BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM DUY HƯNG
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
TP. Hồ Chí Minh, năm 2013
Có thể bạn quan tâm!
-
Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Nguyên Nhân Làm Phát Sinh Rủi Ro Thanh Khoản Của Ngân Hàng -
Một Số Mô Hình Nghiên Cứu Về Tính Thanh Khoản Của Ngân Hàng
Xem toàn bộ 89 trang tài liệu này.
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH
PHẠM DUY HƯNG
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính – Ngân hàng Mã số : 60340201
LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ
NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS. TRƯƠNG QUANG THÔNG
TP. Hồ Chí Minh, năm 2013
LỜI CAM ĐOAN
Tôi tên là Phạm Duy Hưng, tác giả Luận văn thạc sỹ kinh tế với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam”. Nội dung đề tài là kết quả nghiên cứu của cá nhân, dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Trương Quang Thông. Tất cả các dữ liệu, tài liệu tham khảo, kết quả nêu trong luận văn được thu thập từ nguồn thực tế và được trích dẫn đầy đủ theo hướng dẫn trong phạm vi hiểu biết của tác giả. Nếu có điều gì sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2013
Người cam đoan
Phạm Duy Hưng
MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA. LỜI CAM ĐOAN. MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH.
CHƯƠNG 1 1
MỞ ĐẦU 1
1.1. Giới thiệu 1
1.2. Lý do hình thành đề tài 1
1.3. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.4. Câu hỏi nghiên cứu 2
1.5. Phạm vi đối tượng nghiên cứu 2
1.6. Phương pháp nghiên cứu 2
1.7. Điểm mới của đề tài 3
1.8. Kết cấu của đề tài 3
CHƯƠNG 2 5
CƠ SỞ LÝ THUYẾT, MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 5
2.1. Giới thiệu 5
2.2. Cơ sở lý thuyết 5
2.2.1. Khái niệm thanh khoản ngân hàng 5
2.2.2. Nguyên nhân làm phát sinh rủi ro thanh khoản ngân hàng 14
2.2.2.1. Nguyên nhân tiền đề 14
2.2.2.2. Nguyên nhân từ hoạt động 15
2.2.3. Tác động của rủi ro thanh khoản đến hoạt động của NHTM 16
2.2.4. Các nhân tố tác động đến thanh khoản ngân hàng 16
2.5. Mô hình nghiên cứu 19
2.5.1. Một số mô hình nghiên cứu về tính thanh khoản của ngân hàng 19
2.5.1.1. Nghiên cứu của Muhammad Farhan Akhtar, Khizer Ali, Shama Sadaqad (2011) 19
2.5.1.2. Nghiên cứu của Vodová (2011) 20
2.5.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất và các giả thuyết 21
2.5.2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 21
2.5.2.2. Giả thuyết của mô hình 21
2.6. Quy trình nghiên cứu 25
2.7. Nghiên cứu định lượng 26
2.8. Thu thập dữ liệu 28
2.9. Đối tượng khảo sát 29
2.10. Phương pháp phân tích số liệu 30
2.10.1. Phương pháp đưa biến độc lập vào mô hình hồi quy 30
2.10.2. Kiểm tra một số giả định đối với mô hình hồi quy tuyến tính 31
CHƯƠNG 3 33
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33
3.1. Giới thiệu 33
3.2. Tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2010 33
3.3. Phân tích thống kê mô tả 40
3.4. Kết quả mô hình nghiên cứu 42
3.5. Kiểm tra các giả định hồi quy 46
3.5.1. Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến 46
3.5.2. Kiểm tra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 47
3.6. Kết quả nghiên cứu và nhận định các nhân tố ảnh hưởng đến tính thanh
khoản của các ngân hàng thương mại 48
3.6.1. Kết quả nghiên cứu 48
3.6.2. Giải thích kết quả của các hệ số hồi quy 48
3.6.2.1. Hệ số hồi quy biến tỷ lệ tổng dư nợ cho vay / tổng tiền gửi từ khách
hàng (TL/TD) 48
3.6.2.2. Hệ số hồi quy biến tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu ngân hàng / tổng tài sản có
ngân hàng 49
3.6.2.3. Hệ số hồi quy biến qui mô ngân hàng 49
3.7. Thảo luận kết quả 50
CHƯƠNG 4 52
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 52
4.1. Giới thiệu 52
4.2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 52
4.3. Ý nghĩa của kết quả nghiên cứu 53
4.3.1. Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay / tổng tiền gửi từ khách hàng 54
4.3.2. Tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu ngân hàng / tổng tài sản có ngân hàng 54
4.3.3. Quy mô ngân hàng 55
4.4. Các đề xuất 55
4.4.1. Đối với Ngân hàng nhà nước 55
4.4.2. Đối với ngân hàng thương mại 56
4.5. Những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo 58
4.5.1. Những hạn chế của đề tài 58
4.5.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 58
KẾT LUẬN CHUNG 60
TÀI LIỆU THAM KHẢO 61
PHỤ LỤC 63
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CN : Chi nhánh
E/TA : Tỷ lệ giữa vốn chủ sở hữu ngân hàng và tổng tài sản có
ngân hàng
NH : Ngân hàng
NHNN : Ngân hàng Nhà nước
NHTM : Ngân hàng thương mại
PGD : Phòng giao dịch
ROA : Suất sinh lời trên tổng tài sản
TA : Quy mô ngân hàng
TL/TD : Tỷ lệ tổng dư nợ cho vay / tổng tiền gửi từ khách hàng
TSD/E : Tỷ lệ tổng nợ ngắn hạn / vốn chủ sở hữu ngân hàng
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU – HÌNH
Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất. Hình 2.2: Quy trình nghiên cứu.
Biểu đồ 3.1: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Á Châu.
Biểu đồ 3.2: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Công Thương.
Biểu đồ 3.3: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển. Biểu đồ 3.4: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Hàng Hải.
Biểu đồ 3.5: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Kỹ Thương.
Biểu đồ 3.6: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long.
Biểu đồ 3.7: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Ngoại Thương giai đoạn. Biểu đồ 3.8: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Nông Nghiệp.
Biểu đồ 3.9: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Quân Đội.
Biểu đồ 3.10: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Biểu đồ 3.11: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Xuất Nhập Khẩu.
Biểu đồ 3.12: Tình hình thanh khoản tại ngân hàng Sài Gòn. Bảng 3.1: Các thông số thống kê mô tả.
Bảng 3.2: Kết quả sau khi chạy mô hình.
Bảng 3.3 : Kết quả sau khi chạy mô hình (Loại biến lần 01). Bảng 3.4 : Kết quả sau khi chạy mô hình (Loại biến lần 02). Bảng 3.5 : Kết quả chạy kiểm định Wald.
Bảng 3.6 : Ma trận hệ số tương quan
Bảng 3.7 : Nhân tử phóng đại phương sai của các biến độc lập (VIF)
Bảng 3.8 : Kết quả chạy mô hình hồi quy phụ