Phân tích rủi ro của Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn cầu Chi nhánh Vũng Tàu và giải pháp giảm thiểu rủi ro

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

---------------------------------------

TRẦN HẢI LÂM

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH VŨNG TÀU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 139 trang tài liệu này.

Hà Nội – 2014

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

---------------------------------------

TRẦN HẢI LÂM

PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG TMCP DẦU KHÍ TOÀN CẦU CHI NHÁNH VŨNG TÀU VÀ GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU RỦI RO

LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS: PHAN THỊ THUẬN

Hà Nội – 2014

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG

MẠI 1

1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2

1.1.1. Khái niệm ngân hàng thương mại 2

1.1.2. Chức năng của ngân hàng thương mại 4

1.1.3. Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 6

1.2. CÁC LOẠI RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14

1.2.1. Rủi ro tín dụng 15

1.2.2. Rủi ro lãi suất 20

1.2.3. Rủi ro thanh khoản 22

1.2.4. Rủi ro tỷ giá 24

1.2.5. Rủi ro công nghệ 25

1.3. PHÂN LOẠI NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO CỦA NHTM 26

1.4. QUẢN TRỊ RỦI RO KINH DOANH NGÂN HÀNG 28

1.4.1.Khái niệm quản trị rủi ro 28

1.4.2. Sự cần thiết và mục đích quản lý rủi ro 29

1.5. NỘI DUNG QUẢN TRỊ RỦI RO 31

1.5.1. Xác định hạn mức rủi ro 31

1.5.2. Đánh giá rủi ro 32

1.5.3. Theo dõi tổng thể rủi ro 33

1.5.4. Đánh giá quản trị rủi ro 34

1.6. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO 34

1.6.2. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong quản trị rủi ro 34

1.6.2. Bài học rút ra từ các nước trên thế giới về quản trị rủi ro 40

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA GP. BANK VŨNG TÀU 41

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ GP.BANK CHI NHÁNH VŨNG TÀU 42

2.1.1. Giới thiệu về NH TMCP Dầu Khí Toàn Cầu- GP.BANK 42

2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng GP. Bank chi nhánh Vũng Tàu 44

2.1. Các dịch vụ của GP. Bank Vũng Tàu 46

2.2. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA GP.BANK VŨNG TÀU 52

2.2.1. Phân tích rủi ro tín dụng 52

2.3. PHÂN TÍCH RỦI RO LÃI SUẤT 76

2.3.1. Phân tích cơ cấu nguồn vốn của Ngân hàng 76

2.3.2. Phân tích sự biến động của nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất 80

2.3.3. Phân tích thực trạng rủi ro lãi suất của GP.Bank Vũng Tàu theo mô hình định

giá lại 84

2.3.4. Nguyên nhân rủi ro lãi suất của GP Bank Vũng Tàu trong thời gian qua--- 86

2.4. PHÂN TÍCH RỦI RO THANH KHOẢN CỦA GP.BANK VŨNG TÀU.-- 89

2.4.1. Tổ chức quản lý thanh khoản tại GP.Bank Vũng Tàu 89

2.4.2. Quy trình quản lý thanh khoản tại GP.Bank Vũng Tàu 91

2.4.3. Thực trạng quản lý rủi ro thanh khoản tại GP.Bank Vũng Tàu 93

2.4.4. Đánh giá về quản lý rủi ro thanh khoản tại GP.Bank Vũng Tàu 96

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA GP.BANK VŨNG TÀU 100

3.1. Mục tiêu của quản trị rủi ro 101

3.1.1. Mục tiêu của quản trị rủi ro tín dụng 101

3.1.2. Mục tiêu quản trị rủi ro thanh khoản 101

3.1.3. Mục tiêu quản trị rủi ro lãi suất 101

3.2. Giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tại ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu 101

3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro tín dụng 101

3.2.2. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro lãi suất 108

3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro thanh khoản 115

KẾT LUẬN 120

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ, nhiệt tình, quý báu của thầy cô, nhà trường và các bạn. Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:

Viện kinh tế và Quản lý, Viện đào tạo sau đại học, Cán bộ nhân viên – Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp đỡ tôi trong quá trình học tập và làm luận văn.

PGS.TS Phan Thị Thuận – người Cô kính mến đã hết lòng hướng dẫn,

dạy bảo, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho tôi hoàn thành luận văn.

Vợ tôi, Đào Thanh Vân, là hậu phương lớn, vững chắc đã luôn động

viên tôi trong quá trình học tập và làm luận văn.

Tập thể các bạn lớp Cao học K11B-Vũng Tàu đã hỗ trợ, giúp đỡ tôi

trong quá trình học tập và bảo vệ luận văn.

Trân trọng!

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT

ACB : Ngân hàng Á Châu

ALCO : Hội đồng quản lý tài sản

AMA : Cách tiếp cận đo lường hiện đại

ATM : Thẻ tín dụng

Banknetvn : Mạng ngân hàng Việt Nam

BĐH : Ban điều hành

BĐS : Bất động sản

CBNV : Cán bộ nhân viên

CITAD : Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng Core Banking : Hệ thống Ngân hàng lõi

DBS : Ngân hàng Singapore

DN : Doanh nghiệp

FED : Cục dự trữ liên bang Mỹ

GDP : Tổng thu nhập quốc dân

GP. Ecom : Thẻ ghi nợ nội địa

GP.Mobile :Ngân hàng di động

HĐQT : Hội đồng quản trị

H-T : Hàng – tiền

IB : Kênh giao dịch tài chính

IBM : Công ty tin học

L/C : Tín dụng thư

LS : Lãi suất

Mobile Banking : Giao dịch qua điện thoại đi động

NH : Ngân hàng

NHNN : Ngân hàng Nhà nước

NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMNN : Ngân hàng thương mại nhà nước NHTW : Ngân hàng Trung ương

NIM : Tỷ lệ lãi cận biên

NOSTRO : Tài khoản của ngân hàng A mở tại ngân hàng B ODA, FDI : Nguồn vốn nước ngoài

PGD : Phòng giao dịch

Phone Banking : Dịch vụ ngân hàng điện thoại

POS : Máy thanh toán

QTRR : Quản trị rủi ro

RRHĐ : Rủi ro hoạt động

SCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Siam SMS Banking : Dịch vụ tin nhắn ngân hàng Smartlink : Kết nối thông minh

SWIFT : Tổ Chức Viễn Thông Tài Chính Liên Ngân Hàng Toàn cầu TCKT : Tổ chức kinh tế

TCTD : Tổ chức tín dụng

T-H-T : Hàng – tiền – hàng

TSĐB : Tài sản đảm bảo

TSN – TSC : Tài sản nợ - Tài sản có

USD : Đô la Mỹ

VND : Việt Nam đồng

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Cơ cấu cho vay của GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 và 4 quý năm 2013 54

Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của GP.Bank Vũng Tàu 55

Bảng 2.3: Cơ cấu kỳ hạn huy động vốn năm 2013 của GP.Bank Vũng Tàu 57

Bảng 2.4: Tỷ lệ vốn cho vay trên vốn huy động của GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 và

2013 59

Bảng 2.5: Kỳ hạn cho vay của GP.Bank Vũng Tàu năm 2013 60

Bảng 2.6: Cơ cấu tín dụng theo loại tiền, kỳ hạn năm 2012 -2013 62

Bảng 2.7: Dư nợ cho vay theo ngành nghề tại GP.Bank Vũng Tàu năm 2012 – 2013 64

Bảng 2.8: Phân loại nhóm nợ năm 2012 – 2013 66

Bảng 2.9: Cơ cấu nguồn vốn của ngân hàng GP.Bank Vũng Tàu giai đoạn 2012-2013.--77 Bảng 2.10: Tình hình tài sản của GP.Bank Vũng Tàu 79

Bảng 2.11: Tình hình nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất của GP.Bank Vũng Tàu 82

Bảng 2.12: Phân tích trạng thái nhạy cảm với lãi suất của GP.Bank Vũng Tàu 85

Bảng 2.13: Giới hạn khe hở thanh khoản tích lũy 93

Bảng 2.14: Bảng chỉ số trạng thái tiền mặt 94

Bảng 2.15: Chỉ số năng lực cho vay 95

Bảng 2.16: Chỉ số dư nợ/ tiền gửi của khách hàng 96