0.499	0.453
6	0.659	0.496	0.692	0.854	1
7	0.58	0.732	0.611	0.381	0.033
8	0.732	0.99	1	0.356	0.033
9	0.532	0.501	0.453	0.217	0.394
10	0.448	0.846	1	1	0.629
11	0.706	0.67	0.796	0.509	0.391
12	0.864	0.772	1	1	1
13	0.904	1	0.646	0.928	1
14	0.118	0.104	0.182	0.216	0.252
15	0.344	0.626	0.696	0.402	0.513
16	0.39	0.32	0.007	0.046	0.016
17	0.507	0.513	0.539	0.569	0.453
18	0.521	1	0.696	0.12	0.407
19	0.647	0.696	0.486	1	0.938
20	0.34	0.021	0.03	0.03	0.069
21	0.586	0.124	0.061	0.228	0.138
22	1	0.656	1	0.815	0.905
23	0.567	0.553	0.922	0.504	0.611
24	1	1	0.33	0.33	0.511

TE2010	TE2011	TE2012	TE2013	TE2014
25	0.343	0	0.333	0.822	0.79
26	0.932	0.62	0.795	0.839	0.84
27	0.559	0.34	0.506	0.06	0.505
28	0.448	0.544	0.597	0.268	0.2
29	0.104	0.549	0.036	0.066	0.002
30	0.857	0.846	1	0.791	0.729
31	0.49	0.529	0.532	0.915	0.958
mean	0.565	0.576	0.55	0.488	0.502
32	0.217	0.72	0.566
33	0.67	0.488	0.366	0.294
34	0.563	0.179	0.143	0.022
35	0.155	0.289	0.179	0

Hình 1: Đồ thị HQ kỹ thuật của các NHTMCP 2010-2014

Phụ lục 10: Quyết định 06/2008/QĐ-NHNN ra ngày 12/03/2008 của NHNN

Điều 11: Quy định xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần

1. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại A có tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên và có điểm số của từng chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, và 9 Quy định này không thấp hơn 65% số điểm tối đa của từng chỉ tiêu đó.

2. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại B có tổng số điểm đạt từ 60 điểm đến 79 điểm và có điểm số của từng chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, và 9 Quy định này không thấp hơn 50% số điểm tối đa của từng chỉ tiêu đó hoặc có tổng số điểm cao hơn 79 điểm nhưng có điểm số của ít nhất một chỉ tiêu từ trên 50% đến dưới 65% số điểm tối đa của chỉ tiêu đó.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại C có tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến 59 điểm và có điểm số của từng chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7, 8 và 9 Quy định này không thấp hơn 45% số điểm tối đa của từng chỉ tiêu đó; hoặc có tổng số điểm cao hơn 59 điểm nhưng có điểm số của ít nhất một chỉ tiêu từ trên 45% đến dưới 50% số điểm tối đa của chỉ tiêu đó.

4. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại D có tổng số điểm dưới 50 điểm; hoặc có tổng số điểm cao hơn 50 điểm nhưng có điểm số của ít nhất một chỉ tiêu thấp hơn 45% số điểm tối đa của chỉ tiêu đó.

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước (2008)

Phụ lục 11: Kết quả xếp loại các ngân hàng năm 2011, 2012

Mã ngân hàng

Xếp loại của luận án	Xếp loại của NHNN
1	3	3
2	1	1
3	2	2
4	1	3
5	4	2
6	2	1
7	2	2
8	2	2
9	1	1
10	1	3

Mã ngân hàng

Xếp loại của luận án	Xếp loại của NHNN
11	2	2
12	1	2
13	1	1
14	2	2
15	1	1
16	2	2
17	1	4
18	4	2
19	2	3
20	1	2
21	3	2
22	4	4
23	1	1
24	4	4
25	1	1
26	1	3
27	2	1
28	2	1
29	4	4
30	1	1
31	1	1
32	2	3
33	1	3
34	1	1
35	1	1