Nợ xấu của hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Hồng Vinh Nợ Xấu Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam Luận Án Tiến Sỹ Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh – Năm 2017 Bộ Giáo ...

DANH MỤC HÌNH ∆ Hình 1.1. Sơ đồ nghiên cứu 8 Hình 2.1. Minh họa lý thuyết gia tốc tài chính 27 Hình 2.2. Dịch chuyển đường cung 32 Hình 2.3. Dịch chuyển đường cầu 33 Hình 2.4. Dịch chuyển năng suất 34 Hình 2.5. Mô hình chu kỳ tín dụng 44 ...

Nhiệm vay nợ quốc tế Moody’s, trong báo cáo Triển vọng hệ thống Ngân hàng Việt Nam vào tháng 02/2014, Fang và Long (2014) đã ước tính tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam là 15% trên tổng tài sản. Số liệu tính toán căn cứ ...

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Theo nội dung trình bày ở Mục 1.2, các nghiên cứu trước đây chưa thực hiện việc đánh giá các yếu tố tác động đến nợ xấu một cách đầy đủ và thực hiện phân tích tác động của nợ xấu ...

Đến ba yếu tố: (i) Nợ gốc và lãi quá hạn trên 90 ngày (IMF, 2004); (ii) Sự suy giảm trong khả năng trả nợ của người đi vay và (iii) Các khoản nợ được phân loại vào ba nhóm có chất lượng tín dụng dưới chuẩn, nghi ngờ và có khả ...

Giảm. Điều này ảnh hưởng đến khả năng huy động vốn của ngân hàng từ các ngân hàng khác, dẫn đến hoạt động cho vay giảm. Hình 2.1 cho thấy ảnh hưởng của việc tăng lãi suất đến các NHTM cũng như khả năng trả nợ của doanh ...

Đối với trường hợp năng suất lao động tăng lên ở Hình 2.3, với giả định nhu cầu vay vốn bắt nguồn từ các điều kiện thuận lợi từ năng suất lao động cao, các NHTM hoàn toàn có thể đưa ra các tiêu chuẩn tín dụng một cách linh ...

Nhuận sẽ suy giảm do mức độ cao của nợ xấu đòi hỏi ngân hàng phải tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, điều này sẽ làm giảm doanh thu của các ngân hàng (Athanasoglou, 2008). 2.1.4.2. Tác động của nợ xấu đến an toàn vốn của ...

Bảng 2.3 Lược khảo nghiên cứu về tác động của nhóm các yếu tố đặc thù đến nợ xấu ngân hàng Yếu tố Cùng chiều với nợ xấu Ngược chiều với nợ xấu Tăng trưởng tín dụng Clair (1992), Keeton (1999), Louzis (2012), Demirguc-Kunt và ...

2.2.2.2. Bằng chứng thực nghiệm tác động của nợ xấu đến an toàn vốn Các nghiên cứu về tác động của nợ xấu đến an toàn vốn của NHTM được thể hiện trong Bảng 2.7. Các nghiên cứu cho thấy kết quả không thống nhất về ảnh ...

Thuận lợi để giảm lợi nhuận báo cáo và chuyển lợi nhuận sang các năm có tình hình kinh doanh khó khăn (Wahlen, 1994). Nợ xấu trong quá khứ kỳ vọng có ảnh hưởng cùng chiều với tỷ lệ nợ xấu ở hiện tại. Theo Jimenes và Saurina (2006), ...

Ro Mức độ cạnh tranh ngành Chỉ số tập trung của 4 NHTM lớn nhất xác định bằng giá trị thị phần của 4 NHTM lớn nhất trong hệ thống CR4 (-) Chỉ số HHI Chỉ số HHI cho tài sản của cấu trúc cạnh tranh HHI (-) Mức độ kiểm soát của ...

NHTM, mục tiêu này được thực hiện thông qua mô hình (3.1), (3.13), (3.14) và (3.15) luận án sử dụng phương pháp ước lượng dữ liệu bảng tổng quát hóa dựa trên moment GMM hệ thống được đề xuất bởi Arellano và Bond (1991) và Blundell và ...

90 Bảng 4.2. Quy mô hệ thống NHTM Việt Nam Đvt: ngàn tỷ đồng Chỉ tiêu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Tổng tài sản 753,15 1.005,65 1.521,72 1.809,42 2.468,69 3.459,9 4.131,9 4.242,21 5.755,80 6.514,9 7,319,317 Vốn điều lệ 28.928 42.063 78.142 ...

Hình 4.7. Tỷ lệ dư nợ trên vốn huy động của hệ thống NHTM Việt Nam 120% 110.94% 102.10% 92.94% 100% 86.21% 82.81% 86.13% 95.26% 87.96% 80% 60% 40% 20% 0% 80.11% 78.75% 62.11% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Dư nợ/Huy động Nguồn: Website của ...

Trong Bảng 4.3, tỷ lệ nợ xấu trung bình của 34 NHTM giai đoạn nghiên cứu là 2,172% so với tổng dư nợ. Bên cạnh đó, tỷ trọng cho vay so với tổng nguồn vốn huy động thường rất cao, trung bình trong giai đoạn này là 66,910%. Điều này cho ...

4.3.4. Kiểm định tính đồng liên kết giữa các biến Để ước lượng hệ số cân bằng của nợ xấu với các yếu tố vĩ mô cũng như các yếu tố đặc thù, luận án tiến hành kiểm tra tính dừng của dữ liệu. Kiểm định tính dừng của ...

Biến L.NPL tăng 1 đơn vị, làm cho biến NPL tăng 0,3312 đơn vị (mô hình 1); 0,3801 (mô hình 2); 0,3033 (mô hình 3) và 0,4147 (mô hình 4), tức là làm cho nợ xấu ở hiện tại tăng lên. Điều này cho thấy khi chất lượng tín dụng có xu hướng giảm ...

Trên 25% và 50% lại cùng chiều với nợ xấu. Như vậy, kết quả cho thấy dấu của các hệ số này ngược với kỳ vọng. Tuy nhiên, điều này cũng được tìm thấy ttrong nghiên cứu của Louzis và ctg (2012). Giống với các NHTM Hy Lạp, vốn hóa ...

HHI 0,1192 (0,4272) CR4 0,2210 (0,1612) Yếu tố vĩ mô GDP 0,0390 (0,4286) 0,0008 (0,4063) INF -0,0021 (0,3479) -0,0035 (0,2370) LnER -0,0150 (0,6077) -0,0173 (0,0481) CONS. -0,0221 (0,5611) -0,4953 (0,4350) Số quan sát 323 323 Số ngân hàng 34 34 Số công cụ 21 27 Pro>chi2 0,000 ...

Với rủi ro thanh khoản, thông tin cũng như các cơ sở dữ liệu về tài sản Có và tài sản Nợ của các NHTM lại càng có vai trò quan trọng hơn nữa bởi rủi ro thanh khoản phải được quản lý từng ngày hay tuần. Thông tin và các cơ sở dữ ...

Tóm lại, nợ xấu tăng tiếp tục đặt ra một gánh nặng cho nền kinh tế và có thể làm chậm quá trình phục hồi bền vững của nền kinh tế, đặc biệt nợ xấu làm giảm hiệu quả hoạt động, suy yếu cấu trúc vốn và giới hạn việc cho ...

Berger, A.N. and Bouwman, C.H.S. (2013). How does capital affect bank performance during financial crises?. Journal of Financial Economics, 109, 146–176. Bernanke, B. and Blinder, A. (1988). Credit, Money, and Aggregate Demand. American Economic Review. Vol.78, No.1, 435-439. Bernanke, B. S. and ...

DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1. Các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu STT Ký hiệu Tên đầy đủ Giai đoạn Ghi chú 1 ABB NHTMCP An Bình 2005-2015 2 ACB NHTMCP Á Châu 2005-2015 3 AGR NHTM Nông nghiệp Phát triển Nông Thôn 2005-2015 4 BAN NHTMCP Bản Việt 2005-2015 5 ...

2. Phương pháp phân tích hiệu quả chi phí tiếp cận phi tham số Phương pháp bao dữ liệu DEA là một kỹ thuật lập trình tuyến tính để kiểm tra một đơn vị (DMU hoặc ngân hàng trong nghiên cứu này) hoạt động như thế nào so sánh với các ...

Bảng 4. Hiệu quả chi phí của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ABB 0.831 1.000 0.581 0.482 0.687 0.428 0.377 0.244 0.364 0.362 0.538 ACB 0.724 1.000 0.614 1.000 1.000 1.000 1.000 0.637 0.596 0.449 0.686 BIDV 1.000 1.000 1.000 ...

Phụ lục 7. Tổng tài sản của các ngân hàng trong mẫu nghiên cứu (ĐVT: %) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 ABB 679.71 3113.90 17174.12 13494.13 26518.08 38015.69 41541.96 46013.69 57627.71 67464.85 64382.32 ACB 24272.86 44645.04 85391.68 105306.13 167881.05 ...

KLB 45827 2763 5687 7990 276440 19.08 1.69 0.08 PVB 25711 217 2133 2452 122442 25.09 2.61 0.09 MDB 26700 3115 5800 6129 103839 38.67 1.43 0.13 AGR 17113708 1816327 2300000 2553176 119732347 78.15 1.61 0.08 SCB 282157 21864 26791 58269 1616523 74.12 1.35 0.11 Năm 2006 y1 y2 x1 x2 x3 w1 w2 w3 ABB ...

VIB 8710770 693760 410000 195384 39061259 102.50 12.31 0.15 VCB 31746997 5148498 3353516 2304003 284414568 245.91 2.46 0.07 VPB 10340939 884625 105890 251800 59514141 80.47 12.76 0.12 OCB 3042006 81468 170000 229393 15271370 90.62 4.52 0.12 SEA 8441103 66516 320000 253263 31446801 136.00 4.64 0.23 ...

Thứ hai, luận án lần đầu tiên nghiên cứu sâu về tác động của nợ xấu đến hoạt động ngân hàng trên mẫu các NHTM Việt Nam và chỉ ra được liệu nợ xấu có ảnh hưởng quan trọng như thế nào đến kết quả kinh doanh, hiệu quả chi ...

3.2.2. Phương pháp ước lượng dữ liệu bảng tổng quát hóa dựa trên moment Để tiến hành kiểm định bằng GMM, biến được công cụ và biến công cụ được phân biệt. Nếu các biến được dự đoán là nội sinh (tương đương với ngoại ...

CONS -0,6528 (0,2772) -0,6840 (0,3112) Số quan sát 323 323 Số ngân hàng 34 34 Số công cụ 25 27 Pro>chi2 0,000 0,000 Hansen test 0,399 0,527 AR(1) 0,008 0,036 AR(2) 0,471 0,510 , , * có ý nghĩa thống kê lần lượt ở mức 1%, 5% và 10%. Trong dấu ngoặc thể hiện sai ...

CHAPTER 1 INTRODUCTION 1.1. Non performing loans of Vietnamese commercial banks In the period from 2005 to 2015, the rising of NPL does not only increase the vulnerability of the banking sectors but also is a limiting factors to lending activities of commercial banks. The ratio of NPLs in Vietnam ...

3.2.2. Dynamic panel Generalized Method of Moments This study applies the two-step dynamic panel data approach suggested by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (2000) and also uses dynamic panel GMM technique to address potential endogeneity, heteroskedasticity, and autocorrelation ...

Pro>chi2 0,000 0,000 Hansen test 0,399 0,527 AR(1) 0,008 0,036 AR(2) 0,471 0,510 Source: own estimations , , * * and denote significance at the 10 %, 5 %and 1% levels, respectively5% và 10%. Standard errors in parentheses 4.4.3. Estimation results for impact of non-performing loans on bank loan ...