Tổng Quan Lý Thuyết Và Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Dịch Vụ Ngân Hàng Quốc Tế Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại

phương diện cơ sở lý luận và là cơ sở cho các NHTMVN trên phương diện thực tiễn giúp các NHTM hiểu rõ ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ, từ đó có giải pháp phát triển bền vững trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu.

2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu của luận án

Việc nghiên cứu DVNHQT có tác động như thế nào đến HQHĐ của các NH có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là đối với các nhà quản trị NH để từ đó sẽ có những phân tích, đánh giá cần thiết trong các quyết định chiến lược cho NH mình. Vì vậy, đề tài nghiên cứu có những mục tiêu sau đây:

- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của các NHTM tại Việt Nam hiện nay.

- Nghiên cứu HQHĐ của các NHTMVN bằng phương pháp phi tham số theo mô hình bao dữ liệu DEA.

- Nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.

- Gợi ý một số giải pháp phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ của các NHTMVN.

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu nêu trên, luận án phải trả lời được hai câu hỏi nghiên cứu chính như sau:

Câu hỏi 1: Các chỉ tiêu nào đánh giá DVNHQT của các NHTMVN hiện

Có thể bạn quan tâm!

• Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1
• Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2
• Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 3
• Các Phương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Nhtm
• Mối Liên Hệ Giữa Dịch Vụ Ngân Hàng Quốc Tế Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Nh
• Tổng Hợp Các Nghiên Cứu Trong Nước Sử Dụng Phương Pháp Dea

Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.

nay?

Câu hỏi 2: DVNHQT có tác động đến HQHĐ của các NHTMVN hay không

và mức độ tác động như thế nào?

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đề tài chọn đối tượng nghiên cứu là sự tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.

Dữ liệu nghiên cứu được lấy từ báo cáo thường niên hoặc báo cáo tài chính đã kiểm toán từ 38 NHTMVN bao gồm các NHTM nhà nước và NHTMCP trong khoảng thời gian 2008-2014. Tuy nhiên, số lượng NH nghiên cứu trong từng năm thay đổi do một số NH sáp nhập, hợp nhất hoặc không công bố báo cáo tài chính. Các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam như: tỷ lệ tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ lạm

phát lấy dữ liệu từ Tổng cục thống kê.

Thời gian nghiên cứu: từ năm 2008 đến năm 2014 vì đây là giai đoạn sau khi Việt Nam gia nhập WTO, đồng thời các thông tin do các NH công bố được sử dụng để phân tích định lượng cũng khá đầy đủ.

4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính và định lượng. Phương pháp định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, cán bộ quản lý NHTM. Phương pháp định lượng để nghiên cứu luận án bao gồm:

- Phương pháp phân tích phi tham số tiếp cận theo mô hình bao dữ liệu (DEA) với sự hỗ trợ của phần mềm Data Envelopment Analysis (Computer) Program version 2.1 (DEAP 2.1) để đo lường HQHĐ của các NHTMVN.

- Phương pháp hồi quy theo mô hình bình phương nhỏ nhất thông thường gộp (Pooled Ordinary Least Squares - Pooled OLS), mô hình tác động cố định (Fixed Effect Model - FEM), mô hình tác động ngẫu nhiên (Random Effect Model - REM). Phương pháp Pooled OLS sẽ thích hợp nếu không có sự tồn tại các yếu tố riêng biệt (từng NH) và yếu tố thời gian. Vì thế, phương pháp ước lượng tác động cố định (FEM) và tác động ngẫu nhiên (REM) sẽ phù hợp hơn vì không bỏ qua các yếu tố thời gian và yếu tố riêng biệt. Mô hình bình phương bé nhất tổng quát khả thi (Feasible Generalized Least Squares - FGLS) được lựa chọn để đánh giá tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN vì mô hình này có thể kiểm soát hiện tượng tự tương quan và phương sai thay đổi. Các kiểm định được sử dụng là: kiểm định F, kiểm định Hausman, kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian, kiểm định Modified Wald, kiểm định Wooldridge để chọn ra mô hình thích hợp nhất. Phần mềm được sử dụng để chạy hồi quy là Stata 11.1.

Vấn đề nghiên cứu

Tác động của DVNHQT đến HQHĐ của NHTMVN giai đoạn 2008-2014

Phương pháp định tính: phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia, cán bộ quản lý NHTM để đưa ra các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT.

Phương pháp định lượng:

- Phương pháp phân tích phi tham số theo mô hình bao dữ liệu DEA.

- Phương pháp hồi quy theo mô hình Pooled

OLS, FEM, REM, FGLS.

Kết quả nghiên cứu

- Xác định được các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của các NHTMVN.

- Ước lượng hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014.

- Nghiên cứu được mức độ tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.

- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao HQHĐ và phát triển DVNHQT của các NHTMVN.

- Trình bày một số hạn chế của luận án.

Mục tiêu nghiên cứu

- Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá DVNHQT của các NHTMVN hiện nay.

- Nghiên cứu HQHĐ của các NHTMVN bằng mô hình DEA.

- Nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.

Hình 0.1: Khung nghiên cứu của luận án

Nguồn: Tác giả tự mô phỏng

5. Kết cấu của đề tài

Nội dung của luận án bao gồm 5 chương, cụ thể:

- Chương 1: Tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thực nghiệm về DVNHQT và HQHĐ của NHTM.

- Chương 2: Thực trạng HQHĐ và DVNHQT của các NHTMVN.

- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu.

- Chương 4: Nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN.

- Chương 5: Giải pháp phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ của các NHTMVN.

6. Ý nghĩa thực tiễn của đề tài

Về mặt khoa học:

+ Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về DVNHQT và HQHĐ, tầm quan trọng của DVNHQT, mối liên hệ giữa DVNHQT và HQHĐ của NH trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

+ Luận án đã xác định được các chỉ tiêu phản ánh DVNHQT có tác động đến HQHĐ của các NHTMVN, từ đó xác định mô hình về sự tác động của DVNHQT đến HQHĐ của NH, đây là một điểm mới và không trùng lắp của đề tài.

+ Đây là nghiên cứu đầu tiên áp dụng phương pháp định lượng một cách có hệ thống thông qua phương pháp bao dữ liệu DEA, phương pháp hồi quy Pooled OLS, FEM, REM, FGLS và các kiểm định cần thiết như kiểm định F, kiểm định Hausman, kiểm định Breusch-Pagan Lagrangian, kiểm định Modified Wald, kiểm định Wooldridge nhằm nghiên cứu tác động của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN mà chưa có nghiên cứu nào trước đây thực hiện.

Về mặt thực tiễn:

+ Luận án đã định lượng được HQHĐ của các NHTMVN giai đoạn 2008- 2014, kết quả nghiên cứu này là một tham khảo mang tính khoa học giúp các nhà quản trị NH đánh giá được mức độ hoàn thành kế hoạch và mức độ tăng trưởng

HQHĐ của NH. Luận án đã phân tích các nhân tố tích cực, nhân tố tiêu cực thuộc DVNHQT ảnh hưởng đến HQHĐ của NH, từ đó đề xuất ra các giải pháp để phát huy nhân tố tích cực, kiểm soát nhân tố tiêu cực, không ngừng nâng cao HQHĐ và phát triển đa dạng các sản phẩm dịch vụ của NH đặc biệt là DVNHQT.

+ Ngoài ra, nghiên cứu là cơ sở khoa học để Chính phủ và Ngân hàng nhà nước (NHNN) xác định được các yếu tố tác động đến HQHĐ của các NHTMVN từ đó có thể đưa ra những chính sách kịp thời và hợp lý nhằm xây dựng hệ thống NH vững chắc, đảm bảo việc kinh doanh NH lành mạnh và hiệu quả.

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG QUỐC TẾ VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương 1 trình bày một số vấn đề chung về HQHĐ và DVNHQT của NHTM, vai trò của DVNHQT, mối quan hệ giữa DVNHQT và HQHĐ của NH. Bên cạnh đó, tác giả đã tiến hành phân tích các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về HQHĐ và DVNHQT tại một khu vực hay tại một quốc gia. Trên cơ sở tổng quan nền tảng lý thuyết và kết quả các nghiên cứu thực nghiệm, tác giả đã tìm ra khoảng trống từ đó định hướng vấn đề nghiên cứu.

1.1. Dịch vụ ngân hàng quốc tế của NHTM

1.1.1. Khái niệm dịch vụ ngân hàng quốc tế

NHTM là loại hình NH được thực hiện toàn bộ hoạt động NH và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của luật các tổ chức tín dụng (TCTD) nhằm mục tiêu lợi nhuận. Hoạt động NH là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản (Luật các TCTD do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2010). Theo Rose (2004), các NH ngày nay đang mở rộng danh mục các dịch vụ mới cung cấp cho khách hàng (KH), các DVNH cung cấp cho KH ngày càng đa dạng.

NH là một trong những lĩnh vực được mở cửa mạnh nhất sau khi Việt Nam gia nhập WTO, thách thức lớn nhất của ngành NH là đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt mạnh mẽ hơn. Để giành thế chủ động trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, hệ thống NH Việt Nam cần cải cách mạnh mẽ. Vì vậy mỗi NH phải nhận thức được vấn đề phát triển các DVNH. DVNH được phân loại thành 2 mảng: DVNHQT và DVNH nội địa (Nguyễn Thị Cẩm Thủy, 2012).

DVNHQT bao gồm rất nhiều dịch vụ như thực hiện các phương thức thanh toán quốc tế, bảo lãnh vay trả nợ nước ngoài, tài trợ xuất nhập khẩu, tham gia thị trường hối đoái, tín dụng quốc tế … , là các hoạt động kinh doanh tiền tệ với phạm vi mở rộng khỏi biên giới quốc gia để hòa nhập, giao dịch với các NH khác trên thế giới (Lê Văn Tư, 2009). Theo Nguyễn Thị Cẩm Thủy (2012), DVNHQT bao gồm tất cả các dịch vụ tài chính do KH yêu cầu có liên quan đến thương mại quốc tế, đầu tư quốc tế, du lịch quốc tế…, hay nói cách khác, đó là việc NH thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư và cung ứng các dịch vụ tài chính ngân hàng trên thị trường quốc tế nhằm mục đích sinh lời. Ngoài ra, một nghiên cứu khác còn định nghĩa một NH cung cấp DVNHQT nếu NH có hoạt động đầu tư vốn và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài (Niepmann, 2011). Một định nghĩa khác về DVNHQT xuất phát từ quốc tịch của KH và của NH, nếu quốc tịch của KH và NH khác nhau thì NH đó được coi là NH cung cấp DVNHQT hoặc sử dụng loại tiền tệ trong giao dịch làm cơ sở phân loại DVNHQT với DVNH nội địa, một NH vẫn chỉ được coi là cung cấp DVNH nội địa nếu tiền gửi cho dù của KH nước ngoài gửi vào NH đó là đồng nội tệ (Đinh Thị Thanh Vân, 2010).

Theo Trần Huy Hoàng và cộng sự (2006), một NH cung cấp DVNHQT là NH cung ứng các DVNH liên quan đến ngoại hối hoặc người không cư trú. Về phạm vi không gian, DVNHQT không chỉ diễn ra giữa các quốc gia với nhau mà còn diễn ra bên trong địa phận của mỗi nước, bất kể đồng tiền của quốc gia đó có được tự do chuyển đổi ra ngoại tệ khác hay không. Ngày nay, trong xu thế hội nhập toàn cầu, biên giới quốc gia chỉ mang ý nghĩa tương đối, không đơn thuần là đường ranh định không phận, địa phận, hải phận giữa các nước với nhau (Lê Thành Lân, 2004).

Ngay từ khi mới xuất hiện, ngành công nghiệp ngân hàng đã không ngừng nổ lực mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ sang các khu vực và quốc gia khác với các hình thức tổ chức như: văn phòng đại diện, ngân hàng đại lý, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng ở nước ngoài, ngân hàng con ở nước ngoài và được kiểm soát chặt chẽ bởi cả nước sở tại và nước cấp giấy phép hoạt động (Rose, 2004) … Ngoài

Dịch vụ ngân hàng thương mại

Dịch vụ ngân hàng trong nước

Dịch vụ ngân hàng quốc tế

các DVNH dựa trên đồng nội tệ, các NHTM còn mở rộng các DVNHQT có liên quan đến đồng ngoại tệ (Lê Văn Tư, 2009).

Thanh toán trong nước

Thẻ trong nước

Bảo lãnh trong nước

Bao thanh toán trong nước

Huy động vốn trong nước

Tín dụng trong nước

Các nghiệp vụ đầu tư

Các dịch vụ khác

Thanh toán quốc tế

Thẻ quốc tế

Bảo lãnh quốc tế

Bao thanh toán quốc tế

Huy động vốn quốc tế

Tài trợ xuất nhập khẩu

Kinh doanh ngoại hối

Các dịch vụ khác

Hình 1.1: Các dịch vụ ngân hàng của NHTM

Nguồn: Nguyễn Thị Cẩm Thủy (2012)