Thực Trạng Rủi Ro Thanh Khoản Và Hoạt Động Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản Tại

trên tổng nguồn vốn 178 tỷ đồng). Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, làn sóng rút tiền khỏi Ngân hàng Nông thôn Ninh Bình đã được chặn đứng.

Như vậy, với 3 vụ rủi ro thanh khoản nổi tiếng nhất Việt Nam từ năm 2000 trở lại đây, chúng ta có thể rút ra được những kết luận: người dân Việt Nam rất nhạy cảm với những tin đồn liên quan đến hệ thống tài chính – ngân hàng. (điều này cũng thể hiện rất rõ nét trong giai đoạn lên xuống thất thường của thị trường chứng khoán Việt Nam thời kỳ 2006- 2008, cũng như diễn biến tỷ giá USD từ ngày 26/5/2008 đến 30/5/2008)

Tuy nhiên, ba cuộc rủi ro thanh khoản tại ngân hàng Á Châu, Phương Nam và Ngân hàng cổ phần nông thông Ninh Bình chỉ mang tính đơn lẻ và nhanh chóng được ngăn chặn, từ đó không dẫn đến rủi ro hệ thống.

III.2. Bài học rút ra đối với các ngân hàng

III.2.1. Đối với NHNN

Những vụ rủi ro thanh khoản lớn trên đã giúp cho các ngân hàng đưa ra được những bài học hữu ích nhằm phòng tránh rủi ro thanh khoản.

Tăng cường quản lý những thông tin mang tính chất nhạy cảm

Quản lý việc thực hiện chính sách và sự tuân thủ của các TCTD bằng cách thường xuyên thanh tra giám sát hoạt động của các TCTD, ban hành các văn bản thống nhất về quản lý rủi ro và có biện pháp chế tài nghiêm túc đối với các TCTD không tuân thủ các quy định này.

Quan tâm chỉ đạo hỗ trợ công tác quản trị rủi ro thanh khoản ở các TCTD

Phổ biến kinh nghiệm về quản lý rủi ro thanh khoản của các ngân hàng trong và ngoài nước.

Hỗ trợ các TCTD trong việc đào tạo tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ

Trong trường hợp có khủng hoảng xảy ra thì NHNN cần có giải pháp cấp bách tránh lây lan dây chuyền.

III.2.2. Đối với các NHTM:

Tuân thủ các quy định chặt chẽ của NHNN

Các NHTM cần rất chú trọng đến vấn đề quản trị rủi ro thanh khoản. Đây là một vấn đề thường trực và rất có thể dẫn đến khủng hoảng thanh khoản thậm chí phá sản. Vì vậy các ngân hàng cần xây dựng chính sách quản lý thanh khoản riêng cho

mình trong đó phải nêu rõ chức năng của từng bộ phận và có các chuẩn mực rõ ràng để đánh giá tính hiệu quả của công tác quản lý.

Ngân hàng cần thường xuyên thanh tra giám sát thanh khoản hàng ngày để có thể nhận biết nhanh chóng khe hở thanh khoản, thiết lập các biện pháp giảm thiểu rủi ro thanh khoản cho hoạt động của ngân hàng.

Bộ phận quản trị rủi ro thanh khoản cần phải tính toán chính xác nhu cầu, khả năng thanh toán giúp cho việc quản lý khả năng thanh toán được hiệu quả hơn, xây dựng các chỉ tiêu thanh khoản cụ thể.

Ngân hàng hàng cần tăng cường các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác thu thập và xử lý thông tin. Bên cạnh đó, bộ phận quản lý rủi ro cần định kỳ tiến hành các cuộc thử nghiệm thanh khoản để đánh giá mức độ chống đỡ cũng như mức độ tuân thủ của các bộ phận trong ngân hàng để khi thực sự có rủi ro xảy ra ngân hàng có thể giải quyết nhanh chóng, đúng hướng tránh làm ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống và nền kinh tế.

Khi gặp phải rủi ro thanh khoản, các ngân hàng cần bình tĩnh đối phó, cần có phương pháp PR hợp lý, tránh những tin đồn lan rộng gây hoang mang đối với dân chúng. Nếu cần thiết, các NHTM nên nhờ đến sự trợ giúp của NHNN.

Cần chú ý đến vấn đề đưa tin tức của báo chí. Không để báo chí thổi phồng tin tức ảnh hưởng lớn đến hoạt động cũng như lợi nhuận của ngân hàng.

Chương 2 : THỰC TRẠNG RỦI RO THANH KHOẢN VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK‌‌

I. Giới thiệu chung về VPBank

I.1. Lịch sử doanh nghiệp

NHTM Cổ phần các Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh Việt Nam (VPBank) được thành lập theo Giấy phép hoạt động số 0042/NH-GP của Thống đốc NHNN Việt Nam cấp ngày 12 tháng 8 năm 1993 với thời gian hoạt động 99 năm. Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ ngày 04 tháng 9 năm 1993 theo giấy phép thành lập số 1535/QĐ-UB ngày 04 tháng 09 năm 1993.24

Đến năm 2008, VPBank đã có tổng số 130 Chi nhánh và Phòng Giao dịch hoạt động tại các tỉnh thành phố trong cả nước. Dự kiến, đến cuối năm 2009, mạng lưới giao dịch của VPBank sẽ đạt khoảng 150 điểm. Trong hệ thống NHTMCP, VPBank hiện là 1 trong 5 ngân hàng có mạng lưới giao dịch lớn nhất Việt Nam. Thực tế hoạt động của VPBank thời gian qua đã chứng minh chủ trương phát triển mạng lưới hoạt động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng là hoàn toàn đúng đắn. Mạng lưới rộng khắp tại nhiều khu vực dân cư đông đúc, thuận tiện cho khách hàng đến giao dịch với VPBank toàn hệ thống. Khách hàng có thể gửi tiền 1 nơi và rút tiền tại tất cả 130 địa điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc.

Số lượng nhân viên của VPBank trên toàn hệ thống tính đến nay có trên 2.600 người, trong đó phần lớn là các cán bộ, nhân viên có trình độ đại học và trên đại học (chiếm 87%). Nhận thức được chất lượng đội ngũ nhân viên chính là sức mạnh của ngân hàng, giúp VPBank sẵn sàng đương đầu được với cạnh tranh, nhất là trong giai đoạn đầy thử thách sắp tới khi Việt Nam bước vào hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì vậy, những năm vừa qua VPBank luôn quan tâm nâng cao chất lượng công tác quản trị nhân sự.

VPBank khẳng định kiên trì thực hiện chiến lược ngân hàng bán lẻ và phấn đấu trong một vài năm tới trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu khu vực phía Bắc và nằm trong nhóm 5 Ngân hàng dẫn đầu các NHTMCP trong cả nước.

24 www.vpbank.com.vn

I.2. Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động của VPBank gồm có:

Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của các tổ chức và cá nhân.

Tiếp nhận vốn ủy thác đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước

Vay vốn của NHNN và các tổ chức tín dụng khác

Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá

Hùn vốn, liên doanh và mua cổ phần theo pháp luận hiện hành

Thực hiện dịch vụ thanh toán giữa các khách hàng

Thực hiện kinh doanh ngoại tệ

Huy động vốn từ nước ngoài

Thanh toán quốc tế và thực hiện các nghĩa vụ khác liên quan đến thanh toán quốc tế

Thực hiện các dịch vụ chuyển tiền trong và ngoài nước dưới nhiều hình thức, đặc biệt chuyển tiền nhanh western Union.

I.3. Vài nét về tình hình hoạt động kinh doanh

I.3.1. Một số kết quả kinh doanh cụ thể

Năm 2008 là một năm thị trường ngân hàng đã trải qua những biến động chưa từng có về lãi suất, tỷ giá. Do sự thay đổi của các công cụ điều hành của NHNN với chính sách tiền tệ đi từ định hướng thắt chặt vào những tháng đầu năm và nới lỏng vào những tháng cuối năm, tần suất điều chỉnh các công cụ điều hành như lãi suất cơ bản, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, biên độ tỷ giá đã diễn ra liên tục và thất thường. Bên cạnh đó là những ảnh hưởng tiêu cực từ cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ toàn cầu, làm tỷ giá và cung cầu ngoại tệ biến động thường xuyên, các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước lâm vào tình trạng khó khăn. Các thị trường trong nước như thị trường chứng khoán, bất động sản, hàng hóa nhập khẩu cũng liên tiếp biến động và suy giảm, các cuộc khủng hoảng thanh khoản và khủng hoảng tín dụng đã diễn ra khốc liệt.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị VPBank đã thay đổi chiến lược từ phát triển nhanh chuyển sang phát triển thận trọng, ổn định, yếu tố an toàn và tăng cường quản trị đã được đưa lên hàng đầu; hạn chế các khoản đầu tư lớn, tập trung phát triển các sản phẩm dịch vụ mới, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ đã có; rà soát và thẩm định chặt chẽ các khoản cho vay; chú trọng thu hồi nợ cũ, nợ xấu.

I.3.1.1. Tình hình huy động vốn

Năm 2008 là một năm cực kỳ khó khăn đối với hoạt động tín dụng, và huy động vốn. 6 tháng đầu năm 2008 nền kinh tế có nhiều điều kiện bất lợi, trên thị trường tài chính nguồn vốn trở nên khan hiếm nên cạnh tranh trong hoạt động huy động vốn giữa các ngân hàng ngày càng trở nên gay gắt. Trong năm vừa qua, các ngân hàng đua nhau tăng lãi suất huy động vốn. Hiện nay mức lãi suất huy động vốn cao nhất của các NHTM phổ biến ở mức 8,00%/năm đối với tiền gửi bằng VND. Trong 6 tháng đầu năm 2008, VPBank đã liên tục tăng lãi suất huy động để phù hợp với diễn biến của thị trường (trong 6 tháng VPBank đã hơn 10 lần tăng lãi suất huy động vốn). Hiện tại lãi suất huy động vốn của VPBank cao nhất ở mức 8,2%/năm đối với tiền gửi bằng VND và 2.3%/năm đối với tiền gửi bằng USD 25. Tổng nguồn vốn huy động của VPBank cuối tháng 6/2008 đạt 17.687 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2007 và tăng 64% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tổng nguồn vốn huy động thị trường I đạt 15.947 tỷ đồng, tăng 23% so với cuối năm trước và tăng 89% so với cùng kỳ năm trước.Tính đến 31/12/2008, tổng số dư huy động vốn của VPBank là 15709 tỷ đồng, tăng 498 tỷ đồng so với cuối năm 2007 (tương đương tăng 3%), và chỉ đạt 66% so với kế hoạch 26.

Bảng 1 : Tình hình huy động vốn của VPBank giai đoạn 2006-2008

Đơn vị : triệu VND

31/12/2006		31/12/2007		31/12/2008
Số dư	Tỷ trọng	Số dư	Tỷ trọng	Số dư	Tỷ trọng
Nguồn vốn huy động	9.055.935	100%	15.448.002	100%	15.709.251	100%
Phân theo kỳ hạn
Ngắn hạn	7.244.548	80%	11.756.345	77%	13.038.678	83%
Dài hạn	1.811.387	20%	3.599.139	23%	2.670.573	17%
Phân theo cơ cấu
Huy động thị trường 1	5.630.373	63%	12.764.366	84%	13.981.233	89%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang tài liệu này.

25 http: //www.vpbank.com.vn

26 Báo cáo thường niên VPBank (2006, 2007)

Huy động thị trường 2

3.386.736

37%

2.439.615

16%

1.728.017

11%

Nguồn : báo cáo thường niên VPBank 2006-2008

Biểu đồ 1 : Nguồn vốn huy động của VPBank 2006-2008

Nguôn vốn huy động

Năm

Mặc dù tỉ lệ tăng trưởng huy động vốn của VPBank trong năm 2008 không nhiều nhưng cơ cấu huy động vốn đã có những chuyển biến tích cực so với năm 2007. Tỷ trọng tiền gửi từ các tổ chức kinh tế và cá nhân trên tổng nguồn vốn huy động tăng 5% so với 2007. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đã giúp VPBank giữ vững tính thanh khoản trong năm 2008. Tuy nhiên, việc tăng trưởng huy động quá thấp so với cuối năm 2007 đòi hỏi năm 2009 ngân hàng cần có những giải pháp hữu hiệu hơn trong việc phát triển và duy trì nguồn vốn huy động.

Bảng 2 : Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn

Kỳ hạn

2007	2008
Ngắn hạn	77%	83%
Trung và dài hạn	23%	17%

Nguồn : Báo cáo tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn VPBank 2007, 2008

Tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn và dài hạn trong năm 2008 cũng có nhiều thay đổi so với năm 2007. Trong khi năm 2007 tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn là 77% thì năm 2008, tỷ trọng nguồn vốn ngắn hạn đã tăng lên tới 83%. Nguyên nhân là do năm 2008 có nhiều biến động, khiến người dân chuyển sang gửi tiền trong ngắn hạn để dễ đầu tư vào các kênh khác.

I.3.1.2. Hoạt động tín dụng.

Hoạt động tín dụng bao gồm việc cung cấp các khoản nợ thương mại, các khoản nợ theo chỉ định, theo kế hoạch của nhà nước và các khoản nợ ngắn, trung và dài hạn.

Bảng 3 : Tình hình hoạt động tín dụng VPBank giai đoạn 2006-2008

Đơn vị : triệu VND

Chỉ tiêu

31/12/2006	31/12/2007	30/6/2008	31/12/2008
Tổng dư nợ	5.006.598	13.323.681	15.130.231	12.973.626
Theo loại hình cho vay
Cho vay NH	2.488.445	6.959.529	-	8.280.597
Cho vay trung và DH	2.518.153	6.364.152	-	4.693.029
Theo loại tiền tệ
Cho vay bằng VND	4.736.694	12.726.831	14.373.719	11.935.735
Cho vay bằng ngoại tệ	270.904	596.850	756.512	1.037.891

Nguồn : Báo cáo thường niên và báo cáo tình hình nguồn vốn và sử dụng vốn của VPBank 2006- 2008

Ngay từ đầu năm 2008 với những khó khăn về nguồn vốn, Hội đồng quản trị, Ban điều hành VPBank đã thống nhất chủ trương thu hẹp tín dụng, tập trung thu hồi nợ cũ, thận trọng đối với khoản cho vay mới. Trong tháng 1/2008 hoạt động tín dụng của VPBank tăng trưởng mạnh (dư nợ tín dụng đến cuối tháng 1/2008 tăng 14% so với cuối năm 2007). Tuy nhiên từ cuối tháng 1, khi nguồn vốn trên thị trường trở nên khan hiếm, nhằm đảm bảo thanh khoản VPBank đã thực hiện nhiều biện pháp hạn chế tín dụng: ngừng cho vay kinh doanh bất động sản; áp dụng hạn mức tín dụng cho các chi nhánh; hạn chế các khoản vay của khách hàng mới…nên dư nợ tín dụng của VPBank trong tháng 2 và tháng 3 tăng chậm lại. Từ tháng 4/2008 VPBank tiếp tục thắt chặt hoạt động cho vay bằng cách tiếp tục áp dụng hạn mức tín dụng cho các chi nhánh; Nâng cao chất lượng tín dụng bằng cách sàng lọc khách hàng tốt, từ chối nhu cầu tín dụng của các khách hàng không đáp ứng đủ tiêu chuẩn về tín dụng hoặc đáp ứng ở mức thấp; Tạm dừng cho vay đối với khách hàng liên quan đến lĩnh vực rủi ro cao (kinh doanh bất động sản, chứng khoán, đầu cơ tích trữ xi măng, săt thép…). Dư nợ đến cuối năm 2008 đạt gần 13 ngàn tỷ

đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng 65% kế hoạch đã đề ra, trong đó cho vay dài hạn chiếm 36% giảm hơn 11% so với cùng kỳ năm 2007 27.

Biểu đồ 2 : Tình hình dư nợ tín dụng giai đoạn cuối năm 2005-2008

Dư nợ tín dụng

Năm

Về chất lượng tín dụng: Nhằm khẩn trương xử lý nợ xấu bằng các chế tài mạnh theo pháp luật, tránh để nợ xấu dây dưa, kéo dài, trong thời gian qua ban Tổng Giám đốc đã có nhiều chỉ thị, văn bản yêu cầu các phòng ban tại Hội sở và các chi nhánh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sau cho vay, phát hiện và xử lý kịp thời nợ xấu, thành lập các bộ phận thu hồi nợ chuyên trách tại các chi nhánh và bổ sung nhân sự cho phòng Pháp chế Hội sở để đủ nhân lực giải quyết nhanh chóng các khoản nợ xấu cho các chi nhánh trên toàn quốc.

Biểu đồ 3 : Tỷ lệ nợ xấu giai đoạn 2005-2008