Các Kiểm Định Trong Mô Hình Hồi Quy Binary Logistic

Nhóm biến

Tên biến

Giá trị đo lường mã hóa

Nguồn tài liệu

Vị trí công việc hiện tại

1-Chủ doanh nghiệp, 2-Người quản lý,

3-Chuyên viên/cán bộ văn phòng, 4-Lao động được đào tạo nghề,

5-Khác

Marjo Hörkkö (2010) ,Trương Đ. Lộc & Nguyễn T. Tuyết (2011)

Khả năng tài chính của KH

1-Dưới 10 triệu,

2-Từ 10 đến dưới 40,

3-Từ 40 triệu đến dưới 80,

4-Từ 80 triệu đến dưới 120 triệu, 5-120 triệu trở lên

Marjo Hörkkö (2010), John M. C (1940)

Điều kiện nhà ở

1-Sở hữu riêng, 2-Đi thuê,

3-Ở chung với bố mẹ,

4-Ở nhờ người khác

Marjo Hörkkö (2010) ,Nguyễn T. M Thảo (2016)

X10

Năng lực chuyên môn

1-Trên đại học , 2- Đại học,

3- Cao đẳng,

4- Trung cấp,

5- Khác

Marjo Hörkkö (2010) ,Nguyễn T. M Thảo (2016)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 106 trang tài liệu này.

(Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2019)

3.4. Phương pháp xử lý dữ liệu

3.4.1. Thống kê mô tả

Trên cơ sở dữ liệu được thu thập, tác giả sử dụng phương pháp thống kê mô tả để mô tả thực trạng của các cá nhân có vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu về: quy mô nhân khẩu; giới tính; học vấn; số người sống phụ thuộc; nghề nghiệp.....

3.4.2. Xử lý mô hình hồi quy Binary logistic

Mô hình dạng tổng quát

Trong hàm hồi quy bội, biến độc lập Xi và phụ thuộc Y là biến số liên tục liên hệ qua phương trình:

𝑖=1

Y = B0 + ∑𝑛 𝐵𝑖𝑋𝑖 + u (1)

Với Xi là biến độc lập; Y là biến phụ thuộc.

Trong hồi quy Logistic, biến phụ thuộc Y chỉ có 2 trạng thái 1 (Cá nhân có rủi ro tín dụng) và 0 (Cá nhân không có rủi ro tín dụng). Muốn đổi ra biến số liên tục người ta tính xác suất của 2 trạng thái này. Nếu gọi P là xác suất để biến cố xảy ra (khả năng cá nhân có rủi ro tín dụng) thì 1-P là xác suất để biến cố không xảy ra (Cá nhân không có rủi ro tín dụng). Phương trình hồi quy Logistic được phát biểu:

(𝑃(𝑌=1)

𝐿𝑛

) = 𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 + ⋯ + 𝐵𝑖𝑋𝑖 (2)

𝑃(𝑌=0)

Trong đó P(Y=1) = P0 : Xác suất xảy ra sự kiện : Xác suất cá nhân có rủi ro tín dụng.

Trong đó P(Y=0) =1 - P0 : Xác suất không xảy ra sự kiện : Xác suất cá nhân không có rủi ro tín dụng

Xi : các biến độc lập.

Ln : Log của cơ số e (e = 2.714)

Liên hệ giữa lý thuyết với nghiên cứu: Một cá nhân có rủi ro tín dụng (các nhóm nợ 2,3,4,5) là một giá trị kỳ vọng của đề tài (gọi là biến Y), và cá nhân không có rủi ro tín dụng là giá trị còn lại của biến kỳ vọng. Khách hàng cá nhân có rủi ro tín dụng được xác định thông qua hệ thống biến giải thích là những biến đo lường về giới tính, độ tuổi, trình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, nghề nghiệp, thời

gian sống tại địa chỉ hiện tại, vị trí công tác hiện tại, khả năng tài chính của khách hàng, điều kiện nhà ở, năng lực chuyên môn.

Đánh giá những yếu tố cá nhân ảnh hưởng rủi ro tín dụng của khách hàng cá nhân, mô hình đánh giá rủi ro tín dụng cá nhân, hoặc không có rủi ro tín dụng cá nhân là mô hình Logit (Binary Logistics) được sử dụng cho trường hợp biến phụ thuộc chỉ có 2 giá trị, thông thường hai giá trị này được mã hóa là “1” hoặc “0”. Trong đó, mỗi giá trị đại diện cho một giá trị cụ thể của biến phụ thuộc. Việc xác định “1” hoặc “0” thuộc đối tượng nào, giá trị nào của biến phụ thuộc không ảnh hưởng đến kết quả của mô hình.

Hệ số Odds

O0 = 𝑃0 1−𝑃0

= 𝑃(𝑋á𝑐 𝑠𝑢ấ𝑡 ℎộ 𝑛𝑔ℎè𝑜)

𝑃(𝑋á𝑐 𝑠𝑢ấ𝑡 ℎộ 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑛𝑔ℎè𝑜)

Thế vào (2) ta được : Ln(Odds) = B0 + B1X1 + B2X2 + …+ BiXi (3)

Đây là một dạng hàm Logit. Từ đó ta suy ra hàm Ln của hệ số Odds là một hàm hồi quy tuyến tính với các biến độc lập Xi.

Dạng hàm dự báo hồi quy Binary Logistic :

E( 𝑌 ) = 𝑃

= eB0 + B1X1 +B2X2 + …+ BiXi

𝑋𝑖 1−𝑃

E(Y/Xi) : Xác suất để Y = 1 xuất hiện khi biến độc lập Xi có giá trị cụ thể. eB0 + B1X1 + B2X2 + …+ BiXi

P =

1 + eB0 + B1X1 + B2X2 + …+ BiXi

Dạng hàm hồi quy của mô hình nghiên cứu đề xuất ở chương 3:

Ln(Pi/1-Pi)= 0 + 1*X1 + 2*X2 +3*X3+ 4*X4 +5*X5 + 6*X6 +7*X7+

8*X8 +9*X9 + 10*X10 + ui

Trong đó: giới tính (X1), độ tuổi (X2), trình trạng hôn nhân (X3), tình trạng gia đình (X4), nghề nghiệp (X5), thời gian sống tại địa chỉ hiện tại (X6), vị trí công tác hiện tại (X7), khả năng tài chính của khách hàng (X8), điều kiện nhà ở (X9), năng lực chuyên môn (X10).

3.4.3. Các kiểm định trong mô hình hồi quy Binary logistic

Kiểm định độ phù hợp của mô hình

Để kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy logistic, ta dùng chỉ tiêu 2LL (-2 Log Likelihood). Thước đo này có ý nghĩa giống như SSE (Sum of squares of error) nghĩa là chỉ số này càng nhỏ càng tốt. Giá trị nhỏ nhất của -2LL là 0 (tức là không có sai số) khi đó mô hình có một độ phù hợp hoàn hảo (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008)

Kiểm định ý nghĩa thống kê của các hệ số

Trong hồi quy tuyến tính chúng ta sử dụng kiểm định t để kiểm định giả thuyết H0. Còn với hồi quy Binary logistic, ước lượng Wald được sử dụng để kiểm định mức ý nghĩa thống kê (sig.) của hệ số hồi quy tổng thể. Mức ý nghĩa sig. cho kiểm định Wald theo mức ý nghĩa 5%. Nếu mức ý nghĩa sig. < 5% biến độc lập có tác động có ý nghĩa đến biến phụ thuộc.

Kiểm định mức độ phù hợp tổng quát

Dùng kiểm định Chi-bình phương để kiểm tra mức độ phù hợp tổng quát của mô hình hồi quy nhị phân. Căn cứ vào mức ý nghĩa của hệ số Chi-bình phương trong bảng Omnibus để quyết định bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết H0

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương 3 tác giả trình bày nội dung phương pháp nghiên cứu, quy trình thực hiện nghiên cứu từ giai đoạn khảo sát chuyên gia, đến quá trình chọn mẫu khảo sát chính thức, đồng thời, trình bày nội dung phương pháp phân tích số liệu sử dụng trong nghiên cứu, với phương pháp phân tích hồi quy với biến nhị phân, thể hiện xác suất có khả năng phát sinh ra vấn đề rủi ro tín dụng đối với khách hàng.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

4.2. 1. Sứ mệnh, tầm nhìn

Là một ngân hàng chi nhánh trực thuộc Vietinbank, Sư mệnh và tầm nhìn của ngân hàng Vietinbank cũng chính là sứ mệnh và tầm nhìn của ngân hàng Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

* Sứ mệnh

Phấn đấu đưa Vietinbank trở thành ngân hàng số 1 của hệ thống ngân hàng Việt Nam, cung cấp sản phẩm, dịch vụ TC-NH hiện đại, tiện ích, tiêu chuẩn quốc tế.

* Tầm nhìn

Đưa Vietinbank trở thành Ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất, hiệu quả hoạt động hàng đầu Ngành Ngân hàng Việt Nam. Hướng tới trở thành một tập đoàn tài chính ngân hàng hiện đại theo chuẩn quốc tế.

* Giá trị cốt lõi

- Hướng đến khách hàng: “VietinBank cam kết mang đến những sản phẩm, dịch vụ và phong cách phục vụ đồng nhất; một VietinBank có thể đáp ứng tốt nhất mọi nhu cầu của mọi khách hàng”.

- Trung thực - chính trực - minh bạch: “Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ và người lao động VietinBank luôn suy nghĩ, hành động đảm bảo sự công bằng, chính trực, minh bạch và trách nhiệm”.

- Phát triển bền vững và trách nhiệm với cộng đồng, xã hội: “Đổi mới, sáng tạo là động lực; tăng trưởng, phát triển, an toàn, hiệu quả, bền vững”.

4.2.1. Quá trình hình thành và phát triển

Ngày 26/03/1988: Ngân hàng Chuyên doanh Công thương Việt Nam được thành lập theo Nghị định số: 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tổ chức bộ máy NH Nhà nước Việt Nam.

Ngày 14/11/1990: Chuyển Ngân hàng chuyên doanh Công thương Việt Nam thành Ngân hàng Công thương Việt Nam, (Quyết định số 402/CT của Hội đồng Bộ

trưởng). Công tác quản trị được đổi mới theo hướng: thực hiện vai trò quản lý điều hành tập trung của hội sở chính, đồng thời phát huy lợi thế và vai trò chủ động của các chi nhánh trong khuôn khổ phân cấp, ủy quyền của HĐQT.

Ngày 27/03/1993: Theo quyết định số 67/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam) thành lập Doanh nghiệp Nhà nước có tên Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Ngày 21/09/1996: Thành lập lại Ngân hàng Công thương Việt Nam, (Quyết định số 285/QĐ-NH5 của Thống đốc NHNN Việt Nam).

Từ năm 2001, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động kinh doanh, phát triển sản phẩm dịch vụ, tổ chức quản lý, hiện đại hóa ngân hàng theo đề án cơ cấu lại ngân hàng được Chính phủ phê duyệt.

Năm 2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam được thay đổi tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh và tên viết tắt bằng tiếng Anh theo Quyết định số 196/QĐ- NHNN.

Hình 4.1: Hình ảnh Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu

(Nguồn: Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, năm 2019)

Những kết quả chủ yếu đạt được.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã phát triển mạng lưới tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước và vươn ra quốc tế 01 Sở giao dịch, 152 Chi nhánh (CN) gồm 149 CN trong nước, 2 CN tại Đức và 1 CN tại Lào và trên 1000 Phòng giao dịch/ Quỹ tiết kiệm.

Là thành viên sáng lập và là đối tác liên doanh của Ngân hàng INDOVINA.

Là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam mở chi nhánh tại Châu Âu, đánh dấu bước phát triển vượt bậc của nền tài chính Việt Nam trên thị trường khu vực và thế giới. Không ngừng nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm.

Hơn 30 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã đánh dấu quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang mô hình mới hiện đại bao gồm: khối bán lẻ, bán buôn, hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp theo từng nhóm khách hàng. Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã, đang và tiếp tục khẳng định vị thế là ngân hàng thương mại lớn, chủ lực, hàng đầu Việt Nam, luôn thực thi hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập từ năm 1991 sau khi tách khỏi Ngân hàng nhà nước.

Đến ngày 01/07/2009, Ngân hàng công thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đổi tên thành Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu theo Quyết định 496/QĐ-HĐQT NHCT1 của Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đã khẳng định được uy tín và thương hiệu của mình trong hệ thống Vietinbank cũng như trong ngành ngân hàng trên địa bàn tỉnh BR-VT.

Tổng số cán bộ công nhân viên tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đến 31/08/2016 là 165 lao động, trong đó có 105 nữ, 60 nam. Cụ thể: