Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

thuộc của HQHĐ vào các yếu tố độc lập cao vì trong khoảng thời gian này có nhiều NH mới thành lập, có NH chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi mô hình hoạt động từ NH nông thôn lên NH thành thị nên số liệu thu thập của một số NH không trải dài hết 7 năm. Đề tài chỉ nghiên cứu về các NHTMVN nên số lượng NH trong mẫu nghiên cứu chưa đủ lớn và chưa có sự so sánh giữa các nhóm NH như NH nước ngoài, chi nhánh NH nước ngoài tại Việt Nam.

Do giới hạn về khả năng tiếp cận dữ liệu của NH hơn nữa phạm vi đề tài nghiên cứu khá rộng, khi có đủ điều kiện và dữ liệu thì hướng nghiên cứu tiếp theo về tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN là: thời gian nghiên cứu dài hơn; nghiên cứu bổ sung thêm các biến còn thiếu chưa đưa vào mô hình nghiên cứu để tăng mức độ giải thích của mô hình; tăng số lượng biến đầu vào, đầu ra của mô hình DEA.

Kết luận chương 5

Việc gia nhập WTO của Việt Nam từ năm 2007 đến nay cho thấy mức độ hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam ngày càng sâu rộng hơn. Điều này đã mang lại những cơ hội tốt nhưng cũng đem đến những thách thức không nhỏ đối với nền kinh tế Việt Nam đặc biệt là đối với hệ thống NH. Với những kết quả phân tích trong chương 4, tác giả mạnh dạn đề xuất các giải pháp phát triển DVNHQT nhằm góp phần nâng cao HQHĐ của các NHTMVN. Khi các giải pháp nêu ra như: hạn chế hoạt động cho vay ngoại tệ, phát triển hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ, tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, hiện đại hóa công nghệ NH, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện và đa dạng các DVNHQT được thực hiện đồng bộ, theo một lộ trình hợp lý sẽ góp phần nâng cao HQHĐ của NHTMVN trong điều kiện hội nhập.

KẾT LUẬN

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.

Hệ thống NH giữ một vai trò quan trọng, là mạch máu cho sự phát triển kinh tế của một quốc gia. Hội nhập quốc tế mở ra những cơ hội phát triển hoạt động kinh doanh cho hệ thống NHTMVN đồng thời cũng đặt các NH trước những thách thức. Để đáp ứng nhu cầu dịch vụ tài chính trong nước cũng như xu hướng gia nhập thị trường tài chính quốc tế sau sự kiện Việt Nam gia nhập WTO, hệ thống NH Việt Nam đã có sự mở rộng về số lượng và những cải thiện về chất lượng DVNH nhằm đóng góp tích cực vào quá trình phát triển chung của đất nước. Phát triển DVNH là xu hướng tất yếu để các NHTMVN tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận cao đồng thời cũng là giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa của nền kinh tế quốc gia.

Trong xu hướng phát triển kinh tế thế giới hiện nay, các quốc gia đều không ngừng phát triển kinh tế đối ngoại. Trong phạm vi ngành NH, các quan hệ kinh tế đối ngoại đã hình thành nên DVNHQT. Đây là lĩnh vực kinh doanh không thể thiếu đối với các NHTM hiện đại. Trong những năm gần đây, DVNHQT của các NHTM trên thế giới đã tăng lên mạnh mẽ cùng với sự mở rộng hợp tác kinh tế giữa các quốc gia. Các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh đối ngoại đã được mở rộng, số lượng các DVNH đã gia tăng và số lượng các NH phát triển DVNHQT cũng tăng lên đáng kể.

Đề tài: “Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” là đề tài mang tính mới mẻ, nghiên cứu chuyên sâu những vấn đề lý luận và thực tiễn về lĩnh vực DVNHQT tác động đến HQHĐ của các NHTM áp dụng vào đánh giá cho 38 NHTMVN trong giai đoạn 2008-2014. Trên cơ sở kết hợp việc đánh giá HQHĐ của NH bằng phương pháp DEA và đưa ra những mô hình phân tích hồi quy dựa trên các nhân tố phản ánh DVNHQT như: tỷ lệ cho vay ngoại tệ trên tổng tài sản có ngoại tệ, tỷ lệ tài sản nợ ngoại tệ trên tổng nguồn vốn, đề tài đã nghiên cứu được trong các nhân tố nêu ra thì nhân tố nào có sự tác động mạnh lên HQHĐ của

NHTMVN, từ đó đưa ra giải pháp giúp cho công tác quản trị NH được thuận lợi hơn. Nghiên cứu này còn giúp cho các nhà đầu tư, các nhà tài trợ sẽ đánh giá tốt hơn các NHTMVN khi có những biến động từ các nhân tố tác động trực tiếp hoặc gián tiếp từ đó đưa ra những quyết định thích hợp trong công việc đầu tư.

Đề tài đã phân tích, đánh giá thực trạng HQHĐ và DVNHQT của hệ thống các NHTMVN giai đoạn 2008-2014. Bên cạnh đó, đề tài đã sử dụng các phương pháp định lượng, cụ thể là phương pháp phi tham số DEA và sử dụng mô hình hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, FGLS vào phân tích các nhân tố phản ánh DVNHQT ảnh hưởng đến HQHĐ của 38 NHTMVN thời kỳ 2008-2014. Kết quả phân tích hồi quy và kiểm định cho thấy các nhân tố như CVNT, TSNNT và các nhân tố kiểm soát khác như VCSH, QMTS, CV, VHDCV, TTKT, LP đều đóng vai trò quan trọng trong việc giải thích tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN, các mối tương quan đó cùng chiều hay ngược chiều còn tùy thuộc vào từng mô hình kiểm định.

Với kết quả thu được, đề tài rút ra được một số giải pháp nhằm nâng cao HQHĐ và phát triển DVNHQT của các NHTMVN hiện nay cho phù hợp với yêu cầu đổi mới và đòi hỏi của xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế, cụ thể như: hạn chế hoạt động cho vay ngoại tệ, phát triển hoạt động huy động vốn bằng ngoại tệ, tăng cường năng lực tài chính, mở rộng quy mô hoạt động, hiện đại hóa công nghệ NH, phát triển nguồn nhân lực, hoàn thiện và đa dạng các DVNHQT khác.

Hệ thống NHTMVN đóng vai trò quan trọng đối với việc luân chuyển luồng vốn trong nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của quốc gia. Trải qua hơn 60 năm xây dựng và phát triển, hệ thống NH ở Việt Nam đang dần hoàn thiện từ cơ cấu, tổ chức và quy mô dù hiện tại vẫn còn những hạn chế nhất định. Việc phát triển các DVNH và trong đó có DVNHQT là bước đi đúng đắn góp phần đưa các NHTMVN từng bước bắt kịp với tốc độ phát triển của hệ thống tài chính, tiền tệ thế giới.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT

1. Báo cáo thường niên của NHNN và báo cáo tài chính của 38 NHTMVN qua các năm 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013, 2014 (ACB, Anbinhbank, Agribank, BacAbank, BIDV, Baovietbank, DongAbank, Eximbank, Kienlongbank, MHB, Maritimebank, Militarybank, NamAbank, NCB, HDbank, Phuongnambank, PGbank, OCB, Oceanbank, Sacombank, SHB, Techcombank, VPbank, Vietcapitalbank, Vietinbank, VIB, Vietcombank, Saigonbank, SeAbank, SCB, VietAbank, GPbank, PVcombank, Lienvietpostbank, VNCB, Tienphongbank, MDB, Westernbank).

2. Đinh Thị Thanh Vân, 2010. Hoạt động ngân hàng quốc tế và cơ chế giám sát hoạt động ngân hàng quốc tế. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 100, trang 61- 69.

3. Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Thống kê ứng dụng. TPHCM: Nhà xuất bản thống kê.

4. Lê Thành Lân, 2004. Các giải pháp nhằm mở rộng nghiệp vụ ngân hàng quốc tế tại ngân hàng công thương Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Trường đại học kinh tế TPHCM.

5. Lê Văn Tư, 2009. Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế. TPHCM: Nhà xuất bản thanh niên.

6. Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh, 2012. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTMCP Việt Nam giai đoạn 2006- 2009. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ, số 21a, trang 148-157.

7. Liễu Thu Trúc và Võ Thành Danh, 2012. Phân tích hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTMCP Việt Nam. Tạp chí khoa học trường đại học Cần Thơ, số 21a, trang 158-168.

8. Lê Phan Thị Diệu Thảo và Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh, 2013. Ứng dụng phương pháp DEA trong đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của các NHTMCP Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số 21, trang 12-17.

9. Lê Văn Tề và cộng sự, 2004. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản thống kê.

10. Lâm Chí Dũng, Nguyễn Trần Thuần và Phạm Quang Tín, 2015. Nghiên cứu tác động của thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 26(6), trang 23-39.

11. Nguyễn Đăng Dờn và cộng sự, 2011. Nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản đại học quốc gia TPHCM.

12. Nguyễn Thị Cẩm Thủy, 2012. Phát triển các nghiệp vụ ngân hàng quốc tế đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập. Luận án tiến sĩ kinh tế. Học viện ngân hàng.

13. Nguyễn Thị Cẩm Thủy, 2012. Nhận diện rủi ro nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của ngân hàng thương mại trong hội nhập quốc tế. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 126, trang 59-66.

14. Nguyễn Minh Sáng, 2012. Phân tích hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại niêm yết ở Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 79, trang 23-29.

15. Nguyễn Minh Sáng, 2013. Phân tích nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại trên địa bàn TPHCM. Tạp chí phát triển và hội nhập, số 11, trang 10-15.

16. Nguyễn Minh Sáng, 2014. Phân tích các nhân tố tác động đến hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí ngân hàng, số 4, trang 23-30.

17. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, 2005. Chiến lược phát triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Hà Nội: Nhà xuất bản Phương Đông.

18. Ngô Đình Giao, 1997. Giáo trình quản trị kinh doanh tổng hợp trong các doanh nghiệp. Hà Nội: NXB khoa học kỹ thuật.

19. Nguyễn Khắc Minh, 2004. Từ điển toán kinh tế - thống kê và kinh tế lượng. Hà Nội: NXB khoa học kỹ thuật.

20. Nguyễn Việt Hùng, 2008. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Trường đại

học kinh tế quốc dân.

21. Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Ngọc Hạnh, 2013. Hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 270, trang 12-25.

22. Nguyễn Thị Kim Thanh, 2010. Vai trò của công nghệ ngân hàng trong chiến lược phát triển ngân hàng giai đoạn 2011-2020. Tạp chí ngân hàng, số 13, trang 28- 34.

23. Nguyễn Thị Hồng Vinh, 2014. Nợ xấu và hiệu quả chi phí của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 289, trang 58-73.

24. Nguyễn Thị Cành và Hồ Thị Hồng Minh, 2015. Đa dạng hóa thu nhập và các yếu tố tác động đến khả năng sinh lời của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 106+107, trang 13-24.

25. Phan Thị Hằng Nga, 2013. Năng lực tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Luận án tiến sĩ. Đại học ngân hàng TPHCM.

26. Phạm Hữu Hồng Thái, 2014. Tác động của nợ xấu đến khả năng sinh lợi của ngân hàng. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 142, trang 34-38.

27. Rose Peter S., 1999. Quản trị ngân hàng thương mại. Dịch từ tiếng Anh. Người dịch Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long và Mai Công Quyền, 2004. Hà Nội: Nhà xuất bản tài chính.

28. Trịnh Quốc Trung và Nguyễn Văn Sang, 2013. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 85, trang 11-15.

29. Trương Quang Thông, 2010. Phân tích hiệu năng hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam một nghiên cứu thực nghiệm mô hình S-C-P. TPHCM: Nhà xuất bản Phương Đông.

30. Trương Quang Thông, 2012. Quản trị ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản kinh tế TPHCM.

31. Trần Huy Hoàng và cộng sự, 2006. Nghiên cứu giải pháp phát triển nghiệp vụ ngân hàng quốc tế của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ. Trường đại học kinh tế TPHCM.

32. Trần Huy Hoàng và cộng sự, 2011. Giáo trình quản trị ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản lao động xã hội.

33. Trầm Thị Xuân Hương và cộng sự, 2013. Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại. TPHCM: Nhà xuất bản kinh tế TPHCM.

34. Trương Quang Thịnh, 2012. Hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí công nghệ ngân hàng, số 70+71, trang 40-47.

35. Trần Nguyễn Hợp Châu, 2012. Nâng cao năng lực thanh toán quốc tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học và đào tạo ngân hàng, số 122, trang 50-56.

36. Tô Ngọc Hưng và Nguyễn Đức Trung, 2010. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2010-2020. Tạp chí thị trường tài chính tiền tệ, số 22, trang 18-23.

37. Võ Xuân Vinh và Trần Thị Phương Mai, 2015. Lợi nhuận và rủi ro từ đa dạng hóa thu nhập của ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí phát triển kinh tế, số 26 (8), trang 54-70.

DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH

38. Athanasoglou P. P. et al., 2005. Bank-specific, industry-specific and macroeconomic determinants of bank profitability. Journal of international financial markets, institutions and money, 18(2): 121-136.

39. Aliber Robert Z., 1976. Toward a theory of international banking. Economic review, Federal reserve bank of San Francisco, Spring: 5–8.

40. Aliber Robert Z., 1984. International banking: a survey. Journal of money, credit and banking, 16(4): 661-678.

41. Allen L. and Rai A., 1996. Operational efficiency in banking: an international comparison. Journal of banking and finance, 20: 655- 672.

42. Ajlouni M. M. et al., 2011. The relative efficiency of Jordanian banks and its determinants using data envelopment analysis. Journal of applied finance and banking, 1(3), 33-58.

43. Aremu M. Ayanda et al., 2013. Determinants of banks’ profitability in a

developing economy: evidence from Nigerian banking industry. Institute of interdisciplinary business research, 4(9): 155-181.

44. Ayadi Ines, 2014. Technical efficiency of Tunisian. International business research, 7(4): 170-182.

45. Alper Deger and Anbar Adem, 2011. Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: empirical evidence from Turkey. Business and economics research journal, 2(2): 139-152.

46. Aigner D., Lovell C. A. K., Schmidt P., 1977. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models. Journal of econometrics 6, 21-37.

47. Banker R. D., Charnes A., Cooper W. W., 1984. Some models for estimating technical and scale inefficiencies in data envelopment analysis. Management science, 30(9): 1078-1092.

48. Banker R. D. and Ram Natarajan, 2008. Evaluating contextual variables affecting productivity using data envelopment analysis. Operations research, 56(1): 48-58.

49. Bassett William F. and Brady Thomas F., 2001. The economic performance of small banks 1985-2000. Federal reserve bulletin, 87: 719-728.

50. Berger Allen N. and Humphrey David B., 1997. Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research. European journal of operational research, 98: 175-212.

51. Bolt Wilko et al., 2010. Bank profitability during recessions. Journal of banking and finance, 36 (9), 2552-2564.

52. Bader Mohammed Khaled I. et al., 2008. Cost, revenue and profit eficiency of Islamic vesus conventional banks: international evidence using data envelopment analysis. Islamic economic studies, 15: 23-76.

53. Charnes A., Cooper. W. W. and Rhodes E., 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European journal of operational research, 2: 429-444.

54. Coelli T. J., 1996. A guide to DEAP version 2.1: A data envelopment analysis (computer program). CEPA working paper 96/08: 1-49.