Phạm Vi, Thời Điểm, Đối Tượng Và Phương Pháp Khảo Sát

52. Tạp chí ngân hàng (2017), Số chuyên đề: Tiếp tục đổi mới Thanh tra Ngân hàng Việt Nam.

53. Tô Ngọc Hưng (2011), “Cần làm mới giám sát” nội dung của hội thảo “Tác động của thị trường chứng khoán lên thị trường tài chính Việt Nam: Những khuyến nghị chính sách”, Báo điện tử Người đồng hành, truy cập tại https://ndh.vn/co- phieu/can-lam-moi-giam-sat-1035391.html.

54. Thái Thị An Hoa (2008), Thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của Ngân hàng Nhà nước đối với các tổ chức tín dụng tại Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, Đại học Luật.

55. Thủ tướng Chính phủ (2006), Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020, ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2006.

56. Thủ tướng Chính phủ (2012), Quyết định số 254/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015, ban hành ngày 01 tháng 3 năm 2012.

57. Thủ tướng Chính phủ (2014), Quyết định số 35/2014/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ban hành ngày 12 tháng 6 năm 2014.

58. Thủ tướng Chính phủ (2017), Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020", ban hành ngày 19 tháng 7 năm 2017.

59. Thủ tướng Chính phủ (2018), Quyết định số 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ban hành ngày 08 tháng 8 năm 2018.

60. Trần Đăng Phi (2014), “Ứng dụng phương pháp Gauss-Seidel trong xây dựng mô hình giám sát an toàn hoạt động ngân hàng tại CQTTGSNH”, Đề tài nghiên cứu khoa học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

61. Trịnh Bá Tửu (1998), Đổi mới tổ chức và hoạt động thanh tra Ngân hàng Nhà nước đối với các định chế tài chính ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

62. Trương Ngọc Anh (1995), Thanh tra tại chỗ hoạt động của các định chế tài chính ở Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

63. World Bank/International Monetary Fund (2013), “Đánh giá tuân thủ chi tiết Nguyên tắc cốt lõi Basel cho giám sát ngân hàng hiệu quả của Việt Nam” (trong

khuôn khổ Chương trình Đánh giá khu vực tài chính - Financial Sector Assessment Program - FSAP).

Tài liệu Tiếng Anh

64. Abrams, R.K. and M.W. Taylor (2000), Issues in the Unification of Financial Sector Supervision, IMF Working, pp. 213.

65. Abrams, R.K. and M.W. Taylor (2001), Assessing the Case for Unified Sector Supervision, Paper presented at the 2001 Risk Management and Insurance International Conference.

66. A.Charnes, W.W.Cooper and E.Rhodes (1978), Measuring The Efficiency Of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, pp. 29-444.

67. Alev Ozkan (2014), Banking Regulations and Supervision Support Project (BRASS) Report.

68. Austrian Financial Market Authority and Oesterreichische National Bank (2004), New Quantitative Models of Banking Supervision.

69. Banca Espana (2002), “Banking Supervision Development of Risk Based Supervision, (retrieved January 2009)”, truy cập tại www.bde.es/infoist/functions/supervie.

70. Bank Negara Malaysia (2007), Malaysia’s experience on regulatory and supervisory oversight.

71. Bank Negara Malaysia (2014), Market Conduct Regulation & Supervision: The Malaysia’s Experience.

72. Basel (1995), An internal model-based approach to market risk capital requirements.

73. Basel (1996), Amendment to the capital accord to incorporate market risks.

74. Basel (1997), Core principles for effective banking supervision (Basel core principles).

75. Basel (1998), Framework for internal control systems in banking organizations.

76. Basel (2000), Principles for the Management of Credit Risk.

77. Basel (2000), Supervisory Guidance for Managing Settlement Risk in Foreign Exchange Transactions.

78. Basel (2001), The internal audit function in banks.

79. Basel (2001), Principles for the Management and Supervision of Interest Risk.

80. Basel (2002), Internal audit in banks and the supervisor’s relationship with auditors: A survey.

81. Basel (2003), Consultative Document The New Basel Capital Accord.

82. Basel (2004), Basel II Framework.

83. Basel (2005), Compliance and the compliance function in banks.

84. Basel (2006), Core Principles Methodology.

85. Basel (2008), Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision.

86. Basel (2012), Core Principles for Effective Banking Supervision.

87. Basel (2015), Guidelines Corporate governance principles for banks.

88. Beck, T., Demirguc-Kunt, A. and Levine, R (2006b), Bank supervision and corruption in lending, Journal of Monetary Economics, Vol. 53 No. 8, pp. 2131-63.

89. Bessis Joel (2002), Risk Management in Banking.

90. Blaschke, W., Jones, M.T., Majnoni, G., Peria, S.M (2001), Stress Test of Financial Systems: An Overview Issues, Methodologies, and FSAP Experiences, IMF Working Paper, June 2001, WP/01/88.

91. Chartered Institute of Management Accountants (2005), Chartered Institute of Management Accountants Official Terminolgy, Oxford.

92. Cline, Preston B. (2015), The merging of risk analysis and adventure education. Wilderness Risk Management, pp43-45.

93. De Krivoy, R (2000), Collapse. The Venezuelan Banking Crisis of 1994, Washington, DC: The Group of Thirty, Truy cập tại https://group30.org/publications/detail/11.

94. Dr. K. C. Chakrabarty (2013), Strengthening the Banking Supervision through Risk-Based Approach: Laying the Stepping Stones.

95. European Union Committee (2009), Regulatory Committee 2009/41/EC.

96. Farrell, M. J (1957), The Measurement Of Productive Efficiency, Journal of the Royal Statistical Society, 120(3), pp. 253-281.

97. FED (2016), Supervising and Regulating Financial Institutions and Activities, The Federal Reserve System Purposes & Functions.

98. Financial & Private Sector Development Vice Presidency of the World Bank (2010), “Bank Financial Projection Model”, World Bank.

99. Financial Supervisory Service (2016), Annual Report.

100. Financial Supervisory Service (2016), Financial Supervisory Service (South Korea) Handbook.

101. Financial Supervisory Service (2007), Korea’s Experience of Financial

Supervision and Financial sector examination.

102. Financial Hub Korea of Financial Supervisory Service (2013), Regulation on supervision of Korea finance corporation.

103. Florentin Blanc (2013), Inspection reforms: Why, How, and with what results,

OECD, 2013.

104. Given, Lisa M (2008), The Sage encyclopedia of qualitative research methods,

Los Angeles, Calif.: Sage Publications.

105. Goodhart, C (2002), Financial Integration and Prudential Control Segmentation: What Kind of Coordination Does Prudential Policy Need in the Integrated European Financial Market?, Unpublished paper, Financial MarketsGroup, London School of Economics.

106. Horcher, Karen A. (2005), Esentials of financial risk management, John Wiley and Son, ISBN 978-0-471-70616-8.

107. International Cooperation Office, Financial Supervisory Service, Bank of Korea, (2004), Financial Financial Supervisory System in Korea.

108. International Monetary Fund (2009-2015), International Monetary Fund Annual Reports.

109. International Monetary Fund/The World Bank (2008), The Financial Sector Assessment Program After Ten Years: Experience and Reforms for the Next Decade.

110. John Wiley & Sons, West Sussex, England Barth J.R, Caprio Jr. G., and Levine R, (2002), Bank Regulation and Supervision: what works best, National Bureau of Economic Research, Cambridge, the 2nd edition, Working Paper 9323.

111. Joseph Charles Momanyi (2009), The Effectiveness of risk based supervision as adopted by Central bank of Keyna.

112. Llewellyn, D. T (2001), A Regulatory Regime for Financial Stability, Paper presented at the 29th Economics Conference, Oesterreichische National Bank, Vienna (May 31, 2001).

113. Llewellyn, D.T (1999), The Economic Rationale for Financial Regulation,

Financial Services Authority Occasional Paper, series 1.

114. Llewellyn, D.T (1999b), Introduction: the Institutional Structure of RegulatoryAgencies, pp. xi–xix in How Countries Supervise Their Banks, Insurers, and Securities Markets, ed. N. Courtis.London: Central Bank Publications.

115. Lucia Quaglia (2008), Explaining the Reform of Banking Supervision in

Europe: An Integrative Approach, truy cập tại https://www.researchgate.net/publication/227940797_Explaining_the_Reform_of_ Banking_Supervision_in_Europe_An_Integrative_Approach.

116. Michael Hafeman and Tony Randle (2009), On and Offsite Inspections, primer series on insurance issue 13, World Bank.

117. Oxford University Press (2000), Oxford English Dictionary.

118. Quintyn, M. and M. Taylor (2002), Regulatory and Supervisory Independence and Financial Stability, IMF Working Paper, International Monetary Fund.

119. Ranjana Sahajwala and Paul Van den Bergh (2000), Supervisory Risk Assessment and Early Warning Systems.

120. Romano, R (2001), The Need for Competition in International Securities Regulation, Yale International Center for Finance.

121. Rosa Petra (2014), Systemic Risk & Macroprudential Supervision, The oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford University Press.

122. Santos, C. (2006), Risk-Based Supervision: A Regional Perspective - a presentation to Bank of Tanzania’s examiners at an in-house training.

123. T. S. Lee, C. C. Chiu, C. J. Lu and I. F. Chen (2002), Credit Scoring Using the Hybrid Neural Discriminant Technique, Expert System with Applications, Vol. 23, No. 3, 2002, pp. 245-254.

124. Tony Randle (2009), Risk Based Supervision, primer series on insurance,

World Bank.

125. Uma Rajoo, Bank Supervision Department of Bank Negara Malaysia (2010),

Problem bank identification, intervention and resolution in Malaysia.

126. Vincenzo Pacelli1, Michele Azzollini (2010), An Artificial Neural Network Approach for Credit Risk Management.

127. Wall, L.D. and R.A. Eisenbeis. (2000), Financial Regulatory Structure and the Resolution of Conflicting Goals, Journal of Financial Services Research, pp.223-245.

128. Whalen, G. (December, 2001), “Key Issues in Consolidated Supervision by the Central Bank”, Unpublished paper, Office of the Comptroller of the Currency, Truy cập tại http://webhome.auburn.edu.

PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT

Nghiên cứu sinh đã xây dựng mẫu khảo sát phù hợp với đối tượng và nội dung khảo sát. Trong đó, các nội dung khảo sát được cụ thể hóa thông qua các tiêu chí khảo sát.

1. Phạm vi, thời điểm, đối tượng và phương pháp khảo sát

1.1. Phạm vi và thời điểm

- Tiến trình khảo sát các nội dung theo mục đích khảo sát (nêu tại Điểm 2.1 trên đây.

- Thời điểm khảo sát: năm 2018.

1.2. Đối tượng khảo sát

- Các cán bộ đang làm việc tại các đơn vị có chức năng thanh tra, giám sát trực thuộc CQTTGSNH bao gồm: Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD trong nước, Vụ Thanh tra, giám sát các TCTD nước ngoài, Vụ Giám sát an toàn hệ thống ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.Hà Nội, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP.HCM và tại NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố.

- Các cán bộ lãnh đạo làm việc tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (thuộc các bộ phận có chức năng kinh doanh, hỗ trợ kinh doanh, ban kiểm soát/kiểm toán nội bộ; thành viên Ban điều hành, thành viên Hội đồng quản trị).

1.3. Phương pháp khảo sát

- Thực hiện khảo sát chọn mẫu một số cán bộ đang làm việc tại CQTTGSNH, NHNN Chi nhánh tỉnh/thành phố và một số cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo tại các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng khảo sát.

- Phương pháp chọn mẫu: phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có hoàn lại.

2. Mô tả mẫu khảo sát

2.1. Các nội dung và tiêu chí khảo sát

2.1.1. Đối với phiếu khảo sát cán bộ thanh tra,

Nội dung

Tiêu chí

I. Các điều kiện cơ bản triển khai thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của

NHNN Việt Nam đối với các TCTD.

1. Khuôn khổ pháp lý về thanh tra, giám sát ngân

hàng

- Tính đầy đủ của khuôn khổ pháp lý.

- Chất lượng văn bản đã ban hành.

2. Mô hình bộ máy tổ chức thanh tra, giám sát ngân hàng

- Sự thống nhất trong chỉ đạo về công tác thanh tra, giám sát từ trung ơng đến địa phương.

- Các đặc điểm của cơ chế phân cấp, phân quyền:

+ Tính rõ ràng, minh bạch.

+ Tính hiệu quả.

+ Sự chồng chéo.

+ Bỏ sót nhiệm vụ.

- Sự kịp thời, hiệu quả của cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin.

3. Trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ

- Các lớp tập huấn, đào tạo đã tham gia.

- Trình độ ngoại ngữ.

- Trình độ tin học.

- Mức độ hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ ngân hàng.

4. Nguồn cơ sở dữ liệu và hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ hoạt động thanh tra, giám sát

- Các nguồn thông tin phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

- Ứng dụng các phần mềm hỗ trợ cho hoạt động thanh tra, giám sát.

- Sử dụng hệ thống tự động tổng hợp báo cáo, số liệu.

- Chất lượng thông tin dữ liệu.

- Chất lượng hạ tầng công nghệ, hệ thống tự động tổng hợp báo cáo, số liệu.

II. Thực trạng thực thi công tác thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro của NHNN

Việt Nam đối với các TCTD.

5. Quản trị rủi ro tại các TCTD

- Các tiêu chí đánh giá hệ thống quản trị rủi ro của TCTD.

- Chất lượng công tác quản trị rủi ro của TCTD.

6a. Phương pháp thanh tra

- Mức độ áp dụng phương thanh tra trên cơ sở rủi ro.