Duy Trì Một Qui Trình Đo Lường Và Giám Sát Tốt Hoạt Động Ngân Hàng.

- Thiết lập qui trình quản lý rủi ro đúng đắn.

- Tăng trưởng trong tầm kiểm soát được.

3. Duy trì một qui trình đo lường và giám sát tốt hoạt động ngân hàng.

- Hệ thống quản trị bám sát theo các rủi ro phát sinh.

- Hệ thống giám sát rủi ro về các khả năng có thể xảy ra, bao gồm cả sự dự

phòng và dự bị tổn thất.

- Hệ thống đánh giá rủi ro nội bộ.

- Hệ thống thông tin và kỹ thuật phân tích để quản trị và đo lường rủi ro.

- Hệ thống giám sát toàn diện về các thành phần và chất lượng của danh mục

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

tín dụng.

- Đánh giá các khoản tín dụng có xét đến sự thay đổi tiềm ẩn trong tương lai về tình hình kinh tế .

4. Đảm bảo sự kiểm soát đầy đủ đối với rủi.

- Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ.

- Đảm bảo chức năng cấp phát tín dụng đang được quản lý một cách đúng đắn.

- Hệ thống quản trị các vấn đề rủi ro và các tình huống khác nhau của rủi ro.

5. Vai trò của cơ quan hay bộ phận giám sát hoạt động tín dụng.

- Thiết lập bộ phận đánh giá một cách độc lập về các chiến lược, chính sách, thực hiện, thủ tục liên quan đến cấp phát tín dụng và quản lý rủi ro theo công việc của danh mục. Và đưa ra các nguyên tắc quản lý rủi ro.

Nguyên tắc thứ nhất: Các ngân hàng cần phải duy trì một lượng vốn đủ lớn để trang trải cho các hoạt động chịu rủi ro của mình, bao gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro tác nghiệp. Theo đó, cách tính chi phí vốn đối với rủi ro tín dụng có sự sửa đổi lớn, thay đổi nhỏ với rủi ro thị trường nhưng hoàn toàn là phiên bản mới đối với rủi ro tác nghiệp.

Nguyên tắc thứ hai: Các ngân hàng cần phải đánh giá một cách đúng đắn về những loại rủi ro mà họ đang phải đối mặt và đảm bảo rằng những giám sát viên sẽ có thể đánh giá được tính đầy đủ của những biện pháp đánh giá này. Với biện pháp này Basel II nhấn mạnh 4 nguyên tắc của công tác rà soát giám sát:

- Các ngân hàng cần phải có một quy trình đánh giá được mức độ đầy đủ vốn của họ theo danh mục rủi ro và phải có được một chiến lược đúng đắn nhằm duy trì mức vốn đó.

- Các giám sát viên nên rà soát và đánh giá lại quy trình đánh giá về mức vốn nội bộ cũng như về các chiến lược của ngân hàng. Họ cũng phải có khả năng giám sát và đảm bảo tuân thủ tỷ lệ vốn tối thiểu. Theo đó, giám sát viên nên thực hiện một số hành động giám sát phù hợp nếu họ không hài lòng với kết quả của quy trình này.

- Giám sát viên khuyến nghị các ngân hàng duy trì mức vốn cao hơn mức tối thiểu

theo quy định.

- Giám sát viên nên can thiệp ở giai đoạn đầu để đảm bảo mức vốn của ngân hàng không giảm dưới mức tối thiểu theo quy định và có thể yêu cầu sửa đổi ngay lập tức nếu mức vốn không được duy trì trên mức tối thiểu.

Nguyên tắc thứ ba: Các ngân hàng cần phải công khai thông tin một cách thích đáng theo nguyên tắc thị trường. Với nguyên tắc này, Basel II đưa ra một danh sách các yêu cầu buộc các ngân hàng phải công khai thông tin, từ những thông tin về cơ cấu vốn, mức độ đầy đủ vốn đến những thông tin liên quan đến mức độ nhạy cảm của ngân hàng với rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro tác nghiệp và quy trình đánh giá của ngân hàng đối với từng loại rủi ro này.

Như vậy, với quá trình phát triển của Basel và những Hiệp ước mà tổ chức này đưa ra, các ngân hàng thương mại càng ngày càng được yêu cầu hoạt động một cách minh bạch hơn, đảm bảo vốn phòng ngừa cho nhiều loại rủi ro hơn và do vậy, hy vọng sẽ giảm thiểu được rủi ro./.

Rất nhiều ngân hàng trên thế giới đã áp dụng các biện pháp quản trị rủi ro hoạt động (RRHĐ) ngay sau khi Basel II có hiệu lực. Nhiều ngân hàng ở Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Australia đã áp dụng cách tiếp cận đo lường hiện đại AMA (Advanced Measurement Approach). Kết quả nghiên cứu do Ủy ban Basel thực hiện đối với 121 ngân hàng tại 17 quốc gia cho đến hết năm 2008 đã kết luận rằng vốn RRHĐ của các ngân hàng sử dụng AMA thấp hơn các ngân hàng không sử dụng AMA (10,8% so với 12-18%).

1.6.2. Bài học rút ra từ các nước trên thế giới về quản trị rủi ro.

- Nhận xét chung về kinh nghiệm quốc tế trong quản trị rủi ro tín dụng

Quản trị rủi ro nên chú trọng đến vấn đề rủi ro do tập trung tín dụng vào một khách hàng, nhóm khách hàng; chú trọng đến việc dự phòng rủi ro bù đắp tổn thất tín dụng; chú trọng đến hệ thống thông tin tín dụng về dư nợ, chất lượng khoản vay, khách hàng vay; chú trọng đến các nguyên tắc thận trọng an toàn trong khi cho vay và chú trọng đến việc thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng.

Quản trị rủi ro bằng việc hỗ trợ và chia sẻ các thông tin: hệ thống thông tin có vai trò đắc lực trong việc hỗ trợ các ngân hàng thẩm định khách hàng để cho vay. Ớ các nước, hệ thống thông tin này thường được tổ chức và quản lý bởi ngân hàng Trung ương hay hiệp hội ngân hàng như : Malaysia, Singapore, Thái Lan, Chile, Columbia…. Chất lượng của hệ thống thông tin phụ thuộc vào việc đóng góp thông tin của các ngân hàng thành viên. Các loại thông tin báo cáo gồm có thông tin về khoản vay, lãi suất vay, tư cách khách hàng vay, lịch sử khách hàng… Thông tin về thẩm định khách hàng vay vốn thường không được báo cáo.

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA GP. BANK VŨNG TÀU

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GP.BANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU.

GP. Bank chi nhánh Vũng Tàu là một chi nhánh của ngân hàng GP. Bank vì vậy các chính sách chiến lược phát triển dịch vụ, lãi suất… của chi nhánh là định hướng chung của ngân hàng GP. Bank. Vì vậy trước khi tìm hiểu về hoạt động của chi nhánh chúng ta tìm hiểu khái quát về ngân hàng GP. Bank và hệ thống mạng lưới của NH.

2.1.1. Giới thiệu về NH TMCP Dầu Khí Toàn Cầu- GP.BANK

Ngân hàng TMCP Dầu Khí Toàn Cầu (GP.Bank), tiền thân là Ngân hàng TMCP Nông thôn Ninh Bình gồm 05 PGD và kinh doanh vàng bạc tại tỉnh Ninh Bình với vốn điểu lệ 05 tỷ đồng, đã chính thức trở thành Ngân hàng TMCP đô thị, hoạt động tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 07/11/2005. Hội sở chính tại 17 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và vốn điều lệ là 135 tỷ đồng. Bằng khen của Tổng cục Thuế về những thành tích trong việc đóng góp thuế cho Nhà nước.

- Năm 2006: Khai trương G-Bank và công bố cổ đông chiến lược PetroVietnam. Hội sở chính chuyển về 273 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội và tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng cho "Tập thể cán bộ nhân viên có thành tích góp phần hoàn thành nhiệm vụ ngân hàng năm 2005 - 2006".

- Năm 2007: Chính thức đổi tên thành Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Dầu Khí Toàn Cầu (GP.Bank) với vốn điều lệ là 1.000 tỷ đổng. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tặng cờ "Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2007". Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tặng cờ "Ngân hàng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc năm 2007".

- Năm 2009: GP. Bank tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

- Năm 2010: Tăng vốn điều lệ lên 3.108 tỷ đồng, hội sở chuyển về 109 Trần Hưng Đạo, Hoàn kiếm. Hà Nội.

Từ một Ngân hàng mới chuyển đổi mô hình hoạt động, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, đến nay, GP.Bank đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng mạnh cả về qui mô hoạt động, tổ chức mạng lưới và cán bộ nhân viên.

- Về quy mô hoạt động :

- Năm 2007 : vốn tự có là 1.000 tỷ đồng; Tổng tài sản là 18.000 tỷ đồng ; có trên

8.000 ngân hàng đại lý , gần 60 điểm giao dịch và 1.100 cán bộ nhân viên.

- Năm 2010: Vốn tự có là 3.108 tỷ đồng ; Tổng tài sản sản là 27.731 tỷ đồng; có trên 80 điểm giao dịch và hơn 1.400 cán bộ nhân viên.

- Năm 2013: Vốn tự có là 5.000 tỷ đồng ; Tổng tài sản đến tháng 6/2013 là 44.352 tỷ đồng; hơn 80 điểm giao dịch và hơn 1.500 cán bộ nhân viên.

- Về đầu tư công nghệ :

Hiện đại hoá hệ thống Công nghệ thông tin là một trong những ưu tiên hàng đầu của GP.Bank nhằm tăng sức cạnh tranh và hơn thế là mang lại cho khách hàng những dịch vụ và tiện ích ngân hàng hàng đầu. GP.Bank là một trong những ngân hàng đầu tiên ứng dụng thành công phần mềm Hệ thống Ngân hàng lõi T24 (Core Banking) của hãng Temenos của Thụy Sỹ, với khả năng xử lý trên 10.000 giao dịch/giây. Hiện nay, GP.Bank đã triển khai nâng cấp phần mềm ngân hàng lõi T24 lên phiên bản R9 – phiên bản mới nhất, T24-R9 giúp cho ngân hàng tối ưu hóa được các quy trình hoạt động trong khi vẫn duy trì được sự linh hoạt trước các thay đổi trong kinh doanh.

Tham gia hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt

Nam (CITAD)

Tham gia tổ chức SWIFT (Tổ Chức Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Toàn cầu)

-Về khách hàng:

Hơn 8,000 khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, chiếm khoảng 65% doanh số tín dụng và 90% doanh thu từ các dịch vụ phi tín dụng của ngân hàng. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, GP.Bank hiện đang cung cấp “siêu thị dịch vụ tài chính trọn gói” hỗ trợ tối đa hoạt động kinh doanh trong nước cũng như nước ngoài bao

gồm tài khoản, tiền gửi, tín dụng, đầu tư dự án, tài trợ xuất nhập khẩu, quản lý nguồn tiền, bao thanh toán, thuê mua, dịch vụ ngoại hối và quản trị rủi ro, các chương trình cho vay ưu đãi và hỗ trợ xuất nhập khẩu theo các thỏa thuận ký với các tổ chức quốc tế.

Gần 80,000 khách hàng dân cư, chiếm 27% doanh số tín dụng của GP.Bank. Với khách hàng cá nhân, GP.Bank cung ứng trọn bộ các sản phẩm ngân hàng đáp ứng mọi nhu cầu có thể phát sinh của khách hàng bao gồm các sản phẩm tài khoản, tiết kiệm, tín dụng, thanh tóan, thẻ, đầu tư, bảo lãnh, bảo quản tài sản trên nền tảng công nghệ hiện đại của hệ thống CoreBanking, rất thuận tiện và có nhiều tiện ích và giá trị gia tăng cho khách hàng, trong đó trụ cột là các nhóm sản phẩm thẻ, tài trợ tiêu dùng và cho vay các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, nhiều đề án đào tạo nhân viên, quản trị quan hệ khách hàng, phát triển dịch vụ ngân hàng đầu tư và quản lý tài sản... đang được nghiên cứu và triển khai trên tòan hệ thống.

2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng GP. Bank chi nhánh Vũng Tàu

Tên đầy đủ: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Dầu Khí Toàn Cầu chi nhánh Vũng

Tàu

Tên giao dịch quốc tế: Global Petro Commercial Joint Stock Bank Tên viết tắt: GP.Bank

Địa chỉ chi nhánh: 1K3 Nguyễn Thái Học, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu Slogan: Commitment to Excellence

Fax: 064-3-515885

Điện thoại: 064-3-515888

Website: www.gpbank.com.vn Biểu trưng(logo):

GP. Bank Vũng Tàu là chi nhánh cấp 1 của ngân hàng GP. Bank được thành lập năm 2007 do chiến lược mở rộng thị trường khu vực phía Nam của ngân hàng. Trong những năm qua GP. Bank Vũng Tàu luôn là chi nhánh tiên phong và năng

động trong hệ thống. Liên tục trong 3 năm 2009, 2011, 2012 chi nhánh đạt danh hiệu hoàn thành mục tiêu huy động vốn, năm 2013 đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc mục tiêu lợi nhuận do chủ tịch hội đồng quản trị khen tặng.

Hệ thống mạng lưới của ngân hàng GP. Bank Vũng Tàu gồm một chi nhánh, hai phòng giao dịch và một quỹ tiết kiệm. Cùng với đội ngũ 65 cán bộ nhân viên trong đó có 26 nhân viên có trình độ cao đẳng, 39 nhân viên có trình độ đại học và trên đại học trong đó nhân viên dưới 30 tuổi chiếm 87%. Lực lượng nhân viên trẻ, có trình độ đầy nhiệt huyết với mong muốn mang lại cho khách hàng sự hài lòng khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu xem hình 2.4.

Hình 2.4: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của ngân hàng GP. Bank chi nhánh Vũng Tàu

Giám đốc

Phó giám đốc

Tổ kiểm tra nội

bộ

Phòng kế

toán

Phòng khách

hàng

Phòng hành chính nhân

sự

Phòng thẩm

định

Phòng giao

dịch

Quỹ tiết

kiệm

Phòng giao dịch Tam

Thắng

Phòng giao dịch Hoàng

Diệu