Mô Hình Nghiên Cứu Đánh Giá Các Yếu Tố Tác Động Đến Khả Năng Trả Nợ

Bảng 5.12: Kết quả chạy GMM cho mô hình (2)

npl

Hệ số hồi quy	Sai số chuẩn	P_value
lnpl	-0.0608392	0.023433	0.009
size	0.0012365	0.0037372	0.741
solr	-0.0153121	0.0092081	0.096
roe	0.0022342	0.0012651	0.077
_cons	0.0189559	0.0248562	0.446

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 224 trang tài liệu này.

Kết quả thực nghiệm sau khi sử dụng phương pháp GMM để khắc phục hiện tượng nội sinh và phương sai thay đổi ta thấy :

Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng (NPL) bị tác động bởi nợ xấu của ngân hàng kỳ trước, Hệ số thanh toán nợ (SOLR), lợi nhuận của ngân hàng (ROE) với độ tin cậy 90%. Nhận thấy rằng tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng kỳ trước có tác động ngược chiều tới tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng kỳ này, ngược với nghiên cứu trước đó của Das & Ghosh (2007). Cho thấy ngân hàng nhà nước Lào cần có biện pháp quản lý nợ xấu cho hệ thống ngân hàng để ngân hàng hoạt động đạt hiệu quả cao hơn đồng thời hạn chế được rủi ro nợ xấu trong quá trình hoạt động. Bên cạnh đó nhận thấy rằng hệ số thanh toán nợ (SOLR) cũng có tác động ngược chiều tới tỷ lệ nợ xấu biểu hiện sự cần thiết của nguồn vốn tự có đối với mỗi ngân hàng để giải quyết các vấn đề phát sinh khi gặp phải. Cuối cùng, dựa vào kết quả hồi quy ta thấy kết quả kinh doanh (ROE) có tác động dương tới nợ xấu của ngân hàng Lào, mặc dù ngược với nghiên cứu trước đó của Louzis (2010) tuy nhiên kết quả cho thấy lợi nhuận luôn gắn với rủi ro vì vậy ngân hàng cần cẩn trọng trong quá trình cấp tín dụng và quá trình đầu tư của mình.

5.2.3. Mô hình nghiên cứu đánh giá các yếu tố tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng

Trong yếu tố về quản trị nợ xấu, luận án tiếp tục đào sâu nghiên cứu về xác suất vỡ nợ cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng để từ đó đưa ra những giải pháp quản trị cho phù hợp

5.2.3.1. Kết quả nghiên cứu

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng tới khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng là nông dân khi đi vay nợ ở Laos,mô hình logit đã được sử dụng. Cụ thể mô hình có dạng sau :

Y 0 1 X1 2 X 2 3 X3 4 X 4 5 X5 6 X6 trong đó :

Y là khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ. Y nhận giá trị là 1 nếu khách hàng trả nợ vay đúng hạn,nhận giá trị 0 trong trường hợp còn lại.

X1, X 2 , X3 , X 4 , X5 , X6 , X 7 là các biến độc lập của mô hình được lựa chọn dựa

trên các nghiên cứu trước đây. Cụ thể :

Bảng 5.13: Bảng mô tả các biến trong mô hình logit

Tên Biến

Giải thích biến	Kỳ vọng dấu
Thu nhập sau khi vay ( X1 )	Thu nhập của nông hộ sau khi vay (triệu Kip)	+
Lãi suất vay ( X 2 )	Lãi suất phải trả của nông hộ	-
Tuổi của người đi vay( X 3 )	Số tuổi của người vay vốn.	-
Nghề nghiệp tạo ra thu nhập của nông hộ ( X 4 )	Biến nhận gia trị 1 ngành nghề chính là nông nghiệp và nếu ngành nghề khác.	+
Số thành viên trong hộ có thu nhập ( X 5 )		+
Trình độ học vấn của chủ hộ X 6	Biến nhận giá trị 1 nếu chủ hộ học từ lớp 9 trở lên, bằng 0 nếu ngược lại.	+

Bảng 5.14: Kết quả mô hình logit

Tên biến

Hệ số hồi quy	Sai số chuẩn	P_value
C	10.29277	3.612105	0.0044
X1 (Thu nhập sau khi vay)	2.61E-09	3.11E-08	0.0151
X2 (Lãi suất vay)	-74.46043	25.09737	0.0033
X3 (Tuổi của người đi vay)	-0.028724	0.027443	0.2952
X4 (Nghề nghiệp tạo ra thu nhập của nông hộ)	0.372085	0.4905	0.4481
X5 (Số thành viên trong hộ có thu nhập)	0.235524	0.280588	0.0182
X6 (Trình độ học vấn của chủ hộ)	0.429728	0.486263	0.3768

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 3 biến có ý nghĩa về mặt thống kê. Cụ thể:

Thu nhập sau khi vay càng tăng ( X1 ) thì khả năng trả nợ vay đúng hạn càng cao và ngược lại. Bên cạnh đó lãi suất ( X 2 )là vấn đề được người đi vay quan tâm, đúng với kì vọng dấu lãi suất đã có tác động ngược chiều đối với khả năng trả nợ đúng hạn của hộ nếu lãi suất càng tăng thì khả năng trả nợ đúng hạn càng thấp và ngược lại. Cuối cùng gia đình có nhiều người tạo ra thu nhập sẽ làm tăng thu nhập chung của nông hộ và làm giảm đi những gánh nặng của chủ hộ. Vì vậy, số thành viến trong gia đình ( X 6 ) có tỷ lệ thuận với khả năng trả nợ của hộ.

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực tế có giá trị nhằm giúp các ngân hàng thương mại chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho nông hộ, qua đó cải thiện thu nhập cho họ.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 5

Thông qua kết quả nghiên cứu từ các phương pháp nghiên cứu định tính ta rút ra được một số kết luận như sau:

Từ kết quả khảo sát chuyên gia, nhân viên tín dụng, khách hang ta thấy được: Các ngân hang thương mại nhà nước chiếm tỷ lệ nợ xấu cao nhất. Trong đó, các khoản cho vay đói với các doanh nghiệp nhà nước và các khoản cho vay trung và dài hạn chứa nhiều rủi ro nhất. Điều này cho thấy sự thiếu hiệu quả trong việc quản lý rủi ro tín dụng của các NHTM. Các NHTM Lào cần học hỏi những kinh nghiệm quản trị, tiếp thu những ưu điểm cũng như công nghệ của các NHTM nước ngoài và tuân theo thong lẹ quốc tế, quy định chặt chẽ trong việc cho vay để giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất

Trong giai đoạn 2010-2013, kết quả chạy mô hình về các yếu tố tác động đến tăng trưởng tín dụng cho thấy tồn tại bằng chứng chứng minh rằng tăng trưởng kinh tế và tăng trưởng tín dụng có mối quan hệ đồng biến; tăng trưởng tín dụng kì trước

, thu nhập từ lãi vay và chi phí sửu dụng vốn có tác động khá mạnh mẽ tới tăng trưởng tín dụng kì này. Và không tìm thấy bằng chứng về mối quan hệ giữa tăng trưởng tín dụng với tổng tài sản và hiệu quả sử dụng vốn.

Kêt quả mô hình về các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu cho thấy rằng tồn tại mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ lệ nợ xấu kỳ này với tỷ lệ nợ xấu kỳ trước và hệ số thanh toán nợ.Trong khi đó ROE lại có tác động tích cực đến tỷ lệ nợ xấu.

Ngoài ra từ mô hình logit cũng cho thấy rằng khi thu nhập của người đi vay càng tăng thì khả năng trả nợ đúng hạn càng cao.Trong khi đó lãi suất và khả năng trả nợ đúng hạn lại có mối quan hệ nghịch chiều. Và qua kêt quả nghiên cứu định tính ta thấy vấn đề quản trị hoạt động tín dụng của NHTM Lào trong thời gian gần đây gặp nhiều bất cập như quy trình cho vay chưa hoàn thiện đặt biệt là khâu thẩm định dự án cho vay ;năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ tín dụng chưa đáp ứng yêu cầu; trình độ công nghệ chưa hiện đại;…

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực tế có giá trị nhằm giúp các NHTM chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín

dụng cho ngân hàng mình và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng ( đặc biệt là nông hộ).Qua đó cải thiện thu nhập cho họ cũng như thực hiện hiệu quả hơn vai trò điều tiết nguồn vốn cho nền kinh tế.

Bên cạnh đó, thông qua kết quả nghiên cứu từ mô hình định lượng rút ra được một số kết luận như sau:

Kêt quả mô hình về các yếu tố tác động đến tỷ lệ nợ xấu cho thấy rằng tồn tại mối quan hệ nghịch biến giữa tỷ lệ nợ xấu kỳ này với tỷ lệ nợ xấu kỳ trước và hệ số thanh toán nợ. Trong khi đó ROE lại có tác động tích cực đến tỷ lệ nợ xấu.

Kết quả nghiên cứu đã cung cấp những bằng chứng thực tế có giá trị nhằm giúp các NHTM chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng mình và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho khách hàng ( đặc biệt là nông hộ).Qua đó cải thiện thu nhập cho họ cũng như thực hiện hiệu quả hơn vai trò điều tiết nguồn vốn cho nền kinh tế.

CHƯƠNG 6

KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI‌

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÀO

Để nâng cao hiệu quả quản trị hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại trên cơ sở chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, thực hiện đúng cơ chế chính sách và quy định của Ngân hàng Nhà nước Lào. Các ngân hàng thương mại Lào cần có những chính sách và giải pháp hợp lý, cần tận dụng các yếu tố tác động:

6.1. Đối với môi trường bên trong

6.1.1. Các điểm mạnh

- Hệ thống NHTM Lào đang phát triển nhanh chóng, vị trí kinh doanh thuận lợi, nằm tại các trung tâm Thành phố, tỉnh giúp khách hàng tiện giao dịch, đồng thời quảng bá được hình ảnh của ngân hàng.

- Hệ thống NHTM Lào với bề dày truyền thống, uy tín và được nhiều khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm.

- Có một đội ngũ nhân sự trẻ đầy nhiệt huyết, bộ máy quản lý điều hành ngày càng trưởng thành, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và nâng cao chất lượng tín dụng của toàn hệ thống.

- Bên cạnh đó, hệ thống NHTM Lào còn được sự quan tâm và chỉ đạo kịp thời sát sao của Chính phủ Lào, NHNN Lào, tạo điều kiện thuận lợi trong kinh doanh cũng như xử lý nợ xấu tồn đọng.

6.1.2. Những điểm yếu

Từ kết quả phân tích thực trạng chương 3, kết quả phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm và kết quả khảo sát nhân viên tín dụng trong chương 4 có thể rút ra những điểm yếu hiện nay các ngân hàng thương mại Lào cần phải giải quyết:

- Năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của một số cán bộ tín dụng chưa theo kịp yêu cầu. Việc quản lý, sử dụng, đãi ngộ cán bộ ngân hàng chưa thỏa đáng, không giữ được các cán bộ có tài năng.

- Việc kiểm tra, giám sát khoản vay chưa đạt hiệu quả cao, hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ chưa đáp ứng yêu cầu về quản lý rủi ro tín dụng. Bên cạnh đó, các dịch vụ ngân hàng chưa đa dạng, hệ thống công nghệ thông tin còn lạc hậu.

- Chưa chú trọng đúng mức đến chất lượng tín dụng: mục tiêu của ngân hàng là mở rộng tín dụng, chỉ tiêu đặt ra là tổng dư nợ tín dụng hệ thống hàng năm tăng 17%. Để đạt được điều này, đôi khi ngân hàng đã xem nhẹ các tiêu chuẩn cấp tín dụng, chấp nhận rủi ro cao hơn và giải ngân khoản vay không đủ tiêu chuẩn an toàn, điều này cũng phù hợp với kết quả nghiên cứu định lượng trong chương 5. Cần phải mở rộng thêm quy mô tín dụng và giám sát hiệu quả hơn trong việc cấp tín dụng.

Tình hình nợ quá hạn, nơ xấu ngày càng gia tăng gây ảnh hưởng đến tăng trưởng tín dụng và phát triển của ngân hàng. Theo kết quả phân tích định lượng trong chương 5 thì tỷ lệ nợ xấu năm nay còn ảnh hưởng đến năm sau, các ngân hàng có những giải pháp để khắc phục vấn đề này.

- Trang thiết bị công nghệ, thông tin không đầy đủ: hệ thống thông tin chưa cập nhật kịp thời, hiệu quả chưa cao, ngân hàng còn thụ động trong chưa nắm được nguồn thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ. Điều này dẫn đến việc ngân hàng có thể ra những quyết định sai lầm như: khách hàng vay tiền bằng tài sản đã đươc thế chấp tại nhiều ngân hàng khác, khách hàng vay tiền đảo nợ, trả nợ cho ngân hàng khác. Đây là tiền đề phát sinh rủi ro tín dụng.

- Khâu thẩm định dự án đầu tư còn nhiều hạn chế, các chỉ tiêu phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp đều ở trạng thái tĩnh, chưa tính đến các biến động, nên việc xét duyệt các dự án không lường trước được các biến động của thị trường. Hơn nữa việc thẩm định chủ yếu dựa vào yếu tố định tính, yếu tố định lượng chưa được xem nặng và sử dụng nhiều.

- Chính sách và qui trình cho vay chưa chặt chẽ, chưa có quy trình quản trị rủi ro hữu hiệu, chưa chú trọng phân tích khách hàng, xếp loại rủi ro tín dụng để tính toán điều kiện và khả năng trả nợ. Khi cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ hay cá nhân, quyết định cho vay của NH chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, chưa áp dụng công

cụ chấm điểm tín dụng. Ngoài ra, từ kết quả nghiên cứu mô hình logistic trong chương 5, các ngân hàng thương mại Lào hiện nay có thể áp dụng các mô hình định lượng để đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng từ đó nâng cao hiệu quả cấp tín dụng.

- Sự nới lỏng trong quá trình giám sát trước, trong và sau khi cho vay, làm cho ngân hàng không phát hiện kịp thời dù vốn đã bị sử dụng sai mục đích.

- Hệ thống ngân hàng không có đủ thông tin về các số liệu thống kê, để phân tích và đánh giá khách hàng, dẫn đến việc xác định sai hiệu quả của phương án xin vay, hoặc xác định thời hạn cho vay và trả nợ không phù hợp với phương án kinh doanh của khách hàng.

- Cơ cấu tín dụng nhìn chung chưa hợp lý: Việc cho vay ngành thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số cho vay của hệ thống ngân hàng, đặc biệt là cho vay ngắn hạn, nhưng khó kiểm tra việc sử dụng vốn của khách hàng có đúng mục đích ghi trên hợp đồng tín dụng hay không. Cần tạo nhiều cơ hội cho nhóm các khách hàng cá nhân và các doanh nhiệp nhỏ lẻ có thể tiếp cận các khoản vay.

6.2. Đối với môi trường bên ngoài

6.2.1. Về các cơ hội

- Hệ thống ngân hàng còn được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, bộ ngành Chính phủ nhằm tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong đầu tư tín dụng, nhờ đó hệ thống ngân hàng có thể cho vay thuận lợi.

- Cùng với việc Lào đang thực hiện dần kế hoạch chuyển đổi cơ cấu kinh tế công nghiệp hóa và hiện đại hóa, khuyến khích các vùng kinh tế đa dạng cây trồng vật nuôi, nên hệ thống NHTM Lào có nhiều cơ hội tốt trong hoạt động cho vay của mình.

6.2.2. Về các thách thức

Từ kết quả phỏng vấn chuyên gia, phỏng vấn nhóm và khảo sát khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trong chương 4, các ngân hàng thương mại hiện nay phải đối mặt với những thách thức: