Nhóm Giải Pháp Hỗ Trợ Nâng Cao Khả Năng Quản Trị Rủi Ro Thanh Khoản

NHTM nói chung và Agribank nói riêng cần chú ý các vấn đề sau:

(i) Hoàn thiện mô hình quản lý rủi ro theo hướng tiếp cận thông lệ quốc tế. Muốn vậy, ngân hàng cần tiếp tục củng cố và tăng cường hoạt động này thông qua cơ chế phân cấp ủy quyền cho từng hoạt động nghiệp vụ, từng đơn vị kinh doanh và từng cấp quản lý trong nội bộ Agribank.

(ii) Xây dựng và ban hành bộ cẩm nang quản lý rủi ro, cẩm nang kiểm soát nội bộ phù hợp với đặc thù của ngân hàng. Hiện nay, Agribank đang triển khai áp dụng mô hình quản trị rủi ro toàn diện. Với việc triển khai vận dụng mô hình này trong thực tiễn sẽ giúp ngân hàng có thể kiểm soát RRTK một cách toàn diện đặt trong tổng thể hoạt động kinh doanh của ngân hàng và do vậy sự quản trị thanh khỏa của ngân hàng sẽ có tính chủ động cao hơn. Tuy vậy, để có thể phát huy tác động của mô hình quản trị rủi ro này, cần thiết phải nâng cao trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên quản lý của ngân hàng, bởi thực tế là cho dù các quy trình quản lý cho dù có hoàn thiện đến đâu chăng nữa, thì nó cũng được phát huy tác dụng thông qua sự vận hành của đội ngũ cán bộ.

(iii) Hoàn thiện chính sách quản lý rủi ro cho phù hợp với từng loại rủi ro ở ngân hàng. Ngân hàng càng hoạt động đa dạng và phức tạp; phạm vi và quy mô hoạt động càng gia tăng thì hoạt động quản lý rủi ro càng phải được chú ý tăng cường. Trong đó, đặc biệt phải chú trọng cải thiện chất lượng quản lý RRTD và rủi ro tác nghiệp. Đây là những loại rủi ro có tác động sâu sắc nhất tới mức độ RRTK ở Agribank những năm qua.

(iv) Xác định các hạn mức rủi ro cho từng giai đoạn, từng lĩnh vực, từng đơn vị thành viên và cán bộ nghiệp vụ trong ngân hàng.

(v) Xây dựng và hoàn thiện hệ thống các công cụ quản lý rủi ro, bao gồm: các chỉ tiêu đo lường và chương trình quản lý rủi ro.

(vi) Tăng cường công tác kiểm toán, đánh giá, kiểm soát chặt chẽ rủi ro tiềm

ẩn theo định kỳ và đột xuất.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 224 trang tài liệu này.

3.3.3. Nhóm giải pháp hỗ trợ nâng cao khả năng quản trị rủi ro thanh khoản

3.3.3.1. Tăng cường công tác dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô

Những thay đổi đến từ nền kinh tế vĩ mô sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của ngân hàng. Thực tế đã chứng minh, khi NHNN thực thi chính sách tiền tệ thắt chặt bằng cách ban hành liên tiếp hàng loạt các giải pháp mạnh, khả năng thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam đã gặp nhiều khó khăn. Điều này chứng tỏ, việc tăng cường và nâng cao hiệu quả của công tác dự báo kinh tế ở các ngân hàng là cần thiết. Nghiên cứu Aspachs và cộng sự (2004) về 57 ngân hàng nội địa Anh Quốc, giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2003, cho thấy có sự tác động qua lại giữa các điều kiện kinh tế vĩ mô và khả năng thanh khoản của ngân hàng. Khi nền kinh tế ở thời kỳ suy giảm, các ngân hàng có xu hướng dự trữ nhiều tài sản thanh khoản; ngược lại, khi nền kinh tế tăng trưởng mạnh, các tài sản dự trữ thanh khoản được giảm bớt đi.

Để đạt hiệu quả trong việc dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô, việc cập nhật các thông tin là vô cùng quan trọng. Agribank cần xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu cần dự báo cũng như bộ phận chuyên trách phục vụ việc thu thập và dự báo các điều kiện kinh tế vĩ mô. Bộ phận này có thể được tích hợp vào bộ phận kinh doanh Vốn của phòng Nguồn vốn. Các thông tin cần được cập nhật bao gồm:

- Cập nhật các thay đổi về luật hoặc quy định mới có ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng

- Cập nhật tình hình kinh tế trong tháng

- Cập nhật về những biến động quan trọng trong hoạt động kinh doanh

- Dự báo lãi suất và tỷ giá ngoại tệ

- Dự báo cung cầu thanh khoản

Sau khi đã có những số liệu cơ bản, cũng như những biến động của môi trường kinh doanh, phòng nguồn vốn có nghĩa vụ đưa ra dự báo về nhu cầu thanh khoản trong tương lai của ngân hàng.

3.3.3.2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản trị thanh khoản

Hoạt động của ngân hàng luôn gắn liền với rủi ro, quy mô và phạm vi hoạt động của ngân hàng càng mở rộng, lĩnh vực kinh doanh của ngân hàng càng đa dạng và phức tạp, thì rủi ro tiềm ẩn càng diễn biến phức tạp. Do hoạt động của các NHTM trong lĩnh vực nhạy cảm, có liên quan đến mọi ngành, mọi lĩnh vực, mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội, với đối tượng kinh doanh là tiền tệ - một loại hàng hóa có độ nhạy cảm cao với tất cả các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội, … do vậy, rủi ro luôn thường trực trong kinh doanh của mỗi NHTM. Rủi ro xuất hiện do nhiều nguyên nhân, khách quan lẫn chủ quan, tuy nhiên, con người vẫn là nguyên nhân bao trùm của mọi nguyên nhân, có nghĩa là mọi nguyên nhân rủi ro trong hoạt động kinh doanh ở các NHTM đều có nguyên do từ con người mà ra. Chính vì thế, vấn đề nâng cao năng lực của cán bộ nhân viên trong ngân hàng, đặc biệt là năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý là cực kỳ quan trọng. Năng lực ở đây không chỉ hàm nghĩa về năng lực chuyên môn, mà còn bao hàm cả về ý thức đạo đức và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ trong ngân hàng cho dù hoạt động tác nghiệp hay quản lý ở bất cứ lĩnh vực hay bộ phận nào của NHTM. Nghiên cứu muốn bàn thêm cho rộng vấn đề ra như vậy là bởi vì bản chất hoạt động của NHTM là một bộ máy hoàn chỉnh, cho dù được phân chia chi tiết theo từng loại hình hay lĩnh vực kinh doanh, nhưng chúng luôn có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau và chỉ cần một bộ phận hoạt động có sơ suất sẽ dẫn tới những hậu quả lớn mà ngân hàng phải đối mặt. Đối với Agribank, những năm qua việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đã được lãnh đạo của ngân hàng chú ý, do đó, chất lượng nguồn nhân lực của ngân hàng đã có những cải thiện tích cực8. Tuy vậy, nhìn một cách tổng thể thì chất lượng nguồn nhân lực của Agribank vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra trong hoạt động. Cơ cấu đào tạo nhìn chung vẫn còn bất cập với tỷ lệ cán bộ được đào tạo trình độ Đại học trở lên vẫn còn thấp so mức bình quân chung của hệ thống NHTM Việt Nam,

8 Trong tổng số cán bộ nhân viên của Agribank tính đến cuối năm 2016 là 35.903 người, thì số lao động trên 5 năm kinh nghiệm là 30.188 người (chiếm trên 84%); Số lao động trình độ từ đại học trở lên: 31.701 người (chiếm trên 85,5%) (Nguồn: Agribank) [1].

các kỹ năng về tác nghiệp cũng như kỹ năng quản trị điều hành của không ít cán bộ còn khá bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu kinh doanh trong hội nhập quốc tế, chưa phù hợp với những đòi hỏi về quản trị hệ thống khi Agribank đã là một NHTM có quy mô và phạm vi hoạt động lớn, không chỉ hoạt động trong nước mà còn thiết lập mạng lưới chi nhánh ra tầm khu vực, với các dịch vụ cung cấp ngày càng có tính phức tạp rất cao. Đặt trong tình huống như vậy, nếu đội ngũ cán bộ của ngân hàng, trong đó đặc biệt là đội ngũ các cán bộ quản trị điều hành không có đủ năng lực thì sẽ gây ra những rủi ro vô cùng to lớn. Chính vì thế, ngân hàng một mặt phải chú ý bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng năng lực cho các cán bộ quản lý rủi ro. Bên cạnh đó, cần chú ý thường xuyên bồi dưỡng nhằm nâng cao ý thức tập thể, ý thức trách nhiệm cho từng cán bộ ngân hàng, cho dù hoạt động ở bất cứ bộ phận chức năng nào, nhưng vẫn phải có ý thức hướng về trách nhiệm chung của ngân hàng và phải tạo những cơ hội tốt nhất để mỗi người nhận biết và am hiểu tốt mọi hoạt động trong ngân hàng, qua đó, giúp cho họ có thể hiểu biết thấu đáo về mọi hoạt động của ngân hàng và đưa ra những đóng góp hợp lý vì sự an toàn và phát triển bền vững của ngân hàng. Bên cạnh đó, cũng cần có cơ chế thỏa đáng để khuyến khích, động viên những cá nhân có những đóng góp thiết thực, tận tâm với chức trách chuyên môn được giao.

Có thể nói là hiện nay tất cả các NHTM đều đã ý thức được vấn đề về chất lượng nguồn nhân lực và đã có những giải pháp thỏa đáng để từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nói chung, đặc biệt là nguồn nhân lực trong công tác quản trị. Tuy nhiên, có thể nhận thấy là hiện nay năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ ngành ngân hàng nói chung, trong đó đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý rủi ro tại hầu hết các NHTM Việt Nam còn khá bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đặt trong bối cảnh hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng đã sâu như hiện nay. Hầu như các cán bộ chỉ có thể làm đúng quy trình nhưng trong quản lý rủi ro, nhất là quản trị RRTK thì rất cần những cán bộ có năng lực dự báo tốt, muốn vậy, họ phải có những hiểu biết rộng, có năng lực kinh tế tổng hợp, am hiểu các kỹ thuật

tính toán, các mô hình dự báo… những điều này có vẻ phần lớn các cán bộ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, trong đó có Agribank, còn khiêm tốn.

Vì vậy ngân hàng cần chú ý từng bước nâng cao chất lượng công tác dự báo, các kịch bản ứng phó với các diễn biến nảy sinh từ thực tiễn của mình, qua đó mới có thể cải thiện chất lượng quản trị RRTK trong điều kiện hoạt động của ngân hàng ngày càng được mở rộng về phạm vi lẫn quy mô.

3.3.3.3. Cải thiện, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ

Kinh doanh của NHTM là lĩnh vực kinh doanh bậc cao, do vậy nó phải dựa căn bản trên nền tảng hạ tầng công nghệ phù hợp. Trong điều kiện hiện nay, khi sự cạnh tranh trong lĩnh vực này ngày càng phức tạp, nhất là trong bối cảnh nền tảng pháp lý trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng Việt Nam còn nhiều bất cập thì xu hướng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra rất phức tạp, khó kiểm soát, trong điều kiện như vậy thì càng đòi hỏi các NHTM phải tìm biện pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh. Để có thể chiến thắng trong cạnh tranh thì đòi hỏi các ngân hàng phải tìm biện pháp nhằm mở rộng các dịch vụ cung ứng, qua đó mở rộng đối tượng khách hàng và mở rộng thị trường. Nhưng để mở rộng các loại hình dịch vụ, nhất là các loại hình dịch vụ mới thì bắt buộc các NHTM phải nâng cấp hạ tầng kỹ thuật công nghệ, bởi hầu hết các loại hình dịch vụ mới chỉ có thể triển khai trên nền tảng kỹ thuật công nghệ hiện đại.

Theo tính toán của Ngân hàng Thế giới và kinh nghiệm từ NHTM các nước, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin, có thể làm giảm 76% chi phí hoạt động ngân hàng. Nhưng đây là một lĩnh vực đòi hỏi sự đầu tư rất lớn (ví dụ như để xây dựng hệ thống thông tin quản lý cho một NHTMNN tại Việt Nam cần phải chi phí tới 500 - 600 tỷ đồng). Đây cũng chính là bất cập đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam do quy mô vốn điều lệ thấp.

Hộp 3.1: Công nghệ của các NHTM Việt Nam

Nhìn tổng thể thì công nghệ của các NHTM Việt Nam nói chung, trong đó có Agribank, còn nhiều yếu kém so với các ngân hàng nước ngoài. Cụ thể:

- Theo Ngân hàng Thế giới, công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam vẫn còn ở mức thấp kém. Chỉ số công nghệ ngân hàng ở Việt Nam mới chỉ là (-0,47). Trong

khi ở Trung Quốc là (-0,35); Thái Lan (-0,07), Indonexia (-0,07), Malaysia là 1,08 và của Singapore là 1,95 (Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và UNDP, 2003).

- Tính liên kết giữa các ngân hàng về giải pháp công nghệ chưa cao… dẫn đến các dịch vụ ngân hàng chưa phong phú, tiện lợi và hấp dẫn, phạm vi kinh doanh trùng với lĩnh vực hoạt động có ưu thế của các ngân hàng nước ngoài (về hoạt động thanh toán quốc tế, tài trợ thương mại, đầu tư dự án…).

- Hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng làm tăng các giao dịch vốn, trong khi đó cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát ngân hàng hầu như còn rất sơ khai, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế, chưa có hiệu lực để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm minh pháp luật trong hoạt động ngân hàng và sự an toàn của hệ thống ngân hàng, nhất là việc cảnh báo sớm các rủi ro của hoạt động ngân hàng. Sự phát triển của công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ mạng và kỹ thuật số tạo nền tảng cho sự phát triển các dịch vụ ngân hàng điện tử, tự động, như: Home Banking, Internet Banking, thẻ thanh toán, giao dịch điện tử…nhờ đó góp phần tích cực làm văn minh hoá hoạt động ngân hàng, nhưng hiện nay an ninh mạng trong hoạt động ngân hàng của Việt Nam còn rất nhiều lỗ hổng.

Chính vì thế, vấn đề nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông

tin đang và tiếp tục được đặt ra một cách cấp thiết đối với tất cả các NHTM Việt Nam, trong đó có Agribank. Tuy vậy, trong điều kiện vốn tự có ở mức khá thấp như hiện nay thì vấn đề từng NHTM tự cải thiện sẽ là vô cùng khó khăn mà phải có một giải pháp tổng thể thông qua một “gói” đầu tư chung. Làm như vậy sẽ khắc phục được tình trạng hạ tầng cơ sở thiếu đồng bộ giữa các NHTM và tiết giảm được chi phí đầu tư. Bên cạnh đó, cần có sự hỗ trợ hợp lý từ phía chính phủ thông qua các giải pháp đầu tư hợp lý hướng tới cải thiện hạ tầng kỹ thuật tổng thể, không những chỉ cho hệ thống các định chế tài chính, mà cho cho tất cả các lĩnh vực.

3.3.3.4. Tăng cường củng cố thương hiệu của ngân hàng

Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội, đời sống con người ngày càng được nâng cao thì sự cạnh tranh về thương hiệu sẽ ngày càng mạnh mẽ. Bản chất thương hiệu chính là uy tín về chất lượng dịch vụ mà một ngân hàng sẵn sàng cung ứng cho xã hội. Xét về mặt này thì các NHTM Việt Nam hầu như uy tín thấp, cho nên nếu mở cửa thì các NHTM sẽ bị cạnh tranh rất gay gắt ngay trên “sân nhà” (và hầu như các ngân hàng này cũng chưa có được sự chuẩn bị tốt để có thể đối mặt với sự cạnh tranh này) và sẽ càng thua kém khi có ý định vươn ra khu vực và quốc tế.

Riêng đối với hoạt động quản lý thanh khoản thì uy tín, thương hiệu càng có tầm quan trọng hơn, do các ngân hàng hoạt động có liên quan đến nhiều đối tượng khách hàng trong nền kinh tế và họ luôn chịu sự chi phối bởi yếu tố tâm lý. Một khi niềm tin của khách hàng bị suy giảm thì rất có thể cầu thanh khoản sẽ tăng đột biến và đẩy các NHTM phải đối mặt với các thách thức nghiêm trọng. Chính vì thế, các NHTM phải rất chú ý tăng cường uy tín, thương hiệu của mình – đây phải được xem là một biện pháp có tầm quan trọng đặc biệt đối với quản lý thanh khoản.

Để tăng cường uy tín thương hiệu, thì bản thân mỗi ngân hàng phải nâng cao chất lượng và hiệu quả trong kinh doanh, thường xuyên lắng nghe ý kiến khách hàng, thỏa mãn tốt nhất mọi nhu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, cần có các tổ chức chuyên nghiệp để đánh giá thương hiệu của từng NHTM và phải thông tin cụ thể tình hình của từng NHTM với dân chúng. Đây là cách tốt nhất để quảng bá thương hiệu của các NHTM. Hiện nay, chúng ta còn thiếu các tổ chức xếp hạng NHTM có uy tín, hầu như mới chỉ dược đánh giá thông qua CIC của NHNN, nhưng cơ quan này vẫn hoạt động mang tính chất nội bộ, chưa được quảng bá rộng rãi. Nhưng quan trọng hơn cả là cần phải chú trọng các tiêu chí đánh giá chính xác các NHTM, nếu không thì việc xếp hạng tín nhiệm có thể sẽ tác động rất tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của một số ngân hàng và gián tiếp tác động xấu đến môi trường kinh doanh chung.

Đối với Agribank, việc xây dựng và củng cố niềm tin trong điều kiện hiện nay lại càng có tầm quan trọng đặc biệt, bởi thực tế cho thấy những năm gần đây, do kinh doanh quá rủi ro làm suy giảm niềm tin từ công chúng, và vì vậy, làm thế nào để củng cố niềm tin trở lại của công chúng đang đặt ra cấp thiết đối với các NHTM Việt Nam, trong đó đặc biệt với Agribank do các rủi ro đạo đức trong kinh doanh của ngân hàng diễn biến tương đối phức tạp, với hàng loạt các cán bộ ngân hàng bị truy tố trước pháp luật. Hơn nữa, một bộ phận không nhỏ nhân viên của ngân hàng vẫn còn có tư tưởng, thái độ phục vụ chưa thực sự đúng mực đối với khách hàng, chưa tôn trọng khách hàng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh của một NHTM hàng đầu tại Việt Nam.

Để củng cố và tăng cường uy tín, thương hiệu của Agribank, đòi hỏi ngân hàng cần phải thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất, phải chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ và năng lực cho cán bộ nhân viên của ngân hàng, không chỉ về nghiệp vụ mà còn về khả năng giao tiếp, để mỗi cán bộ nhân viên đều ý thức được rằng để ngân hàng hoạt động tốt thì phải được khách hàng nhìn nhận và đánh giá tốt về ngân hàng. Hiện tại, một số cơ sở đào tạo như Học viện Ngân hàng đã triển khai khóa học về “Kỹ năng giao dịch cho cán bộ giao dịch viên và kỹ năng giao tiếp cho các cán bộ khác”, Agribank có thể cử lần lượt cán bộ tham gia học tập để có những điều chỉnh về hành vi một cách chuyên nghiệp. Ngoài ra, để cho khách hàng có thiện cảm đánh giá tốt về ngân hàng thì trách nhiệm thuộc về mỗi nhân viên trong giao tiếp. Phạm vi nhân viên ở đây không chỉ là giao dịch viên mà là toàn bộ các vị trí của ngân hàng như bảo vệ, người lao công hay tạp vụ.

Thứ hai, có cơ chế thưởng phạt nghiêm minh, công bằng, rõ ràng đối với nhân viên trong tiếp xúc khách hàng muốn vậy đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng một cơ chế để phát hiện, đánh giá nhân viên trong tiếp xúc đối với khách hàng thông qua phát phiếu thăm dò khách hàng, các đánh giá nội bộ theo định kỳ. Công tác tổ chức cán bộ, thi đua của Agribank cần được thực hiện theo cơ chế thị trường. Khi Agribank đã chấp nhận cạnh tranh theo thị trường ở mảng sản phẩm, dịch vụ thì cần chấp nhận tuân thủ thị trường lao động, tức là, năng suất nhân viên là yếu tố quyết định đến việc tiếp tục là nhân viên của ngân hàng. Bên cạnh yếu tố năng suất lao động, ngân hàng có thể xem xét các yếu tố khác như sắp xếp lại vị trí công việc của cán bộ cho phù hợp, từ đó phát huy thế mạnh của từng cán bộ.

Thứ ba, hình ảnh, thương hiệu của một NHTM còn phải được thể hiện thông qua các tác phong giao dịch cũng như những tiện ích trong giao dịch. Điều này đòi hỏi ngân hàng phải xây dựng và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng đa dạng, phù hợp với từng đối tượng khách hàng trên từng địa bàn trong từng thời kỳ, có chất lượng cao và có tính cạnh tranh. Đây phải được xem là một biện pháp chính để củng cố và nâng cao uy tín thương hiệu của Agribank trong