Định Hướng Và Mục Tiêu Quản Lý Rủi Ro Tỷ Giá Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và

hàng khác. Hầu hết các đội ngũ nhân viên này còn rất trẻ, năng động trong công việc, sẵn sàng tiếp thu và học hỏi những kiến thức mới mẻ để vận dụng vào công việc. Khi giao dịch tại Agribank CN tỉnh Thái Nguyên khách hàng hoàn toàn yên tâm về chất lượng phục vụ cũng như phong cách làm việc của nhân viên ngân hàng. Điều này đã thu hút rất nhiều khách hàng đến giao dịch với ngân hàng.

Để đạt được những kết quả trên là do:

Cơ sở pháp lý ngày càng được mở rộng, chính sách của ngân hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, tạo cơ sở cho việc hoàn thiện thị trường ngoại hối trên địa bàn.

Sự quản lý chặt chẽ của NHNN trên thị trường ngoại hối làm hạn chế tình trạng mất giá của đồng nội tệ (VND), làm vững lòng tin cho các nhà kinh doanh, đặc biệt là các ngân hàng trong lĩnh vực KDNT.

Ban lãnh đạo ngân hàng nhìn nhận tình hình chung của thị trường đã có những định hướng, chính sách đúng đắn hướng ngân hàng phát triển và hạn chế rủi ro trong KDNT.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chú trọng quan tâm đến việc mua sắm các trang thiết bị hiện đại để theo kịp sự phát triển của ngành, theo dõi và cập nhật kịp thời thông tin diễn biến tình hình tỷ giá trên thị trường ngoại hối để có các biện pháp nhanh chóng thực hiện các giao dịch và phòng ngừa rủi ro tỷ giá một cách hiệu quả nhất.

3.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

3.3.2.1. Hạn chế

Về mặt thị trường:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 123 trang tài liệu này.

- Tỷ giá chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khách quan như: các sự kiện chính trị, các chỉ số kinh tế, lãi suất, giá dầu, giá vàng….do vậy sự biến động tỷ giá là khó lường. Tại thị trường ngoại hối Việt nam chưa thực sự phát triển so với thế giới nên việc thu thập thông tin để giúp dự báo biến động tỷ giá còn hạn chế, trong khi biến động của các đồng tiền trên thị trường ngoại

hối rất phức tạp, dẫn đến những khó khăn nhất định trong việc quản lý rủi ro tỷ giá.

- Hoạt động KDNT muốn phát triển phải dựa trên cơ sở thị trường ngoại hối phát triển, tuy nhiên thị trường ngoại hối trên địa bàn hiện nay còn nghèo nàn đơn điệu, mới chỉ là những bước đi rất nhỏ ở giai đoạn bắt đầu với các trung tâm giao dịch, thị trường ngoại tệ liên ngân hàng. Đối tượng tham gia còn hạn chế chủ yếu là các NHTM và một số nhà đầu cơ có kiến thức về ngoại tệ. Nếu mở rộng thị trường và thành phần tham gia sẽ thu hút được một bộ phận tầng lớp dân cư tham gia thị trường một cách tự do.

Về mặt cơ sở pháp lý

- Vốn tự có của các ngân hàng là khác nhau tùy theo từng qui mô ngân hàng. Theo thông tư 07/2012/TT-NHNN ngày 20/03/2012 việc NHNN quy định giới hạn tổng trạng thái ngoại tệ cuối ngày của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cuối ngày không vượt quá tỷ lệ 20%/ vốn tự có đã phần nào hạn chế khả năng mở rộng hoạt động KDNT của các ngân hàng.

- Việc NHNN quy định trạng thái ngoại tệ trường hoặc đoản đối với USD cuối ngày không vượt quá 5 triệu USD của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam có vốn tự có từ 25 triệu đô la Mỹ trở xuống là chưa đáp ứng được nhu cầu hoạt động của ngân hàng. Vì tại thị trường Việt nam mức độ thanh khoản thấp, do đó rất khó để thực hiện nghiệp vụ vừa mua vừa bán giao ngay một lượng ngoại tệ lớn, mà thường chỉ mua hoặc chỉ bán giao ngay. Đặc biệt khi có sự biến động tỷ giá theo chiều hướng bất lợi, thì trong các giao dịch của Agribank CN tỉnh Thái Nguyên với các TCTD, các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam khó tránh khỏi rủi ro dẫn đến tổn thất cho ngân hàng.

Về mặt nghiệp vụ

- Các nghiệp vụ KDNT chủ yếu là nghiệp vụ mua bán giao ngay, còn nghiệp vụ kỳ hạn, hoán đổi tiền tệ cũng diễn ra nhưng với tỷ lệ rất nhỏ. Vì thế ngân hàng khó có thể sử dụng các nghiệp vụ làm công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá một cách hiệu quả. Mặt khác, các doanh nghiệp hiện nay chưa quan tâm

đến việc bảo hiểm tỷ giá, chỉ mua ngoại tệ khi đến hạn chứ không áp dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro ngay khi ký kết hợp đồng.

- Sự hiểu biết của doanh nghiệp về các nghiệp vụ, biện pháp phòng ngừa rủi ro còn hạn chế, chỉ quen với việc mua bán ngoại tệ giao ngay khi có nhu cầu cần thiết. Nên ngân hàng khó có cơ hội mở rộng các nghiệp vụ KDNT như giao dịch kỳ hạn, hoán đổi tiền, quyền chọn…

- Chưa xây dựng được hệ thống quản lý hạn mức giao dịch, hạn mức quản lý đối với khách hàng, giao dịch viên, kiểm soát viên…nên tính rủi ro trong hoạt động KDNT là rất lớn.

Về mặt công nghệ

- Hệ thống công nghệ áp dụng tại Chi nhánh tuy được trang bị máy móc hiện đại nhưng trình độ thì chưa cao, đường truyền tín hiệu với tốc độ trung bình, chưa có hệ thống tập trung cơ sở dữ liệu tại Chi nhánh. Do đó bài toán quản lý trực tuyến mới chỉ được đưa ra mà chưa giải quyết được, việc cập nhật trạng thái ngoại hối còn sơ sài không phân tích chuyên sâu chỉ là nhìn nhận về mặt con số.

Về mặt con người

- Đội ngũ cán bộ, nhân viên thực hiện công tác KDNT còn hạn chế về số lượng, các cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nghiệp vụ chuyên môn khác nhau không thể tập trung chuyên sâu vào một lĩnh vực

- Việc đào tạo, bổ sung cán bộ cho công tác KDNT là không đơn giản, bởi đây là nghiệp vụ khó đòi hỏi phải có sự am hiểu, kiến thức sâu rộng, mất nhiều thời gian để đào tạo học tập cho cán bộ mới.

- Ngân hàng chưa thực sự có chế độ đãi ngộ, khuyến khích nhân viên một cách hiệu quả. Vì vậy, đôi khi cán bộ, nhân viên chưa hết lòng vì công việc, từ đó ảnh hưởng đến lợi ích của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ và hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng.

Về mô hình tổ chức

- Hệ thống quản lý chưa phân định rõ ràng, chưa có một quy định cụ thể về sự phối hợp giữa các bộ phận Front Office và Back Office, chưa có bộ

phận thực hiện chức năng phân tích và quản lý rủi ro trong KDNT. Thực tế việc triển khai và sử dụng các phần mềm quản lý rủi ro chưa đem lại hiệu quả như mong muốn.

3.3.2.2. Nguyên nhân

a. Nguyên nhân khách quan

- Do sự biến đổi của môi trường kinh doanh: theo các nhà phân tích thị trường thời kỳ phát triển và tăng trưởng cao của ngành ngân hàng đã thực sự kết thúc. Giờ đây ngành ngân hàng phải đương đầu với vô số những khó khăn như một hậu quả của chu kỳ kinh tế, hoạt động thoái hóa lạm dụng thị trường. Hiện nay thị trường tài chính – tiền tệ đang có nhiều bất ổn thì những nền tảng cơ bản trở nên cực kỳ quan trọng . Sự lựa chọn đúng đắn lúc này của các ngân hàng là phát triển theo xu hướng thành ngân hàng bán lẻ, mô hình kinh doanh các sản phẩm bảo hiểm, hưu trí

- Hoạt động KDNT là hoạt động chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, khả năng phân tích, đánh giá và phán đoán diễn biến thị trường tài chính - tiền tệ trong nước và ngoài nước của các nhà đầu tư.

- Kỹ năng quản lý của Chi nhánh còn tụt hậu so với các Chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại địa bàn. Tuy nhiên một số ngân hàng có sự hỗ trợ của các tổ chức tài chính cố gắng tiếp cận với sự tiến bộ của các nước trong khu vực nhưng sự đổi mới còn trì trệ so với những biến đổi nhanh chóng của công cụ và cách thức quản lý mới.

- Đế phục hồi nền kinh tế sau những khủng hoảng liên tiếp Chính phủ cũng như NHNN thông qua cá chính sách mới nhằm tăng cường khả năng sản xuất và ổn định tình hình kinh tế. Những chính sách mới này thường gây khó khăn cho toàn bộ hệ thống kinh tế và các ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực ngân hàng trong thời gian ngắn do phải chịu đựng những thay đổi đột ngột.

- Biến động trong sản xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ: khi hoạt động sản xuất kinh doanh xuất hiện những dấu hiệu suy thoái theo chu kỳ kinh tế thì các hợp đồng mới không được ký kết, còn những hợp đồng cũ xuất hiện dấu hiện rủi ro về khả năng hoàn trả của khách hàng. Do thị trường tiêu thụ, nhập khẩu hàng hóa, sang các quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn đã gây

áp lực cho hoạt động KDNT khi thiếu những đồng tiền ngoại tệ mạnh bởi nhu cầu đối với đồng tiền của các quốc gia này tăng lên.

b. Nguyên nhân chủ quan

- So với các ngân hàng trên cùng địa bàn, các sản phẩm huy động vốn của Agribank CN tỉnh Thái Nguyên kém đa dạng hơn cả về số lượng và mức độ thu hút khách hàng nên khả năng cạnh tranh là không cao. Mặt khác đối với các doanh nghiệp XNK, các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán quốc tế chưa thực sự được Chi nhánh quan tâm, thực hiện một cách đồng bộ, nên sự hiểu biết về các nghiệp vụ ngoại hối bị giới hạn. Ngoài ra, các giao dịch viên chưa tư vấn hỗ trợ khách hàng trong việc lựa chọn các hình thức phù hợp mà chỉ là thực hiện các giao dịch mua bán theo yêu cầu của khách hàng. Việc mở rộng phát triển các nghiệp vụ ngoại hối chính vì thế mà bị hạn chế.

- Năng lực tài chính của ngân hàng còn yếu kém, vốn tự có còn hạn chế. Vốn tự có là khoản dùng để bù đắp rủi ro, là điều kiện để đảm bảo an toàn hoạt động của ngân hàng, tạo uy tín và niềm tin trong công chúng. Nếu tính theo tỷ lệ vốn tự có/tổng tài sản phải đạt tối thiểu 8%, thì vốn tự có thấp sẽ làm thu hẹp mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

- Ngân hàng chưa xây dựng hoàn chính cơ chế quản lý và phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Do còn thiếu bộ phận chuyên môn hóa trong việc phân tích và quản lý rủi ro một cách hợp lý, cùng với tâm lý e ngại rủi ro nên ngân hàng không dám thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh chênh lệch lãi suất, tỷ giá hay đầu cơ nhằm tìm kiếm thêm lợi nhuận cho ngân hàng. Vì vậy, các giao dịch ngoại hối giữa Chi nhánh với các chi nhánh ngân hàng nước ngoài gặp nhiều khó khăn hơn.

- Trình độ của cán bộ làm công tác kinh doanh còn nhiều hạn chế, các cán bộ chưa được đào tạo hết toàn bộ nghiệp vụ kinh doanh ngoại hối một cách đầy đủ. Mặc dù ngân hàng đã có một đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn, song do thị trường ngày càng phát triển, nghiệp vụ ngày càng hiện đại và phức tạp nên quá trình thực hiện các nghiệp vụ đem lại hiệu quả chưa cao.

Chương 4

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN LÝ RỦI RO TỶ GIÁ CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN‌

NÔNG THÔN VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH THÁI NGUYÊN

4.1. Định hướng và mục tiêu quản lý rủi ro tỷ giá của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

4.1.1. Định hướng quản lý rủi ro tỷ giá của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

Phát huy lợi thế là ngân hàng hàng đầu về chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ trên địa bàn. Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đạt ra mục tiêu luôn đáp ứng cao nhất nhu cầu ngoại tệ của khách hàng theo hướng: hợp tác phát triển, đôi bên cùng có lợi. Nâng cao khả năng quản lý rủi ro từ đó đem lại lợi nhuận cao cho ngân hàng trong hoạt động KDNT. Xác định rõ các chỉ tiêu trong hoạt động KDNT để đưa ra các biện pháp phòng ngừa, quản lý rủi ro cho hoạt động KDNT.

 Tiếp tục thực hiện đổi mới hình thức cạnh tranh, chất lượng hoạt động KDNT theo hướng đảm bảo phục vụ tốt khách hàng với mức phí ưu đãi, cạnh tranh, xây dựng chính sách tỷ giá linh hoạt, đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng.

 Đa dạng hóa thêm nhiều sản phẩm dịch vụ về ngoại tệ cho các tổ chức, cá nhân là người nước ngoài đang cư trú tại địa bàn. Đáp ứng thêm nhu cầu của khách hàng trong việc sử dụng, thanh toán tiền hàng hóa, XNK, thương mại quốc tế…

 Điều hòa việc mua bán ngoại tệ giữa Trung tâm và Chi nhánh, quản lý chặt việc sử dụng ngoại tệ bằng tiền mặt, hiện đại hoá hơn nữa hệ thống KDNT, tăng cường các nghiệp vụ quản lý, cảnh báo rủi ro đặc biệt dự đoán chính xác về rủi ro tỷ giá biến động trên thị trường.

 Mở rộng hoạt động KDNT tại các phòng giao dịch trong các khu công nghiệp, mở rộng giao dịch với các doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn.

 Tận dụng tối đa các cơ hội tăng lợi nhuận cho ngân hàng thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh chênh lệch lãi suất, tỷ giá dựa trên cơ sở quản lý tốt các rủi ro thường trực xảy ra bất cứ lúc nào.

 Theo sự chỉ đạo và các chính sách hoạch định từ trên Hội sở, Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên tiếp tục bồi dưỡng trình độ nghiệp vụ cho các cán bộ thực hiện công tác KDNT, nghiên cứu thị trường tạo điều kiện sử dụng nguồn vốn ngoại tệ một cách an toàn.

4.1.2. Mục tiêu quản lý rủi ro tỷ giá của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

Mục tiêu của Agribank CN tỉnh Thái Nguyên trước hết là tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ cao, có tác phong làm việc khoa học, làm chủ công nghệ để xây dựng Agribank CN tỉnh Thái Nguyên thành một ngân hàng hiện đại, phát triển an toàn, bền vững, có khả năng cạnh tranh cao, giữ vững và từng bước mở rộng thị phần, chủ động cân đối nguồn vốn, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo ra một nền tài chính đủ mạnh đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Đảm bảo việc làm, ổn định cuộc sống và tăng thu nhập cho công nhân viên chức lao động. Làm tốt công tác từ thiện, xã hội và nhân đạo.

- Nguồn vốn ngoại tệ tăng tối thiểu 20%/năm, trong đó nguồn vốn trung dài hạn chiếm tỷ trọng 25% trở lên.

- Dư nợ tín dụng tăng 15%/năm trở lên, trong đó dư nợ trung và dài hạn chiếm tỷ trọng 35% tổng dư nợ.

- Lợi nhuận từ kinh doanh ngoại hối tăng từ 20% trở lên.

- Đa dạng hoá các sản phẩm phái sinh

Để thực hiện thành công mục tiêu chiến lược trên Agribank CN tỉnh Thái Nguyên đã xác định các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sự thành công, đó là:

- Quy mô trên thị trường

- Cơ sở máy móc, trang thiết bị, hiện đại hóa công nghệ thông tin

- Trình độ của cán bộ, công nhân viên trong ngân hàng

- Khách hàng mục tiêu

Việc xác định các yếu tố trên sẽ giúp cho Agribank CN tỉnh Thái Nguyên mở rộng hoạt động của mình, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh ngoại hối để đáp ứng một cách tốt nhất các nhu cầu của khách hàng.

4.2. Giải pháp hoàn thiện quản lý rủi ro tỷ giá của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Tỉnh Thái Nguyên

4.2.1. Giải pháp tổng thể

4.2.1.1. Hoàn thiện hệ thống các phòng ban liên quan đến quản lý rủi ro

Để quản lý rủi ro trong hoạt động KDNT trong ngân hàng theo cơ cấu tổ chức của một số nước phát triển trên thế giới thì ngoài bộ phận trực tiếp giao dịch với khách hàng (front office) và bộ phận hậu phòng (back office), cần phải có bộ phận để kiểm tra giám sát và quản lý rủi ro như: phòng kiểm soát nội bộ, phòng phân tích, quản lý rủi ro và giám định thị trường….

Hiện nay, tại Agribank Chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã có phòng kiểm soát nội bộ nhưng cần phải có thêm phòng phân tích, quản lý rủi ro và giám định thị trường. Thị trường ngoại hối đang sôi động và biến đổi không ngừng trong những năm gần đây. Tỷ giá biến động khôn lường vì vậy để hạn chế rủi ro nói chung và rủi ro tỷ giá nói riêng thì đòi hỏi phải có phòng phân tích thị trường. Trên cơ sở đó đưa ra các chiến lược và dự đoán sự biến động tỷ giá một cách kịp thời và hiệu quả. Nhiệm vụ của phòng phân tích là:

Quản lý trạng thái ngoại tệ của ngân hàng, nghiên cứu thị trường để đưa ra những dự báo chính xác về biến động tỷ giá, giúp các bộ phận KDNT có những quyết định đúng đắn, hạn chế rủi ro, tổn thất cho ngân hàng

Nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, loại hình kinh doanh... đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh của ngân hàng và tạo ra các công cụ hạn chế rủi ro tỷ giá.

Theo dõi, giám sát hoạt động KDNT đối với từng cán bộ kinh doanh, kiểm tra các hạn mức giao dịch cho phép.