lãi trên tiền gửi. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các yếu tố độc lập: (1) các đặc điểm ngân hàng bao gồm chi phí hoạt động; thanh khoản; rủi ro tín dụng; thu nhập ngoài lãi và (2) các đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô bao gồm mức độ tập trung ngành; lãi suất tín phiếu. Hơn thế nữa, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy OLS và tìm thấy rằng chi phí hoạt động có mối tương quan dương với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 10%. Kết quả này phản ánh rằng các ngân hàng có chi phí hoạt động càng lớn thì sẽ làm gia chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Ngoài ra các yếu tố còn lại không có tác động đáng kể đến chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng.
Chirwa và Mlachila (2004) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở Malawi bằng cách phân tích dữ liệu dạng bảng với 5 ngân hàng thương mại từ năm 1989 đến năm 1999. Trong nghiên cứu này, chênh lệch thu nhập ròng được đo lường : (1) chênh lệch giữa thu nhập từ lãi trên cho vay và chi phí từ lãi trên tiền gửi khách hàng và (2) tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các yếu tố độc lập: (1) các đặc điểm ngân hàng bao gồm rủi ro tín dụng; chi phí hoạt động; quy mô ngân hàng và (2) các đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô bao gồm mức độ tập trung ngành; thanh khoản thị trường; lãi suất chiết khấu; lạm phát; chỉ số sản xuất công nghiệp. Hơn thế nữa, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy OLS và tìm thấy rủi ro tín dụng; chi phí hoạt động; quy mô ngân hàng; mức độ tập trung ngành ngân hàng; lãi suất chiết khấu; lạm phát có mối tương quan dương với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 10%. Kết quả này phản ánh rằng các ngân hàng có rủi ro tín dụng càng cao; chi phí hoạt động càng lớn; quy mô càng lớn ngành ngân hàng càng tập trung; lãi suất chiết khấu càng cao; lạm phát cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp được tìm thấy có mối tương quan âm với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Điều này cho thấy rằng khi quốc gia có mức sản xuất công nghiệp càng cao thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng.
Mujeri và Younus (2009) nghiên cứu các yếu tố quyết định chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở Bangladesh bằng cách phân tích dữ liệu dạng bảng với 48 NHTM từ năm 2004 đến năm 2008. Trong nghiên cứu này, chênh lệch thu nhập ròng được đo lường bởi chênh lệch giữa thu nhập từ lãi trên cho vay và chi phí từ lãi trên tiền gửi khách hàng và (2) tỷ lệ thu nhập lãi thuần trên tổng tài sản. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các yếu tố độc lập: (1) các đặc điểm ngân hàng bao gồm dư nợ cho vay; chi phí hoạt động; quy mô ngân hàng; thu nhập ngoài lãi và (2) các đặc điểm kinh tế vĩ mô bao gồm lãi suất tiền gửi; lạm phát. Hơn thế nữa, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy OLS và tìm thấy chi phí hoạt động; quy mô ngân hàng và lãi suất tiền gửi có mối tương quan dương với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 10%. Kết quả này phản ánh rằng các ngân hàng có chi phí hoạt động càng cao, quy mô càng lớn, lãi suất tiền gửi càng cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó, dư nợ cho vay, thu nhập ngoài lãi được tìm thấy có mối tương quan âm với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Điều này cho thấy rằng khi các ngân hàng cho vay càng nhiều và thu được thu nhập ngoài lãi càng lớn thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng.
Were và Wambua (2014) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở Kenya bằng cách phân tích dữ liệu dạng bảng với 31 NHTM từ năm 2002 đến năm 2011. Trong nghiên cứu này, chênh lệch thu nhập ròng được đo lường bởi chênh lệch giữa tỷ lệ thu nhập từ lãi trên cho vay khách hàng và tỷ lệ chi phí từ lãi trên tiền gửi khách hàng. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các yếu tố độc lập: (1) các đặc điểm ngân hàng gồm rủi ro tín dụng; quy mô ngân hàng; chi phí hoạt động; rủi ro thanh khoản; lợi nhuận; thu nhập lãi thuần;
(2) các đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô gồm tăng trưởng kinh tế và lãi suất điều hành chính sách tiền tệ. Hơn thế nữa, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy OLS và tìm thấy rằng quy mô ngân hàng, chi phí hoạt động, rủi ro tín dụng, lợi nhuận, thu nhập lãi thuần và lãi suất điều hành chính sách tiền tệ có mối tương quan dương với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 10%. Kết
quả này phản ánh rằng các ngân hàng có quy mô lớn; rủi ro tín dụng cao; chi phí hoạt động cao; lợi nhuận cao; thu nhập lãi thuần cao và lãi suất điều hành chính sách tiền tệ tăng thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó, thanh khoản được tìm thấy có mối tương quan âm với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Điều này cho thấy rằng các ngân hàng có tính thanh khoản càng cao thì sẽ càng giảm mức chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng.
Mwamtambulo và Ntulo (2018) nghiên cứu các yếu tố quyết định chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở Tanzania bằng cách phân tích dữ liệu dạng bảng với 7 NHTM từ năm 2002 đến năm 2009. Trong nghiên cứu này, chênh lệch thu nhập ròng được đo lường bởi chênh lệch giữa thu nhập từ lãi trên cho vay và chi phí từ lãi trên tiền gửi. Bên cạnh đó, nghiên cứu sử dụng các yếu tố độc lập các đặc điểm ngân hàng bao gồm thanh khoản; chi phí hoạt động; rủi ro tín dụng; thu nhập ngoài lãi. Hơn thế nữa, nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi quy OLS và tìm thấy chi phí hoạt động có mối tương quan dương với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa 10%. Kết quả này phản ánh rằng các ngân hàng có chi phí hoạt động càng cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu. Bên cạnh đó, thu nhập ngoài lãi được tìm thấy có mối tương quan âm với chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng ở mức ý nghĩa thống kê 10%. Điều này cho thấy rằng khi các ngân hàng thu được thu nhập ngoài lãi càng lớn thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng. Các yếu tố khác không có tác động đáng kể đến mức chênh lệch thu nhập ròng.
Bảng 2.1: Bảng tóm tắt các bằng chứng thực nghiệm nghiên cứu trước đây.
Đo lường chênh lệch thu nhập ròng | Kết quả nghiên cứu (Mối tương quan với chênh lệch thu nhập ròng) |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến chênh lệch thu nhập ròng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 1 -
Các yếu tố tác động đến chênh lệch thu nhập ròng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 2 -
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chênh Lệch Thu Nhập Ròng -
Bảng Tóm Tắt Các Yếu Tố Được Sử Dụng Trong Các Mô Hình Nghiên Cứu. -
Kỳ Vọng Dấu Hồi Quy Các Biến Trong Mô Hình -
Ma Trận Tương Quan Giữa Các Biến Độc Lập Và Intspread1
Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.
TNLT ∑Tài sản sinh lời | - Các ngân hàng có rủi ro phá sản; rủi ro tín dụng; vốn chủ sở hữu cao và nắm giữ nhiều tài sản sinh lợi thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng có rủi ro lãi suất càng cao và nắm giữ nhiều thanh khoản thì sẽ càng giảm mức chênh lệch thu nhập ròng | |
Maudos và Guevara (2004) | TNLT ∑ Tài sản | - Các ngân hàng có năng lực cạnh tranh càng lớn, rủi ro tín dụng càng cao, nắm giữ nhiều vốn chủ sở hữu, tính thanh khoản ngân hàng càng cao và lãi suất trên thị trường liên ngân hàng càng cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng có quy mô càng lớn và chi phí hoạt động càng cao sẽ càng giảm mức chênh lệch thu nhập ròng |
Gunter và các cộng sự (2013) | TNLT ∑ Tài sản | - Các ngân hàng có năng lực cạnh tranh càng lớn; cho vay càng nhiều; chi phí nhân viên càng cao; chi phí |
hoạt động khác càng cao; nắm giữ nhiều tài sản rủi ro; tăng trưởng kinh tế càng cao; lãi suất ngắn hạn càng cao và lãi suất dài hạn càng cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng có tiền gửi khách hàng càng nhiều; thu nhập từ phí và dịch vụ càng lớn; vốn cấp 1 càng cao; rủi ro tín dụng cao và lạm phát cao sẽ càng giảm mức chênh lệch thu nhập ròng | ||
Barajas và các cộng sự (1999) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi | - Các ngân hàng có năng lực cạnh tranh càng lớn; chi phí nhân viên càng cao và rủi ro tín dụng càng cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng cho vay càng nhiều thì sẽ càng giảm mức chênh lệch thu nhập ròng |
Afanasieff và các cộng sự (2002) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi | - Các ngân hàng có chi phí hoạt động càng cao; thu từ phí và dịch vụ càng lớn thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng |
- Các ngân hàng nước ngoài thì có mức chênh lệch thu nhập ròng thấp hơn các ngân hàng nội địa | ||
Dabla – Norris và Floerkemeier (2007) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi Và: TNLT ∑ Tài sản | - Các ngân hàng có chi phí hoạt động càng cao; lợi nhuận càng lớn; ngành ngân hàng càng tập trung; nền kinh tế càng tăng trưởng; lãi suất thị tường liên ngân hàng càng cao và tỷ giá hối đoái càng thay đổi thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng có quy mô càng lớn; tỷ lệ an toàn vốn càng cao; nắm giữ nhiều tài sản thanh khoản và thu được nhiều thu nhập ngoài lãi thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng |
Khawaja và Din (2007) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi | - Các ngân hàng nắm giữ nhiều tài sản thanh khoản; năng lực cạnh tranh; rủi ro tín dụng; chi phí hoạt động và lãi suất thực cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Nền kinh tế tăng trưởng thì |
sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng của các ngân hàng | ||
Maudos và Solis (2009) | TNLT ∑ Tài sản | - Các ngân hàng có năng lực cạnh tranh càng cao; chi phí hoạt động càng lớn; vốn chủ sở hữu càng cao; rủi ro tín dụng càng lớn; rủi ro thị trường càng lớn và nắm giữ càng nhiều tài sản thanh khoản thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng càng có chất lượng quản trị càng tốt; thu nhập ngoài lãi càng cao và dư nợ cho vay càng nhiều thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng |
Dumicic và Ridzak (2013) | TNLT ∑Tài sản sinh lời | - Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu càng nhiều; lạm phát cao; nợ chính phủ càng nhiều và ngành ngân hàng càng tập trung thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng càng có chi phí hoạt động càng lớn; thu nhập ngoài lãi càng nhiều; nắm giữ càng nhiều tài sản |
thanh khoản; rủi ro tín dụng càng cao; lãi suất liên ngân hàng càng cao thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng | ||
Ramful (2001) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi | - Các ngân hàng có chi phí hoạt động càng lớn thì sẽ làm gia chênh lệch thu nhập ròng |
Chirwa và Mlachila (2004) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi Và: TNLT ∑ Tài sản | - Các ngân hàng có rủi ro tín dụng càng cao; chi phí hoạt động càng lớn; quy mô càng lớn ngành ngân hàng càng tập trung; lãi suất chiết khấu càng cao; lạm phát cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Quốc gia có mức sản xuất công nghiệp càng cao thì sẽ làm giảm mức chênh lệch thu nhập ròng |
Mujeri và Younus (2009) | TNTL CPTL − Cho vay Tiền gửi Và TNLT ∑ Tài sản | - Các ngân hàng có chi phí hoạt động càng cao, quy mô càng lớn, lãi suất tiền gửi càng cao thì sẽ làm gia tăng chênh lệch thu nhập ròng - Các ngân hàng cho vay càng nhiều và thu được thu nhập ngoài lãi càng lớn thì |