So Sánh Dư Nợ Cho Vay Trên Tiền Gửi Của Việt Nam So Với Một Số

rộng tín dụng. 7Đến cuối 12/2012, số dư NHNN cho vay NHTM qua các kênh tái cấp vốn và thị trường mở chưa đến hạn là 221.112 tỷ đồng tương đương 7,33% tổng dư nợ tín dụng bằng VNĐ của cả hệ thống; Số dư vốn huy động của các NHTM Việt Nam từ thị trường liên ngân hàng là 762.527 tỷ đồng, tương đương 18,92% so với dư nợ tín dụng của nền kinh tế. Quy mô thị trường liên ngân hàng đến cuối tháng 12/2012 là

1.331.066 tỷ đồng tương đương 38,3% tổng dư nợ của toàn hệ thống cho thấy: Một khối lượng vốn không nhỏ chảy lòng vòng trên thị trường liên ngân hàng tạo ra sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các NHTM; Rủi ro hệ thống rất lớn khi có thị trường biến động đột ngột; Thị trường hình thành một nhóm ngân hàng chuyên đầu tư, cho vay NHTM khác để kiếm lời và một bộ phận NHTM phụ thuộc vào nguồn vốn của thị trường liên ngân hàng.

(2) Cho vay quá mức dẫn đến hệ số sử dụng vốn của các NHTM Việt Nam rất cao và vượt mức an toàn: Đến cuối tháng 12/2012, tỉ lệ tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế so với huy động vốn từ nên kinh tế là 100,4%; Nếu tính cả các khoản đầu tư khác (đầu tư, góp vốn, mua trái phiếu doanh nghiệp, các khoản phải thu khác) thì tổng đầu tư của toàn hệ thống cho nền kinh tế là 3.813.591 tỷ đồng bằng 113% huy động vốn từ nền kinh tế. Việc cho vay quá mức dẫn đến dự trữ thanh khoản thấp, NHTM phải vay NHNN hoặc vay nước ngoài để tài trợ tăng trưởng tín dụng. Tỉ lệ này là 110,6% đối với VNĐ và 124,2% đối với ngoại tệ (phần chênh lệch tín dụng – huy động bằng ngoại tệ được tài trợ bằng nguồn ngoại tệ huy động từ nước ngoài).

7 Báo cáo của NHNN đến năm 2012

Bảng 2.36: So sánh dư nợ cho vay trên tiền gửi của Việt Nam so với một số

Quốc gia trên thế giới

Quốc gia

Dư nợ_tiền gửi (%)
Trung Quốc	11,8
Ấn Độ	13.6
Indonesia	17.6
Malaysia	16.4
Pakistan	13.6
Philippines	16.7
Thái Lan	15.5
Achentina	16.5
Braxin	18.2
Chile	13.6
Peru	13.2
Venezuela	12.6
Armenia	20.4
Nga	17.2
Ucraina	19.2
Việt Nam	104

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 188 trang tài liệu này.

Nguồn: Báo cáo của ngân hàng thế giới đến năm 2012[21]

(3) Cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn không ổn định; Mất cân đối nghiêm trọng về kỳ hạn giữa nguồn vốn và sử dụng vốn. Trong tổng vốn huy động từ nền kinh tế đến cuối tháng 12/2012, nguồn vốn không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 6 tháng chiếm đến 77,77% tổng vốn huy động từ nguồn thanh toán (trong đó: 79,44% đối với VNĐ và 71,52% đối với ngoại tệ) làm cho nguồn vốn thiếu tính ổn định: Trong khi đó dư nợ tín dụng trung, dài hạn lại chiếm tỉ trọng 42,4% tổng dư nợ tín dụng (trong đó: 41,48% đối với VNĐ và 45,47% đối với ngoại tệ)8 dẫn đến thanh khoản của các NHTM yếu

(4) Các chỉ số an toàn chi trả ở mức thấp: Chênh lệch về kỳ hạn giữa tài sản nợ và tài sản có lớn và nguy cơ mất khả năng chi trả trong ngắn hạn của các NHTM của Việt Nam ở mức cao. Khả năng chi trả của các NHTM Việt Nam phổ biến thấp hơn đáng kể so với các NHTM nước ngoài.

(5) Tài sản có tính thanh khoản cao để sẵn sàng đáp ứng các nghĩa vụ nợ đến hạn thấp làm hạn chế khả năng ứng phó các đợt rút tiền hàng loạt. Tổng tài sản có

8 Tổng hợp từ thuyết minh BCTC của các NHTM đến năm 2012

VNĐ có tính thanh khoản cao đến ngày 12/2012 là 604.234 tỷ đồng, chỉ tương đương số dư tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ của toàn hệ thống.

+ Hệ số an toàn vốn của các NHTM thấp: Đến tháng 12/2012, hệ số an toàn vốn bình quân toàn hệ thống là 11,37%. Hệ số an toàn vốn của các NHTM Việt Nam chưa tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực quốc tế (Basel II) và thấp hơn so với nhiều nước đang phát triển khác, trong khi nhiều hệ thống ngân hàng trên thế giới có tỉ lệ an toàn vốn quốc tế (Basel II) cao hơn chuẩn mực hiện nay đang áp dụng tại Việt Nam.

Bảng 2.37: So sánh tỷ lệ CAR của

hệ thống NHTM Việt Nam với NHLD-NHNNg từ 2003- 2012

Năm

CAR (%)
NHNNg	NHLD	NHTMVN
2003	17.83		09.83
2004	17.46		09.78
2005	17.97	20.47	10.48
2006	17.33	24.10	10.61
2007	17.08	21.95	12.27
2008	15.89	20.95	13.57
2009	21.85	38.48	11.66
2010	24.68	35.44	11.16
2011	40.57	35.63	10.67
2012	35.96	35.59	11.37

Nguồn: Tác giả tính toán từ BCTC của các NHTM Việt Nam_NHLD-NHNNg[22,23]

Biểu đồ 2.19: So sánh chỉ số CAR của hệ thống

NHTM Việt Nam với các NHNNg, NHLD giai đoạn từ 2003- 2012

Nguồn: Tác giả tính toán từ BCTC của các NHTM Việt Nam_NHLD-NHNNg[22,23]

Qua số liệu bảng 2.37 và biểu đồ 2.19 cho thấy tỷ lệ an toàn vốn của các NHLD, NHNNg vượt trội so với hệ thống NHTMVN, chỉ số này càng lớn cho thấy sự an toàn trong kinh doanh ngân hàng càng cao, một lần nữa cho thấy sự thiếu bền vững, thiếu an toàn trong kinh doanh ngân hàng của các NHTMVN so với NHLD, NHNNg. Để đảm bảo an toàn cho toàn hệ thống NHTM Việt Nam thì hệ thống cần tăng hệ số CAR.

- Số lượng các NHTM nhiều nhưng một bộ phận không nhỏ NHTM tiềm ẩn nhiều rủi ro, tài chính kém lành mạnh, khả năng cạnh tranh thấp và dễ bị tổn thương khi môi trường kinh doanh có sự thay đổi. Tính đến cuối tháng 12/2012, 22 NHTM có vốn điều lệ dưới 5.000 tỷ đồng; 10 NHTM có tài sản dưới 30.000 tỷ đồng.

- Số lượng NHTM Việt Nam nhiều nhưng không mạnh, nhiều NHTM hoạt động không chuyên nghiệp, chứa đựng rất nhiều rủi ro, yếu kém. Việc triển khai đồng bộ, nghiêm túc, nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng đã làm lộ rõ những yếu kém cố hữu và những NHTM hoạt động kém lành mạnh. Khó khăn về thanh khoản chỉ là biểu hiện bên ngoài của những yếu kém nghiêm trọng bên trong về năng lực, hiệu quả quản trị, tài chính và kinh doanh của các NHTM đó. Các NHTM yếu kém này là một trong những nguyên nhân quan trọng làm cho thị

trường tiền tệ rối loạn (lãi suất bị đẩy cao, cạnh tranh không lành mạnh, vi phạm pháp luật, phá vỡ kỷ cương, kỷ luật thị trường).

Kết luận chương 2

Từ những nội dụng trình bày và phân tích ở chương 2 với mục đích đánh giá thực trạng về năng lực tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam có đạt theo khung an toàn Camel? Và các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam, có thể rút ra một số kết luận như sau:

(1) Giới thiệu về lịch sử hình thành ngành Ngân hàng Việt Nam sau bao nhiêu năm đổi mới và phát triển.

(2) Phân tích thực trạng về năng lực tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam, làm cơ sở phân tích chuyên sâu theo khung an toàn Camel. Kết quả đánh giá cho thấy năng lực tài chính của hệ thống NHTM Việt Nam là chưa đạt theo khung an toàn Camel, còn tồn tại nhiều điểm yếu như quy mô vốn chủ sở hữu thấp, tỷ lệ nợ xấu tăng vượt trội so với những năm trước và rất lớn so với các NHLD-NHNNg, hiệu quả kinh doanh thấp hơn so với một số Ngân hàng của các Quốc gia khác trên Thế giới, chỉ chú trọng sản phẩm truyền thống, do đó cần phải nâng cao năng lực tài chính cho hệ thống NHTM Việt Nam từ góc độ từng ngân hàng, NHNN và Chính phủ.

(3) Khái quát 14 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính, lập luận và đặt ra các giả thuyết, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu.

(4) Kết quả hồi quy Probit cho thấy có 13 nhân tố ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam. Thông qua việc nhận diện các nhân tố đề cập ở trên có ảnh hưởng đến năng lực tài chính là cơ sở khoa học để đưa ra các giải pháp thuyết phục ở chương 3 tiếp theo.

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CHO HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

3.1. MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG GIẢI PHÁP

Sau khi nghiên cứu các khía cạnh có liên quan trực tiếp, gián tiếp đến năng lực tài chính của các Ngân hàng thương mại Việt Nam bằng phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Mục đích của chương 3 là dựa trên các căn cứ khoa học đã chỉ ra để xây dựng một hệ thống giải pháp đồng bộ nhằm tăng năng lực tài chính cho các Ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn sắp tới. Đồng thời nhận diện các nhân tố thực sự ảnh hưởng đến năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam và dự báo năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam sẽ tăng khi tác động vào các nhân tố ảnh hưởng, từ đó các ngân hàng cần phải có những giải pháp hữu hiệu đẩy mạnh khả năng tài chính nhằm khắc phục nguy cơ thất bại để đi đến phát triển bền vững. Cụ thể:

- Tăng quy mô vốn chủ sở hữu bằng cách tăng vốn điều lệ và kết hợp sáp nhập các ngân hàng có cùng điều kiện và quy mô, chuyển nợ thành vốn góp.

- Xử lý nợ xấu như thế nào cho có hiệu quả, đây là yếu tố tác động ngược chiều với năng lực tài chính của các NHTM Việt Nam, do vậy phải tập trung giải quyết dứt điểm nợ xấu bằng mọi biện pháp có thể.

- Tăng tính thanh khoản trong quá trình hoạt động bằng sự kết hợp đồng bộ các giải pháp.

- Rà soát quy trình cho vay cũng như nhân sự liên quan đến vận dụng quy trình này để tiếp tục cho vay những khách hàng uy tín làm ăn hiệu quả và hạn chế tăng trưởng tín dụng đối với khách hàng làm ăn không hiệu quả.

- Sử dụng tài sản, đòn bẩy tài chính hiệu quả

- Kiến nghị với Chính phủ, NHNN cần có cơ chế quản lý, giám sát các ngân hàng hiệu quả hơn.

3.2. QUAN ĐIỂM ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.2.1. Về định hướng chiến lược phát triển của Ngành

3.2.1.1. Đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam

- Tuân thủ các quy định của Hiệp định thương mại Việt Mỹ, các thỏa thuận song phương khác với Nhật Bản, EU, các quy định của WTO và cam kết quốc tế về mở cửa thị trường dịch vụ tài chính - ngân hàng. Tiếp tục chủ động nới lỏng các hạn chế về tiếp cận thị trường và hoạt động ngân hàng của các tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam theo lộ trình đã cam kết. Vừa tạo cơ hội cho các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động hợp pháp theo cam kết quốc tế vừa có phương thức, cơ chế quản lý mềm dẻo, đúng pháp luật và phù hợp với thông lệ quốc tế để hạn chế sự thao túng, cạnh tranh không lành mạnh hoặc thôn tính bất lợi của các tổ chức tín dụng nước ngoài đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam.

3.2.1.2. Đối với các tổ chức tín dụng trong nước

Phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế; Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam.

3.2.2. Về mục tiêu của ngành

Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng nhằm khắc phục những khó khăn, yếu kém và chủ động đối phó với những thách thức để tổ chức tín dụng không ngừng phát triển một cách an toàn, hiệu quả vững chắc và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội trong giai đoạn mới.

Củng cố, phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng đa dạng về sở hữu, quy mô và loại hình phù hợp với đặc điểm và trình độ phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Khuyến khích việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại các tổ chức tín dụng theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, và các quyền, nghĩa vụ kinh tế của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thực hiện cơ cấu lại toàn diện về tài chính, hoạt động, quản trị của các tổ chức tín dụng theo hình thức, biện pháp và lộ trình thích hợp.

Không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

3.3. CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP

3.3.1. Dựa vào định hướng và chiến lược phát triển ngành Ngân hàng giai đoạn 2011-2020

Căn cứ trên quyết định 254/QĐ-TTg ngày 1/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2-15. Cho thấy chiến lược của Ngành :

- Phát triển hệ thống tổ chức tín dụng đa năng theo hướng hiện đại, hoạt động an toàn, hiệu quả vững chắc với cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình có khả năng cạnh tranh lớn hơn dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế về hoạt động ngân hàng nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng của nền kinh tế;

- Lành mạnh hóa tình trạng tài chính và củng cố năng lực hoạt động của các tổ chức tín dụng, nâng cao trật tự kỹ cương và nguyên tắc thị trường trong hoạt động ngân hàng nhằm đạt mục tiêu đến năm 2015 có 2 ngân hàng có quy mô và trình độ tương đương với các ngân hàng khu vực.

3.3.2. Dựa vào các bài học kinh nghiệm rút ra ở chương 1

Trong nghiên cứu chương 1, mục 1.6.1, có thể rút ra một số lưu ý mấu chốt trong nghiên cứu NLTC của NHTM, đó là:

- Bài học về tự do hoá thị trường tài chính

Các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản đã thực hiện tự do hoá thị trường tài chính nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển các luồng vốn từ nước này sang nước khác bằng việc thả nổi các giao dịch ngoại hối; thả nổi lãi suất, lãi suất được xác định trên cơ sở cung cầu trên thị trường, Nhà nước chỉ tham gia với vai trò điều tiết vĩ mô mà không can thiệp trực tiếp.

- Bài học về nâng cao năng lực tài chính

Các NHTM ở Trung Quốc đặt mục tiêu trong chiến lược củng cố sức cạnh tranh của mình như: Xây dựng cơ chế NH tự chủ về mặt tài chính; Cải thiện cơ sở hạ tầng thông tin để trở thành một ngân hàng toàn cầu có khả năng quản lý vốn tầm cỡ quốc tế.