BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ NGỌC TRÂM
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÊNH LỆCH THU NHẬP RÒNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
LÊ THỊ NGOC TRÂM
CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHÊNH LỆCH THU NHẬP RÒNG
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành: Tài chính– Ngân hàng Mã số: 8340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
TS. NGUYỄN THỊ UYÊN UYÊN
TP. Hồ Chí Minh – Năm 2019
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bài Luận văn Thạc sĩ với chủ đề “Các yếu tố tác động đến chênh lệch thu nhập ròng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam” là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thị Uyên Uyên.
Các nguồn tài liệu trích dẫn, số liệu và nội dung sử dụng trong Luận văn này được thu thập từ thực tế có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, khách quan và chưa từng được công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào.
Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về Luận văn nếu có bất kỳ sự gian dối nào. Các số liệu, kết quả nêu trong Luận văn là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng và chưa từng được công bố trong bất kì công trình nghiên cứu khoa học nào trước đây.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 09 năm 2019
Lê Thị Ngọc Trâm
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BIỂU ĐỒ TÓM TẮT – ABSTRACT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
1.1 Lý do chọn đề tài 1
1.2 Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 4
1.3 Phạm vi nghiên cứu 4
1.4 Phương pháp nghiên cứu 4
1.5 Bố cục 4
1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 5
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 7
2.1 Thước đo khả năng sinh lời của ngân hàng - chênh lệch thu nhập ròng ...7
2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng 9
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27
3.1 Dữ liệu nghiên cứu 27
3.2 Phương pháp nghiên cứu 29
3.2.1 Mô hình nghiên cứu - mô tả biến 29
3.2.2 Phương pháp nghiên cứu – Quy trình thực hiện 38
3.2.2.1 Phương pháp nghiên cứu 38
3.2.2.2 Quy trình thực hiện 39
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 40
4.1 Mô tả thống kê 40
4.2 Ma trận tương quan 42
4.3 Lựa chọn phương pháp ước lượng 44
4.4 Kết quả và thảo luận 45
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 52
5.1 Tóm tắt kết quả nghiên cứu 52
5.2 Hàm ý chính sách 53
5.2.1 Đối với các nhà quản lý ngân hàng 53
5.2.2 Đối với các nhà hoạch định chính sách 55
5.3 Hạn chế đề tài 56
5.4 Hướng nghiên cứu tiếp theo 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC
Nội dung đầy đủ | |
CLTNR | Chênh lệch thu nhập ròng |
CPTL | Chi phí từ lãi |
GMM | Generalize Method of Moments (tên mô hình hồi quy) |
NHNN | Ngân hàng nhà nước |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NIM | Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên |
TNLT | Thu nhập lãi thuần |
TNTL | Thu nhập từ lãi |
VIF | Nhân tử phóng đại phương sai |
XHTD | Xếp hạng tín dụng |
Có thể bạn quan tâm!
-
Các yếu tố tác động đến chênh lệch thu nhập ròng của ngân hàng thương mại tại Việt Nam - 2 -
Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Chênh Lệch Thu Nhập Ròng -
Bảng Tóm Tắt Các Bằng Chứng Thực Nghiệm Nghiên Cứu Trước Đây.
Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.
Biểu đồ 1.1: Chênh lệch thu nhập ròng của các NHTM tại VN từ năm 2013 đên năm 2017 3
Bảng 2.1: Bảng tóm tắt các yếu tố được sử dụng trong các mô hình nghiên cứu
……………………………………………………………………………...………18
Bảng 3.1: Danh sách NHTM cổ phần trong mẫu nghiên cứu của Luận văn 26
Bảng 3.2: Kỳ vọng dấu hồi quy các biến trong mô hình 35
Bảng 4.1: Mô tả thống kê 39
Bảng 4.2: Ma trận tương quan giữa các biến độc lập và INTSPREAD1 41
Bảng 4.3: Ma trận tương quan giữa các biến độc lập và INTSPREAD2 42
Bảng 4.4: Kết quả kiểm tra hệ số VIF 43
Bảng 4.5: Kết quả kiểm tra phương sai thay đổi và định tự tương quan 44
Bảng 4.6: Kết quả ước lượng các yếu tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của các NHTM Việt Nam. 45
Bài nghiên cứu được thực hiện nhằm phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chênh lệch thu nhập ròng của 25 ngân hàng thương mại tại Việt Nam giai đoạn 2006 – 2017. Bài nghiên cứu sử dụng phương pháp GMM để hồi quy và phân tích các nhân tố bên trong về đặc điểm ngân hàng như: rủi ro tín dụng; quy mô ngân hàng; chi phí hoạt động; lợi nhuận; tính thanh khoản và các nhân tố bên ngoài về đặc điểm ngành và kinh tế vĩ mô như: mức độ tập trung ngành; tăng truởng kinh tế và lạm phát. Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng, các ngân hàng đang đối mặt với rủi ro tín dụng càng cao; quy mô càng lớn; gánh chịu chi phí hoạt động lớn và lợi nhuận dồi dào thì thường có khuynh hướng sẽ tăng chênh lệch thu nhập ròng nhiều hơn. Ngược lại, các ngân hàng có mức độ thanh khoản tốt thì thường sẽ có mức chênh lệch thu nhập ròng tương đối thấp hơn các ngân hàng có thanh khoản kém. Bên cạnh đó, khi ngành ngân hàng Việt Nam càng tập trung, nền kinh tế Việt Nam càng tăng trưởng và có mức lạm phát cao thì sẽ giúp các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam đạt được chênh lệch thu nhập ròng cao hơn. Các kết quả định lượng trong bài nghiên cứu có thể cung cấp gợi ý cho các NHTM về việc huy động vốn và đầu ra tín dụng, đồng thời quản trị cân đối lại các yếu tố : rủi ro tín dụng, quy mô, chi phí hoạt động, lợi nhuận và tài sản mang tính thanh khoản để tối ưu hóa chênh lệch thu nhập ròng, một trong những chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng trong tăng trưởng thu nhập.
Từ khóa: Chênh lệch thu nhập ròng, Ngân hàng thương mại, mức độ tập trung ngành, quy mô ngân hàng.