Dư Nợ Tín Dụng Của Sacombank Qua Các Năm 2015- 2019

- Đơn giản, rõ ràng trách nhiệm.

- Mỗi người là một trung tâm lợi nhuận ( thông qua công tác kiểm soát rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng, để đảm bảo chất lượng tín dụng, giúp cho hoạt động của ngân hàng được an toàn, góp phần mang lại hiệu quả và lợi nhuận cho ngân hàng).

- Đáp ứng được yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng.

- Trách nhiệm của đơn vị và nhân sự phụ trách trong quá trình quản trị rủi ro tín dụng theo sơ đồ cơ cấu quản trị rủi ro tín dụng của Sacombank thì:

Hội đồng quản trị (HĐQT): Chịu trách nhiệm cao nhất trong việc quản lý RRTD của Sacombank, bao gồm: Quy định mô hình tổ chức và chức năng nhiệm vụ bộ máy quản lý RRTD; Phê duyệt chiến lược quản lý RRTD; Định kỳ, phối hợp vởi ủy ban quản lý rủi ro xem xét lại chiến lược (bao gồm cơ cấu tổ chức, phân cấp ủy quyền quản trị RRTD, khẩu vị và giới hạn RRTD) tại Sacombank; Phối hợp với ủy ban quản lý rủi ro trong công tác giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện của ban điều hành trong việc thực thi chiến lược, mục tiêu quản trị RRTD.

Ủy ban Quản lý rủi ro (UB.QLRR):

UB.QLRR có thành phần, chức năng, nhiệm vụ quản lý RRTD và cơ chế hoạt động theo quy định tại quy chế về tổ chức và hoạt động cùa ủy ban quản lý rủi ro.

Ban điều hành :Trách nhiệm thực hiện quản lý RRTD của Ban điều hành bao gồm:

Tổng Giám đốc: Quản lý chung việc thực hiện quản lý RRTD toàn hệ thống; chỉ đạo xử lý các vấn đề RRTD theo phân quyền của HĐQT; Chịu trách nhiệm trước HĐQT trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chiến lược, chính sách và quy định cụ thể liên quan đến công tác quản lý RRTD; Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo HĐQT/UB.QLRR về công tác chỉ đạo triển khai quản lý RRTD.

Phó Tổng giám đốc phụ trách quản lý rủi ro: Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành và giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý RRTD của mảng quản lý rủi ro, đảm bảo đúng theo đúng định hướng chiến lược về quản lý RRTD mà UB.QLRR và HĐQT đã đề ra. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện: (i) Xây dựng và đề xuất phê duyệt các quy định liên quan đến công tác triển khai thực hiện chiến lược, chính sách quản lý RRTD; (ii) Rà soát hệ thống quy định nội bộ nhằm phát hiện những nội dung chưa phù

hợp để kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuẩt Tổng giảm đốc điều chỉnh nhằm ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro; Định kỳ/đột xuất bảo cáo Tổng giám đốc kết quả thực hiện quản lý RRTD, các sự cố bất thường có khả năng tạo rủi ro, gây tổn thất cho hoạt động của Sacombank.

Phó Tổng giảm đổc/Gỉảm đốc phụ trách đơn vị: Trực tiếp quản lý, chỉ đạo, điều hành và giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý RRHĐ của đơn vị trực thuộc; Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng và đề xuất phê duyệt các quy định liên quan đến công tác quản lý RRTD.

Phòng quản lý rủi ro: Làm đầu mối tham mưu, xây dựng chiến lược, chính sách và quy định cụ thể về quản lý RRTD; Chịu trách nhiệm thiết kế các tính năng, quản lý, kiểm tra, đánh giá tính chính xác, trung thực, đầy đủ, kịp thời của các thông tin, số liệu đầu vào của Hệ thống quản trị RRTD; Phối họp với các đơn vị xây dựng các chỉ số rủi ro và giới hạn rủi ro liên quan đến từng mảng nghiệp vụ, từng đơn vị; Tổng họp, phân tích các thông tin RRTD theo các mức độ ảnh hưởng (cao, trung bình, thấp) trong toàn hệ thống vào báo cáo cho Ban điều hành; Phân tích, đánh giá kết quả, hiệu quả kiểm soát RRTD của toàn hệ thống, báo cáo và đề xuất giải pháp giảm thiểu RRTD; Xác định, phân tích các tình huống quan trọng, cấp thiết có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của Sacombank để kịp thời báo cáo Ban điều hành có biện pháp xử lý; Thu thập các báo cáo của Tổ kiểm tra khu vực/kiểm toán nội bộ về việc kiểm tra, kiểm toán các đơn vị, các mảng nghiệp vụ hoặc các sự cố rủi ro điển hình để đánh giá mức độ tuân thủ quy định nội bộ, chất lượng báo cáo và hiệu quả của công tác quản trị RRTD toàn hệ thống; Thực hiện các chức năng khác liên quan đến quản trị RRTD theo quy định của Sacombank.

Tổ kiểm tra khu vực/kiểm toán nội bộ: có trách nhiêm thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuần thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Sacombank có liên quan đến công tác quản lý RRTD; Phối hợp với Trung tâm quản lý rủi ro thực hiện đánh giá mức độ tuân thủ quy định nội bộ, chất lượng báo cáo và hiệu quả của công tác quản lý RRTD toàn hệ thống; Đầu mối cung cấp cho Phòng QLRR văn bản báo cáo của các đoàn kiểm tra, thanh tra phục vụ cho việc kiểm tra, rà soát và khai báo các sự cố RRTD của các cá nhân, đơn vị liên quan; Đảnh giá độc lập tính hiệu quả của các chính sách, quy định cụ thể liên quan đến công tác quản lý RRTD; hệ thống, báo cáo về quàn lỷ RRTD và đề xuất

cách cải tiến; Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý RRHĐ theo quy định của Sacombank.

Các đơn vị :Chịu trách nhiệm trước Ban điều hành về công tác triển khai và kiểm tra thực hiện quản trị RRTD tại đơn vị mình; Tham mưu cho Ban điều hành xây dựng cơ chế, quy định cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị trên cơ sở đảm bảo kiểm soát được RRTD có liên quan; Chịu trách nhiệm chỉ đạo, hương dẫn các cá nhân trong đơn vị nghiêm túc tuân thủ cơ chế, quy định nội bộ nhằm giảm thiểu tối đa RRTD phát sinh; Chịu trách nhiệm đôn đốc, giám sát quá trình quản lý RRTD tại đơn vị mình trên cơ sở đảm bào tuân thủ đúng các yêu cầu và nguyên tắc quản lý RRTD; Khai báo kịp thời, đầy đủ, chính xác thông tin về sự cố rủi ro; chủ động phát hiện nguy cơ rủi ro, báo cáo và đề xuất thực hiện kế hoạch xử lý rủi ro; Bố trí nhân sự phù hợp để thực hiện nhiệm vụ quản lý RRTD; Kiểm soát và duyệt kết quả khai báo RRTD trên hệ thống quản lý RRTD; Phối hợp với trung tâm quản lý rủi ro (QLRR) và cảc đơn vị có liên quan trong quá trinh triển khai thực hiện quản lý RRTD; Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác liên quan đến quản lý RRTD theo quy định của Sacombank.

Nhân sự phụ trách : bao gồm tất cả các cá nhân liên quan trong công tác thẩm định, đề xuất, phê duyệt và quản lý khoản cấp tín dụng có trách nhiệm :

(i) Nhận thức đầy đủ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong công tác quản lý RRTD đối với hoạt động tín dụng của Sacombank.

(ii) Thực hiện nghiêm túc, đúng đắn chức trách nhiệm vụ được giao, các công việc, trình tự trong dây chuyền tác nghiệp được phân công thực hiện.

(iii) Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định, quy trình nghiệp vụ và các quy định về chính sách quản lý RRTD của Sacombank.

(iv) Tham mưu cho Trưởng đơn vị về các biện pháp kiểm soát,giảm thiểu RRTD tại đơn vị.

(v) Nhân sự phụ trách có trách nhiệm thu thập, tổng hợp và nhập thông tin khai báo RRTD trực tiếp trên hệ thống quân lý RRTD, đảm bảo thông tin khai báo được chuyển đến Phòng QLRR và cập nhật trên hệ thống quản lý RRTD đúng thời hạn; Theo dõi và cập nhật thông tin khai báo về quá trình xử lý các sự cổ rủi ro tại đơn vị; Tham mưu cho Trưởng đơn vị về các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu RRTD tại đơn vị; Bảo mật các

thông tin đã được khai báo và thu thập được từ Hệ thống quản trị RRTD của Sacombank.

- Mô hình quản lý RRTD là nền tảng cho công tác quản lý RRTD tại Sacombank trên các cơ sở sau: Chính sách quản lý RRTD đưa ra chiến lược, mục tiêu, nguyên tắc, phạm vi và cơ cấu tổ chức quản lý RRTD.

- Cơ cấu tổ chức quản lý RRTD triển khai điều hành công tác quản lý RRTD trên cơ sở vai trò, trách nhiệm do Chính sách quản lý RRTD đã đề ra.Quy trình quản lý RRTD theo các bước cơ bản sau: (i) Phân tích quy trình nghiệp vụ thông qua việc rà soát, phân tích các bước trong tất cả các quy trình xử lý công việc tại Sacombank; (ii) Xác định rủi ro đã xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra trên cơ sở kết quả phân tích quy trình nghiệp vụ và các dữ liệu về RRTD thu thập được tử các nguồn khác nhau (nội bộ Sacombank hoặc từ nguồn cung cẩp dữ liệu bên ngoài); (iii) Phân tích kịch bản để đánh giá hiệu quả kiểm soát rủi ro nội tại và mức độ rủi ro trong các hoạt động; (iv) Đo lường (định tính và định lượng) các RRTD. Việc đo lường định lượng RRTD được thực hiện trên cơ sở xác định các chỉ số rủi ro; (v) Đề ra biện pháp giám sát, kiểm soát để giảm thiểu rủi ro, phân bổ vốn chịu rủi ro.

- Hệ thống quản lý RRTD dùng để thu thập, lưu trữ, phân tích, đo lường dữ liệu RRTD và đưa ra các cảnh báo sớm về rủi ro có khả năng phát sinh.

4.3 Cơ cấu tín dụng của Sacombank giai đoạn 2015-2019

4.3.1 Dư nợ tín dụng của Sacombank qua các năm 2015- 2019

Đvt : tỷ đồng, %.

Chỉ tiêu

2015	2016	2017	2018	2019	2019 so với 2015	2019 so 2015(%)
DN ngắn hạn	66.764	77.692	99.520	123.168	153.783	87.019	30,34(%)
DN trung hạn	116.865	115.406	117.191	126.548	142.680	25.815	22,09(%)
DN dài hạn	183.629	193.098	216.711	249.716	296.463	112.834	61,45(%)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 94 trang tài liệu này.

Bảng 4.1: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Sacombank 2015-2019

“Nguồn: BCTC của Sacombank 2015-2019 ”

296.463

249.716

216.711

183.629

193.098

350000

300000

250000

200000

150000

DƯ NƠ NGẮN HẠN DƯ NỢ TDH

TỔNG DƯ NỢ

100000

50000

Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019

Hình 4.2: Tốc độ tăng trưởng tín dụng của Sacombank 2015-2019

- Thông qua các bảng số liệu và biểu đồ trên, chúng ta thấy dư nợ tại Sacombank qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019 có sự tăng trưởng so với năm 2015, tổng dư nợ của các năm sau luôn luôn cao hơn năm trước, thể hiện hoạt động tín dụng có sự tăng trưởng tốt.

61,45%

22,09%

30,34%

DƯ NƠ NGẮN HẠN DƯ NỢ TDH

TỔNG DƯ NỢ

Hình 4.3: Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng của Sacombank năm 2019 so với 2015

“Nguồn: BCTC của Sacombank 2015-2019”

- Tính đến năm 2019 thì dư nợ ngắn hạn của Sacombank có xu hướng tăng nhiều hơn dư

nợ trung dài hạn so với năm 2015(dư nợ ngắn hạn tăng 30,34% trong khi dư nợ trung dài hạn chỉ tăng 22,09%), điều này thể hiện chiến lược quản trị rủi ro tín dụng của Sacombank rất thận trọng và chặt chẽ nhằm từng bước kiểm soát tốt hơn nữa quá trình tăng trưởng tín dụng. Xét về mặt thời hạn cấp tín dụng thì tín dụng ngắn hạn ít rủi ro hơn tín dụng trung dài hạn vì các khoản cấp tín dụng ngắn hạn đa phần với mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh, khách hàng vay có thời gian thu hồi vốn nhanh để thanh toán nợ cho ngân hàng và ngân hàng dễ kiểm soát dòng tiền để thu hồi nợ, còn các khoản vay trung dài hạn thường là các khoản vay đầu tư dự án bất động sản, hoặc tiêu dùng bất động sản. Đây là những lĩnh vực khá rủi ro, hồ sơ và thủ tục pháp lý rất phức tạp, tời gian triển khai các dự án bất động sản kéo dài, hơn thế nữa giá BĐS luôn luôn biến động và rất nhạy cảm với thì trường, nên nhìn chung cho vay ngắn hạn thường thì ít rủi ro hơn đối với cho vay trung dài hạn.Và khi ngân hàng tăng trưởng dư nợ cho vay ngắn hạn được nhiều thì cũng góp phần cải thiện chỉ tiêu hệ số an toàn vốn tói thiểu CAR( vì hệ số chuyển đối rủi ro của các khoản vay ngắn hạn thấp hơn so với các khoản vay trung dài hạn)

4.3.2 Tình hình NQH của Sacombank qua các năm 2015-2019:

- Theo báo cáo tài chính của Sacombank qua các năm 2015-2019 thì tình hình nợ quá hạn của ngân hàng này được kiểm soát tốt và có thu giảm qua các năm, như sau:

NHÓM NỢ

2015	2016	2017	2018	2019
NHÓM 2	1.630	2.664	1.414	1.141	826
NHÓM 3	1.770	1.525	612	193	298
NHÓM 4	1.119	2.046	1.000	312	412
NHÓM 5	7.820	7.072	7.656	4.957	5.022
TỔNG NQH	12.339	13.307	10.682	6.603	6.558
TỔNG DƯNỢ	183.629	198.860	222.947	256.623	296.463
TỶ LỆ NQH	6,72%	6,69%	4,79%	2,57%	2,21%

Bảng 4.2: Tình hình NQH của Sacombank giai đoạn 2015–2019

“Nguồn: BCTC của Sacombank 2015-2019 ”

- Qua bảng số liệu trên, chúng ta thấy rằng công tác quản trị rủi ro tín dụng qua các

năm tại Sacombank đã phần nào phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, trong năm 2017 thì nợ quá hạn và nợ xấu của ngân hàng này có tăng so với năm trước đó, nguyên nhân là do tình hình kinh doanh của một sô khách hàng( trong đó có khách hàng kinh doanh các dự án bất động sản) gặp khó khăn, nên dẫn đến nợ quá hạn tăng cao trong năm này.Và sau đó, với các giải pháp quyết liệt, khẩn trương ,và rất phù hợp của Ban lãnh đạo Sacombank thì tỷ lệ NQH được kéo giảm qua các năm, năm 2019 tỷ lệ NQH còn 2.21%.

- Tính đến năm 2019, thì Sacombank đã tiến hành thanh lý được nhiều tài sản thế chấp để thư hồi nợ. Doanh số thu hồi và xử lý nợ trong riêng năm 2019 đạt 18.400 tỷ trong đó thuộc đề án tái cơ cấu là hơn 12.400 tỷ đồng, nâng tổng số luỹ kế thu hồi và xử lý nợ từ năm 2015-2019 lên 38.346 tỷ đồng. Tài sản tồn đọng giảm 35,6% so với năm 2015, hiện chỉ chiếm khoảng 13,8% trên tổng tài sản.Qua đó, cho thấy rằng công tác quản rị rủi ro tín dụng của Sacombank trong giai đoạn 2015-2019 là phù hợp, hiệu quả.

5.022

412

298

826

4.957

312

193

1.141

7.656

1.000

612

7.072

2.046

1.525

2.664

7.820

1.119

1.770

1.630

414

NĂM 2019

NĂM 2018

NĂM 2017

NĂM 2016

NHÓM 5

NHÓM 4

NHÓM 3

NHÓM 2

NĂM 2015

0 2000 4000 6000 8000 10000

Hình 4.4: Tình hình NQH của Sacombank qua các năm 2015 – 2019

“Nguồn: BCTC của Sacombank 2015-2019 ”

2,21%

6,72%

2,57%

4,79%

NĂM 2015

NĂM 2016

NĂM 2017

NĂM 2018

NĂM 2019

6,69%

Hình 4.5: Tỷ lệ NQH của Sacombank qua các năm 2015-2019.

“Nguồn: BCTC của Sacombank 2015-2019 ”

- Trong các năm qua, ngoài việc kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, hạn chế nợ quá hạn mới (nợ nhóm 2) phát sinh, thì Sacombank đã tích cực thu hồi nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5). Tính đến cuối năm 2019 thì Sacombank đã tiến hành xử lý phát mãi tài sản thế chấp và đã thu giảm được hơn 38.000 tỷ đồng nợ xấu kể từ năm 2015 đến nay. Đạt được kết quản như trên là do Sacombank có các cơ chế, quy trình, quy chế về xử lý nợ phù hợp và rất quyết liệt, hiệu quả.Nợ xấu qau các năm (từ 2015 đến 2019), cụ thể như sau:

NHÓM NỢ

2015	2016	2017	2018	2019
NHÓM 3	1.770	1.525	612	193	298
NHÓM 4	1.119	2.046	1.000	312	412
NHÓM 5	7.820	7.072	7.656	4.957	5.022
TỔNG NỢ XẤU	12.339	13.307	10.682	6.603	6.558
TỶ LỆ NỢ XẤU	5,83%	5,35%	4,16%	2,13%	1,93%

Bảng 4.3: Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank giai đoạn 2015-2019

“Nguồn: BCTC của Sacombank 2015-2019 ”