BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
----------------
PHẠM THÀNH ĐẠT
QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG Mã số: 62.34.02.01
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của Ngân hàng nhà nước Việt Nam - 2 -
Sự Khác Biệt Trong Nghiên Cứu Của Ncs So Với Các Nghiên Cứu Trước Đó -
Tính Chất Đặc Biệt Của Ngành Kinh Doanh Tiền Tệ Đòi Hỏi Nhtm Phải Luôn Sẵn Sàng Đáp Ứng Cầu Thanh Khoản
Xem toàn bộ 179 trang tài liệu này.
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Bất
Hà Nội - 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi đã đọc và hiểu về các hành vi vi phạm sự trung thực trong học thuật. Tôi cam kết bằng danh dự cá nhân rằng nghiên cứu này, này do tôi tự thực hiện và không vi phạm yêu cầu về sự trung thực trong học thuật.
Hà Nội, ngày tháng năm 2017
TÁC GIẢ LUẬN ÁN
Phạm Thành Đạt
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VỀ NGHIÊN CỨU 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài luận án 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 3
1.4 Tổng quan nghiên cứu 4
1.4.1 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 4
1.4.2 Tình hình nghiên cứu ở trong nước 11
1.4.3 Sự khác biệt trong nghiên cứu của NCS so với các nghiên cứu trước đó 13
1.5 Phương pháp nghiên cứu 14
1.6 Các đóng góp của Luận án 15
1.6.1 Về mặt lý luận 15
1.6.2 Về mặt thực tiễn 16
CHƯƠNG 2 NGUYÊN LÝ CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG 17
2.1. Rủi ro thanh khoản của NHTM 17
2.1.1. Các quan điểm về rủi ro thanh khoản của NHTM 17
2.1.2. Nguyên nhân rủi ro thanh khoản của NHTM 20
2.1.3. Ảnh hưởng của RRTK NHTM 24
2.2 Quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của ngân hàng trung ương 26
2.2.1 Ngân hàng trung ương và chức năng của ngân hàng trung ương 26
2.2.2. Quản lý rủi ro thanh khoản ngân hàng thương mại của NHTW 35
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHTW 49
2.3.1 Các nhân tố khách quan 49
2.3.2 Các nhân tố chủ quan 51
2.4. Kinh nghiệm quản lý RRTK NHTM của NHTW các nước 53
2.4.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng nhân dân Trung Quốc 53
2.4.2. Kinh nghiệm của Cục dự trữ liên bang Mỹ 56
2.4.3. Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương Úc 61
2.4.4. Kinh nghiệm của Ngân hàng trung ương châu Âu 63
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 69
CHƯƠNG 3 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA NHNN VIỆT NAM 70
3.1. Khái quát về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 70
3.1.1. Cơ cấu hệ thống NHTM Việt Nam 70
3.1.2. Vốn điều lệ 71
3.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 72
3.1.4. Các rủi ro trong hệ thống NHTM Việt Nam 74
3.2. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam 78
3.2.1. Thực trạng rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại Việt Nam 78
3.2.2 Nguyên nhân gây RRTK và các nhân tố làm gia tăng mức độ RRTK của các NHTM Việt Nam trong thời gian qua 85
3.3. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam 87
3.3.1. Tổng quan về NHNN Việt Nam 87
3.3.2. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản NHTM của NHNN Việt Nam 89
3.3.3 Đánh giá hoạt động quản lý RRTK hệ thống NHTM của NHNN Việt nam 104
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 109
CHƯƠNG 4 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN NHTM CỦA NHNN VIỆT NAM 110
4.1. Định hướng điều hành CSTT của NHNN Việt Nam trong thời gian tới 110
4.2. Giải pháp tăng cường quản lý RRTK NHTM của NHNN Việt Nam 111
4.2.1. Hoàn thiện các quy định chuẩn mực về thanh khoản cho hệ thống NHTM 111
4.2.2. NHNN cần lượng hoá mức độ tác động của các nhân tố đến RRTK NHTM để
từ đó có chính sách phù hợp 112
4.2.3. Đo lường thực trạng RRTK tại hệ thống NHTM bằng các phương pháp phù hợp 117
4.2.4. Thiết lập mô hình tổ chức phù hợp và đổi mới công tác quản trị rủi ro thanh khoản 119
4.2.5. Thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt và vừa đủ 123
4.2.6. Các giải pháp khác 123
4.3. Một số kiến nghị 131
4.3.1. Kiến nghị với chính phủ 131
4.3.2. Kiến nghị với Bộ tài chính 134
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 137
KẾT LUẬN 138
DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 140
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 141
PHỤ LỤC 144
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
NHTM : Ngân hàng thương mại NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW : Ngân hàng trung ương
NHNN : Ngân hàng nhà nước CSTT : Chính sách tiền tệ TCTD : Tổ chức tín dụng TSC : Tài sản có
TSN : Tài sản nợ
TTTC : Thị trường tài chính LS : Cung thanh khoản
LD : Cầu thanh khoản
NLP : Trạng thái thanh khoản ròng NSNN : Ngân sách nhà nước
OMO : Nghiệp vụ thị trường mở CAR : Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu BQLNH : Bình quân liên ngân hàng GDP : Tổng sản phẩm quốc nội VND : Việt Nam Đồng
USD : Đô la Mỹ GTCG : Giấy tờ có giá
ATM : Máy rút tiền tự động
CIC : Trung tâm Thông tin tín dụng BHTGVN : Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam TPCP : Trái phiếu chính phủ
FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ
FOMC : Uỷ ban thị trường mở Liên bang ECB : Ngân hàng trung ương châu Âu
PBOC : Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc CBRC : Uỷ ban quản lý ngân hàng Trung Quốc WTO : Tổ chức thương mại thế giới
KBNN : Kho bạc nhà nước LSCK : Lãi suất chiết khấu
EONIA : Chỉ số lãi suất Euro qua đêm bình quân TT : Thông tư
QĐ : Quyết định
LNH : Liên ngân hàng
VAMC : Công ty TNHH một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
DTBB : Dự trữ bắt buộc TTTT : Thị trường tiền tệ TNHH : Trách nhiệm hữu hạn WB : Ngân hàng thế giới
IMF : Quỹ tiền tệ quốc tế
ADB : Ngân hàng phát triển Châu Á M&A : Hoạt động mua bán, sát nhập ASEAN : Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á
Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu trước về các chỉ số đo lường RRTK của ngân hàng ..43 Bảng 2.2: Các chỉ số định lượng xếp hạng NHTM của PBOC 55
Bảng 3.1: Số lượng, loại hình các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam 70
Bảng 3.2: Hệ số CAR của hệ thống NHTM Việt Nam 2015 81
Bảng 3.3: Hệ số CAR một số NHTM Việt Nam 82
Bảng 3.4: Chỉ số trạng thái tiền mặt của các ngân hàng 83
Bảng 3.5: Chỉ số chứng khoán thanh khoản của các ngân hàng 84
Bảng 3.6: Hoạt động M&A trong hệ thống NHTM Việt Nam giai đoạn 2011-2015. 100 Bảng 3.7: Tần suất, khối lượng trúng thầu và phương thức giao dịch nghiệp vụ thị trường mở giai đoạn 2011 – 2015 101
Bảng 3.8: Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu theo chuẩn Basel III 107
Bảng 4.1 Ví dụ về thang đáo hạn dựa trên hợp đồng tại hệ thống NHTM 117
Bảng 4.2: So sánh quy định về quản lý RRTK tại NHTW một số nước châu Á 121
Biểu đồ 3.1: Vốn điều lệ toàn hệ thống NHTM qua các năm 71
Biểu đồ 3.2: Quy mô vốn điều lệ một số NHTM trong khu vực ASEAN năm 2014 ...72 Biểu đồ 3.3: Tốc độ tăng trưởng huy động vốn của hệ thống NHTM Việt Nam 73
Biểu đồ 3.4: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống NHTM Việt Nam 74
Biểu đồ 3.5: Tỷ lệ nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam qua các năm 75
Biểu đồ 3.6: Tỷ lệ CAR hệ thống NHTM Việt Nam qua các năm 80
Biểu đồ 3.7: Tỷ lệ CAR theo TT36 các NHTM Việt Nam năm 2015 80
Biểu đồ 3.8. Giá trị các khoản cho vay tái cấp vốn các TCTD của NHNN Việt Nam qua các năm 95
Biểu đồ 3.9: Tăng trưởng M2 và GDP tại Việt Nam qua các năm 96
Biểu đồ 3.10: Diễn biến lãi suất điều hành từ năm 2011-2015 103
DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1: Quy trình quản lý rủi ro thanh khoản 41
Sơ đồ 2.2: Tam giác cổ điển trong ngành ngân hàng 46
Sơ đồ 2.3: Cấu trúc hệ thống quản lý tài chính của Trung Quốc 54
Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức của NHNN Việt nam 88