Định Hướng Hoạt Động Ngành Ngân Hàng Đến Năm 2020

Như vậy, tại Việt Nam cơ cấu danh mục cho vay càng tập trung thì lợi nhuận càng gia tăng. Tuy nhiên, việc tập trung cho vay ở một số ngành cũng làm cho các ngân hàng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ cao nếu như những ngành đó có biến động mạnh.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4

Ở chương này luận văn đã thực hiện hồi quy các biến theo lợi nhuận để xem xét mối quan hệ giữa các biến và lợi nhuận của ngân hàng. Kết quả của chương 4 cho ta thấy sự liên hệ chặt chẽ, phụ thuộc giữa lợi nhuận ngân hàng và qui mô tổng tài sản của ngân hàng. Ngoài ra, còn phân tích mối quan hệ giữa lợi nhuận và mức độ tập trung của danh mục cho vay của các ngân hàng tại Việt Nam. Đa phần các ngân hàng tại Việt Nam đều có mức độ tập trung của danh mục cho vay ở một số lĩnh vực và ngành nghề để gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, các danh mục cho vay này đều phụ thuộc vào thị trường, và bị dẫn dắt bởi thị trường nên rủi ro cho vay ở những lĩnh vực đó khá cao.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN-KIẾN NGHỊ

5.1 Kết luận

Theo các nghiên cứu trước đây, mối quan hệ giữa danh mục cho vay và lợi nhuận là mối quan hệ phi tuyến tính trong rủi ro của ngân hàng. Đa dạng hóa không đảm bảo tăng lợi nhuận và sự an toàn cho một ngân hàng. Việc đa dạng hóa danh mục cho vay có tác động tích cực đến lợi nhuận, giúp gia tăng lợi nhuận với điều kiện rủi ro của ngân hàng ở mức độ vừa phải có thể chấp nhận, và có tác động làm giảm lợi nhuận đối với các ngân hàng có rủi ro cao.

Tại Việt Nam, danh mục cho vay tại các ngân hàng TMCP được đánh giá là đa dạng hóa ở mức độ thấp, có một số ngành chiếm tỷ trọng lớn trong tổng danh mục cho vay. Điều này dẫn đến một rủi ro tiềm ẩn đối với ngân hàng. Vì hoạt động cho vay là hoạt động chủ yếu trong hoạt động tín dụng của các ngân hàng, thu nhập từ hoạt động cho vay luôn chiếm từ 60% trong tổng thu nhập của ngân hàng.

Chính vì thế, vấn đề luận văn đặt ra là danh mục cho vay tập trung hay đa dạng hóa danh mục cho vay của các ngân hàng Việt Nam hiện nay ảnh hưởng đến lợi nhuận như thế nào, mối quan hệ giữa mức độ tập trung của danh mục cho vay và lợi nhuận của ngân hàng.

Trong luận văn tác giả đề xuất đánh giá mức độ tập trung hay đa dạng hóa danh mục cho vay ảnh hưởng đến lợi nhuận thông qua việc phân tích danh mục cho vay theo lĩnh vực ngành nghề của 28 ngân hàng TMCP Việt Nam trong thời gian 11 năm từ 2004 đến 2014. Vì bộ dữ liệu không đầy đủ tất cả các năm nên tác giả đã sử dụng mô hình unblance panel data để xem xét sự tác động này. Tác giả đã xây dựng mô hình thực nghiệm bao gồm biến phụ thuộc ROA, các biến độc lập EQ ( tỷ lệ VCSH/ tổng tài sản), ASSET (quy mô của ngân hàng), HHI ( chỉ số đo lường mức độ tập trung).

Kết quả nghiên cứu của luận văn cho thấy các biến độc lập EQ, ASSET, HHI tác động mạnh đến lợi nhuận và có ý nghĩa thống kê 1%. Trong đó, các biến EQ, HHI tương quan thuận, tác động cùng chiều lên lợi nhuận còn biến ASSET có tương quan nghịch, tác động ngược chiều lên lợi nhuận. Điều này có nghĩa là, tại Việt Nam danh mục cho vay càng tập trung thì càng gia tăng lợi nhuận. Tuy nhiên, việc danh mục cho vay tập trung nếu không kiểm soát tốt thì sẽ làm cho các ngân hàng gặp nhiều rủi ro cao, đặc biệt là đối với các ngành có biến động mạnh.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 170 trang tài liệu này.

Mặc dù luận văn bị hạn chế trong việc thu thập số liệu của các ngân hàng, nhưng kết quả của bài nghiên cứu cũng góp phần giúp cho các nhà quản trị ngân hàng nhìn thấy tầm quan trọng trong việc thiết lập một danh mục cho vay hiệu quả và hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng để đạt được lợi nhuận tối đa.

5.2 Định hướng hoạt động của ngành ngân hàng

5.2.1 Định hướng hoạt động ngành ngân hàng đến năm 2020

Năm 2006 Chính phủ ban hành quyết định 112/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 Trong đề án có đề cập đến các nội dung căn bản sau đây:

- Về mục tiêu chung:

Tạo nền tảng đến sau năm 2010 xây dựng được hệ thống các TCTD hiện đại, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực Châu Á, đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng, có khả năng cạnh tranh với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới.

- Về định hướng chiến lược phát triển các ngân hàng thương mại:

Nhằm đạt mục tiêu đã đề ra, trong đề án có vạch ra các định hướng chiến lược cơ cấu lại toàn diện các ngân hàng thương mại trên các mặt cụ thể sau đây:

Thứ nhất: Tăng cường năng lực thể chế (cơ cấu lại tổ chức và hoạt động) bao gồm sắp xếp lại, đổi mới tổ chức bộ máy quản lý, kinh doanh phù hợp với thông lệ quốc tế. Mở rộng quy mô hoạt động đi đôi với tăng cường năng lực tự kiểm tra, quản lý rủi ro, bảo đảm an toàn và hiệu quả kinh doanh. Phát triển các hệ thống quản lý của NHTM phù hợp với các chuẩn mực, thông lệ quốc tế và thực tiễn của các NHTM Việt Nam.

Thứ hai: Tăng cường năng lực tài chính (cơ cấu lại tài chính) bao gồm tiếp tục tăng quy mô vốn điều lệ, tài sản có đi đôi với nâng cao chất lượng và khả năng sinh lời của tài sản có, giảm tỷ trọng tài sản có rủi ro trong tổng tài sản có.

Bên cạnh đó tăng vốn tự có của ngân hàng bằng lợi nhuận để lại, phát hành cổ phiếu, sáp nhập, hợp nhất, mua lại để tăng khả năng cạnh tranh và quy mô hoạt động, của các NHTM, bảo đảm duy trì tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu 8% trong trung hạn và 10% trong dài hạn.

Thứ ba: Đổi mới căn bản cơ chế quản lý đối với các TCTD, theo đó, các TCTD được thực sự tự chủ về tài chính, hoạt động, quản trị điều hành, tổ chức bộ máy, nhân sự, hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và được hoạt động trong khuôn khổ pháp lý minh bạch, công khai, bình đẳng. Đặc biệt ngân hàng Nhà nước đóng vai trò chủ yếu trong việc tạo lập môi trường thuận lợi cho hoạt động tiền tệ, ngân hàng thông qua việc ban hành các quy định, chính sách, điều tiết thị trường tiền tệ và tổ chức thực hiện giám sát an toàn cũng như việc chấp hành các quy định pháp luật trong hoạt động tiền tệ, ngân hàng.

5.2.2 Định hướng xây dựng danh mục cho vay đến năm 2020

5.2.2.1 Định hướng ngành hàng mục tiêu

- Việc gia nhậpWTO và mới gần đây là ký hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ là cú hích thực sự cho xuất khẩu của Việt Nam. Theo tính toán của các doanh nghiệp, nếu thuế nhập khẩu được hạ về mức 0% thì hàng dệt may và giày dép Việt Nam sẽ đứng trước cơ hội lớn trong việc mở rộng thị phần trên thị trường các nước TPP, trong đó có thị trường Mỹ. Cơ hội cho các sản phẩm xuất khẩu chủ lực khác như thủy sản, đồ gỗ và nông sản cũng rất lớn. Vì vậy, các ngân hàng sẽ chú trọng phân bổ lại các khoản vay vào những ngành hàng mục tiêu này.

- Các ngành sản xuất công nghiệp, cụ thể : sản xuất và truyền tải điện năng, sản xuất và lắp ráp máy tính, thiết bị điện-điện tử.

- Ngành bưu chính viễn thông, du lịch-dịch vụ, giao thông vận tải.

5.2.2.2 Định hướng khách hàng mục tiêu

- Doanh nghiệp lớn thuộc tổng công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài FDI có năng lực tài chính và sức cạnh tranh tốt.

- Tất cả các loại hình doanh nghiệp có năng lực tài chính và sức cạnh tranh ổn định, dịch vụ đa dạng, tài sản bảo đảm.

5.2.2.3 Định hướng hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay tại các ngân hàng TMCP Việt Nam

Nền kinh tế Việt Nam từng bước gia nhập và hội nhập kinh tế quốc tế, điều này sẽ tác động mạnh mẽ đến hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Các luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt nam sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng tăng cường thanh khoản và gia tăng cơ hội kinh doanh. Ngoài ra, hệ thống ngân hàng có điều kiện tiếp cận với các nguồn vốn ủy thác trên thế giới với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, bên cạnh đó, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của ngân hàng nước ngoài thì áp lực cạnh tranh trong ngành sẽ tăng cao. Các ngân hàng nước ngoài với tiềm lực tài chính và khả năng quản trị chuyên nghiệp sẽ gia tăng sức ép đối với khối ngân hàng trong nước. Chiến lược “bán lẻ” của các ngân hàng nước ngoài với những thế mạnh về sản phẩm dịch vụ, công nghệ, kỹ năng tiếp cận khách hàng chuyên sâu.. có thể khiến ngân hàng nội địa mất dần các phân khúc thị trường quan trọng, và là vấn đề mà các ngân hàng Việt Nam cần đặc biệt quan tâm. Hiện nay, hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam còn thấp, đặc biệt có một số ngân hàng năng lực quản lý còn yếu kém, không chú trọng hoạt động quản trị rủi ro. Vì vậy, để giữ vững thị trường và gia tăng lợi nhuận các ngân hàng Việt Nam cần đặc biệt chú trọng và quan tâm đến hoạt động quản trị danh mục cho vay.

Quản trị danh mục cho vay là một trong các phương thức quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (cùng với phương thức quản trị giao dịch cho vay). Theo đó đối tượng của quản trị danh mục cho vay không phải là từng khoản cho vay mà là cơ cấu và tỷ trọng của từng loại cho vay trong tổng thể danh mục. Điều này giúp cho ngân hàng có thể kiểm soát được rủi ro tập trung, từ đó giảm thiểu tổn thất trên danh mục cho vay, tối đa hóa lợi nhuận ở góc độ toàn danh mục.

Vì vậy, hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay của các ngân hàng thương mại nói chung và ngân hàng TMCP nói riêng là nhiệm vụ cần thiết trong giai đoạn hiện nay ở nước ta. Hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay tại các ngân hàng TMCP cần tuân theo các định hướng chính như sau:

- Một là đổi mới quan điểm/nhận thức về quản trị danh mục hiện đại.

Đây là nhân tố đầu tiên có ý nghĩa quyết định cho quá trình hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay tại Việt Nam. Do lâu nay các ngân hàng Việt Nam chỉ quen quản trị từng giao dịch cho vay, thụ động trong quản trị danh mục, vì vậy cần phải thay đổi quan điểm hiện nay để hướng tới phương pháp quản trị danh mục cho vay chủ động phù hợp với nền kinh tế hiện đại.

- Hai là hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay bao gồm các nội dung cụ thể đó là hoạch định, tổ chức thực hiện, giám sát và điều chỉnh danh mục cho vay.

Đây là các nội dung/các bước trong tiến trình thực hiện hoạt động quản trịdanh mục cho vay. Giữa các bước trên có mối quan hệ hữu cơ với nhau, bước trước tạo tiền đề thực hiện cho bước sau và bước sau thực hiện trên kết quả của bước trước đó. Tất cả được ví như các mắt xích trong một dây chuyền. Vì vậy để thực hiện thành công hoạt động quản trị danh mục cho vay, đòi hỏi ngân hàng phải đồng thời hoàn thiện tất cả các nội dung nêu trên.

- Ba là hoàn thiện các yếu tố là cơ sở cho việc thực hiện phương pháp quản trị danh mục chủ động

Quản trị danh mục hiện đại được xây dựng trên nền móng nhiều yếu tố về kỹ thuật, pháp lý và xã hội, nên muốn quá trình hoàn thiện đạt hiệu quả tốt, cần phải hội đủ các yếu tố cơ sở cho nó. Chẳng hạn hệ thống thông tin dự báo, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các phần mềm kỹ thuật để xây dựng mô hình định lượng, hệ thống dữ liệu lưu trữ trong nhiều năm liền, mô hình tổ chức phù hợp, hiệu quả cao, hệ thống giám sát chặt chẽ, cũng như một thị trường tài chính năng động với các công cụ phái sinh đa dạng hoạt động hiệu quả.

- Bốn là hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay phải kết hợp chặt chẽ với hoàn thiện quản trị giao dịch cho vay tại ngân hàng.

Quản trị giao dịch cho vay và quản trị danh mục cho vay là hai phương thức được sử dụng trong quản trị hoạt động cho vay của ngân hàng. Chúng được ví như hai chân trên cùng một cơ thể, vì vậy nhất thiết phải được thực hiện đồng thời, gắn kết với nhau để cùng hỗ trợ cho nhau. Nếu quản trị giao dịch cho vay tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản trị danh mục cho vay và ngược lại nếu quản trị giao dịch không tốt sẽ cản trở cho việc hoàn thành quản trị danh mục cho vay của ngân hàng.

- Năm là hoàn thiện hoạt động quản trị danh mục cho vay phải đồng thời với hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực tại ngân hàng.

Bất cứ hoạt động nào muốn thành công cũng phải có yếu tố con người tác động chính và hoạt động quản trị danh mục cho vay cũng không ngoại lệ. Muốn quản trị danh mục cho vay thành công, phải có đội ngũ các nhà quản trị tâm huyết, có tầm nhìn tốt, đội ngũ nhân viên am hiểu các kỹ thuật hiện đại, chuyên nghiệp, đủ khả năng thực hiện ý đồ của nhà quản trị, có đạo đức nghề nghiệp… Có thể nói hoạt động quản trị danh mục cho vay luôn phải có sự kết hợp với việc hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực tại mỗi ngân hàng mới đảm bảo thành công được.

5.3 Giải pháp để hoàn thiện danh mục cho vay

5.3.1 Giải pháp đối với ngân hàng thương mại

Một danh mục cho vay hiệu quả là xét trên tổng thể danh mục đó lợi nhuận mang lại cho ngân hàng là tối đa nhưng rủi ro phải ở mức thấp nhất có thể kiểm soát được.

Thiết lập danh mục cho vay cần căn cứ vào các yếu tố:

- Xu hướng phát triển của nền kinh tế.

- Đặc điểm thị trường nơi ngân hàng hoạt động.

- Quy mô ngân hàng.

- Mục tiêu hoạt động của ngân hàng - Trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm của nhân viên.

Sau khi thiết lập một danh mục cho vay mục tiêu, để danh mục này trở thành danh mục cho vay hiệu quả thì các ngân hàng cần thực hiện tốt công tác quản trị danh mục cho vay. Vì vậy, quản trị danh mục cho vay thực sự là hoạt động cần thiết mà mỗi ngân hàng cần thực hiện. Dưới đây là các giải pháp để nâng cao công tác quản trị danh mục cho vay của mỗi ngân hàng.

5.3.1.1 Tăng năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh của ngân hàng

Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vốn chủ sở hữu/ tổng tài sản (EQ) có tác động tích cực đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Do đó, để tăng vốn hoạt động cho ngân hàng, các nhà điều hành cần chú trọng xem xét thỏa mãn lợi nhuận của bên chủ sở hữu đồng thời cố gắng huy động nguồn vốn giá rẻ từ dân cư để tăng lợi nhuận. Nếu vốn của ngân hàng lớn thì khả năng chịu đựng rủi ro danh mục của ngân hàng được nâng lên, thậm chí có thể tránh được các cú “Shock” trong nền kinh tế, ngân hàng có thể linh hoạt, mạo hiểm hơn trong việc tìm kiếm lợi nhuận. Chính vì lý do này nên việc tăng quy mô vốn tự có được xem là biện pháp trước mắt để tăng cường khả năng chịu rủi ro danh mục, về lâu dài tăng năng lực tài chính và sức cạnh tranh trên thương trường của từng ngân hàng. Mặt khác, tỷ lệ vốn chủ sở hữu là tấm đệm chống lại rủi ro phá sản nên các nhà điều hành cần phải duy trì ở mức độ hợp lý, đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng.

5.3.1.2 Nhận thức đầy đủ về sự cần thiết phải thay đổi phương pháp quản trị danh mục cho vay cho phù hợp xu thế phát triển sắp tới