Sự Tăng Trưởng Của Dư Nợ Cho Vay Và Nguồn Vốn Huy Động Của Sacombank

Techcombank có tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động tăng trưởng theo thời gian. Tuy nhiên, trong hai năm 2013, 2014 tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động của Techcombank chỉ đạt gần 50%, đến năm 2015, tỷ lệ này tăng đột biến. Một trong những nguyên nhân có sự thay đổi đột ngột trên vì:

Năm 2013 và 2014 là những năm Techcombank trong giai đoạn tái cơ cấu NH, Techcombank chủ động thực hiện hàng loại các biện pháp để tăng cường QLRR. NH duy trì chính sách cho vay thận trọng và tập trung nâng cao chất lượng TD theo các tiêu chuẩn quốc tế, vì vậy tuy dư nợ cho vay tăng từ 68.261 tỷ đồng trong năm 2012 lên 70.275 tỷ đồng trong năm 2013 và lên 80.307 tỷ đồng trong năm 2014 nhưng cơ cấu dư nợ cho vay theo hầu hết các đối tượng đều giảm so với năm trước, trong đó cho vay KH cá nhân giảm mạnh nhất. Ngược với sự tăng trưởng chậm của dư nợ cho vay, nguồn vốn huy động của Techcombank tăng trưởng nhanh hơn, thu hút được lượng tiền gửi lớn của KH vì NH tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ cùng với đầu tư phát triển hệ thống mạng lưới chi nhánh. Do vậy, 2012 – 2014 là giai đoạn Techcombank chủ động đi chậm lại, đưa lợi nhuận vào dự phòng rủi ro, không phát triển thêm nhiều KH mới, đặc biệt chú trọng kiểm soát lại hoạt động kinh doanh, cấu trúc lại quy trình để quản trị tốt hơn. Sự trở lại của Techcombank năm 2015 là dựa trên nền tảng xây dựng từ 2012 - 2014. So với các năm trước, Techcombank đã có sự thay đổi lớn vào năm 2015, với tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn tăng vượt trội.

Sacombank:

đến năm 2017:

Sacombank có tỷ lệ dư nợ cho vay trên nguồn vốn huy động giảm dần trong giai đoạn từ năm 2013

400000.0

200000.0

2013 2014 2015 2016 2017

Dư nợ cho vay Nguồn vốn huy động

Hình 4.20. Sự tăng trưởng của dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động của Sacombank

Hình 4.20 cho thấy, tuy dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động của Sacombank đều tăng trưởng qua các năm, tuy nhiên vì tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng của dư nợ cho vay nên tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động giảm dần qua các năm.

 Maritime Bank:

100000.0

50000.0

2013 2014 2015 2016 2017

Tổng nguồn vốn huy động Tổng dư nợ cho vay

Hình 4.21. Sự tăng trưởng của dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động của Maritime Bank

Hình 4.21 cho thấy, Maritime Bank có tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng nguồn vốn huy động tăng giảm không đồng đều qua các năm do sự tăng trưởng không đồng đều của dư nợ cho vay và nguồn vốn huy động và tỷ lệ này rất thấp vì Maritime Bank có nguồn vốn huy động cao hơn hẳn so với dư nợ cho vay

Bảng 4.15. Tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động của Maritime Bank

2013	2014	2015	2016	2017
Tổng nguồn vốn huy động (tỷ đồng)	93.470	92.636	88.641	76.779	95.804
Tổng dư nợ cho vay (tỷ đồng)	27.409	23.510	28.091	35.118	36.212
Tỷ lệ dư nợ cho vay trên nguồn vốn huy động	29%	25%	32%	46%	38%

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 215 trang tài liệu này.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của Maritime Bank

Cơ cấu nguồn vốn huy động của Maritme bank:

Bảng 4.16. Cơ cấu nguồn vốn huy động của Maritime Bank

Đvt: Tỷ đồng

2013	2014	2015	2016	2017
Các khoản nợ Chính phủ và NHNN	644	42	5.027	4.386	2.020
Tiền gửi và vay các tổ chức tín dụng khác	24.398	25.496	17.399	10.536	29.534
	65.492	63.219	62.616	57.587	56.849
Vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay TCTD chịu rủi ro	141	137	137	-	-
	2.795	3.655	3.297	4.218	7.349
Công cụ tài chính phái sinh và các khoản	-	87	164	52	53

nợ tài chính khác


Tổng nguồn vốn huy động	93.470	92.636	88.641	76.779	95.804

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của Maritime Bank

Cơ cấu dư nợ cho vay của Maritime Bank

Bảng 4.17. Cơ cấu dư nợ cho vay của Maritime Bank

Đvt: Tỷ đồng

2013	2014	2015	2016	2017
Nợ đủ tiêu chuẩn	23.521	20.622	25.413	32.832	34.418
Nợ cần chú ý	3.146	1.675	1.720	1.456	988
Nợ dưới tiêu chuẩn	230	181	92	81	131
Nợ nghi ngờ	125	72	183	73	35
Nợ có khả năng mất vốn	387	960	683	676	640
Tổng dư nợ cho vay	27.409	23.509	28.091	35.119	36.212

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo thường niên của Maritime Bank

Bảng 4.16 và 4.17 cho thấy, Maritime Bank có nguồn vốn huy động dồi dào từ các nguồn như Chính Phủ và NHNN, các TCTD khác, phát hành giấy tờ có giá. Tuy nhiên, tổng dư nợ cho vay chỉ tương ứng với khoản tiền gửi và vay từ TCTD khác mà Maritime huy động được. Kết quả này lý giải vì sao Maritime Bank có tỷ lệ cho vay trên nguồn vốn huy động thấp. Bên cạnh đó, trong 5 năm liên tiếp từ năm 2013 đến 2017, Maritime Bank đã tiến hành bán nợ xấu cho VAMC với giá trị lần lượt là 506, 3.953, 9.983, 8.874 và 9.319 tỷ đồng nên đây cũng là một trong những lý do làm giảm dư nợ cho vay của Maritime Bank.

4.4. SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ CẤU THÀNH KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

4.4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu

Với 380 số phiếu khảo sát được phát ra, tổng số phiếu thu về là 327 phiếu. Sau khi phân loại và loại bỏ các phiếu trả lời không phù hợp, số phiếu đạt yêu cầu và đưa vào phân tích là 279 phiếu, với 87 phiếu trả lời thu thập được từ các CBTD tại các chi nhánh NHTMCPNN, chiếm tỷ trọng 31,1% và 192 phiếu trả lời thu thập được từ các CBTD tại chi nhánh NHTMCPTN, chiếm tỷ trọng 68,9%.

Trong số 279 CBTD được khảo sát có 152 CBTD là nam, chiếm tỷ trọng 54,5% và 127 CBTD là nữ, chiếm tỷ trọng 45,5%.

Về số năm kinh nghiệm có 182 CBTD được khảo sát có kinh nghiệm từ 01 đến 05 năm, chiếm tỷ trọng 65,2%, kết quả cho thấy hầu hết CBTD tại các chi nhánh NHTMCP là các cán bộ trẻ và 97 CBTD có kinh nghiệm trên 05 năm, chiếm tỷ trọng 34,8%.

Về trình độ học vấn có 233 CBTD được khảo sát có trình độ đại học, chiếm tỷ trọng 83,5% và 46 CBTD được khảo sát có trình độ trên đại học, chiếm tỷ trọng 16,5%. Không có CBTD nào được khảo sát có trình độ dưới đại học. Trong 279 CBTD được khảo sát có 28 CBTD được khảo sát giữ chức vụ quản lý, chiếm tỷ trọng 10,04% và 251 CBTD được khảo sát là nhân viên, chiếm tỷ trọng 89,96%.

Bảng 4.18. Mô tả mẫu nghiên cứu

Tên

Số lượng	Tỷ lệ
Ngân hàng
- NHTMCPNN	87	31,1%
- NHTMCPTN	192	68,9%
Kinh nghiệm làm việc
- Từ 1-5 năm	182	65,2%
- Trên 5 năm	97	34,8%
Giới tính
- Nam	152	54,5%
- Nữ	127	45,5%
Trình độ học vấn
- Dưới đại học
- Đại học	233	83,5
- Trên đại học	46	16,5
Chức vụ
- Quản lý	28	10,04%
- Nhân viên	251	89,96%

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra của tác giả

4.4.2. Kết quả nghiên cứu

4.4.2.1. Độ tin cậy Cronbach Alpha

4.4.2.1.1. Nhân tố Môi trường kiểm soát

Nhân tố MTKS được đo lường thông qua 9 biến quan sát (MTKS1 đến MTKS9). Với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,720 là đạt mức tin cậy cần thiết. Tuy nhiên, xem xét tương quan biến – tổng cho thấy, biến quan sát MTKS9, MTKS7, MTKS6 nhỏ hơn so với tiêu chuẩn 0,3 (phụ lục 4). Tuy nhiên, nếu loại bỏ biến quan sát MTKS7 thì hệ số tin cậy Cronbach Alpha sẽ tăng lên cao nhất là 0,743. Do đó, tác giả loại bỏ biến quan sát MTKS7. Sau khi loại bỏ biến quan sát MTKS7, nhận thấy tương quan biến – tổng của biến quan sát MTKS9 và MTKS6 vẫn nhỏ hơn 0,3. Nếu loại biến MTKS9 thì hệ số tin cậy Cronbach Alpha sẽ tăng lên cao nhất là 0,743 nên biến quan sát MTKS9 tiếp tục bị loại bỏ.

Kết quả sau khi loại bỏ biến quan sát MTKS9 và MTKS7, độ tin cậy của nhân tố chung đạt yêu cầu ở mức 0,809 và tương quan biến – tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3

Bảng 4.19. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Môi trường kiểm soát sau loại biến MTKS9, MTKS7

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,809

Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
MTKS1	0,553	0,784
MTKS2	0,608	0,774
MTKS3	0,598	0,777
MTKS4	0,661	0,765
MTKS5	0,633	0,768
MTKS6	0,308	0,836
MTKS8	0,572	0,780

4.4.2.1.2. Nhân tố Môi trường kiểm soát - Động lực làm việc

Nhân tố MTKSĐLLV được đo lường thông qua 11 biến quan sát (từ DL1 đến DL11), bằng chỉ số Cronbach Alpha, với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,879, đạt mức tin cậy cần thiết và tương quan biến - tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3.

Bảng 4.20. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Môi trường kiểm soát - Động lực làm việc

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,879

Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
DL1	0,545	0,871
DL2	0,626	0,866
DL3	0,587	0,868
DL4	0,517	0,874
DL5	0,459	0,876
DL6	0,727	0,859
DL7	0,588	0,869
DL8	0,619	0,866
DL9	0,445	0,877
DL10	0,663	0,864
DL11	0,706	0,860

4.4.2.1.3. Nhân tố Đánh giá rủi ro tín dụng

Nhân tố ĐGRRTD được đo lường thông qua 6 biến quan sát (từ RR1 đến RR6) bằng chỉ số Cronbach Alpha, với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,718 là đạt mức tin cậy cần thiết. Xem xét tương quan biến – tổng cho thấy, biến quan sát RR3 nhỏ hơn so với tiêu chuẩn 0,3, do đó, tác giả loại bỏ biến quan sát RR3 (phụ lục 4).

Kết quả sau khi loại bỏ biến quan sát RR3, độ tin cậy của nhân tố chung đạt yêu cầu ở mức 0,797 và tương quan biến – tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3

Bảng 4.21. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Đánh giá rủi ro tín dụng sau khi loại biến RR3

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,797

Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
RR1	0,351	0,778
RR2	0,694	0,637
RR4	0,692	0,635
RR5	0,447	0,719
RR6	0,454	0,718

4.4.2.1.4. Nhân tố hoạt động kiểm soát tín dụng

Nhân tố HĐKSTD được đo lường thông qua 6 biến quan sát (từ HDKS1 đến HDKS8), với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,832 là đạt mức tin cậy cần thiết và tuy nhiên, xem xét tương quan biến – tổng của các biến quan sát cho thấy biến quan sát HDKS4 nhỏ hơn 0,3 nên biến HDKS4 bị loại (phụ lục 4)

Kết quả sau khi loại biến quan sát HDKS4, độ tin cậy của nhân tố chung đạt 0,841, đạt yêu cầu và tương quan biến – tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3

Bảng 4.22. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Hoạt động kiểm soát tín dụng sau khi loại biến HDKS4

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,841

Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
HDKS1	0,578	0,828
HDKS2	0,628	0,814
HDKD3	0,561	0,825
HDKS5	0,725	0,797
HDKS6	0,634	0,814
HDKS7	0,578	0,822
HDKS8	0,522	0,832

4.4.2.1.5. Nhân tố Thông tin và truyền thông

Nhân tố TTTT được đo lường thông qua 7 biến quan sát (từ TTTT1 đến TTTT7), bằng chỉ số Cronbach Alpha, với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,767 là đạt mức tin cậy cần thiết. Xem xét tương quan biến – tổng cho thấy, tương quan biến – tổng của biến quan sát TTTT3 nhỏ hơn 0,3 nên tác giả loại bỏ biến quan sát TTTT3 (phụ lục 4)

Kết quả sau khi loại biến TTTT3, độ tin cậy chung của các nhân tố đạt 0,779 và tương quan biến – tổng của các nhân tố đều lớn hơn 0,3

Bảng 4.23. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Thông tin và truyền thông sau loại biến TTTT3

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,779

Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
TTTT1	0,724	0,708
TTTT2	0,567	0,742
TTTT4	0,563	0,740
TTTT5	0,521	0,748
TTTT6	0,528	0,747
TTTT7	0,427	0,800

4.4.2.1.6. Nhân tố Hoạt động giám sát tín dụng

Nhân tố HĐGSTD, được đo lường thông qua 4 biến quan sát (từ HDGS1 đến HDGS4) bằng chỉ số Cronbach Alpha, với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,784 là đạt

mức tin cậy cần thiết và tương quan biến – tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3

Bảng 4.24. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Hoạt động giám sát tín dụng

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,784
Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
HDGS1	0,641	0,722
HDGS2	0,522	0,766
HDGS3	0,676	0,684
HDGS4	0,564	0,749

4.4.2.1.7. Nhân tố Hiệu quả hoạt động tín dụng

Nhân tố HQHĐTD được đo lường thông qua 4 biến quan sát (từ HQ1 đến HQ4), bằng chỉ số Cronbach Alpha, với độ tin cậy của nhân tố đạt 0,754 đạt mức tin cậy cần thiết và tương quan biến - tổng của các biến quan sát đều lớn hơn 0,3.

Bảng 4.25. Đánh giá độ tin cậy nhân tố Hiệu quả hoạt động tín dụng

Chỉ số Cronbach Alpha của nhân tố: 0,821

Biến	Tương quan biến – tổng	Hệ số Cronbach Alpha nếu loại biến
HQ1	0,672	0,766
HQ2	0,616	0,788
HQ3	0,585	0,800
HQ4	0,721	0,739

4.4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá

Sau khi thực hiện đánh giá độ tin cậy của các nhân tố, tác giả thực hiện EFA đối với nhóm nhân tố tác động đến HQHĐTD. Bằng cách sử dụng phương pháp trích nhân tố chính (Principle component) và phép xoay Varimax, tác giả thực hiện EFA với tiêu chuẩn trọng số tải của biến quan sát 0,5 và tiêu chuẩn phân biệt trọng số tải là 0,3. Kết quả nghiên cứu được xác nhận sau bốn lần thực hiện phân tích, số nhóm nhân tố được phân tách là chín nhân tố được thể hiện qua Bảng 4.20.

Bảng 4.26. Kết quả phân tích EFA các biến độc lập

Thành phần

1	2	3	4	5	6	7	8	9
HDKS5	0,786
HDKS8	0,765