Biến. Trong đó các copula-Gauss, copula-T có thể dùng để mô tả phụ thuộc cho các biến có tính đối xứng; copula Gumbel phù hợp mô tả cho các biến có đuôi bên trái dầy, copula Clayton phù hợp mô tả cho các biến có đuôi bên phải dầy; ...
Lần sẽ mô phỏng được các giá S i 1 . Nếu chúng ta tính toán trong một tháng (với 22 ngày giao dịch) thì ở bước này ta sẽ lặp lại 21 lần công thức (1.20) để tính giá là giá của tài sản ở cuối chu kỳ. S i 22 Bước 4 : Lặp lại ...
Phối chuẩn và Phân phối của các giá trị cực trị: Phân phối chuẩn: Giả sử lợi suất của tài sản có phân phối chuẩn với trung bình và phương sai 2 khi đó ta có ([19, tr. 39, tr. 45]): VaR 1 ( ) ...
Phương pháp copula có điều kiện (sử dụng duy nhất copula-Student) để đánh giá VaR của một danh mục đầu tư được xây dựng từ 2 lợi suất của 2 cổ phiếu REE và SAM với trọng số bằng nhau. Kết quả hậu kiểm chỉ ra rằng kết quả ...
Thể: Mô hình VEC, mô hình BEKK, mô hình O-GARCH, mô hình GO-GARCH, mô hình DCC, mô hình CCC,… Như vậy, chúng ta có thể sử dụng một số mô hình: MV, GARCH, CAPM, VaR, ES,… để nghiên cứu về rủi ro của danh mục đầu tư. Khi nghiên cứu các mô ...
Đó. Theo cách này, rủi ro chỉ phát sinh khi có sự không chắc chắn về mất mát xảy ra. Điều này có nghĩa là, đứng trước một quyết định hành động mà kết cục chắc chắn xảy ra mất mát thì không phải là rủi ro. Một kết cục mất ...
DANH MỤC BẢNG, HÌNH VẼ BẢNG Bảng 1.1. Hệ số phụ thuộc đuôi 45 Bảng 2.1. Thống kê mô tả các chuỗi lợi suất 74 Bảng 2.2. Phân tích tương quan 77 Bảng 2.3. Số lượng các giá trị đồng vượt ngưỡng của các hàm đồng vượt ngưỡng ...
Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân * Hoàng Đức Mạnh Một Số Mô Hình Đo Lường Rủi Ro Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam Chuyên Ngành : Kinh Tế Học (Điều Khiển Học Kinh Tế) Mã Số : 62 31 01 01 Luận Án Tiến ...
Bảng 2.9. Cơ cấu GDP của các tỉnh, thành phố theo các khối ngành Vùng KTTĐBB, giai đoạn 2000 - 2005 TT Tỉnh, thành phố Năm 2000 Năm 2005 Năm 2006 Tổng CN NN DV Tổng CN NN DV Tổng CN NN DV GDP (tỷ đồng, giá hh) Toàn vùng 70769,9 26266,8 12591,4 31911,7 ...
4 Hoa quả các loại 1.000 tấn 120 150 160 5 Sản lượng thịt xuất chuồng 1.000 tấn 550 700 800 6 Sữa tươi 1.000 tấn 40 100 160 Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2006 [9] Bảng 3.14. Dự báo sản phẩm dịch vụ chủ yếu của Vùng KTTĐBB, giai đoạn ...
6 Đô thị hoá, xây dựng công trình hạ tầng cơ sở, không có đánh giá tác động môi trường, gây hậu quả môi trường. 604 715 7 Thiên tai tàn phá (bão, cường triều, lũ quét, ngâp lụt) 128 204 8 Diễn biến hậu quả chiến tranh 41 (Do thuỷ lôi ...
Bảng 2.37. Dân số của các tỉnh trong Vùng KTTĐBB, giai đoạn 2000 - 2005 TT Tỉnh, thành phố Tổng số dân (ngàn người) Cơ cấu trong vùng (%) Năm 2000 Năm 2005 Năm 2006 Năm 2000 Năm 2005 Năm 2006 Toàn vùng 12662,0 13555,5 13807,1 100 100 100 1 Hà Nội 2739,2 ...
Trang 3410, Trang 3411, Trang 3412, Trang 3413, Trang 3414, Trang 3415, Trang 3416, Trang 3417, Trang 3418, Trang 3419,