Các Biến Độc Lập Trong Mô Hình Nghiên Cứu

sâu của khách hàng qua các bậc đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học, trên đại học. Trình độ học vấn của khách hàng phản ánh bằng cấp cao nhất của khách hàng tại thời điểm hiện tại, trong đó, 1-Trên đại học , 2- Đại học, 3- Cao đẳng, 4- Trung cấp, 5- Khác, giả thuyết đưa ra như sau:

Giả thuyết H10: Năng lực chuyên môn càng cao, rủi ro tín dụng càng thấp.

TÓM TẮT CHƯƠNG 2

Nội dung của chương 2, tác giả đã trình bày hệ thống cơ sở lý luận về tín dụng các nhân và rủi ro tín dụng cá nhân. Trong đó, nội dung trọng tâm là các nhân tố thuộc về đặc điểm khách hàng cá nhân tác động đền rủi ro tín dụng. Dựa vào những nghiên cứu, những kiểm định của các công trình đi trước, tác giả đã xây dựng mô hình các nhân tố thuộc đặc điểm khách hàng cá nhân tác động đến rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại. Bên cạnh đó cũng trong chương 2, tác giả đã trình bày các công trình nghiên cứu đi trước có liên quan đến đề tài gồm: nghiên cứu trong nước và nghiên cứu nước ngoài. Qua đó, tác giả rút ra những hạn chế cần hoàn thiện trong đề tài luận văn của mình.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Tiến trình nghiên cứu

Tiến trình nghiên cứu về tác động của đặc điểm người vay đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ bao gồm các bước như sau:

Đặt vấn đề nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu

Cơ sở lý thuyết

Phương pháp nghiên cứu

Phỏng vấn chuyên gia

Nghiên cứu định tính

Xây dựng bảng

hỏi nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng

Kết luận

và hàm ý quản trị

Hình 3.1: Tiến trình nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tự thiết kế, 2019)

Sơ đồ trên được giải thích như sau: Ban đầu tác giả xác định vấn đề nghiên cứu và đặt ra các mục tiêu nghiên cứu. Sau khi xác định được mục tiêu nghiên cứu tác giả xây dựng cơ sở lý thuyết của vấn đề nghiên cứu bao gồm các cơ sở lý thuyết liên quan tới tín dụng cá nhân, các nhân tố ảnh hưởng đến tín dụng cá nhân, trình bày các nghiên cứu liên quan đến đề tài và đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất của

đề tài. Để thực hiện nghiên cứu đề tài, hai phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng được thực hiện. Phương pháp nghiên cứu định tính tập trung vào phỏng vấn chuyên gia, xây dựng bảng câu hỏi dự kiến, phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng phương pháp phân tích hồi quy binary logistic với biến phụ thuộc được mã hóa dưới dạng nhị phân thông qua công cụ phân tích là phần mềm SPSS. Căn cứ vào kết quả phân tích dữ liệu, tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

3.2. Phương pháp nghiên cứu

3.2.1. Nghiên cứu sơ bộ (định tính)

Để xác định các nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay có ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, tác giả thực hiện giai đoạn nghiên cứu định tính. Để thực hiện nghiên cứu định tính, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi, là kỹ thuật thu thập dữ liệu thông qua việc thảo luận giữa hai người: nhà nghiên cứu và đối tượng thu thập dữ liệu (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Đối tượng thu thập dữ liệu là các cán bộ làm việc tại phòng khách hàng cá nhân, các phòng giao dịch của ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

Do tính chuyên môn của nghiên cứu cũng như góc độ nhìn nhận vấn đề của các đối tượng là không giống nhau nên việc thảo luận này giúp cho tác giả làm rõ và đào sâu được dữ liệu. Trong quá trình phỏng vấn tác giả có định nghĩa, lý giải các khái niệm nghiên cứu cho đối tượng được phỏng vấn để những đóng góp của họ thật sự có ý nghĩa giúp ích cho việc nghiên cứu. Trước tiên, tác giả tiến hành gặp gỡ và trao đổi với các cán bộ làm việc tại phòng tín dụng của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, tác giả trao đổi về mục tiêu nghiên cứu của mình. Ban đầu, tác giả phỏng vấn chuyên gia về các nhân tố thuộc về đặc điểm người đi vay ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Sau đó, tác giả đưa ra các nhân tố trong mô hình nghiên cứu đề xuất của mình. Kết quả phỏng vấn

cho thấy, hầu hết các cán bộ tín dụng đều đồng tình với mô hình nghiên cứu của tác giả. (Phụ lục 2)

3.2.2. Nghiên cứu định lượng

Có thể thấy rằng, có những yếu tố thể hiện đặc điểm của đối tượng khách hàng cá nhân có ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng, điều này đã được nhiều nhà nghiên cứu trong và ngoài nước nhắc đến. Vì thế, tác giả đã xây dựng mô hình nghiên cứu để xem xét các đặc điểm cá nhân này ảnh hưởng như thế nào tới mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Để có thể phân tích được mô hình này, việc khảo sát khách hàng được thực hiện, trong đó, thu thập các thông tin về đặc điểm khách hàng, và thu nhận thông tin về tình trạng tín dụng của khách hàng. Qua đó, phân tích số liệu có liên quan để tìm ra mức độ ảnh hưởng của các đặc điểm cá nhân đối với mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng tại Chi nhánh.

3.2.2.1 Quy mô mẫu

Trường hợp lý tưởng nhất là thực hiện nghiên cứu này trên tất cả các khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên, do hạn chế về chi phí, thời gian cũng như sự dễ dàng, sự thuận tiện nên nghiên cứu này sử dụng phương pháp lấy mẫu thuận tiện.

Theo nghiên cứu của Allergol IM &Munopathol (2011), kích thước mẫu tối thiểu trong mô hình hồi quy Binary Logistic là (10*(k+1) quan sát, với k là số biến độc lập trong mô hình. Mô hình đang nghiên cứu của đề tài có 10 biến độc lập thì cỡ mẫu tối thiểu phải là 110 quan sát.

Theo nghiên cứu của Hair và cộng sự (2006), để xác định kích thước mẫu cho nghiên cứu, yêu cầu tối thiểu quy mô mẫu phải có ít nhất 5 lần mỗi biến. Tổng biến trong đề tài có 10 biến quan sát, tương đương với kích thước mẫu tối thiểu bằng 5* 10 = 50 quan sát.

Một số trường hợp khác khi lựa chọn mẫu nghiên cứu lại dựa trên tổng thể của quy mô mẫu nghiên cứu. Để xác định cỡ mẫu, nhóm nghiên cứu sử dụng công thức

của Slovin (1984; trích dẫn bởi Võ Thị Thanh Lộc, 2010), lựa chọn mẫu theo phương pháp này cũng được nhiều tác giả sử dụng trong các nghiên cứu hiện nay. Dưới đây là công thức tổng quát của Slovin:

n = N/ (1 + Ne2)

Trong đó: N là tổng thể

e là sai số.

n là cỡ mẫu.

Trong nghiên cứu này, tác giả ước lượng độ tin cậy là 95%, mức sai số là e = 5%. Tổng số khách hàng cá nhân có quan hệ tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu đến hời điểm cuối năm 2018 là

4.086 khách hàng. Áp dụng công thức củ Slovia thì cỡ mẫu cần chọn là:

n = 4.086/ (1 + 4.086*0.052)= 364,33. Làm tròn số thì cỡ mẫu tối thiểu cần đạt đến là 364 mẫu.

Việc lựa chọn mẫu nghiên cứu là khá thuận tiện, bằng hình thức phát phiếu khảo sát trực tiếp các khách hàng và thông qua email, trong đó, danh sách email của các khách hàng được lấy trên hồ sơ theo dõi nợ của Chi nhánh. Việc khảo sát bằng email phần nào giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho công việc khảo sát, chính vì thế, tác giả có thể bổ sung thêm số lượng phiếu khảo sát, nhằm tăng thêm độ tin cậy cho nghiên cứu mà không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện luận văn, vì vậy tác giả tiến hành thực hiện với quy mô mẫu lớn hơn mức 364 mẫu, số mẫu khảo sát thực tế là 400 khách hàng, và danh sách email của 450 khách hàng được chọn bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên, thuận tiện. Thời gian thực hiện khảo sát từ ngày 01/06/2018 đến ngày 30/12/2018, trong đó, có ba lần tác giả gửi lại email cho các khách hàng không phản hồi trong lần khảo sát trước đó, thời gian giữa các lần gửi email nhắc lại là 04 ngày tính cả ngày nghỉ. Với việc được Ban Giám đốc Chi nhánh tạo điều kiện thực hiện nghiên cứu, email được sử dụng để gửi thư cho khách hàng là email hệ thống của Chi nhánh, để làm tăng tính tin cậy, cũng như mức độ phản hồi của khách hàng. Kết quả khảo sát, tổng số email được phản hồi thu về là

400 phiếu, trong quá trình nhập số liệu, có 18 phiếu bị thiếu nội dung, do đó, tổng số phiếu hợp lệ là 382 phiếu.

3.2.2.2 Dữ liệu nghiên cứu

Sử dụng bảng khảo sát thiết kế sẵn, bao gồm các câu hỏi đóng, mở, cả định tính và định lượng.

- Dữ liệu thứ cấp: báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu, giai đoạn 2015 – 2018;.

- Dữ liệu sơ cấp: được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên 400 khách hàng cá nhân đã và đang vay vốn tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu để điều tra về rủi ro tín dụng cá nhân. Bên cạnh đó, đề tài tiến hành phỏng vấn một số cán bộ phòng chuyên môn để thu thập ý kiến của những người có kinh nghiệm trong công tác quản lý nhằm đưa ra các kết luận một cách xác đáng, có căn cứ khoa học nhằm đề xuất giải pháp có khả năng ứng dụng vào thực tiễn ngân hàng.

Dựa vào phiếu thu thập thông tin để đánh giá thực trạng đặc điểm cá nhân tác động như thế nào đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu.

3.3. Mô tả dữ liệu

3.3.1. Biến số phụ thuộc

Biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu là rủi ro tín dụng của khách hàng, trong đó, theo phân loại của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, các nhóm tín dụng được xếp vào rủi ro là các nhóm nợ 2,3,4,5, mặc dù tỷ lệ các nhóm nợ này tại Chi nhánh là khá thấp, tuy nhiên, với mục tiêu đánh giá tác động của các đặc điểm cá nhân tới rủi ro tín dụng của khách hàng, trong quá trình khảo sát, tác giả đã cố gắng khảo sát các khách hàng có trong danh sách theo dõi nợ của Chi nhánh. Với mã hóa nhóm đối tượng là 0- Không có rủi ro, 1- Có rủi ro.

3.3.2. Các biến số độc lập

Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu được tổng hợp từ các nghiên cứu đi trước, bao gồm các biến thể hiện các đặc điểm cá nhân của khách hàng, có khả năng ảnh hưởng tới rủi ro tín dụng.

Bảng 3.1: Các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu

Nhóm biến

Tên biến

Giá trị đo lường mã hóa

Nguồn tài liệu

Giới tính

1-Nam, 0-Nữ

Marjo Hörkkö (2010)

Độ tuổi

1- Dưới 30,

2- 30-40 tuổi,

3- 40-50 tuổi,

4- Trên 50 tuổi

Marjo Hörkkö (2010) ,Li Shuai et al (2013), Nguyễn T. M Thảo (2016)

Tình trạng hôn nhân

0- Độc thân,

1- Có vợ hoặc chồng

Marjo Hörkkö (2010), Li Shuai et al (2013)

Tình trạng gia đình

0- Độc thân,

1- 01 người,

2-02 người,

3-03 người,

4- trên 04 người

Marjo Hörkkö (2010) ,John M. C (1940), Trương Đ. Lộc & Nguyễn T. Tuyết (2011)

Nghề nghiệp

1- Cán bộ công viên chức nhà nước 2- Khác

Marjo Hörkkö (2010) ,John M. C (1940),

Trương Đ. Lộc & Nguyễn T.Tuyết (2011)

Thời gian sống tại ĐC hiện tại

1- Dưới 2 năm,

2- 2-4 năm,

3- 4-6 năm,

4- 6-8 năm,

5- Trên 8 năm

Marjo Hörkkö (2010) ,Nguyễn T. M Thảo (2016)