Các Câu Hỏi Đặt Ra Mà Đề Tài Cần Giải Quyết

- Tăng cường phát triển và hoàn thiện các sản phẩm cho vay tiêu dùng như mua nhà, mua ô tô, cho vay du học, cho vay cán bộ công nhân viên,… và bằng các biện pháp linh hoạt kết hợp với các mối quan hệ để tiếp cận các khách hàng tiềm năng có nhu cầu sử dụng những sản phẩm tín dụng trên để khai thác nhu cầu tín dụng của họ.

- Tận thu nợ xấu, nợ quá để tăng thu nhập nhằm nâng cao năng lực tài chính tín dụng, kiểm soát chặt các cơ cấu tín dụng, các giới hạn tỷ lệ an toàn theo các chuẩn mực và cam kết, chỉ tăng trưởng khi kiểm soát tốt được các doanh nghiệp - khách hàng với các điều kiện tín dụng được bảo đảm

- Tận dụng mối quan hệ của ban lãnh đạo, đẩy mạnh hỗ trợ trong hoạt động từ các đơn vị ký hợp tác toàn diện trên khắp cả nước.

- Xây dựng thị trường mục tiêu, mức rủi ro chấp nhận của ngân hàng.

- Thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo và bồi dưỡng kiến thức để nâng cao năng lực đánh giá, phân tích rủi ro tín dụng cho cán bộ thẩm định rủi ro tín dụng, cán bộ rủi ro chuyên trách nhằm từng bước xây dựng đội ngũ chuyên gia về quản trị rủi ro tín dụng.

Chương 2

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CƯU

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 104 trang tài liệu này.

2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết

Để giải quyết được mục tiêu nghiên cứu, đề tài tập trung trả lời được một số các câu hỏi chính sau:

- Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2016 ra sao?

- Những yếu tố nào ảnh hưởng chủ yếu đến quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Thái Nguyên?

- Để tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Thái Nguyên cần thực hiện những giải pháp nào?

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu

2.2.1.1. Tiếp cận hệ thống

Tiếp cận hệ thống được sử dụng trong đánh giá các yếu tố bên trong và bên ngoài, có ảnh hưởng tới công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quốc tế - Chi nhánh Thái Nguyên. Các yếu tố bên ngoài bao gồm: Đặc điểm nền Kinh tế - Chính trị - Tự nhiên- Xã hội trên địa bàn. Các yếu tố bên trong gồm các yếu tố thuộc về nội tại của hoạt động tín dụng như: Các chính sách tín dụng; Các quy trình tín dụng; Công tác tổ chức trong ngân hàng; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như phẩm chất đạo đức của lực lượng cán bộ tín dụng; Khả năng kiểm soát nội bộ của Ngân hàng; Năng lực của khách hàng; Sự trung thực của khách hàng; Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của khách hàng. Các yếu tố này có mối quan hệ tương tác, hỗ trợ và liên kết với nhau trong một hệ thống động.

2.2.1.2. Tiếp cận có sự tham gia

Cách tiếp cận có sự tham gia được sử dụng xuyên suốt ở tất cả các khâu, các hoạt động của nghiên cứu. Sự tham gia của bắt đầu từ việc điều tra, khảo sát và đánh giá thực trạng của công tác quản lý rủi ro tín dụng. Xác định các giải pháp tăng cường hiệu quả công tác quản lý rủi ro tín dụng. Trong đó, sự tham gia của các nhà quản lý, các chuyên gia, các cán bộ tín dụng và khách hàng. Một số công cụ của đánh giá nhanh có sự tham gia sẽ được sử dụng một cách linh hoạt để thu thập các thông tin cần thiết. Tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên có tổng cộng là trên 1000 khách hàng và 17 chuyên viên tín dụng. Vì vậy tác giả có phát phiếu khảo sát và phỏng vấn qua điện thoại (với những đối tượng khảo sát khó thu xếp gặp gỡ) với 80 khách hàng và 10 chuyên viên tín dụng.

2.2.2. Chọn điểm nghiên cứu

Tác giả chọn địa bàn nghiên cứu tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên bởi vì:

Tỉnh Thái Nguyên là một tỉnh ở đông bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và là tỉnh nằm trong quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Thái Nguyên là một trung tâm kinh tế - xã hội lớn của khu vực đông bắc hay cả Vùng trung du và miền núi phía bắc. Trong năm 2015, tỉnh Thái Nguyên đã có sự phát triển vượt bậc về kinh tế - xã hội. Một số kết quả nổi bật như: Tăng trưởng kinh tế đạt 25,2%; giá trị xuất khẩu trên địa bàn đạt 17,5 tỷ USD, bằng 128,2% kế hoạch, là một trong số các địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị xuất khẩu; tổng thu trong cân đối ngân sách nhà nước đạt 7.284 tỷ đồng, tăng

2.456 tỷ đồng so với dự toán được giao (tăng 51%); số lao động được tạo việc làm mới là 26,7 nghìn lao động, trong đó xuất khẩu lao động là 1.600 người.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên được thành lập từ tháng 10/2007. Từ những ngày thành lập đến nay công tác tín

dụng luôn được đơn vị đánh giá là nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò rất quan trọng, đóng góp trên 80% lợi nhuận của Chi nhánh. Với nhiệm vụ cung ứng vốn cho các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh . Trong những năm 2013- 2016 Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên luôn đạt nhiều giấy khen, cờ thi đua trong công tác tín dụng trên địa bàn.

Nhờ có nhiều cải tiến trong công tác cho vay cũng như trong các khâu quản lý rủi ro, TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên luôn là một trong những đơn vị hoàn thành nhiệm vụ hệ thống giao cho và luôn đứng vị trí cao trong thị phần các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh.

2.2.3. Thu thập tài liệu

2.2.3.1. Tài liệu thứ cấp

Số liệu, tài liệu đã công bố như: các báo cáo thường niên tổng kết năm 2013-2016 của chi nhánh, các tài liệu và số liệu này là những tài liệu số liệu không chính thống như trên báo cáo với Ngân hàng nhà nước do số liệu đánh giá hiệu quả thực sự của riêng Chi nhánh, không bao gồm các phòng giao dịch; các bài viết có liên quan tới đề tài luận văn của hệ thống ngân hàng, báo cáo thường niên của hệ thống Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên, ngoài ra nguồn thông tin tài liệu thứ cấp còn được thu thập từ các tạp chí kinh tế và internet….

2.2.3.2. Thông tin sơ cấp

Nguồn số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng vấn và điều tra trực tiếp bằng việc sử dụng các phiếu điều tra ý kiến khách hàng bao gồm các khách hàng cá nhân và các khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh. Ngoài ra còn là một số các ý kiến phỏng vấn cá nhân của các cán bộ tín dụng tại Ngân

hàng - đây là những người hiểu rõ nhất điểm mạnh, yếu, thiếu sót của hệ thống mà họ đang tác nghiệp, đây chính là nguồn thông tin có giá trị nhất. Các thông tin về chất lượng dịch vụ của Ngân hàng được các khách hàng đánh giá để hiểu rõ được sự hài lòng với khách hàng khi áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro, những điểm chưa hài lòng và các biện pháp cải thiện.

Quy mô mẫu: Tổng số khách hàng của chi nhánh Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên khoảng 1.038 người tính đến tháng 12/2016. Vì vậy, quy mô mẫu sẽ được tính theo công thức sau (Fely David, 2005):

n = NZ 2 p(1 p) =

Nd 2 Z 2 p(1 p)

1038 (1.96)2 (0.5)(1  0.5)

1038 (0.05)2  (1.96)2 (0.5)(1  0.5)

= 280

Trong đó:

n = Quy mô mẫu mong muốn

Z= Độ lệch chuẩn, mức 1.96, tương ứng với mức 95% độ tin cậy

p = Phần tổng thể mục tiêu được đánh giá là có những đặc điểm chung cụ thể, thường mức 50% (0.5)

d = độ chính xác kỳ vọng, thường để ở mức 0.05

- Tiêu chí chon

mâu

: Mâu

đươc

chọn ngẫu nhiên từ số khách hàng của

ngân hàng, những người đáp ứ ng 2 tiêu chí sau: có ít nhất môt dic̣ h vu ̣tín dụng của ngân hàng.

năm sử dung

Tổng số phiếu phân tích: quy mô mẫu là 280 phiếu, để đảm bảo độ tin cậy chúng tôi phát ra 300 phiếu, tổng số phiếu thu về là 295 phiếu; 5 phiếu

không hợp lệ và 290 phiếu hơp

lê ̣đươc

dùng để phân tích.

2.2.4. Phương pháp xử lý và tổng hợp thông tin

Các tài liệu sau khi thu thập được hệ thống hóa theo các nội dung nghiên cứu, dùng phần mềm Excel để tổng hợp, tính toán, minh chứng cho các nghiên cứu và làm cơ sở đề đề xuất những giải pháp hệ thống.

2.2.4.1. Phương pháp thống kê mô tả

Thống kê mô tả bao gồm các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu. Ở đây, tác giả dựa vào thu thập các số liệu trên các báo cáo thường niên của Chi nhánh, các báo cáo được trích xuất ra từ hệ thống để đưa ra những đánh giá các khía cạnh cần nghiên cứu tại Chi nhánh.

2.2.4.2. Phương pháp thống kê so sánh

Sau khi thống kê các danh mục cần nghiên cứu, tác giả sẽ so sánh giữa các kỳ với nhau để đánh giá động thái phát triển của hiện tượng, sự vật theo thời gian và không gian. Tức là trên cơ sở dư nợ tín dụng, số lượng khách hàng vay vốn, lợi nhuận thu được từ khách hàng, các chỉ số về nợ quá hạn, nợ xấu… của các năm, chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi về cấu trúc dư nợ, tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn tăng giảm ra sao, số lượng khách hàng quá hạn trên tổng số lượng khách… Có biến động thế nào. Sau đó căn cứ vào các quy trình áp dụng cho các thời kỳ, bối cảnh kinh tế giữa các năm để đưa ra đánh giá và đề xuất.

2.2.5. Phương pháp phân tích thông tin

Các thông tin sau khi thu thập được sẽ được tổng hợp theo những mục tiêu nghiên cứu cụ thể của tác giả, đó là phân chia theo tình trạng dư nợ tín dụng. Tác giả đã sử dụng các phương pháp phân tích thông tin:

2.2.5.1 Phương pháp thống kê mô tả

Thống kê là một hệ thống các phương pháp bao gồm thu thập, tổng hợp, trình bày số liệu, tính toán các đặc trưng của đối tượng nghiên cứu nhằm phục vụ cho quá trình phân tích, dự đoán và ra quyết định.

Thống kê mô tả là các phương pháp liên quan đến việc thu thập số liệu, tóm tắt, trình bày, tính toán và mô tả các đặc trưng khác nhau để phản ánh một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu.

Thống kê mô tả được sử dụng để mô tả những đặc tính cơ bản của dữ liệu thu thập được từ nghiên cứu thực nghiệm qua các cách thức khác nhau. Thống kê mô tả cung cấp những tóm tắt đơn giản về mẫu và các thước đo. Cùng với phân tích đồ họa đơn giản, chúng tạo ra nền tảng của mọi phân tích định lượng về số liệu.

Ở đây, tác giả sẽ không sử dụng các đồ họa để phân tích thông tin mà tác giả biểu diễn dữ liệu thành các bảng số liệu tóm tắt về dữ liệu Giữa các hiện tượng nghiên cứu thường có mối liên hệ với nhau. Ví dụ như sự liên hệ giữa tốc độ phát triển dư nợ với tốc độ phát triển của nợ quá hạn, sự liên hệ giữa tỷ lệ kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh với tình trạng nhóm nợ của khách hàng, sự liên hệ giữa số sản phẩm và thời gian quan hệ tín dụng với nhóm nợ của khách hàng…

Một trong những mục tiêu của luận văn là nghiên cứu thực trạng tình trạng quản lý rủi ro tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên nhằm từ đó đề ra giải pháp cải thiện tình trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh. Để có thể nắm được thực trạng của Chi nhánh, ngoài việc thu thập các số liệu tổng hợp từ các báo cáo của Chi nhánh, tác giả đã phát phiếu với số mẫu đảm bảo độ tin cậy dựa trên sự dự đoán những nguyên nhân tác động đến tình trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Chi nhánh, từ đó sử dụng phương pháp thống kê so sánh để chỉ ra những nguyên nhân dẫn đến tình trạng rủi ro tín dụng tại Chi nhánh.

2.2.5.2. Phương pháp thống kê so sánh

Sau khi thu thập thông tin từ các báo cáo của Chi nhánh, tác giả thực hiện so sánh sự khác nhau của tình hình tăng trưởng dư nợ, tỷ trọng giữa ngắn/dài hạn, quy mô dư nợ, quy mô khách hàng, sự thay đổi về quy mô nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn… để đánh giá sự thay đổi về quản lý rủi ro tín dụng trong giữa các thời điểm. Cùng với việc nắm bắt sự thay đổi trong chính sách tín dụng, biến động thị trường, tác giả đưa ra những nhận định tương đối về hiệu quả của các thay đổi trong chính sách của Ngân hàng Quốc tế, từ đó đưa ra những giải pháp để áp dụng triệt để các chính sách tốt hay hạn chế rủi ro với những chính sách còn nhiều lỗ hổng.

Sau khi dự đoán một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng rủi ro tín dụng, tác giả đưa ra các câu hỏi trong phiếu điều tra khách hàng. Sau khi thu thập đủ mẫu phiếu điều tra, tác giả phân tách các đối tượng điều tra thành 2 nhóm, nhóm khách hàng có tình trạng nợ đủ tiêu chuẩn và nhóm khách hàng có tình trạng nợ dưới tiêu chuẩn và đưa các số liệu thu thập được ra phân tích. Sau khi phân tích và so sánh được những số liệu có sự khác biệt giữa 2 nhóm, tác giả sẽ đưa ra những nhận định về nguyên nhân dẫn đến tình trạng nợ của khách hàng và từ đó đưa ra những giải pháp cụ thể.

2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu

Các chỉ tiêu định lượng dùng để đo lường khả năng quản lý rủi ro tín dụng. Bao gồm các chỉ tiêu:

- Tỷ lệ nợ quá hạn: Chỉ tiêu này cho thấy khả năng thu hồi vốn của ngân hàng đối với các khoản vay.

Đây là chỉ tiêu được dùng để đánh giá chất lượng tín dụng cũng như rủi ro tín dụng tại ngân hàng. Tỷ lệ nợ quá hạn càng cao thể hiện chất lượng tín