5,35%
4,14%
2,13%
1,93%
5,83%
0,07
0,06
0,05
0,04
0,03
0,02
NĂM 2015
NĂM 2016
NĂM 2017
NĂM 2018
NĂM 2019
0,01
0
Tỷ Lệ Nợ xấu/Tổng DN
Hình 4.6: Tỷ lệ nợ xấu của Sacombank 2015-2019
- Hoạt động xử lý và thu hồi nợ xấu của Sacombank trong các năm qua là rất quyết liệt và hiệu quả, đã giúp kéo giảm tỷ lệ nợ xấu rõ rệt, từ 5,83% của năm 2015 xuống còn 1,93% vào năm 2019, đã góp phần đưa nguồn vốn sinh lời tăng và đã giúp cho lợi nhuận của Sacombank tăng trưởng tốt trong các năm qua.
- Trong giai đoạn 2015-2019 thì nghiệp vụ cấp tín dụng tại Sacombank được kiểm soát khá tốt, và hàng năm thì số trường hợp phát sinh sai sót đã giảm dần
Số trường hợp sai sót các mảng nghiệp vụ qua các năm 2015-2019 | |||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Tiền gửi | 4.622 | 4.586 | 4.324 | 3.920 | 3.815 |
Tiền vay | 2.179 | 2.078 | 1.960 | 1.765 | 1.668 |
Ngân quỹ | 3.425 | 3.421 | 3.234 | 3.013 | 2.918 |
Thanh toán nội địa | 4.586 | 4.566 | 4.342 | 4.008 | 4.005 |
Thanh toán quốc tế | 3.420 | 3.341 | 3.212 | 2.786 | 2.520 |
Tìa trợ thương mại | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kinh doanh tiền tệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Tóm Tắt Các Hiệp Ước Basel (Từ Basel I Đến Basel Iii) -
Nghiên Cứu Quốc Tế Về Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng -
Dư Nợ Tín Dụng Của Sacombank Qua Các Năm 2015- 2019 -
Các Tiêu Chuẩn Về Nhận Diện, Đo Lường, Kiểm Soát Và Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacmbank -
Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank - 10 -
Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank - 11
Xem toàn bộ 94 trang tài liệu này.
2.590 | 2.567 | 2.431 | 2.231 | 2.190 | |
Kế toán | 309 | 302 | 286 | 267 | 239 |
Thẻ | 9.862 | 9.767 | 8.865 | 7.765 | 7.568 |
khác | 4.459 | 4.451 | 3.130 | 731 | 720 |
Tổng cộng | 35.452 | 35.079 | 31.784 | 26.486 | 25.643 |
Bảng 4.4: Thống kê các lỗi theo mảng nghiệp vụ tại Sacombank 2015 – 2019.
“Nguồn: Báo cáo nội bộ của Sacombank”
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
Tiền gửi Tiền vay Ngân quỹ
Thanh toán nội địa Thanh toán quốc tế Tài trợ thương mại Kinh doanh tiền tệ. Ngân hàng điện tử Kếtoán
Thẻ Khác
Tổng cộng
0
Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019
Hình 4.7: Thống kê các lỗi theo mảng nghiệp vụ tại Sacombank 2015 – 2019
- Thông qua bảng số liệu và biểu đồ nêu trên thì chúng ta nhận thấy rằng số lượng hồ sơ sai sót trong nghiệp vụ cấp tín dụng của Sacombank (sai sót về hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài sản đảm bảo, hồ sơ sử dụng vốn...) đã được kéo giảm qua các năm, để thực hiện được điều này một phần là do quy trình cấp tín dụng và quy trình quản trị rủi ro tín dụng của Sacombank rất chặt chẽ, phù hợp với tình hình kinh doanh của ngân hàng.
- Ngoài ra, Sacombank luôn quan tâm đến công tác đào tạo và tự đào tạo nhân viên và qua đó đã cải thiện được chất lượng nhân sự, trình độ nghiệp vụ của nhân sự được phân
công thực hiện cấp tín dụng của ngân hàng. Bên cạnh đó, Sacombank luôn quan tâm đến việc giáo dục, triển khai tính tuân thủ qui tắc đạo đức nghề nghiệp trong đội ngũ cán bộ nhân viên và từ đó tạo được ý thức tốt cho đội ngũ nhân sự này vì thế từng bước đã kéo giảm các sai sót phát sinh trong tác nghiệp đặc biệt là các sai sót có yếu tố chủ quan ( gian lận, cố ý làm trái qui định để trục lợi trong quá trình cấp tín dụng...), đã góp phần nâng cao chất lượng tín dụng, kéo giảm dần được nợ quá hạn qua các năm (2015-2019).
- Việc Sacombank kéo giảm được số lượng hồ sơ tín dụng, số trường hợp cấp tín dụng có phát sinh sai sót nêu trên và kết hợp với việc thực hiên tốt quá trình quản trị rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường sẽ từng bước đưa Sacombank tiếp cận, tuân thủ các tiêu chuẩn của Hiệp ước Basel II được thuận lợi, dể dàng và nhanh chóng hơn.
4.4 So sánh vị thế của Sacombank đối với 10 NHTM áp dụng Basel II
4.4.1 Hệ số CAR của Sacombank và các NHTM khác (2015-2019)
- Hệ số CAR theo nội dung bảng số liệu dưới đây thì Sacombank và các ngân hàng được chọn thí điểm áp dụng Basel II đều có sự duy trì ở mức cao qua các năm, và luôn đạt trên mức tối thiểu 9%. theo qui định của NHNN, và hệ số CAR của Sacombank từ năm 2015- 2019 cao hơn các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước chẳng hạn như: Viettinbank, Vietcombank, BIDV, thấp hơn VP Bank và ACB...
Viet tin bank | Viet com bank | BIDV | Saco m bank | Tech com bank | ACB | MB | Mariti me bank | VIP | VP Bank | |
2015 | 10.50 | 11.04 | 9.01 | 9.95 | 14.74 | 12.80 | 11.70 | 25.51 | 18.00 | 12.20 |
2016 | 9.70 | 10.57 | 8.80 | 9.70 | 13.10 | 13.90 | 12.90 | 14.22 | 13.50 | 13.03 |
2017 | 10.00 | 11.63 | 10.93 | 11.30 | 12.68 | 11.53 | 12.50 | 19.42 | 13.10 | 12.60 |
2018 | 9.60 | 12.14 | 10.32 | 11.28 | 14.32 | 12.81 | 11.2 | 12.14 | 13.24 | 11.20 |
2019 | 9.82 | 9.80 | 10.71 | 10.96 | 12.24 | 11.74 | 10.05 | 12.25 | 11.20 | 9.65 |
Bảng 4.5: Hệ số CAR của 10 NHTM giai đoạn 2015-2019
“Nguồn : BCTN của các ngân hàng”
- Để đạt được kết quả như trên một phần là do Sacombank cũng từng bước tăng thêm
được vốn chủ sở hữu qua các năm (do lợi nhuận giữ lại hàng năm), và trong quá trình cấp tín dụng thì Sacombank chú trọng tăng trưởng dư nợ ngắn hạn nhiều hơn so với dư nợ trung dài hạn, mà đa phần các khoản tín dụng trung dài hạn là tài trợ các khoản vay tiêu dùng hoặc đầu tư bất động sản, mà các lĩnh vực tín dụng này thì hệ số chuyển đổi rủi ro rất cao (200%), vì thế khi Sacombank hạn chế cấp tín dụng trung dài hạn vào lĩnh vực trên thì đã góp phần kéo giảm hệ số chuyển đổi rủi ro của tài sản có, và đã cải thiện được hệ số CAR của Sacombank qua các năm.
11,30
11,28
10,98
9,95
9,70
11,5
11
10,5
10
9,5
NĂM 2015
NĂM 2016
NĂM 2017
NĂM 2018
NĂM 2019
9
8,5
Hình 4.8: Hệ số CAR của Sacombank qua các năm 2015-2019
4.4.2 Vốn điều lệ, lợi nhuận và nợ xấu đến năm 2019 của Sacombank so với các NHTM áp dụng Hiệp ước Basel II
Đvt: tỷ đồng, %.
Vốn điều lệ | Tổng tài sản | Tỷ lệ nợ xấu | |
BIDV | 40.220 | 947.087 | 1,78 |
Viettinbank | 37.234 | 900.754 | 1,22 |
Vietcombank | 37.100 | 737.600 | 0,82 |
Techcombank | 34.966 | 222.769 | 1,80 |
9.376 | 228.866 | 0,87 | |
VPbank | 25.300 | 205.739 | 3,42 |
MB | 21.605 | 239.817 | 1,41 |
MaritimeBank | 11.750 | 104.311 | 2,02 |
SACOMBANK | 18.852 | 320.056 | 1,93 |
VIPbank | 4.845 | 89.609 | 1,70 |
Bảng 4.6: Vốn điều lệ, lợi nhuận và nợ xấu đến năm 2019 của 10 NHTM áp dụng Basel II
“Nguồn: BCTN của các ngân hàng”
- Tính đến năm 2019 thì tổng tài sản của sacombank đạt 320.056 tỷ đồng, đứng thứ 4 trong số 10 ngân hàng được chọn thí điểm áp dụng tiêu chuản Basel II.
- Về vốn điều lệ: đến năm 2019, thì vốn điều lệ của Sacombank đạt được 18.852 tỷ đồng, đứng thứ 7 trong số 10, và nợ xấu chiếm 1,93% đứng thứ 3 trong số 10 ngân hàng được chọn thí điểm để áp dụng tiêu chuẩn Basel II.
- Đạt được những kết quả như trên là do Sacombank đã thực hiện tái cấu trúc mạnh mẽ, từng bước nâng cao trình độ, nghiệp vụ của cản bộ nhân viên, cộng với sửa đổi bổ sung các qui trình, qui chế về cấp tín dụng, và từ đó kéo giảm nợ xấu qua các năm, để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
4.5 Các công cụ và phương pháp quản trị rủi ro tín dụng tại Sacombank
- Thực hiện khảo sát ý kiến của Ban Lãnh đạo và nhân viên Sacombank về quản lý rủi ro như sau:
Đối tượng khảo sát: Cán bộ nhân viên trong hệ thống Sacombank.
Bảng câu hỏi khảo sát chính thức: theo phụ lục 3 (gồm các câu hỏi về quản lý rủi ro tín dụng tại Sacombank).
Thời gian thực hiện: từ tháng 01 đến tháng 04/2020.
Mục đích khảo sát: Đánh giá sự hiểu biết, kiến thức, nhận định của cán bộ nhân viên, và sự thực hiện quản trị rủi ro tín dụng thực tế tại Sacombank, thông qua công tác thu thập ý kiến trả lời của cán bộ nhân viên Sacombank.Việc đo lường đinh tính được thực
hiện bằng cách nhận xét, đánh giá rõ mức độ cao, thấp, tốt, xấu, tăng, giảm, đạt hoặc không đạt yêu cầu và giải thích khả năng ảnh hưởng đến quản trị RRTD của Sacombank.
- Tổng số có 200 phiếu khảo sát được phát ra và 168 phiếu khảo sát thu về cách thức thực hiện khảo sát: Bảng câu hỏi được gửi đến cán bộ nhân viên trong hệ thống Sacombank: Gửi trực tiếp, gửi mail, hoặc fax và nhận lại bảng câu hỏi bằng phương tiện trên được thu về đạt tỷ lệ 84%. Sau khi sàng lọc kiểm tra phiếu, tác giả loại bỏ 16 phiếu trả lời không hợp lệ do thiếu dữ liệu quan trọng hoặc do người khảo sát không hợp tác. Cuối cùng có 152 phiếu hợp lệ được đưa vào phân tích (đạt 76%).
Tiêu chỉ | Lựa chọn | Số phiếu | (%) | |
01 | Giới tính | Nam | 78 | 51% |
Nữ | 74 | 49% | ||
02 | Bộ phận công tác | 1. Phòng quan thẩm định | 46 | 30% |
2. Phòng QLTD | 50 | 32% | ||
3. Phòng quản lý rủi ro | 24 | 16% | ||
4. Phòng pháp lý &tuân thủ | 22 | 15% | ||
5. Khác: | 10 | 7% | ||
03 | Chức vụ | 1. Nhân viên/chuyên viên | 84 | 55% |
2. Cấp Kiểm soát | 38 | 25% | ||
3. Cấp quản lý | 30 | 20% | ||
04 | Tuổi | 1. Dưới 30 tuổi | 80 | 53% |
2. Từ 30 tuổi đến 50 tuổi | 69 | 45% | ||
3. Trên 50 tuổi | 3 | 2% | ||
05 | Thâm niên công tác của Anh/Chị | 1. Dưới 1 năm | 24 | 16% |
2. Từ 1 năm đến 5 năm | 90 | 59% | ||
3. Trên 5 năm | 38 | 25% | ||
06 | Trình độ học vấn của Anh/Chị | 1. Trung cấp, cao đẳng | 14 | 9% |
2. Đại học | 90 | 59% | ||
3. Thạc sĩ | 48 | 32% | ||
4. Giáo sư, tiến sĩ | 0 | 0% |
Bảng 4.7: Mô tả đặc điểm các đối tương khảo sát
“Nguồn:Nghiên cứu của tác giả”
- Số lượng các cấp Lãnh đạo và CBNV tham gia khảo sát khá đa dạng về đối tượng tại các phòng/ban thực hiện hoạt động tại Sacombank, thể hiện sự sự phù hợp về tính đại diện của đối tượng tham gia khảo sát về độ tuổi, trình độ học vấn và kinh nghiệm làm việc qua các phiếu được đánh giá từ các đối tượng có năng lực và trình độ, kinh nghiệm thực tế trong các đơn vị của ngân hàng Sài Gòn Thương Tín.
- Qua số lượng khảo sát tại các phòng nghiệp vụ với nội dung khảo sát như sau:
Tỷ lệ theo độ tuổi của nhân viên dưới 30 tuổi (chiếm 54%) chủ yếu tại các bộ phận giao dịch trực tiếp với khách hàng như ở phòng quản lý tín dụng, phòng thẩm định, phòng khách hàng cá nhân, phòng khách hàng doanh nghiệp. Cán bộ ở các cấp kiểm soát, cấp quản lý chủ yếu trên 30 tuổi (chiếm 46%).
Tỷ lệ cán bộ có kinh nghiệm làm việc tại Sacombank từ 1 năm đến 5 năm (chiếm 68%), từ trên 5 năm (chiếm 32%). Thông qua số liệu từ mẫu khảo sát cho thấy rằng tỷ lệ nhân viên gắn bó làm việc lâu dài tại Sacombank đang chiếm một tỷ trọng lớn.
Số lượng khảo sát | Kết quả khảo sát (%) | ||
Anh/chị đã tham gia khóa đào tạo về quản lý RRTD. | a. Rồi | 144 | 97% |
b. Chưa | 8 | 3% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Theo Anh/Chị thì đâu là nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro tín dụng. | a. Con người | 64 | 42% |
b. Quy trình nghiệp vụ | 36 | 23% | |
c. Hệ thống công nghệ thông tin | 32 | 22%. | |
d. Yếu tố bên ngoài | 20 | 13% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Theo Anh/Chị thì ai sẽ cỏ trách nhiệm đổi với quản lý rủi ro tín dụng. | a. Nhân viên | 12 | 7% |
b. Kiểm soát | 25 | 17% | |
c. Lãnh đạọ phòng | 43 | 29% | |
d. Quản lý cấp cao | 14 | 9% | |
e. Các CBNV thực hiện cấp TD | 58 | 38% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Bước quan trọng nhất trong quy trình | a. Nhận diện rủi ro | 44 | 28% |
b. Đo lường đánh giá | 22 | 15% |
c. Kiểm soát, giảm thiểu | 34 | 23% | |
d. Giám sát | 23 | 15% | |
e. Báo cáo | 29 | 19% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Biện pháp hiệu quả để phòng ngừa RRTD | a, Kiểm tra chéo | 39 | 25% |
b. Kiểm tra dọc | 24 | 16% | |
c. Kiểm tra đột xuất | 15 | 10% | |
d. Kiểm tra định kỳ | 30 | 19% | |
e. Chế độ đãi ngộ | 25 | 16% | |
Cơ cấu danh mục tín dụng | 19 | 14% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Tần suất đọc bài truyền thông về RRTD của Anh/Chị | a. 1 bài/tháng | 84 | 56% |
b. 2 bài/ tháng | 34 | 22% | |
c. Vài tháng đọc 1 bài | 25 | 16% | |
d. Chưa bao giờ đọc | 9 | 6% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Theo Anh/Chị công tác quản lý RRTD tại Sacombank như thể nào? | a. Rất tốt | 24 | 16% |
b.Tốt | 72 | 48% | |
c. Trung bình | 56 | 36% | |
d. Kém | 0 | 0% | |
Tổng | 152 | 100% | |
Mong muốn cải tiến đối với công tác quản lý RRTD | a. Quy trình, văn bản | 57 | 38% |
b. Truyền thông | 25 | 16% | |
c. Đào tạo | 45 | 30% | |
d. Khác | 25 | 16% | |
Tổng | 152 | 100% |
Bảng 4.8 : Mô tả các nhân tố giải thích nội dung khảo sát
“Nguồn: Nghiên cứu của tác giả”