các qui định nội bộ của Sacombank để từng bước tiếp cận qui định về quản trị RRTD theo Hiệp ước Basel II.
5.3.4 Giải pháp về trích lập dự phòng RRTD
Tiếp tục thực hiện công tác phân loại nợ và trích lập dự phòng RRTD kịp thời theo đúng qui định của NHNN, để luôn chủ động trong công tác cấp tín dụng tại ngân hàng.
5.3.5 Giải pháp về nguồn nhân lực trong hoạt động cấp tín dụng
- Ngân hàng tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo và tự đào tạo để từ đó nâng cao hơn nữa chất lượng nhân sự của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác cấp phát tín dụng, đảm bảo luôn luôn có đội ngũ nhân sự có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ kỷ năng chuyên môn phù hợp để giúp cho hoạt động kinh doanh được hiệu quả và giúp cho công tác quản trị RRTD của ngân hàng được an toàn, bền vững.
Trân trọng.
TÀI LIỆU THAM KHẢO:
Tài liệu tiếng Việt
1. Đặng Hữu Mẫn và Hoàng Dương Việt Anh, 2014. Nghiên cứu các yếu tố kinh tế và thể chế ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí Kinh tế&Phát triển. Số 11, tháng 11, trang 82-94
2. Đinh Thị Thanh Vân, 2012. So sánh nợ xấu, phân loại nợ và trích lập dự phòng rủi ro tín dụng của Việt Nam và thông lệ quốc tế. Tạp chí Ngân hàng. Số 19, tháng 10, trang 5
3. Hà Quang Đào, 2005. Một số giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam, trang 185 – 194. Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Nhà xuất bản Phương Đông, năm 2005.
4. Hồ Diệu, 2002. Quản trị ngân hàng. Hà Nội: Nhà xuất bản thống kê.
5. Nguyễn Đức Trung (2015) “”An toàn vốn của các NHTM- Thực trạng Việt Nam và giải pháp cho việc Hiệp ước tiêu chuẩn Basel II.
6. Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính từ năm 2015 đến 2019, và các báo cáo nội bộ của Sacombank.
7. Trần Hoàng Ngân và các cộng sự, năm 2014. Thực trạng nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam và giải pháp phòng ngừa. Báo cáo khoa học: Triển vọng kinh tế Việt Nam 2014, thể chế và minh bạch, trang 145 – 172. Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, năm 2014.
8. Võ Thị Hoàng Nhi: Xây dựng mô hình 3 lớp phòng vệ trong cấu trúc về quản trị rủi ro của các ngan hàng TMCP Việt nam, Tạp chí Ngân hàng số 16-tháng 8/2014 trang 21-27.
9. Võ Thị Quý và Bùi Ngọc Toản, năm 2014. Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tạp chí khoa học trường Đại học Mở TP.HCM. Số 3 (36), tháng 5, trang 16 – 25.
10. Nguyễn Hữu Tài và Nguyễn Thu Nga ( 2017) : Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng từ cách tiếp cận phi tham số ( trang 2-5)
Tài liệu tiếng Anh
1.Abhiman Das & Saibal Ghosh (2007). “Determinants of credit risk in Indian state
owned banks: An empirical investigation”. MRPA paper no. 17301.
2. Ahmad, Nor Hayati and Ariff, Mohamed (năm 2007) Multi-country study of bank credit risk determinants
3. Ayaydin, H., & Karakaya, A.: 2014. The effect of Bank Capital on Profitablility and Risk in Turkish Banking. International Journal of Business and Social Science, 5(1), 253-271.
4. Beck, R., Jakubik, P., and Piloiu, A.: 2013. Non – performing loans what matters in adding to the economic cycle?. European Central Bank, WP/1515.
5.Berge A. N., Young R. D.;1997. Problem Loans and cost efficient incommercial bank. Journal of Banking and Finance, 21 849 – 870
6.Berger, N., & DeYoung, R.,năm 1997. Problem Loans and Cost Efficiency in Commercial Banks. Journal of Banking and Finance, 21(6), 849-870.
7.Curak, M., Pepur, S., & Poposki, K., 2013. Determinants of non – performing loans – evidence from Southeastern European banking systems. Bank and Bank Systems (open- access), 8(1), 45-53.
8.Daniel Foos, Lars Norden, Martin Weber (năm 2010), “Loan growth and riskiness of banks”, Journal of banking and finance, Vol.34, pp.217-22
9.Das, A. and Ghosh, S., năm 2007. Determinants of credit risk in India state owned banks: An Empirical Investigation. MPRA.
10. Harvir Kalirai & Martin Scheicher (năm 2002). "Macroeconomic stress testing: preliminary evidence for Austria", Financial Stability Report 3: 58-74.
11. He, D., năm 2004. The Role of Kamco in Resolving nonperforming Loans in the Republic Korea, IMF working paper.
12. Jiménez, G., Sala, V. and Saurina, J., năm 2006. Determinants of collateral. Journal of Financial Economics, pages 255 – 281
13. Jiménez, G., Saurina J.; 2006. Credit cycles, credit risk and prudential regulation, Internation. International Journal of central banking – Bank for international settlements (BIS), Vol.2.2006,2
14. Jin-Li Hu, Yang Li, Yung-Ho Chiu 2004; “Ownership and Nonperforming Loans:
Evidence from Taiwan’s Banks”, The Developing Economies 42(3): 405–420.
15. Keeton, R., & Morris, S.; năm 1987. Why do banks’ loan losses differ? Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, 72(5), 3-21.
16. Credit rist Management - Standard Chartered Bank 2010.
17. Louzis, D., Vouldis, A., & Metaxas, V., năm 2010. Macroeconomic and bank – specific determinants of non – performing loans in Greece: A comparative study of mortgage, business and consumer loan portfolios, Working Paper, Bank of Greece.
18. Luc Laeven & Giovanni Majnoni 2002; “Loan Loss Provisioning and Economic Slowdowns: Too Much, Too Late?”, Journal of financial intermediation, No.12, PP.178- 197.
19. Mishkin,F.,năm 2010. The economic of banking and financial markets US. Pearson
PHỤ LỤC
Đề tài: Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
A. Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank)
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín. | |
Tên tiếng Anh | Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank. |
Tên viết tắt | Sacombank. |
Giấy phép thành lập và hoạt động. | Số 006/NH-GP do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 05/12/1991. |
Mã sổ doanh nghiệp | 0301103908 đăng ký lần đầu ngày 03/01/1992 số 059002 tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP HCM Đăng kí thay đổi lần thứ 39 ngày 26/01/2018. |
Ngày thành lập | 21/12/91 |
Vốn điều lệ | 18.852 tỷ đồng (tại thời điểm 10/06/2020). |
Vốn chủ sỡ hữu | 27.130 tỷ đồng ( tại thời điểm ngày 10/06/2020). |
Thời điểm niên yết cổ phiếu trên TTCK | 02/06/2006. |
SWIFT code | SGTTVNVX |
Trụ sở chính. | 266 – 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh. |
Điện thoại | 84 283 9320 420 Fax: +84 283 9320 424 Email: info@sacombank.com |
Có thể bạn quan tâm!
-
Dư Nợ Tín Dụng Của Sacombank Qua Các Năm 2015- 2019 -
Thống Kê Các Lỗi Theo Mảng Nghiệp Vụ Tại Sacombank 2015 – 2019. -
Các Tiêu Chuẩn Về Nhận Diện, Đo Lường, Kiểm Soát Và Trích Lập Dự Phòng Rủi Ro Tín Dụng Tại Sacmbank -
Quản trị rủi ro tín dụng theo hiệp ước Basel II tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín Sacombank - 11
Xem toàn bộ 94 trang tài liệu này.
Ngành nghề, dịch vụ kinh doanh của Sacombank:
Dịch vụ huy động vốn | Dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài. |
Dịch vụ cho vay | Dịch vụ chi trả kiều hối |
Thanh toán quốc tế | Dịch vụ mua bán ngoại tệ |
Dịch vụ tài khoản | Dịch vụ bao thanh toán. |
Dịch vụ thẻ | Bảo hiểm và đầu tư, kinh doanh ngoại hối. |
Các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của Sacombank. | |
Tài trợ xuất nhập khẩu | Dịch vụ cho thuê ngăn tủ sắt |
B. THÔNG TIN VỀ PHIẾU KHẢO SÁT:
Tôi tên Trương Minh Khoa, hiện là học viên cao học của Trường Đại học kinh tế TP.HCM. Để phục vụ cho nghiên cứu của mình, tôi rất cảm ơn sự tham gia của Anh/Chị vào cuộc khảo sát này.Mục đích của cuộc khảo sát là để đánh giá mức độ quan trọng của các nhân tố trong hệ thống QTRRTD tại Sacombank.
Bảng câu hỏi dưới đây chia làm 02 phần, với 29 câu trắc nghiệm gồm:
- Phần 1 : Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trong hệ thống QTRRTD tới hiệu quả QTRRTD tại Sacombank, bao gồm:
a. Quan điểm của Ban lãnh đạo cấp cao về QTRRTD
b. Cơ cấu tổ chức QTRRTD
c. Quá trình quản trị RRTD
d. Hệ thống công nghệ thông tin
e. Đào tạo về QTRRTD
f. Cơ chế truyền thông về QTRRTD.
- Phần 2: Đánh giá hiệu quả trong công tác QTRRTD tại Sacombank.
Những thông tin mà Anh/Chị cung cấp chỉ nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu của đề tài mà không cung cấp cho ai khác, tất cả câu trả lời sẽ được hoàn toàn giữ kín. Không câu trả lời nào xác định được Anh/Chị là ai bởi vì trong những dữ liệu thu thập được sẽ chỉ dùng cho mục đích phân tích, tổng hợp và bình luận trong đề tài nghiên cứu.
C. CÁC TỪ VIẾT TẮT, KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG PHIẾU KHẢO SÁT:
1. Các từ viết tắt:
- RRTD:Rủi ro tín dụng.
- QT.RRTD:Quản trị rủi ro tín dụng.
- BLD:Ban Lãnh đạo.
- CNTT:Công nghệ thông tin.
- KRI:Chỉ số rủi ro chính.
- UBQLRR:Ủy ban quản lý rủi ro.
- HĐQT:Hội đồng quản trị.
- DPRR:Dự phòng rủi ro.
2. Các khái niệm:
1. Khẩu vị rủi ro tín dụng: là mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng mà ngân hàng có thể chấp nhận được trong quá trình cấp tín dụng, thể hiện bằng các tỷ lệ an toàn vốn mục tiêu, chỉ số NQH, chi phí DPRR tín dụng.
2. Cơ cấu tổ chức QTRRTD:Bao gồm HĐQT, UBQLRR, Tổng giám đốc, Hội đồng xử lý RRTD, các khối, các đơn vị tại Hội sở và Chi nhánh/Phòng giao dịch.
3. Xây dựng và quản lý chỉ số rủi ro chính (KRI) là công cụ để thiết lập các chỉ số rủi ro trọng yếu, theo dõi và giám sát nhằm nhận diện , đo lường, giám sát, và thực hiện các kế hoạch hành động giảm thiểu RRTD.
4. Ba tuyến bảo vệ độc lập bao gồm:
- Tuyến bảo vệ thứ nhất:Bộ phận kinh doanh, bộ phận nhân sự, ban kiểm tra.
- Tuyến bảo vệ thứ hai:Bộ phận tuân thủ và bộ phận quản lý rủi ro tín dụng.
- Tuyến bảo vệ thứ ba:Kiểm toán nội bộ, và kiểm toán độc lập.
5. Hệ thống dự phòng CNTT: có khả năng vận hành ngay lập tức để thay thế hệ thống chính trong trường hợp hệ thống chính bị sự cố.
D. NỘI DUNG KHẢO SÁT:
PHẦN I : ĐÁNH GIÁ VỀ MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TỚI HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI SACOMBANK.
Trong phần khảo sát này, các Anh/Chị vui lòng đánh dấu (x) vào 01 trong 05 lựa chọn tương ứng với thang đo 5 mức độ đồng ý, trong đó:
1: Rất không đồng ý 2: Không đồng ý
3.Trung dung ( không đồng ý cũng không phản đối)
4. Đồng ý
5. Rất đồng ý.
Nội dung | Mức độ đồng ý | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
I | QUAN ĐIỂM CỦA BAN LÃNH ĐẠO CẤP CAO | |||||
1 | Chính sách QTRRTD được thiết lập trong thời gian tối thiểu 03 năm để có hướng QTRRTD hiệu quả | |||||
2 | Xây dựng chiến lược QTRRTD cho toàn ngân hàng | |||||
3 | Thiết lập khẩu vị RRTD cho toàn ngân hàng | |||||
4 | Thiết lập hạn mức RRTD phù hợp | |||||
5 | Ban Lãnh đạo cấp cao của NH giám sát việc thực hiện QTRRTD theo khẩu vị rủi ro đã được thiết lập | |||||
6 | Thiết lập và duy trì văn hóa kiểm soát RRTD thường xuyên, liên tục từ Hội sở đến từng điểm giao dịch | |||||
II | CƠ CẤU TỔ CHỨC | |||||
7 | Xây dựng có cấu tổ chức QTRRTD phù hợp từ cấp cao đến cấp thấp | |||||
8 | Cơ cấu tổ chức của ngân hàng phải tách bạch 3 tuyến bảo vệ độc lập để kiểm soát | |||||
9 | Ngân hàng thành lập đơn vị pháp lý và tuân thủ để kiểm soát việc tuân thủ | |||||
10 | Các cá nhân từng tuyến bảo vệ phải thực hiện đúng chức năng của mình trong cơ cấu tổ chức đã thiết lập | |||||
11 | Nhân sự đáp ứng đầy đủ năng lực cho từng vị trí trong cơ cấu tổ chức đã được thiết lập | |||||
III | QUÁ TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG | |||||
12 | Nhận dạng đầy đủ RRTD trong tất cả các sản phẩm, và các lĩnh vực hoạt động |