Định Hướng Hoàn Thiện Quản Trị Danh Mục Cho Vay Tại Ngân Hàng Thương Mại

Thứ

tổng quát.

năm,

Thiếu

quy định chung nào về giám sát hệ thống

tài chính

Mặc dù các chỉ tiêu giám sát từ xa theo CAMELS đã bắt đầu được Thanh tra ngân hàng thuộc NHNN dụng nhưng đó mới chỉ là những chỉ tiêu

mang tính định lượng

và chỉ áp dụng cho các NHTM cổ phần.

Những giá

trị chỉ dẫn của

chỉ tiêu định lượng

thường

rất hạn chế bởi

những chỉ

tiêu này dựa trên chuẩn kế toán Việt Nam và phải căn cứ vào kết quả

thống

kê, mà kết

quả thống kê thì phụ thuộc vào thời gian: cuối quý, cuối

năm... Trong khi đó, rủi ro thì đến từng ngày. Vì thế, ở Việt Nam đang rất

cần một hệ thống chỉ tiêu định tính. Ở các nước, ngoài hệ thống giám sát

tài chính công quyền còn có hệ thống định giá tài chính, xếp hạng tài chính

của các tập đoàn xếp hạng tài chính như Standard & Poor’s, Fitch

Ratings...cũng đưa ra những chỉ tiêu gần với hệ

thống chỉ

tiêu giám

sát

chung. Như vậy, thị trường có đầy đủ các thông tin, kể cả thông tin về giám sát chung của Chính phủ cũng như những thông tin về định giá hoặc thông tin về xếp hạng tín nhiệm của các công ty xếp hạng độc lập và nó tạo ra một hệ thống giám sát tài chính tương đối toàn diện.

Thứ

sáu, Ảnh hưởng của biến động kinh tế

thế

giới đến thị

trường

Việt Nam.

Do nền kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu rộng với kinh tế

toàn cầu

nền tác động của diễn biến kinh tế

thế

giới lên nền kinh tế

nước ta nói

chung và ngành ngân hàng nói riêng ngày càng rõ nét. Sự

bất

ổn định về

chính trị ở nhiều vùng lãnh thổ như Syria, chiến tranh thương mại Trung – Mỹ, lệnh cấm vận của các nước với Nga, Anh rồi khỏi EU đều từng bước tác động đến thị trường tài chính Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp xuất nhập

khẩu (nhóm khách hàng quan trọng của Vietcombank) chịu tổn thất từ các

biến động trên, làm ăn thua lỗ, phá sản dẫn đến không có khả năng thanh

toán nợ cho ngân hàng, giá trị danh mục cho vay của ngân hàng bị sụt giảm. Hay một số khách hàng lại thu lợi từ các biến động của thị trường thế giới,

từng bước trở

thành khách hàng có lịch sử

tín dụng tốt, góp phần giúp

Vietcombank đa dạng hóa danh mục cho vay.

Thứ

bảy, Hoạt động của các NHTM Việt Nam

nói chung và

Vietcombank nói riêng còn nằm dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của NHNN do vậy thiếu tính chủ động trong thực hiện quản trị danh mục cho vay.

Trên thực tế, danh mục cho vay của các NHTM vẫn tồn tại những khoản vay thực hiện dưới sự chỉ định của NHNN, có thể gây rủi ro lớn cho các NHTM nói chung và Vietcombank nói riêng như cho vay trợ giá hàng hóa, cho vay các dự án điện than, đóng tàu… Thực tế cho thấy, nhiều khoản vay theo chỉ định của NHNN không chỉ có các yếu tố như chính sách ưu đãi, ý nghĩa chính trị, mà còn bao hàm cả những lý do chủ, nên gây ra khó khăn cho

các NHTM nói chung và Vietcombank nói riêng trong việc chủ động xây

dựng kết cấu danh mục cho vay và kiểm soát điều chỉnh danh mục cho vay phù hợp với mục tiêu của mình.

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2

Thông qua phân tích thực trạng danh mục cho vay và thực trạng công tác quản trị danh mục cho vay tại Vietcombank, chương hai của luận án đã giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, Phân tích cơ cấu danh mục cho vay của Vietcombank trong thời gian từ 2013 đến 2018 theo các tiêu thức khác nhau, đo lường rủi ro danh mục cho vay và tính các chỉ tiêu phản ánh giá trị danh mục cho vay. Thông qua đó, tác giả chỉ ra những dấu hiệu của sự đa dạng hóa, mức độ rủi ro tập trung và việc không tuân thủ các giới hạn an toàn cho phép trên danh mục cho vay của ngân hàng. Trên cơ sở những phân tích đó, đưa ra những nhận xét, đánh giá sâu sắc hơn về công tác quản trị danh mục cho vay trong thời gian này.

Thứ

hai, Phân tích thực trạng quản trị

danh mục cho vay của

Vietcombank thông qua bốn bước thuộc quy trình quản trị danh mục cho vay.

Bên cạnh đó, trong chương hai tác giả

sử dụng

mô hình phân tích bao dữ

liệu DEA để đánh giá hiệu quả sinh lời và tính rủi ro của một bộ dữ liệu

bao gồm các khoản cho vay của các khách hàng thuộc 90 chi nhánh của

Vietcombank. Qua đó, kết luận trong mẫu theo dõi thì cho vay những khách hàng nào có lợi nhất cho ngân hàng, cũng như chỉ ra những khoản vay chưa hiệu quả.

Thứ ba, luận án chỉ ra những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong công tác quản trị danh mục cho vay Vietcombank. Từ những hạn

chế trong công tác quản trị danh mục cho vay của Vietcombank, luận án

phân tích có 6 nguyên nhân chủ quan và 7 nguyên nhân khách quan dẫn đến những tồn tại hiện có trong khi thực hiện hoạt động quản trị danh mục cho vay của ngân hàng.

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ DANH MỤC CHO VAY TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2025

3.1.1. Định hướng phát triển và nhiệm vụ trọng tâm của Ngân hàng

Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam đến năm 2025

3.1.1.1. Định hướng phát triển

Giai đoạn 20182023 nền kinh tế thế giới được dự báo có sự hồi phục rõ nét hơn từ khu vực EU và các nền kinh tế đang phát triển ổn định trở lại Môi trường lãi suất thấp vẫn được duy trì mặc dù Quỹ dự trữ liên bang Mỹ (FED) từng bước tăng lãi suất; và nền kinh tế của Việt Nam cũng được dự

báo có sự

tăng trưởng 6,7%7,2%. Nhiều Hiệp định mậu dịch tự

do được

đàm phán thành công, thu hút vốn đầu tư mở rộng xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng. Lạm phát kỳ vọng tăng trưởng nhẹ ở dưới mức 5%. Chính sách tiền

tệ của NHNN tập trung: Định hướng tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống

18%20%, kiểm soát chất lượng tín dụng và giám sát chặt chẽ tái cơ cấu và an toàn hệ thống.

Trong bối cảnh đó, đinh hướng chủ đạo của Vietcombank từ nay đến

năm 2025 là hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược làm nền tảng vững chắc cho những đột phá trong giai đoạn tiếp theo. Phát huy mọi lợi thuế, tranh thủ mọi cơ hội, linh hoạt, nhạy bén và quyết liệt trên mọi phương diện nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng các mặt hoạt động của ngân hàng, đảm bảo an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Tất cả nhằm tạo ra những tiền đề vững chắc để đưa Vietcombank vững bước trên con đường trở thành NHTM số 1 tại Việt Nam và có vị thế trong khu vực, được quản trị theo các thông lệ tốt nhất, xứng đáng với niềm tin của các cơ quan quản ly,́ niềm tin và kỳ

vọng của các nhà đầu tư, của hàng triệu khách hàng. Định hướng chủ đạo

Vietcombank là tiếp tục

tiếp nối

Chiến lược 2011 2020 nhằm đưa

Vietcombank phát triển nhanh quy mô, có chiều sâu, đi đôi với chất lượng và

hiệu quả

làm trọng tâm, triển khai áp dụng các chuẩn mực quốc tế

trong

quản trị. Các mục tiêu chính của Vietcombank tiếp theo là: (i) Tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ cơ sở khách hàng, gia tăng thị phần kinh doanh;

(ii) Kiểm soát tốt chất lượng tài sản; (iii) Đảm bảo an toàn hoạt động, duy trì tốc độ tăng trưởng các mặt hoạt động cao hơn giai đoạn trước; (iv) Đẩy mạnh triển khai các dự án nâng cao năng lực quản trị, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.

Bảng 3.1: Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản của Vietcombank tới năm

2025

Chỉ tiêu

Mức tăng trưởng
1. Tăng trưởng tổng tài sản (%/năm)	~13%
2. Tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng và đầu tư (%/năm)	~15%
3. Tăng trưởng huy động vốn từ nền kinh tế (%/năm)	~14%
4. ROE	~15%
5. Tỷ lệ nợ xấu	tối đa 1%
6. Tỷ lệ an toàn vốn (theo Basel II)	~9%