Mô Hình Hồi Qui Một Số Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Hoạt Động Quản Trị Rủi

Sau nhiều lần chạy mô hình hồi quy nhân tố uy tín khách hàng thể hiện chưa có tác động đến quản trị RRTD tại VPBank một cách có ý nghĩa thống kê . Thêm vào đó, trong nghiên cứu tác giả đã lựa chọn 8 nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thêm vào đó tác giả cũng đưa thêm biến kiểm soát loại khách hàng. Như vậy, mô hình hồi quy bao gồm 7 biến độc lập và biến kiểm soát được thể hiện như sau:

Bảng 3.22. Mô hình hồi qui một số nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng (khảo sát đối với nhân viên ngân hàng)

Mô hình

Biến số

Mô hình 1			Mô hình 2
Beta chưa chuẩn hóa	Beta chuẩn hóa	Mức ý nghĩa	Beta chưa chuẩn hóa	Beta chuẩn hóa	Mức ý nghĩa
Hệ số chặn	110.879		.000	106.7 32		.017
Qui mô ngân hàng	-3.161	-.416	.000	- 3.036	-.399	.000
Hệ thống tổ chức	2.088	.237	.156	3.022	.342	.022
Quản lý hồ sơ	-3.578	-.482	.000	- 4.687	-.632	.000
Chính sách cho vay	-5.434	-.595	.000	- 3.535	-.387	.000
Nguồn nhân lực	4.948	.568	.000	6.894	.792	.000
Kinh tế xã hội				2.950	.381	.000
Chính sách nhà nước				- 6.233	-.715	.000
Loại khách hàng (1= Các nhân 2= Doanh nghiệp)				2.006	.170	.002
R= 0.755; R2=0.571; R2 hiệu chỉnh= 0.555; F=35.353; Sig= 0.000				R= 0.823; R2=0.678; R2 hiệu chỉnh=0.658; F=34.18; Sig= 0.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 256 trang tài liệu này.

(Nguồn: Theo kết quả nghiên cứu của tác giả, phụ lục số 11)

Sau nhiều lần phân tích hồi qui tác giả đã đưa ra được 2 mô hình phân tích hồi qui với các biến được đưa vào theo các nhóm khác nhau. Mô hình 1 bao gồm các

nhân tố chủ quan mô hình 2 được đưa thêm các yếu tố khách quan tác động đến quản trị rủi ro tại ngân hàng.

Kết quả phân tích thể hiện qua 2 mô hình phân tích các biến độc lập giải thích được sự biến thiên của khả năng trả nợ cho ngân hàng thôn qua hệ số R2 hiệu chỉnh lần lượt là: mô hình 1 với 5 biến được đưa vào giải thích được 55.5%, mô hình 2 với 8 biến được đưa vào mô hình giải thích được 65.8%, khả năng trả nợ cho ngân hàng của khách hàng. Các nhân tố đều có mức ý nghĩa thống kê (Sig) <0,05. Do vậy các biến trong mô hình đều có sự ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng một cách có ý nghĩa thống kê.

Bảng 3.23. Mô hình hồi qui một số nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng của VPBank (áp dụng đối với khách hàng VPBank)

Mô hình

Biến số

Mô hình 1			Mô hình 2
Beta chưa chuẩn hóa	Beta chuẩn hóa	Mức ý nghĩa	Beta chưa chuẩn hóa	Beta chuẩn hóa	Mức ý nghĩa
Hệ số chặn	45,344		,000	35,692		,000
Qui mô Ngân hàng	9,465	,470	,000	9,283	,461	,000
Chính sáchNhà nước	11,439	,489	,000	10,890	,465	,000
Điều kiện kinh tế xã hội	-15,831	-,796	,000	-13,966	-,702	,000
Đội ngũ nhân viên	5,841	,315	,002	5,841	,315	,002
Hệ thống tổ chức hoạt động tín dụng	6,526	,341	,001	5,238	,274	,012
Uy tín khách hàng	-8,153	-,366	,000	-6,956	-,312	,001
Địa điểm (1=khác , 2=Hà Nội)	7,893	,300	,000	6,720	,256	,000
Thu nhập bình quân của hộ gia đình	,046	,136	,031	,063	,189	,004
Mục đích=Tiêu dùng (vay số tiền lớn) (Mua nhà/mua xe)	-6,506	-,204	,001	-,317	-,010	,915
Mục đích=Tiêu dùng (vay số tiền nhỏ) (đồ dùng trong gia đình, thẻ,..)				8,445	,322	,003
Mục đích=Đầu tư kinh doanh				5,037	,148	,048
Các chỉ số của mô hình	R=0,645; R2 =0,417; R2 hiệu chỉnh= 0,388; F=14,6; Sig.=0,000			R=0,667; R2 =0,445; R2 hiệu chỉnh= 0,411; F=13,25; Sig.=0,000

(Nguồn: Theo kết quả nghiên cứu của tác giả, phụ lục số 11)

Mô hình hồi qui các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng được chia thành 2 mô hình. Điểm khác biệt giữa 2 mô hình là mô hình thứ 2 tác giả thêm vào các biến kiểm soát về mục đích sử dụng vốn là để tiêu dùng và đầu tư kinh doanh để thấy được hiệu quả sử dụng vốn vay sau đó để trả nợ cho ngân hàng.

Các yếu tố có khả năng giải thích được khả năng trả nợ cho ngân hàng của khách hàng tăng từ 38,8% trong mô hình 1 lên 41,1% trong mô hình 2.

Như vậy, sự ảnh hưởng của nhân tố đến quản trị RRTD tại VPBank có thể được tổng kết lại như sau:

Đối với nhóm nhân tố bên ngoài:

Chính sách nhà nước: Nhân viên ngân hàng đánh giá các chính sách của nhà nước đối với ngân hàng ở mức trung bình 3,88 điểm (độ lệch chuẩn: 0,696 điểm) và các thang đo được đánh giá ở mức độ trung bình từ 3,2 đến 4,0 điểm trong hoạt động đảm bảo rủi ro cho ngân hàng. Đối với khách hàng lại được đánh giá ở mức độ cao 3,9308 điểm (độ lệch chuẩn: 0,56219 điểm) các thang đo được đánh giá ở mức độ trung bình từ 3,6 đến 4,1điểm. Lý giải điều này, có thể thấy rằng trong những năm gần đây những vụ mua/bán/sát nhập các ngân hàng đã xảy ra nhiều hơn và thêm vào đó từ ngày 15/1/2018, Luật các Tổ chức tín dụng sửa đổi đã chính thức có hiệu lực thi hành theo đó cho phép các ngân hàng yếu kém được phép phá sản, điều này thể hiện Nhà nước đã có những hoạt động đảm bảo cho các hoạt động của ngân hàng trong một giới hạn nào đó. Vì vậy, chính sách của Nhà nước có những ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hoạt động quản trị rủi ro của ngân hàng. Đối với khách hàng của VPBank thì quan điểm chính sách Nhà nước một mặt đảm bảo ổn định vĩ mô, mặt khác trong quá trình giao dịch với ngân hàng đó là những giao dịch được pháp luật bảo hộ do đó nếu như khách hàng không trả nợ cho ngân hàng thì sẽ bị xử phạt theo các chế tài pháp lý.

Kinh tế xã hội: Đánh giá của các nhân viên ngân hàng về sự phát triển kinh tế của địa phương cũng như của đất nước ở mức đô khá từ 3,2 đến 3,7 điểm, cơ bản tập trung ở 3,59 điểm (độ lệch chuẩn:0,7846), riêng đánh giá về giảm bớt những điều kiện để cấp tín dụng có điểm số thấp hơn. Điều đó thể hiện mặc dù có sự phát triển về kinh tế thì cũng không thể thả lỏng các hoạt động quản trị rủi ro. Trong nền kinh tế xã hội hiện nay khách hàng cũng đánh giá tương đối cao sự ổn định phát triển của nền kinh tế. Điểm trung bình đạt 3,66 điểm(độ lệch chuẩn: 0,65điểm) và các thang đo đạt từ 3,5điểm đến 3,8 điểm. Kết quả khảo sát cho thấy cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đều có nhìn nhận tốt về sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.

Uy tín khách hàng: Hầu hết các nhân viên tín dụng đều đánh giá uy tín của khách hàng mình tiếp cận ở mức độ khá cao điểm trung bình đạt 3,40 điểm (độ lệch chuẩn 0,577 điểm) và các thang đo xoay xung quanh 3,1 đến 3,7 điểm. Uy tín khách hàng trước hết ở các tài sản đảm bảo bên cạnh đó là quá trình sử dụng nguồn vốn vay có hiệu quả, các địa xã hội của khách hàng mình tiếp cận trong hoạt động tín dụng. Nếu như khách hàng có tài sản đảm bảo, có địa vị xã hội, có trình độ, có khả năng kinh doanh tốt thì có khả năng trả nợ. Bên cạnh đó khách hàng cũng tự đánh giá về uy tín của mình ở mức độ cao điểm trung bình đạt 3,85 điểm (độ lệch chuẩn 0,58 điểm). Các thang đo về uy tín của khách hàng như tài sản đảm bảo, quá trình sử dụng nguồn vốn vay, thực hiện nghĩa vụ trả nợ ngân hàng…. được khách hàng đánh giá ở mức cao từ 3,7 đến 3,9 điểm.

Đối với nhóm nhân tố bên trong:

Quy mô ngân hàng: Kết quả thu thập số liệu thể hiện nhân viên và khách hàng đánh giá qui mô ngân hàng tương đối cao với số điểm từ 3,6 đến 3,8 điểm và độ lệch chuẩn < 1 .Điểm trung bình chung về qui mô ngân hàng nhân viên đánh giá là 3,77 điểm (độ lệch chuẩn 0.8) cao hơn khách hàng là 3,52 điểm (độ lệch chuẩn 0,66). Sau gần 25 năm hoạt động, VPBank đã phát triển mạng lưới lên 220 điểm giao dịch với đội ngũ 25.200 cán bộ nhân viên. Theo báo cáo thường niên của VPBank, tính đến hết năm 2017, vốn điều lệ của VPBank đã tăng lên mức 15.706 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 06/2018, NHNN đã chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 15.706 tỷ đồng lên gần 25.300 tỷ đồng theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua. Như vậy xét về mặt qui mô VPbank đã là một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam. Ngoài ra, VPBank cũng đã đạt được nhiều giải thưởng: VPBank góp mặt trong danh sách Top 100 Thương hiệu tuyển dụng hàng đầu Châu Á - Asia Best Employer Brand Award 2017; Nhận được 3 giải thưởng quốc tế danh giá gồm “Ngân hàng dành cho DN Vừa và nhỏ tốt nhất VN năm 2017”, “Ngân hàng có Dịch vụ Quản lý dòng tiền tốt nhất cho DN vừa và nhỏ năm 2017” và “Sản phẩm tín dụng tốt nhất của năm (Sản phẩm Thuế+ của CommCredit)” do Tạp chí Asian Banking and Finance (ABF) trao tặng; Forbes xếp VPBank đứng thứ 2 trong số NHTMCP về giá trị thương hiệu; VPBank được Vietnam Report vinh danh nằm trong Top 3 Ngân hàng TMCP và đứng thứ 6 trong Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2017; Moody's Investors Service đã nâng mức xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành của VPBank từ B3 lên B2; CommCredit lọt Top 3 Doanh nghiệp Thương

mại dịch vụ tiêu biểu Việt Nam 2016 do Bộ Công Thương trao tặng; Được tạp chí tài chính hàng đầu thế giới Global Brands Magazine (GBM) trao tặng giải thưởng “Thương hiệu Ngân hàng tốt nhất Việt Nam 2017” (Best Banking Brand in Vietnam). Với những thành tựu trên, hiện nay, VPbank đã trở thành một thương hiệu có tầm trên thị trường Việt Nam. Trong hoạt động về quản trị rủi ro VPbank được công nhận là một trong những ngân hàng thực hiện công tác quản trị rủi ro tương đối tốt. Điều này được thể hiện thông qua số liệu báo cáo tài chính thường niên của ngân hàng trong thời gian gần đây:

Bảng 3.24. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu tại VPBank

Đơn vị: %

Nội dung

2016	2017	2018	2019
CAR theo Thông tư 36	13,2	14,6	12,3
CAR theo Basel 2	9,5	12,6	11,2	11,1

(Nguồn: theo báo cáo thường niên năm 2018, 2017,2016 của VPBank)

Nhìn chung, tỷ lệ an toàn vốn của VPBank trong năm 2017 và thời điểm hết năm 2018 năm 2018 vẫn đang đảm bảo theo quy định của Thông tư 36 và Theo Basel 2.

Nguồn nhân lực: Các nhân viên ngân hàng đánh giá chất lượng độ ngũ nhân viên ngân hàng ở mức khá với điểm trung bình đạt 3,88 điểm (độ lệch chuẩn: 0,70), các thang đo hầu hết từ 3,0 đến 4,0 điểm. Các thang đo này chỉ thâm niên làm việc sự hiểu biết, khả năng làm việc, sáng tạo, linh hoạt trong từng trường hợp khách hàng, nhân viên dựa vào nhiều tiêu chí khác có liên quan đến khoản cấp tín dụng. Trong các thang đo chỉ có một tiêu chí đạt 3,0 điểm đó đánh giá chính xác công tác tín dụng của nhân viên rất có trách nhiệm đối với các hoạt động tín dụng không phải tìm mọi cách để có thể giải ngân mà giải ngân một cách đúng qui định. Như vậy, theo đánh giá của nhân viên tín dụng, trình độ của nhân viên ở mức độ tương đối cao. Họ có khả năng làm việc linh hoạt, đánh giá rủi ro bằng nhiều tiêu chí, đó là những điểm mạnh của đội ngũ nhân viên. Khách hàng cũng đánh giá độ ngũ nhân viên ngân hàng ở mức khác cao điểm trung bình đạt 3,51 điểm (độ lệch chuẩn: 0,711 điểm). Hầu hết các thang đo có số điểm từ 3,06 đến 3,9 điểm. Thông qua quá trình tiếp xúc khách hàng cũng có những đánh giá khá cao về trình độ năng lực và quá trình làm việc của nhân viên ngân hàng. Như vậy, rõ ràng ngân hàng có đội ngũ nhân viên có nghiệp vụ chuyên môn tốt sẽ có đóng góp quan trọng giúp hoàn thiện, tăng cường công tác quản trị RRTD.

Hệ thống tổ chức: Kết quả nghiên cứu thể hiện nhân viên đánh giá tương đối chính xác về hệ thống tổ chức hoạt động tín dụng của ngân hàng. Mức điểm

trung bình đạt 3,50 điểm. Tuy nhiên trong nghiên cứu thể hiện hai luồng ý kiến khác nhau: Nhóm ý kiến thứ nhất đánh giá cao về sự phân lớp, chuyên trách hoạt động của các bộ phận trong hệ thống tín dụng và quản trị rủi ro của ngân hàng đạt từ 3,6 đến 3,9 điểm; nhóm ý kiến thứ hai đánh giá về hiệu quả hoạt động và sự phối hợp giữa các khâu trong giải quyết các khoản nợ quá hạn/nợ xấu chỉ đạt từ 2,9 đến 3,5 điểm. Điều này đánh giá tương đối chính xác về cơ cấu tổ chức về hoạt động tín dụng của ngân hàng. Đối với nhóm khách hàng điểm trung bình cũng tương tự đạt 3,67 điểm, và các thang đo đạt điểm số từ 3,4 đến 3,7 điểm.

Chính sách vay vốn: Khảo sát thể hiện một trong những nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro là các chính sách cho vay của ngân hàng còn thiếu chặt chẽ. Do chính sách của ngân hàng cho vay không phù hợp, thiếu sự kiểm soát chặt chẽ hoặc đặt mục tiêu lợi nhuận quá cao. Chúng ta đều biết đặc điểm của kinh doanh tiền tệ là: Lợi nhuận cao luôn đi cùng với các ngân hàng cho vay phải biết lựa sức mình để xác định, lợi nhuận hợp lý cho ngân hàng của mình. Những chính sách cho vay quá dễ dàng khi mà tài sản đảm bảo của khách hàng cho các khoản vay được định giá gốc không đúng thực tế, bị thổi phồng thậm chí có những khoản vay không cần tài sản đảm bảo, không cần chứng minh thu nhập của người vay

Quản lý hồ sơ: Trong 3 vòng kiểm soát đó có những lỗ hổng trong quá trình quản lý hồ sơ từ đó là tiền đề, điều kiện quan trọng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro. Mặc dù VP Bank có các tuyến kiểm soát như Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do các bộ phận thực hiện gồm: Các bộ phận kinh doanh; các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán… Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật do các bộ phận sau đây thực hiện: Bộ phận tuân thủ, Bộ phận quản lý rủi ro. Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện vẫn xuất hiện những lỗ hổng trong quá trình kiểm soát các hồ sơ tín dụng. Đây là một trong những nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tại VP Bank.

Nợ quá hạn: Hầu hết các nhân viên tín dụng đều đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng ở mức độ khá trên 88% trong khi đó tự khách hàng đánh giá mức trả nợ đúng kỳ hạn cho ngân hàng ở mức độ cao trên 90%. Như vậy, điều này phần nào thể hiện được hoạt động quản trị RRTD của VPBank cũng đã có những hiệu quả nhất định.

Đối với kết quả phân tích hồi quy: Nhân viên ngân hàng

Trong các nhân tố thông qua hệ số Beta chuẩn hóa chứng tỏ có những biến ảnh hưởng đồng biến với khả năng trả nợ cho ngân hàng đó là: Hệ thống tổ chức, Nguồn nhân lực, Kinh tế xã hội, Loại hình khách hàng, các biến này càng tốt thì càng làm cho khả năng trả nợ cho ngân hàng càng cao. Kết quả này hoàn toàn phản ánh đúng thực tế của hoạt động tín dụng trong ngân hàng, các NHTM chỉ có thể tránh được rủi ro phát sinh từ hoạt động tín dụng khi những nhân tố này được đảm bảo quản lý tốt nhất, ví dụ: đánh giá và kiểm soát hồ sơ tại tín dụng tại vòng 1 đảm bảo chặt chẽ, theo thống kê nghiên cứu trên thế giới có thể giảm tới 80% rủi ro phát sinh từ tín dụng; nguồn nhân lực của ngân hàng có chất lượng tốt, nắm vững quy trình nghiệp vụ, đảm bảo đạo đức của cán bộ ngân hàng cũng sẽ là một trong những nhân tố giúp giảm thiểu rủi ro tín dụng,…Như vậy, dữ liệu đã chứng minh cho giả thuyết nghiên cứu 4 của tác giả về nhân tố Kinh tế xã hội, Khách hàng, Nguồn nhân lực, Hệ thống tổ chức ngân hàng có ảnh hưởng đồng biến đến quản trị RRTD của ngân hàng là đúng và có ý nghĩa thống kê.

Bên cạnh đó cũng có những nhân tố ảnh hưởng ngược chiều với khả năng trả nợ của khách hàng nợ đó là các nhân tố: Qui mô ngân hàng, Quản lý hồ sơ nếu có sự yếu kém, Chính sách cho vay của ngân hàng dễ dàng, Chính sách nhà nước đối với các ngân hàng phá sản.Có thể lý giải ảnh hưởng ngược chiều giữa các nhân tố này và khả năng trả nợ của khách hàng như sau: đối với chính sách cho vay vay nới lỏng, hoặc chọn không đúng phân khúc khách hàng để phát triển, thì tỷ lệ khả năng khách hàng không trả được nợ sẽ tăng cao; hoặc đối với công tác kiểm tra giám sát nếu chỉ quan tâm tập trung vào nhưng hồ sơ trình duyệt vượt cấp và có đánh giá phát sinh rủi ro chắc chắn thì với số lượng khách hàng lớn, tốc độ tăng trưởng tín dụng như hiện nay và sự thay đổi của nền kinh tế thị trường thì các khoản cấp tín dụng đều có nguy cơ có thể xảy ra rủi ro, ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng. Bên cạnh đó, thực tế phát sinh đã chứng minh sự bất ổn định, biến động thường xuyên của các nhân tố này cũng sẽ là một cản trở khó khăn đối với quản trị RRTD của Ngân hàng. Dữ liệu đã chứng minh cho giả thuyết nghiên cứu 3 của tác giả về nhân tố Chính sách Nhà nước, Quy mô ngân hàng, Chính sách vay vốn, Quản lý hồ sơ có ảnh hưởng nghịch biến đến quản trị RRTD của ngân hàng là đúng và có ý nghĩa thống kê.

Trong số các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ cho ngân hàng của khách hàng thì nhân tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đồng biến đó là Nguồn nhân lực của ngân

hàng (β=0.729) và thứ hai là sự phát triển về kinh tế xã hội (β=0.381), sau nữa là Hệ thống tổ chức của ngân hàng (β=0.342). Kết quả này hoàn toàn phù hợp với thực tế, khả năng trả nợ của khách hàng phụ thuộc phần nhiều vào chất lượng nhân sự của ngân hàng(khả năng nghiệp vụ, đánh giá, nhận biết rủi ro phát sinh của mỗi khoản cấp tín dụng, đạo đức nghề nghiệp…); bên cạnh đó sự phát triển kinh tế và xã hội cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, kinh tế, xã hội phát triển ổn định sẽ là một trong những yếu tố tiền đề để giúp khách hàng thực hiện nghĩa vụ tín dụng và ngược lại. Hệ thống tổ chức trong NHTM tổ chức hợp lý, vừa phù hợp với hoạt động kinh doanh của NHTM, vừa đảm bảo yếu tố an toàn trong hoạt động tín dụng, điều kiện cấp tín dụng hợp lý với mỗi khác hàng cũng sẽ là một trong những động lực gia tăng khả năng trả nợ của khách hàng.

Nhóm có ảnh hưởng mạnh nhưng nghịch biến với khả năng trả nợ của khách hàng (kết quả của hoạt động quản trị RRTD) là Các chính sách của Nhà nước (β= - 0.715) và những lỗ hổng quản lý hồ sơ (β= -0.632), nhân tố qui mô ngân hàng và chính sách cho vay lỏng lẻo có mức ảnh hưởng tương đương nhau. Tương tự như yếu tố có tác động đồng biến, chính sách của Nhà nước càng chặt chẽ, chi tiết sẽ giúp hệ thống NHTM xây dựng được chính sách tín dụng phù hợp, an toàn, tăng khả năng trả nợ của khách hàng và ngược lại. Điều này cũng có tác động tương tự với nhân tố lỗ hổng quản lý hồ sơ tín dụng của ngân hàng.

Khách hàng:

Trong mô hình 2 mô hình các nhân tố Qui mô Ngân hàng, Chính sách Nhà nước, Đội ngũ nhân viên, Hệ thống tổ chức Hoạt động tín dụng, Địa điểm, Thu nhập bình quân của hộ gia đình; Mục đích: tiêu dùng cá nhân/Đầu tư kinh doanh có ảnh hưởng thuận chiều với khả năng trả nợ của khách hàng. Điểm số của các yếu tố này càng cao thì khả năng trả nợ của khách hàng càng cao. Trong đó các nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất là sự tin tưởng của khách hàng vào ngân hàng, chính sách nhà nước, mục đích vay vốn với hệ số Beta chuẩn hóa từ 0,2~0,4.

Bên cạnh đó các nhân tố: Điều kiện kinh tế xã hội, Uy tín khách hàng, Mục đích vay: Mua nhà/mua xe có ảnh hưởng ngược chiều với khả năng trả nợ cho ngân hàng. Các điểm số của các yếu tố này càng cao thì khả năng trả nợ càng thấp. Trong đó sự ảnh hưởng mạnh nhất là điều kiện kinh tế xã hội với hệ số Beta chuẩn hóa là 0,79.

Đặc biệt có sự khác biệt về mục đích sử dụng vốn trong khả năng trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. Trong mô hình 1, với mục đích vay mua nhà/mua xe thì khả năng khách hàng không trả được nợ khá cao. Tuy nhiên đến mô hình 2 khi thêm các nhân tố