Đa Dạng Hóa Hoạt Động Huy Động Vốn, Tăng Tính Ổn Định Của Nguồn Vốn

(ii) Hình thành bộ máy quản trị RRTK độc lập để theo dõi và quản trị RRTK qua đó giúp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị RRTK; Chú trọng hoàn thiện hệ thống thông tin nội bộ, từng bước cập nhật các thông tin hoạt động để làm cơ sở ra các quyết định quản trị chính xác dựa trên các căn cứ thực tiễn và khoa học;

(iii) Xây dựng và hoàn thiện phương pháp đo lường, hệ thống các công cụ nội bộ để đánh giá RRTK, cũng như giúp kiểm tra khả năng chịu đựng RRTK của ngân hàng theo định kỳ;

(iv) Tăng cường khả năng cảnh báo sớm các rủi ro nói chung, trong đó đặc biệt là RRTK.

3.2. QUAN ĐIỂM VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

RRTK là loại rủi ro mang tính chất thường trực, có tác động rất lớn và sâu sắc tới sự an toàn bền vững trong hoạt động kinh doanh của các NHTM, Ban lãnh đạo Agribank luôn nhận thức rõ việc tăng cường quản trị RRTK là yêu cầu tất yếu đặt ra cho ngân hàng mình. Tuy vậy, quản trị RRTK là một hoạt động rất phức tạp, dựa trên đánh giá tổng hợp các nhân tố tác động trong từng hoàn cảnh và điều kiện nhất định của từng NHTM trong từng thị trường nhất định; hơn nữa, RRTK diễn biến rất nhanh, nhất là trong điều kiện thị trường tài chính có biến động phức tạp, thì RRTK càng diễn biến khó lường,… Xuất phát từ đó, đòi hỏi công tác quản trị RRTK của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải có tính chuyên nghiệp rất cao trên cơ sở quán triệt các quan điểm:

Thứ nhất, RRTK là loại rủi ro có tính chất thường trực, gắn với hoạt động kinh doanh của các NHTM, cho nên, quản trị RRTK tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải được quan tâm sâu sắc thường xuyên, liên tục. Hoạt động kinh doanh của NHTM càng đa dạng và phức tạp, thì hoạt động quản trị RRTK càng phải được đề cao.

Thứ hai, an toàn thanh khoản và hiệu quả kinh doanh của NHTM không phải lúc nào cũng “song hành” cùng nhau, nên nếu NHTM quá chú trọng tới an toàn thanh khoản thì rất có thể sẽ phải hy sinh mục đích lợi nhuận. Mà khi lợi nhuận bị

sụt giảm sẽ tác động xấu tới năng lực tài chính của chính ngân hàng. Ngược lại, nếu NHTM quá chú ý đến thực hiện mục tiêu lợi nhuận mà không quan tâm đúng mức tới an toàn thanh khoản thì RRTK sẽ phát sinh và khi đó phí tổn xử lý sẽ gia tăng. Điều này đặt ra ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải căn cứ vào từng điều kiện và hoàn cảnh nhất định để đưa ra các quyết định về kinh doanh và quản trị thanh khoản cho phù hợp trên tinh thần là càng mở rộng hoạt động kinh doanh thì công tác quản trị RRTK càng cần phải được đề cao, môi trường kinh doanh càng diẽn biến phức tạp thì càng cần phải chú ý công tác quản trị RRTK.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 224 trang tài liệu này.

Thứ ba, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phải xây dựng phương pháp trên cơ sở xác định hệ thống các chỉ tiêu riêng nhằm đánh giá đúng mức độ RRTK phù hợp, đặc biệt chú ý các chỉ tiêu giúp cảnh báo nguy cơ RRTK tiềm ẩn.

3.3. GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

3.3.1. Nhóm giải pháp phòng ngừa rủi ro thanh khoản

3.3.1.1. Tăng cường năng lực tài chính

Như đã phân tích trên đây thì hiện năng lực tài chính của hầu hết các NHTM Việt Nam, trong đó có Agribank khá thấp so với các NHTMNN khác và các ngân hàng trong khu vực. Quy mô vốn tự có thấp cũng sẽ ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tổng tài sản Có của ngân hàng, nhất là khả năng mở rộng quy mô hoạt động tín dụng và tác động xấu tới hệ số an toàn hoạt động của ngân hàng. Như phân tích trong Chương 2, thì hệ số an toàn hoạt động của Agribank là tương đối thấp nếu so

sánh với CAR toàn hệ thống các TCTD Việt Nam tính đến cuối năm 2016, lại càng thấp hơn nhiều so với hệ số CAR của các NHTM nước ngoài được so sánh7. Trong thực tế, các số liệu về hệ số CAR của các NHTM Việt Nam nói chung, trong dó có Agribank được tính toán dựa trên các tư liệu thống kê được công bố trong Báo cáo

7 Theo thống kê thì CAR của hệ thống ngân hàng Việt Nam tính đến ngày 31/12/2016 hiện ở mức 12,8%. Con số này có thể thấp hơn nhiều nếu như tính theo chuẩn mực Basel 2. Trong khi đó, CAR của hệ thống ngân hàng Thái Lan và Indonesia theo Basel 3 lần lượt ở mức 17% và 21,4%. [21]

thường niên của chính các ngân hàng này và nhìn chung độ tin cậy của các số liệu là chưa cao bởi các số liệu thống kê về nợ xấu quy đổi chưa chính xác. Nhiều ý kiến cho rằng nợ xấu của các NHTM Việt Nam đang bị che dấu, do thiếu sự minh bạch và tính toán chưa theo thông lệ quốc tế và nếu theo đúng thông lệ quốc tế để tính toán thì nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam, trong đó có Agribank sẽ còn cao hơn nhiều (các NHTM thường công bố số liệu về nợ xấu thấp hơn ít nhất khoảng 3 lần so con số chính thức [20]. Do vậy, nếu tính đúng các khoản nợ xấu thì hệ số CAR của các NHTM Việt Nam, trong đó có Agribank sẽ bị sụt giảm nhiều hơn nữa, thậm chí không đáp ứng được yêu cầu về tỷ lệ an toàn tối thiểu được quy định trong Thông tư 13/2010/TT-NHNN (ngày 20/5/2010) và Thông tư 13/2010/TT-NHNN (ngày 20/5/2010) về việc sửa đổi một số điều của Thông tư 13/2010/TT-NHNN của NHNN. Hệ số này lại càng thấp so với chuẩn quy định trong Basel III, với việc nâng mức an toàn tối thiểu lên 13% để bao gồm cả rủi ro do biến động kinh tế vĩ mô (rủi ro có tính chu kỳ) và rủi ro chéo trong trường hợp ngân hàng hoạt động theo mô hình Tập đoàn tài chính (nếu xét tình hình hoạt động của hệ thống NHTM Việt Nam trong những năm qua thì cả 2 vấn đề rủi ro có tính chu kỳ và rủi ro chéo cần được tính tới).

Chính vì vậy, trong những năm tới Agrbank cần thiết phải tăng năng lực tài chính trước hết là phải tăng vốn tự có bởi đây là tấm đệm phòng khi ngân hàng gặp rủi ro sụt giảm giá trị bên tài sản. Nếu như các NHTM cổ phần có nhiều giải pháp khác nhau cho vấn đề tăng vốn điều lệ như tăng cường việc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, tăng cường các hoạt động mua bán sáp nhập, tăng cường hoạt động liên doanh…, thì đối với Agribank, các biện pháp trên trước mắt chưa thể vận dụng. Do vậy, để tăng vốn điều lệ cho Agribank thì đòi hỏi cần thiết phải từ nguồn ngân sách nhà nước. Ngoài ra, Agribank cũng có thể từng bước tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ động tăng trích lập các quĩ, tăng cường phần lợi nhuận giữ lại để bổ sung vốn hoạt động. Việc tăng trích lập các quỹ đòi hỏi sự chia sẻ giữa Agribank và nhân sự. Theo đó, một phần nhân sự sẽ bị cắt giảm hoặc chấp nhận chế độ thấp để nâng cao năng suất làm việc của cán bộ.

3.3.1.2. Đa dạng hóa hoạt động huy động vốn, tăng tính ổn định của nguồn vốn

Để giúp phòng ngừa RRTK một cách hiệu quả, bên cạnh việc hoàn thiện chính sách, quy trình, phương pháp quản trị RRTK thì đòi hỏi ngân hàng phải tăng cường công tác kế hoạch hóa nguồn vốn, bảo đảm sự ổn định của nguồn vốn. Muốn vậy, đói hỏi ngân hàng phải thường xuyên xem xét, đánh giá các mối quan hệ với các nhà cung cấp vốn, mức độ tập trung của các nhà cung cấp vốn.

Để tiếp cận nguồn vốn hiệu quả thì đòi hỏi ngân hàng cần phải áp dụng các biện pháp sau đây:

Thứ nhất, phải duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng, nhất là với những người gửi tiền lớn, các đối tác, các ngân hàng đại lý… Tức là phải xây dựng mối quan hệ chiến lược khách hàng hiệu quả.

Trong thực tế mối quan hệ giữa ngân hàng và khách hàng gửi tiền là mối quan hệ dựa trên cơ sở lợi ích. Để hấp dẫn người gửi tiền thì buộc ngân hàng phải dành cho khách hàng nhiều lợi ích hơn so với các ngân hàng khác. Tuy vậy, nếu ngân hàng dành nhiều lợi ích cho khách hàng thì cũng đồng nghĩa với việc lợi ích của chính ngân hàng bị suy giảm. ngân hàng sẽ phải cân nhắc mâu thuẫn lợi ích này để đưa ra các quyết định cho phù hợp nhằm lôi kéo khách hàng mới cũng như duy trì các khách hàng chiến lược, qua đó giúp ngân hàng có thể ổn định được nguồn vốn huy động.

Thứ hai, đa dạng hóa danh mục tài sản Nợ, từ đó mở rộng phạm vi tiếp cận nguồn vốn từ nhièu nguòn khác nhau. Điều này là rất quan trọng bởi nó giúp ngân hàng có thể tránh được rủi ro trong huy động nguồn. Việc đa dạng hóa nguồn vốn huy động có thể thực hiện thông qua:

(i) Đa dạng hóa kỳ hạn huy động nguồn: ngân hàng sẽ tiến hành huy động nguồn vốn với nhiều loại kỳ hạn khác nhau, đièu này sẽ giúp ngân hàng có thể huy động được nhiều gnuồn vốn trên thị trường do đáp ứng được các nhu cầu da dạng về sản phẩm tiền gửi của khách hàng;

(ii) Đa dạng hóa về loại tiền trong huy động: Tức là ngân hàng sẽ huy động vốn bằng nhiều loại tiền khác nhau, qua đó giúp ngân hàng giảm sự lệ thuộc vào

một loại tiền tệ trong huy động, từ đó giúp giảm thiểu được rủi ro khi chi phí huy động nguồn gắn với loại tiền này có sự thay đổi theo hướng bất lợi. Tuy vậy, việc huy động vốn bằng các loại ngoại tệ sẽ khiến ngân hàng phải đối mặt với rủi ro hối đoái, từ đó yêu cầu ngân hàng phải rất thận trọng khi đưa ra các quyết định huy động nguồn bằng các loại ngoại tệ;

(iii) Đa dạng hóa phạm vi thị trường trong huy động: Với phạm vi các Chi nhánh, các Phòng Giao dịch bao trùm khắp cả nước cho phép Agribank có thể đa dạng hóa phạm vi thị trường trong huy động nguồn.

Tuy vậy, một vấn đề đặt ra hiện nay cũng như trong thời gian tới là do sự cạnh tranh quá mức trong huy động nguồn giữa các TCTD với nhau nên nguy cơ bị suy giảm thị phần huy động nguồn cũng như sự thiếu ổn định của nguồn vốn huy động của Agribank thời gian tới sẽ khó tránh nếu như ngân hàng không có các giải pháp về lãi suất cũng như cách ứng xử với các khách hàng lớn một cách hợp lý. Bởi thực tế là khá nhiều NHTMCP luôn đưa ra các mức lãi suất rất hấp dẫn khách hàng khiến cho không ít khách hàng của Agribank, trong đó có những khách hàng lớn đã chuyển sang gửi tiền ở các ngân hàng khác nếu như ít có sự ràng buộc trong các quan hệ thanh toán và tín dụng.

Thứ ba, phát triển các dịch vụ ngân hàng bán lẻ để tăng cường huy động vốn với chi phí thấp. Các dịch vụ ngân hàng bán lẻ là một kênh huy động vốn với chi phí thấp mà hiệu quả tương đối cao. Hiện Agribank đang đẩy mạnh các dịch vụ này, như đưa ra những tính năng mới cho các loại thẻ cũ, đưa ra các sản phẩm thẻ mới, đưa ra các loại hình tài khoản mới giúp khách hàng vừa có thể chủ động rút tiền khi có nhu cầu, vừa được hưởng lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi không kỳ hạn. Trong tương lai, ngân hàng còn cần phát triển hơn nữa các dịch vụ này, đặc biệt là nên phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ khác như dịch vụ điện, nước sinh hoạt, dịch vụ hàng không, dịch vụ điện thoại. Việc phối hợp để thanh toán các dịch vụ này có thể giúp ngân hàng duy trì được một lượng khách hàng lớn với số dư tài khoản tiền gửi không kỳ hạn cao và chi phí huy động thấp. Hơn nữa, điều này sẽ tạo ra sự gắn kết của khối lượng khách hàng hiện tại của Agribank với ngân hàng.

Bên cạnh việc đa dạng hóa các công cụ huy động và phương thức huy động như trên, để nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn, đáp ứng được yêu cầu về đa dạng hóa nguồn huy động, đòi hỏi Agrbank phải chú ý:

Một là, cần tổ chức tốt bộ phận chăm sóc khách hàng tại mỗi Chi nhánh để tạo cho khách hàng cảm nhận được sự tôn trọng khi đến giao dịch tại ngân hàng. Đổi mới phong cách giao tiếp, đề cao văn hóa kinh doanh, có thái độ chu đáo, tận tình đối với khách hàng trên tinh thần vì quyền lợi của khách hàng.

Hai là, xây dựng chiến lược marketing phù hợp nhằm tuyên truyền, quảng bá các tiện ích của từng sản phẩm dịch vụ huy động tiền gửi do Agribank cung cấp đến đông đảo công chúng.

Ba là, tổ chức nghiêm túc công tác nghiên cứu các đối thủ cạnh tranh trong huy động tiền gửi, cả các đối thủ trực tiếp lẫn các đối thủ tiềm năng, qua đó định kỳ phải đưa ra cho được những cảnh báo sớm về lãi suất huy động, các sản phẩm huy động so sánh với các đối thủ, các hoạt động quảng cáo…Công tác này phải được chú trọng ở từng Chi nhánh và phải được chú ý theo dõi sát sao tại Hội sở chính.

Bốn là, có cơ chế tài chính và giám sát hợp lý nhằm khuyến khích động viên các cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong huy động nguồn vốn. Có cơ chế khen thưởng đối với nhân viên có sáng kiến đổi mới trong công tác huy động vốn như đơn giản hóa thủ tục giấy tờ, thay đổi mẫu biểu theo hướng có lợi cho khách hàng giảm thời gian và chi phí giao dịch.

3.3.1.3. Nâng cao chất lượng cấp tín dụng

Tín dụng là hoạt động tạo ra sức cầu thanh khoản rất lớn, đồng thời, khi chất lượng tín dụng thấp sẽ khiến RRTK tăng cao. Do vậy, vấn đề nâng cao chất lượng tín dụng phải được đặt ra cấp thiết, nhất là trong điều kiện chất lượng tín dụng khá thấp hiện nay của Agrbank đang đe dọa lớn tới an toàn thanh khoản của ngân hàng.

Để nâng cao chất lượng tín dụng đòi hỏi ngân hàng phải thực thi hàng loạt các giải pháp đồng bộ, trong đó, phải chú trọng một số biện pháp chính sau đây:

Thứ nhất, chất lượng tín dụng thấp trước hết là do ngân hàng chưa coi trọng công tác kiểm tra kiểm soát nội bộ. Do vậy, trong thời gian tới đòi hỏi ngân hàng

phải tăng cường khâu kiểm tra kiểm soát tất cả các hoạt động kinh doanh, trong đó phải đặc biệt chú trọng kiểm soát hoạt động tín dụng. Thực hiện tốt khâu kiểm soát nội bộ sẽ giúp ngân hàng có thể dự báo được các rủi ro tiềm ẩn trong tương lai.

Thứ hai, nâng cao chất lượng khâu thẩm định tín dụng. Để thực hiện tốt công tác thẩm định cho vay đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thông tin tín dụng. Đây hiện vẫn là khâu yếu của hầu hết các NHTM Việt Nam trong hoạt động tín dụng do hệ thống thông tin kinh tế - xã hội nói chung, trong đó có hệ thống thông tin tín dụng còn nhiều hạn chế. Để xử lý hạn chế này đòi hỏi ngân hàng phải tự thiết lập hệ thống thu thập và lưu trữ thông tin kinh tế xã hội chung, thông tin về khách hàng cho cán bộ tín dụng. Đồng thời, chú ý khai thác hiệu quả hệ thống thông tin tín dụng từ CIC. Khi có đủ thông tin thì công tác thẩm định tín dụng mới đạt hiệu quả cao. Đói với công tác thẩm định tín dụng đòi hỏi phải nâng cao năng lực phân tích thẩm định khách hàng cho các cán bộ tín dụng, chú ý đề cao hoạt động tái thẩm định tín dụng để có thể đưa ra các quyết định tín dụng đúng đắn.

3.3.1.4. Quản trị chặt chẽ các khách hàng có vốn huy động lớn và có mức dư nợ tín dụng cao

Vốn huy động đến từ nhiều nguồn khác nhau, có thể từ người dân hay từ các doanh nghiệp. Đây là một nguồn vốn quan trọng đối với mỗi ngân hàng, nhưng lại có thể biến động mạnh và hoàn toàn phụ thuộc khách quan vào các biến động của môi trường. Vấn đề đặt ra là ngân hàng cần phải thiết lập được mối quan hệ với những khách hàng chủ chốt có lượng tiền huy động cao để có thể kiểm soát và dự báo được sự thay đổi của nguồn vốn này.

Về mặt tác nghiệp, với nguồn vốn huy động từ trong dân, cần có một vài nhân viên chuyên trách để liên hệ với các khách hàng có lượng tiền gửi lớn tại Ngân hàng. Các nhân viên này chịu trách nhiệm thường xuyên liên hệ với khách hàng để biết kế hoạch sử dụng tiền của khách hàng. Định kì hàng tháng, trước 10 ngày và trước 2 ngày khi đến hạn tiền gửi tiết kiệm, các nhân viên này sẽ liên hệ qua điện thoại với khách hàng để biết khách hàng sẽ rút tiền hay tiếp tục gửi tiết kiệm. Ngoài ra các nhân viên này cũng liên tục cập nhật các thông tin khuyến mại và các sản

phẩm hấp dẫn khác của ngân hàng cho khách hàng. Điều này củng cố mối liên hệ giữa ngân hàng – khách hàng và giúp ngân hàng chủ động điều chỉnh trạng thái thanh khoản cho ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần xây dựng các chính sách riêng cho các khách hàng có tiền gửi tiết kiệm lớn và các khách hàng trung thành của mình, ví dụ như các khách hàng này được quyền thỏa thuận về tỷ lệ lãi suất huy động với ngân hàng.

Tiếp cận nguồn vốn từ các công ty lớn và các tổng công ty cũng là biện pháp hiệu quả trong quản trị RRTK. Ngân hàng sẽ thiết lập quan hệ đối tác chiến lước, bán cổ phiếu hoặc yêu cầu khách hàng duy trì số dư tiền gửi nhất định hoặc duy trì số dư trên thanh toán ở một mức nhất định. Ngân hàng cũng có thể yêu cầu Khách hàng chuyển ngoại tệ qua kênh thanh toán của mình để có nguồn cung về ngoại tệ ổn định, đổi lại ngân hàng sẽ cam kết giải ngân hoặc có chính sách tín dụng đặc biệt cho Khách hàng. Điều này rất phù hợp với những công ty có hoạt động xuất khẩu mạnh, có quy mô lớn, vì ngoài tác dụng duy trì trạng thái thanh khoản tốt, ngân hàng cũng có thể bán chéo được nhiều sản phẩm khác, phục vụ cho mục tiêu lợi nhuận của mình.

Quản lý chặt chẽ những khách hàng có dư nợ lớn cũng là một nhiệm vụ rất quan trọng trong quản trị RRTK. Những doanh nghiệp có dư nợ lớn có thể là các các đối tác chiến lược hay là khách hàng lớn của Agribank, nhưng không vì thế mà ngân hàng lơi là việc kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay.

3.3.1.5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ

Hoạt động của khối nguồn vốn và kinh doanh ngoại tệ rất quan trọng trong quản trị RRTK tại mỗi ngân hàng. Tiếp cận thị trường liên ngân hàng qua nghiệp vụ thị trường tiền tệ, ngân hàng sẽ chủ động hơn trong việc huy động và sử dụng vốn. Mục đích của quản trị rủi ro thanh khoản là kiểm soát rủi ro tránh tình trạng mất thanh khoản, đồng thời tối đa hóa giá trị tài sản có của ngân hàng. Khối Quản lý Tài chính và Khối Nguồn vốn cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo huy động vốn kịp thời và đầu tư hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi của ngân hàng. Hoạt động này cần được tiến hành và kiểm soát hàng ngày, thông qua việc kiểm soát hệ thống tài khoản Nostro