Mô Hình Nghiên Cứu Đề Xuất Và Giả Thuyết Nghiên Cứu 114405

Công thương chi nhánh Cần Thơ. Trong nghiên cứu, tác giả sử dụng mô hình probit bao gồm 7 biến số được cho rằng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của ngân hàng bao gồm: (1) Kinh nghiệm của khách hàng đi vay; (2) Khả năng tài chính của khách hàng đi vay; (3) Tài sản đảm bảo; (4) Mục đích sử dụng vốn vay; (5) Kinh nghiệm của cán bộ tín dụng; (5) Đa dạng hóa hoạt động kinh doanh; (6) Kiểm tra và giám sát khoản vay.

Mô hình có sự phù hợp và có ý nghĩa lớn trong việc đánh giá rủi ro tín dụng tại ngân hàng Công thương chi nhánh Cần Thơ. Tuy nhiên, nghiên cứu thực hiện đánh giá chung chung về cả RRTD khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp. Đồng thời, tác giả cũng kiểm định cả những yếu tố thuộc về bản thân ngân hàng và thuộc về đặc điểm khách hàng vay vốn. Do đó, tác giả luận văn chỉ có thể kế thừa những nhân tố thuộc về đặc điểm khách hàng mà không thể áp dụng rập khuôn kết quả nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thị Tuyết (2011).

+ Nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thị Minh Thảo (2016) về “Cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam”. Nghiên cứu đã bổ sung tri thức mới về hoạt động tín dụng cho vay nhà ở đối với KHCN (khách hàng cá nhân) của NHTM, làm tài liệu tham khảo cho các NHTM, cơ quan quản lý ngân hàng, giảng viên và sinh viên của các trường đại học kinh tế có giảng dạy về tài chính – ngân hàng. Trong nghiên cứu, mô hình nghiên cứu về các nhân tố tạo nên RRTD cho vay nhà ở tại BIDV đối với nhóm KHCN/hộ gia đình. Tuy nhiên, nghiên cứu chỉ tập trung về hoạt động cho vay nhà ở

– là một trong những hình thức tín dụng tiêu dùng nằm trong mảng tín dụng cá nhân của các ngân hàng thương mại nên kết quả nghiên cứu không bao quát hết được toàn bộ tác động của RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại.

Như vậy, sau khi tìm hiểu các công trình nghiên cứu đi trước tác giả nhận thấy còn rất nhiều hạn chế cần khắc phục để hoàn thiện mô hình đánh giá tác động của đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân tại ngân hàng thương mại sao cho phù hợp với tình hình hoạt động của các NHTM nước ta cũng như đảm bảo độ tin cậy cao nhất. Vì vậy, tác giả đã thực hiện nghiên cứu: “Tác động của đặc điểm người đi vay

đến rủi ro tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu”

2.2.3. Tổng hợp các nghiên cứu trước

Có nhiều nghiên cứu đề cập đến sự ảnh hưởng của đặc điểm khách hàng đến RRTD cá nhân của các ngân hàng thương mại. Các nghiên cứu đều có những điểm chung và điểm riêng nhất định. Nếu tổng hợp, kế thừa toàn bộ những điểm riêng, điểm chung trong các nghiên cứu đi trước để hình thành mô hình nghiên cứu mới cho đề tài luận văn thì sẽ có rất nhiều thành phần cần được kiểm định và khảo sát. Điều này, sẽ gây mất thời gian, chi phí cũng như tạo ra sự nhàm chán cho đối tượng trả lời. Vì vậy, do hạn hẹp về thời gian thực hiện đề tài luận văn cũng như để tạo ra tính hợp lý hơn cho mô hình đề xuất, tác giả sẽ lựa chọn những yếu tố bao quát nhất của những nghiên cứu đi trước để thực hiện kiểm định. Song những yếu tố mà tác giả lựa chọn vẫn đảm bảo tính kế thừa hầu hết các biến của những mô hình nghiên cứu trước đó. Đồng thời, một vài biến không phù hợp tác giả sẽ không xét và không sử dụng, cụ thể như sau:

Bảng 2.1: Tổng hợp các nghiên cứu trước

Biến đề xuất

Các biến tương ứng trong nghiên cứu đi trước
Li Shuai và cộn sự (2013)	Marjo Hörkkö (2010)	John (1940)	Nguyễn T. M Thảo (2016)	Trương Đ. Lộc & Nguyễn T. Tuyết (2011)
Độ tuổi	x	x	x
Tình trạng hôn nhân	x	x	x
Tình trạng gia đình (số người phụ thuộc)	x	x	x
Nghề nghiệp	x	x	x		x
Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại	x	x	x
Vị trí công tác		x		x	x
Khả năng tài chính của KH (Thu nhập)	x	x	x	x	x
Tình trạng nhà ở	x	x
Năng lực chuyên môn (kinh nghiệm làm việc)	x	x	x		x
Giới tính		x

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 106 trang tài liệu này.

(Nguồn: Tác giả tổng hợp, 2019)

Bốn yếu tố: Sinh sống tại khu vực thành thị; Sinh sống tại khu vực nông thôn; Quốc tịch và hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong mô hình nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010) tác giả sẽ không xét đến vì những lý do sau:

+ Với hai yếu tố sinh sống tại khu vực thành thị và sinh sống tại khu vực nông thôn: Trong nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010), tác giả nghiên cứu khảo sát trên phạm vi rộng toàn bộ lãnh thổ Phần Lan nên có những đối tượng khách hàng cá nhân được phỏng vấn sinh sống tại những thành phố lớn, kinh tế phát triển. Ngược lại có những khách hàng lại sống vùng nông thôn. Mà người sống khu vực đô thị, thành phố lớn có nguy cơ bị vỡ nợ nhiều hơn từ đó xác suất xảy ra RRTD cho ngân hàng lớn hơn (Rosbach, 2004). Do đó, Marjo Hörkkö thực hiện nghiên cứu 2 biến sinh sống tại khu vực thành thị và sinh sống tại khu vực nông thôn để đảm bảo độ tin cậy. Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của tác giả luận văn chỉ giới hạn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu không có sự khác biệt quá lớn về kinh tế giữa các vùng. Vì vậy, địa bàn sinh sống không ảnh hưởng nhiều đến RRTD của ngân hàng.

+ Với yếu tố hoàn thành nghĩa vụ quân sự: Nghiên cứu của Marjo Hörkkö (2010) thực hiện tại Phần Lan, nơi có Bộ luật quân sự được ban hành với quy định tất cả nam thanh niên từ đủ 18 tuổi trở lên đều phải tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự. Song tại nước ta bộ luật này chưa được ban hành, hầu hết công dân sau khi tốt nghiệp THPT đều theo học tại các trường trung cấp nghề, cao đẳng, đại học nên không phải thực hiện nghĩa vụ quân sự. Do đó, thành phần hoàn thành nghĩa vụ quân sự cũng sẽ không có giá trị thực tiễn khi ứng dụng nghiên cứu tại nước ta.

+ Yếu tố quốc tịch: Do nghiên cứu của tác giả thực hiện hoàn toàn trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, hầu như không có đối tượng khách hàng quốc tịch nước ngoài. Vì vậy, nhân tố quốc tịch cũng bị tác giả loại khỏi mô hình nghiên cứu.

Bên cạnh đó, các nhóm yếu tố thuộc về tình trạng tín dụng như: Lịch sử tín dụng; Số lượng nợ; Thời hạn vay; Khoản vay còn lại; Khoản vay khác; Nợ xấu; Thời gian còn lại của khoản vay và nhóm yếu tố thuộc về tài sản đảm bảo cho khoản tín dụng của khách hàng như: Tài sản; Tài sản còn lại cho việc trả góp; Tài sản đảm bảo tác giả cũng sẽ không thực hiện kiểm định do theo tác giả những yếu tố

này không thuộc về đặc điểm của khách hàng cá nhân mà thuộc về đặc điểm của khoản vay. Vì vậy, tác giả sẽ xét riêng những yếu tố này theo đặc điểm của khoản vay cá nhân mà không kiểm định đánh giá khảo sát theo đặc điểm của khách hàng đi vay.

2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu

Dựa vào những nghiên cứu nêu trên và thông qua nghiên cứu định tính là thảo luận với 12 chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trên 5 năm tại Vietinbank chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu. Mô hình nghiên cứu đề xuất với những yếu tố thuộc về đặc điểm khách hàng ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng cá nhân tại ngân hàng thương mại như sau:

Độ tuổi

Nghề nghiệp

Giới tính

Vị trí việc làm

Khả năng tài chính

Rủi ro tín

dụng KHCN

Thời gian sống tại địa

chỉ hiện tại

Năng lực chuyên môn

Tình trạng hôn nhân

Tình trạng nhà ở

Tình trạng gia đình

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

(Nguồn: Tác giả đề xuất,năm 2019)

Sự ảnh hưởng của các yếu tố trong mô hình như sau:

 Giới tính là một trong những biến thuộc nhân khẩu học của người phỏng vấn được dùng để phân biệt giữa nam và nữ (Marjo Hörkkö, 2010). Có bằng chứng rõ ràng chứng minh nữ giới thường trả nợ ít hơn nam giới nên RRTD cá nhân của ngân hàng đối với khách hàng nữ giới cao hơn nam giới (Arminger et al., 1997). Giới tính: Đây là biến giả và được xác định là 1 nếu khách hàng vay là nam, là 0 nếu ngược lại.

Giả thuyết H1: Khách hàng Nữ giới có mức rủi ro tín dụng cao hơn so với Nam giới.

 Độ tuổi: là số tuổi của người nộp hồ sơ vay vốn (John M. C, 1940) . Những cá nhân vay vốn càng lớn tuổi khả năng xảy ra RRTD cá nhân càng thấp hơn là những khách hàng trẻ tuổi (Dunn &Kim, 1999). Độ tuổi : được xác định bằng cách lấy thời điểm vay trừ đi năm sinh.

Giả thuyết H2: Khách hàng có độ tuổi càng cao, thì mức độ rủi ro tín dụng càng cao.

 Tình trạng hôn nhân cho biết khách hàng đã kết hôn hay chưa. John M. C. (1940) đã thực hiện khảo sát và khẳng định những khách hàng đã kết hôn có nhu cầu vay vốn nhiều hơn. Từ đó xác suất xảy ra RRTD cá nhân của nhóm khách hàng này cũng cao hơn nhiều so với đối tượng khách hàng độc thân (Lishuai et al, 2013). Tình trạng hôn nhân (married): Đây là biến giả. Khi người vay đã kết hôn nhận giá trị bằng 1, bằng 0 nếu ngược lại. Nghiên cứu đưa ra giả thuyết sau:

Giả thuyết H3: Khách hàng có gia đình có mức độ rủi ro thấp hơn so với khách hàng chưa lập gia đình.

 Tình trạng gia đình thể hiện số thành viên trong gia đình của khách hàng vay vốn bao gồm cả những thành viên trưởng thành và những thành viên phụ thuộc khách hàng vay vốn (Marjo Hörkkö, 2010). Số lượng thành viên phụ thuộc càng lớn thì xác suất phát sinh RRTD cá nhân càng cao (John M. C, 1940; Lishuai et al, 2013). Nghiên cứu này tập trung vào đối tượng các thành viên phụ thuộc vào cá nhân vay vốn, do đó, chỉ tiêu hiện trạng gia đình sẽ tương ứng với số lượng cá nhân

phụ thuộc trực tiếp vào người vay vốn. Tình trạng gia đình: Phản ánh số lượng người đang phụ thuộc vào khách hàng về mặt tài chính.

Giả thuyết H4: Số lượng người phụ thuộc càng nhiều, thì mức độ rủi ro càng

cao.

 Nghề nghiệp mô tả loại hình làm việc cũng như công việc của người đi vay

(Marjo Hörkkö, 2010). Khách hàng có công việc ổn định, làm việc với hợp đồng lao động dài hạn thì RRTD cá nhân của những khách hàng này thấp hơn những đối tượng khách hàng khác (Dinh & Kleimeier, 2007). Nghiên cứu này lựa chọn hai nhóm nghề nghiệp chính để làm yếu tố so sánh giữa nhóm nghề nghiệp là cán bộ công viên chức thuộc các đơn vị nhà nước, và các cá nhân có công việc không nằm trong khối nhà nước, với giả định là các cá nhân có công việc tại các đơn vị nhà nước thì có ít rủi ro tín dụng hơn so với các cá nhân làm việc bên ngoài nhà nước. Đặc điểm nghề nghiệp được quan tâm là cá nhân có hay không làm việc tại các đơn vị thuộc nhà nước, trong đó biến mã hóa là 1- Cán bộ công viên chức nhà nước, 2- Khác .

Giả thuyết H5: Mức độ rủi ro tín dụng của nhóm khách hàng không làm việc tại các cơ quan nhà nước thì cao hơn nhóm khách hàng làm việc tại cơ quan nhà nước.

 Thời gian sống tại địa chỉ hiện tại mô tả thời gian khách hàng sống tại một địa chỉ cố định. Phát hiện của Agarwal et al. (2009) cho thấy những khách hàng thường xuyên thay đổi địa điểm, hay di cư từ nơi sinh ra thường có RRTD cá nhân cao hơn. Thời gian khách hàng ở nơi cư trú hiện tại, phản ánh mức độ ổn định trong cuộc sống của khách hàng.

Giả thuyết H6: Thời gian khách hàng sinh sống tại nơi ở hiện tại càng lớn thì mức độ rủi ro càng thấp.

 Vị trí việc làm: Là vị trí công việc từng cá nhân đảm nhận tại đơn vị công tác. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ xét theo các vị trí: Chủ doanh nghiệp, người quản lý, chuyên viên/cán bộ văn phòng, lao động được đào tạo nghề và những vị trí khác. Những người chủ doanh nghiệp có số lượng khoản vay lớn hơn, song nguy cơ

rủi ro thấp hơn do có kế hoạch trả nợ rõ ràng. Vị trí công việc của khách hàng phản ánh phần nào năng lực tài chính, cũng như địa vị xã hội của khách hàng, biến mã hóa như sau: 1- Chủ doanh nghiệp, 2 - Người quản lý, 3 - Chuyên viên/cán bộ văn phòng, 4-Lao động được đào tạo nghề, 5-Khác.

Giả thuyết H7: Vị trí công việc của khách hàng thuộc các nhóm lãnh đạo thì có mức độ rủi ro thấp hơn so với các nhóm lao động trực tiếp.

 Khả năng tài chính thể hiện rõ nhất ở thu nhập của người đi vay và tình trạng các tài khoản thanh toán. Đây là yếu tố quyết định đáng kể đến RRTD cá nhân của NHTM (ngân hàng thương mại) (Roszbach, 2003). Agarwal et al. (2009) cũng đã chứng minh khả năng tài chính có sức mạnh dự đoán phần lớn những RRTD cá nhân có thể xảy ra và những người có thu nhập cao, giàu có thì xác suất RRTD của họ cũng thấp hơn. Trong nghiên cứu này, khả năng tài chính được lựa chọn là tổng mức thu nhập bình quân năm của khách hàng. Năng lực tài chính: Được tính theo khoản thu nhập ổn định tính theo năm tại thời điểm vay.

Giả thuyết H8: Thu nhập của khách hàng càng cao thì khả năng trả nợ càng

tốt.

 Tình trạng nhà ở thể hiện ở hiện trạng nhà của người đi vay, gồm có các hiện

trạng là sở hữu riêng, đi thuê, ở chung với bố mẹ và ở nhờ người khác. Agarwal et al. (2009) đã chứng minh rằng những cá nhân sở hữu nhà riêng có khả năng tài chính mạnh hơn và rủi ro tín dụng sẽ ít xảy ra hơn.

Giả thuyết H9: Cá nhân có nhà ở có mức độ rủi ro tín dụng thấp hơn so với các cá nhân chưa có nhà ở.

 Năng lực chuyên môn là yếu tố bao gồm trình độ, số năm kinh nghiệm và cấp bậc công tác (Jacobson & Roszbach, 2003). Năng lực chuyên môn cao của khách hàng vay vốn thể hiện ở trình độ học vấn chuyên môn giỏi, cấp bậc công tác cao và số năm kinh nghiệm nhiều (Dinh & Kleimeier, 2007). Arminger et al. (1997); Steenackers & Goovaerts (1989) đã chứng minh khách hàng có năng lực chuyên môn cao thường ít xảy ra RRTD cá nhân hơn những đối tượng còn lại. Nghiên cứu này lựa chọn năng lực chuyên môn thể hiện ở trình độ đào tạo chuyên