Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

DANH MỤC BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 2.1: Số lượng và cơ cấu các NHTM 68

Biểu đồ 2.2: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch và ATM của các NHTM năm 2012 69 Biểu đồ 2.3: Số lượng thẻ phát hành năm 2012 70

Biểu đồ 2.4: Thị phần doanh số thẻ năm 2012 71

Biểu đồ 2.5: Cơ cấu thu nhập 2012 của 10 NH lớn 75

Biểu đồ 2.6: Hệ số CAR 2012 của một số NH 80

Biểu đồ 2.7: Thị phần vốn huy động của các NHTM 82

Biểu đồ 2.8: Thị phần tín dụng của các NHTM 82

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 173 trang tài liệu này.

Biểu đồ 2.9: Top 10 tăng trưởng tài sản ngành ngân hàng 83

Biểu đồ 2.10: Tăng trưởng huy động vốn và tăng trưởng tín dụng ở VN 84

Biểu đồ 2.11. Nợ xấu 85

Biểu đồ 2.12: Tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản ROA 88

Biểu đồ 2.13: Tỷ lệ thu nhập lãi thuần (NIM) 89

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 1.1: Môi trường cạnh tranh của NHTM 32

Sơ đồ 1.2: Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh 42

Sơ đồ 1.3. Phương pháp chuyên gia 47

Sơ đồ 3.1: Mô hình khái niệm về phân tích năng lực cạnh tranh theo nghiên cứu của Mohammad Bakhtiar Nasrabadi 104

Sơ đồ 3.2. Mô hình nghiên cứu của đề tài 105

Sơ đồ 3.3 Mô hình DUPONT 132

Hình 3.1: Phép xoay trực giao và Phép xoay Oblique Factor 117

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đặc biệt Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đã mang lại nhiều cơ hội cho các ngân hàng thương mại Việt Nam nhưng bên cạnh đó cũng gặp không ít thách thức. Nhất là việc phải đối mặt với áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng của thị trường ngân hàng trong và ngoài nước. Bởi không chỉ là sự gia tăng cả về chất lượng và số lượng của các loại hình ngân hàng mà còn phải thực hiện những cam kết của thành viên WTO về mở cửa thị trường ngân hàng.Thực tế cho thấy các tổ chức tài chính nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng lớn trên thế giới đã lần lượt tăng thêm ảnh hưởng của mình tại Việt Nam với những công nghệ và sản phẩm dịch vụ mới, hiện đại. Trong cuộc chạy đua giành giật thị trường, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã không ngừng đổi mới hoạt động, cấu trúc lại hệ thống, đầu tư phát triển công nghệ...Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã được nâng lên đáng kể.Tuy nhiên, năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay chưa được sử dụng các mô hình phân tích, đánh giá một cách khoa học và toàn diện, đặc biệt là việc phân tích đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng chưa được các nhà quản lý quan tâm như là một vấn đề trọng yếu. Trong khi kết quả báo cáo xếp hạng lại có vai trò rất quan trọng đó là giúp cho các nhà quản lý, các nhà đầu tư và khách hàng có cái nhìn tốt hơn về các ngân hàng Việt Nam. Giúp hoạt động đầu tư, cấp tín dụng, bảo lãnh, cung cấp dịch vụ trong ngân hàng nâng cao được uy tín, chất lượng tránh được những rủi ro và tổn thất đáng tiếc. Đồng thời dựa vào bảng xếp hạng này các nhà quản lý ngân hàng sẽ đánh giá được mức độ phát triển của ngân hàng qua các năm nhằm xây dựng cơ chế chính sách điều hành ngân hàng để củng cố cho sự phát triển bền vững ngân hàng ở Việt Nam.

Vì vậy, xây dựng một mô hình đánh giá các nhân tố ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại một cách toàn diện về phạm vi hoạt động,

chất lượng dịch vụ, hiệu quả hoạt động, chất lượng nguồn lực, trình độ công nghệ và tốc độ tăng trưởng trong điều kiện hiện nay nhằm giúp cho các ngân hàng tìm kiếm được các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng ngân hàng nhằm tồn tại và phát triển trong cạnh tranh trở thành nhu cầu cấp thiết đối với mỗi ngân hàng.

Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính thực tiễn và nhu cầu bức thiết ở Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập quốc tế, có sự tham gia của các ngân hàng nước ngoài và mức độ cạnh tranh giữa các ngân hàng ngày càng tăng, với mong muốn bổ sung thêm những hiểu biết về ứng dụng mô hình phân tích định lượng trong phân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTMVN, NCS đã chọn đề tài: “Mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu của luận án.

2. Tình hình nghiên cứu

2.1. Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở các nước.

Các nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của ngân hàng, tiếp cận theo phương pháp phân tích định lượng (phương pháp phân tích nhân tố) để đánh giá, chấm điểm và xếp hạng NLCT của các NHTM của Trung Quốc và Iran như trong nghiên cứu của XIA Bin1, PAN Bin2, và XIA Hui 3 (2008) và Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010). Các tác giả đã sử dụng cách tiếp cận là phương pháp

phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA) để đảm bảo tính khoa học, khách quan cho mô hình điểm số được rút ra từ kết quả của quá trình nghiên cứu với các nhân tố và các trọng số ảnh hưởng đến điểm số năng lực cạnh tranh của từng nhân tố nói riêng và điểm số cạnh tranh tổng thể của ngân hàng nói chung.

XIA Bin1, PAN Bin2, và XIA Hui 3,(2008) cho rằng với những thay đổi

mạnh mẽ của môi trường kinh doanh ngân hàng ở Trung Quốc là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của việc phân tích và đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh. Theo hướng này tác giả xây dựng một hệ thống chỉ số đánh giá toàn diện năng lực cạnh tranh của các ngân hàng và áp dụng phương pháp toán học vào việc phân tích thống kê để nghiên cứu mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu để loại bỏ sự ảnh hưởng

tương quan giữa các chỉ số khi đánh giá. Vì vậy, hệ thống các chỉ số đánh giá toàn diện NLCT giảm bớt được số lượng xuống còn 14 chỉ số biểu thị những đặc trưng năng lực cạnh tranh cơ bản của ngân hàng Trung Quốc. Trong đó có 11 biến được biểu thị bằng con số, còn lại 3 biến X12 đổi mới hoạt động kinh doanh, X13 nguồn vốn con người và X14 hiệu quả quản lý không được biểu thị bằng các con số hay nói khác đi đó là những biến định tính. Trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng phương pháp Delphi để chấm điểm cho 3 chỉ tiêu định tính cuối cùng i/mức độ đổi mới hoạt động kinh doanh, ii/nguồn nhân lực và ii/khả năng quản lý điều hành của các ngân hàng Trung Quốc tương ứng với 3 mức 1, 2 hoặc 3. Tiếp theo đó là sử dụng phần mềm thống kê SPSS thực hiện phân tích nhân tố thông qua việc tách nhân tố và xoay nhân tố để tìm ra được mô hình chấm điểm năng lực cạnh tranh tổng thể cho từng ngân hàng. Việc xác định trọng số của mỗi chỉ số và phân tích chi tiết các vấn đề của ổn định cạnh tranh là một chuỗi đo lường cơ bản có được dựa trên sự kết hợp với những điều kiện thực tế của các ngân hàng thương mại Trung Quốc và giữ được sự phát triển liên tục một cách mạnh mẽ [73].

Mohammad Bakhtiar Nasrabadi (2010) đã nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống để đo lường khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Iran dựa trên 27 chỉ số đánh giá toàn diện NLCT. Nghiên cứu này vừa sử dụng phương pháp phân tích nhân tố tìm kiếm (EFA- Exploratory Factor Analysis), vừa sử dụng phương pháp phân tích nhân tố thực chứng (CFA-Confirmatory Factor Analysis) và kỹ thuật TOSIS để phân tích đánh giá xếp hạng NLCT của các ngân hàng Iran.Tuy nhiên, những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu như quy mô vốn, tổng dư nợ, tổng tài sản,...và kết quả của nghiên cứu cho rằng năng lực tài chính là nhân tố chính tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM Iran [59].

Miller và Noulas (1996) ứng dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ước tính hiệu quả cạnh tranh của 201 ngân hàng lớn của Mỹ (các ngân hàng có tài sản có trên 1 tỷ đôla Mỹ thời kỳ 1984-90). Bằng việc sử dụng 4 đầu vào: Tổng tiền gửi thanh toán, tổng tiền gửi có kỳ hạn, tổng chi lãi và tổng chi phi lãi và 6 đầu ra: cho vay công nghiệp và cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng, cho vay bất

động sản, đầu tư chứng khoán, thu lãi, thu phi lãi. Theo hai tác giả thì phi hiệu quả trung bình (bao gồm phi hiệu quả thuần và phi hiệu quả quy mô) của 201 ngân hàng khoảng trên 5%. Đồng thời kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đa số các ngân hàng có quy mô quá lớn và đang rơi vào vùng hiệu quả giảm dần theo quy mô [74].

Zaim (1995) áp dụng phương pháp phân tích bao số liệu (DEA) để ước tính hiệu quả hoạt động của 42 Ngân hàng thương mại Thổ Nhĩ Kỹ trước thời kỳ tự do hóa và 56 Ngân hàng sau thời kỳ tự do hóa dựa trên số liệu của năm 1981 và 1990. Bốn đầu vào (Lao động, trả lãi vay, chi khấu hao và chi phí nguyên vật liệu) và 4 đầu ra (tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, cho vay ngắn hạn và cho vay dài hạn) đã được sử dụng để ước lượng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng này. Kết quả cho thấy, trung bình các nguồn lực sử dụng lãng phí khoảng 75% trên mức chi phí tối thiểu vào thời kỳ trước tự do hóa và 38% trên mức tối thiểu vào thời kỳ sau tự do hóa. Trong khi phần lớn phí hiệu quả kinh tế trong các ngân hàng thương mại nhà nước là do phi hiệu quả phân bổ gây ra, thì yếu tố chính gây ra phi hiệu quả kinh tế trong các ngân hàng thương mại tư nhân lại là phi hiệu quả kỹ thuật. Cuối cùng, khi so sánh các chỉ số hiệu quả, tác giả thấy rằng các ngân hàng thương mại nhà nước có hiệu quả lớn hơn các ngân hàng thương mại tư nhân [76].

Kaparakis, Miller và Noulas (1994) sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để đánh giá hiệu quả của 5548 ngân hàng có tổng tài sản có trên 50 triệu đôla hoạt động trong năm 1986. Các khoản tiền gửi;các quỹ (bao gồm các chứng chỉ tiền gửi trên 100.000$; hối phiếu không kỳ hạn và các khoản tiền vay khác...), lao động và tư bản (gồm tài sản cố định và trụ sở của ngân hàng) được sử dụng là các đầu vào trong mô hình và 4 đầu ra bao gồm các khoản cho vay tiêu dùng, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thương mại, các khoản trái phiếu liên bang được bán, tổng chứng khoán và tài sản có còn nằm ở tài khoản giao dịch. Qua nghiên cứu các tác giả kết luận rằng phi hiệu quả kỹ thuật là 9,8%. Các kết quả này phần nào phù hợp với các kết quả của Ferrier & Lovel nghiên cứu vào 1990 đó là phi hiệu quả kỹ thuật tăng theo quy mô của ngân hàng. Ví dụ, đối với các ngân hàng có tài sản có trên 10 tỷ đôla, thì phi hiệu quả kỹ thuật trung bình là 17% [77]; [79].

Kwan & Eisenbeis (1996) cũng sử dụng hàm biên ngẫu nhiên để nghiên cứu hiệu quả ngân hàng cho một mẫu gồm 254 ngân hàng thời kỳ 1986 đến 1991. Ba

đầu vào được sử dụng trong mô hình gồm: lao động, các quỹ và tư bản và 5 đầu ra gồm đầu tư chứng khoán, cho vay bất động sản, cho vay công nghiệp và thương mại, cho vay tiêu dùng, các khoản mục ngoại bảng và phát sinh. Các tác giả chỉ ra rằng phi hiệu quả tồn tại ở các ngân hàng vào khoảng 10-20% tổng chi phí. Xét về mặt quy mô thì các ngân hàng nhỏ kém hiệu quả hơn các ngân hàng lớn [78].

Nghiên cứu của Tser-yieth Chen (2005) đã sử dụng mô hình DEA để đánh giá sự thay đổi của hiệu quả kỹ thuật và nhân tố năng suất tổng hợp; và cũng đã sử dụng mô hình hồi quy để đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại của Đài Loan thời kỳ khủng hoảng tài chính Châu Á... tuy nhiên những biến số được sử dụng trong mô hình hồi quy xem xét ảnh hưởng của các nhân tố đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng trong các nghiên cứu này lại chỉ chủ yếu tập trung ở một số chỉ tiêu chính như loại hình sở hữu, quy mô, và xem xét ảnh hưởng của một số chỉ tiêu khác như ROA, ROE [80].

Như vậy, qua phần tổng kết các nghiên cứu trên, cho thấy hầu hết các nghiên cứu định lượng có sử dụng phương pháp phi tham số và mô hình phân tích nhân tố đánh giá hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của ngân hàng tập trung chủ yếu ở các các nước phát triển.

2.2. Tình hình nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Xuất phát từ tầm quan trọng phải đẩy mạnh hiệu quả hoạt động và nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong thời gian qua đã có một số tác giả trong nước quan tâm nghiên cứu vấn đề này, nhưng nếu xét trên giác độ phạm vi năng lực cạnh tranh thì một số nghiên cứu mới chỉ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trên từng sản phẩm dịch vụ như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, hoặc các dịch vụ ngân hàng bán lẻ,…ví dụ nghiên cứu của Bùi Nhật Dũng (2004) “Những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng tại sở giao dịch 2 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”, Lê Thị Hường (2007) “Năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á”. Trương Minh Hoàng (2010) luận văn thạc sỹ kinh tế trường Đại học kinh tế quốc dân “Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ thanh toán thẻ tự động (ATM) của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Lê Thị Ngọc (2010) “Nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động

thanh toán quốc tế tại VPBank”.

Các nghiên cứu này đều có những điểm chung đó là:

- Hệ thống hóa các khái niệm về cạnh tranh, năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng ngân hàng/thanh toán quốc tế/ dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ nói riêng.

- Vận dụng, phát triển các lý luận đó vào xác định thực trạng năng lực cạnh tranh của ngân hàng trên lĩnh vực sản phẩm,dịch vụ đó; Đánh giá những kết quả đạt được trong từng lĩnh vực cạnh tranh đang được nghiên cứu trong các nghiên cứu tương ứng như huy động vốn, cho vay, thanh toán quốc tế, dịch vụ thẻ, dịch vụ ngân hàng bán lẻ,... cũng như những mặt còn tồn tại và tìm ra nguyên nhân của những tồn tại đó làm căn cứ đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động tín dụng/thanh toán quốc tế/dịch vụ thẻ/ hoạt động dịch vụ ngân hàng bán lẻ của các ngân hàng được nghiên cứu.

- Phương pháp được sử dụng trong các nghiên cứu này đều là phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống vì vậy, việc đánh giá năng lực cạnh tranh trên từng sản phẩm dịch vụ cũng còn mang tính cảm tính và thiếu tính toàn diện.

Ngoài ra, cũng có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh ngân hàng ở phạm vi rộng hơn đó là nghiên cứu năng lực cạnh tranh của cả một ngân hàng/ hoặc một nhóm các ngân hàng nhưng những nghiên cứu này mới chủ yếu tiếp cận theo phương pháp nghiên cứu định tính truyền thống như nghiên cứu của Trịnh Quốc Trung (2004) “Các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập của các NHTM đến năm 2010”. Luận án tiến sĩ kinh tế trường Đại học kinh tế.TP Hồ Chí Minh. Đoàn Đỉnh Lâm (2006) “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các NHTMCP ở thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập” Luận án tiến sĩ kinh tế trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Phương Hoa (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế”. Trịnh Thúy Hằng (2007) luận văn thạc sỹ kinh tế của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh về “Tăng cường năng lực cạnh tranh của hệ thống NHTMVN trong quá trình hội nhập quốc tế”, Phạm Tấn Mến (2008) luận văn thạc sỹ kinh tế của trường Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh về