BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------------------
TRẦN TRUNG DŨNG
QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Có thể bạn quan tâm!
-
Quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Quản Lý Rủi Ro Đạo Đức Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại -
Rủi Ro Trong Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 229 trang tài liệu này.
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
HÀ NỘI - 2018
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH
HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
------------------
TRẦN TRUNG DŨNG
QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM
Chuyên ngành : Tài chính - Ngân hàng
Mã số : 9.34.02.01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS. TS ĐỖ THỊ PHI HOÀI
2. TS. NGUYỄN CHÍ TRANG
HÀ NỘI - 2018
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận án này là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của tôi. Các tài liệu, kết quả trình bày trong luận án là trung thực có nguồn gốc rõ ràng.
Tác giả
Trần Trung Dũng
MỤC LỤC
Trang
Lời cam đoan i
Mục lục ii
Danh mục các chữ viết tắt v
Danh mục các bảng vi
Danh mục các sơ đồ vii
MỞ ĐẦU 1
Chương 1: QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13
1.1. RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13
1.1.1. Hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 13
1.1.2. Rủi ro trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 18
1.1.3. Rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng
thương mại 22
1.2. QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 30
1.2.1. Khái niệm quản lý rủi ro đạo đức 30
1.2.2. Chủ thể quản lý rủi ro đạo đức 30
1.2.3. Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro đạo đức 31
1.2.4. Quy trình và nội dung quản lý rủi ro đạo đức 34
1.2.5. Công cụ quản lý rủi ro đạo đức 51
1.3. KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG - BÀI HỌC CHO VIỆT NAM 54
1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế 54
1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 70
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 75
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM 76
2.1. KHÁI QUÁT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN
HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 76
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của hệ thống Ngân hàng thương mại
Việt Nam 76
2.1.2. Hệ thống tổ chức Ngân hàng thương mại Việt Nam 81
2.1.3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của các Ngân hàng thương mại
Việt Nam 82
2.2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 90
2.2.1. Thực trạng rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của các
Ngân hàng thương mại Việt Nam 90
2.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động kinh doanh của
các Ngân hàng thương mại Việt Nam 100
2.3. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TRONG RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 121
2.3.1. Những kết quả đạt được 121
2.3.2. Những hạn chế 122
2.3.3. Nguyên nhân 127
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 133
Chương 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM 134
3.1. ĐỊNH HƯỚNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 134
3.1.1. Điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức trong quản lý rủi ro đạo đức 134
3.1.2. Định hướng phát triển hệ thống Ngân hàng thương mại Việt Nam
đến 2030 136
3.1.3. Định hướng tăng cường quản lý rủi ro đạo đức trong hoạt động
kinh doanh của Ngân hàng thương mại Việt Nam đến 2030 140
3.2. GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM 140
3.2.1. Nhóm giải pháp vĩ mô đối với cơ quan quản lý 140
3.2.2. Nhóm giải pháp vi mô tại các Ngân hàng thương mại 158
3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 182
3.3.1. Nhà nước cần xây dựng đồng bộ khuôn khổ pháp lý, tiệm cận
chuẩn mực quốc tế 182
3.3.2. Lựa chọn lộ trình tự do hóa tài chính thích hợp 184
3.3.3. Nhà nước nên có chính sách khuyến khích và hỗ trợ các Ngân
hàng thương mại trong quá trình hiện đại hóa công nghệ 186
3.3.4. Tạo điều kiện xây dựng trung tâm thông tin tín dụng tư nhân 186
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 187
KẾT LUẬN 188
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ LIÊN
QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 191
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 192
PHỤ LỤC 200
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
Viết tắt Giải nghĩa
AMA Phương pháp đo lường hiện đại
CRO Bộ phận quản lý rủi ro
EAR Thu nhập chịu rủi ro
FTP Định giá điều chuyển vốn nội bộ
GAP Khe hở
IRB Hệ thống đánh giá xếp hạng nội bộ
MCO Báo cáo dòng tiền ra tối đa
MIS Hệ thống thông tin quản lý
NHNN Ngân hàng Nhà nước
NHTM Ngân hàng thương mại
NII Thu nhập lãi ròng
NIM Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên
NLP Trạng thái thanh khoản ròng
QLRR Quản lý rủi ro
ROA Tỷ suất sinh lời tài sản
ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu
RRLS Rủi ro lãi suất
RRTD Rủi ro tín dụng
RRTK Rủi ro thanh khoản
TPS Hệ thống thông tin xử lý giao dịch
VAR Giá trị chịu rủi ro
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Số lượng các NHTM Việt Nam từ năm 1997 đến năm 2017 78
Bảng 2.2: Số lượng chi nhánh, phòng giao dịch của một số NHTM Việt Nam
giai đoạn 2011 - 2017 78
Bảng 2.3: Vốn chủ sở hữu của một số NHTM giai đoạn 2011 - 2017 79
Bảng 2.4: Hệ số CAR của một số NHTM Việt Nam giai đoạn 2011 - 2017 80
Bảng 2.5: Quy mô và tốc độ tăng trưởng tổng tài sản của một số NHTM Việt
Nam giai đoạn 2011 - 2017 80
Bảng 2.6: Nguồn vốn tiền gửi của một số NHTM Việt Nam 2011 - 2017 83
Bảng 2.7: Thị phần huy động vốn của một số NHTM Việt Nam 2011 - 2017 84
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ tín dụng / tài sản có của một số NHTM Việt Nam
2011 - 2017.................................................................................................85
Bảng 2.9: Thị phần cho vay của một số NHTM Việt Nam 2011 - 2017 86
Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu của một số NHTM Việt Nam 2011 - 2017 86
Bảng 2.11: Tỷ lệ dư nợ cho vay / huy động vốn của một số NHTM Việt Nam
2011 - 2017.................................................................................................87
Bảng 2.12: Tỷ lệ ROA của một số NHTM Việt Nam 2011 - 2017 88
Bảng 2.13: Tỷ lệ ROE của một số NHTM Việt Nam 2011 - 2017 89
Bảng 2.14: Danh sách 10 đại án liên quan rủi ro đạo đức được chỉ đạo 92
Bảng 2.15: Tổng số vụ án theo nghiệp vụ ngân hàng xét xử 2011 - 2017 93
Bảng 2.16: Thiệt hại từ rủi ro đạo đức 2011 - 2017 theo thành phần kinh tế 93
Bảng 2.17: Thủ đoạn vi phạm rủi ro đạo đức 2011 - 2017 của các bị cáo 94
Bảng 2.18: Tổng hợp tội danh tòa tuyên án 2011 - 2017 94
Bảng 2.19: Vụ án theo địa phương 2011 - 2017 95