DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng | Nội dung | Trang | |
1 | Bảng 1.1 | Tổng hợp các nghiên cứu trong nước sử dụng phương pháp DEA | 28 |
2 | Bảng 1.2 | Tóm lược các nghiên cứu định lượng về nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của NH ở trong nước | 31 |
3 | Bảng 1.3 | Thống kê các biến độc lập ảnh hưởng đến HQHĐ của NH được sử dụng trong các nghiên cứu thực nghiệm | 35 |
4 | Bảng 2.1 | Số lượng các NHTMVN từ 2008-2014 | 40 |
5 | Bảng 2.2 | Vốn điều lệ của các NHTMVN đến năm 2014 | 40 |
6 | Bảng 2.3 | Quy mô vốn điều lệ các NH trên thế giới và tại Việt Nam cuối năm 2014 | 42 |
7 | Bảng 2.4 | Cổ đông chiến lược nước ngoài tại các NHTMVN đến 31/12/2014 | 42 |
8 | Bảng 2.5 | Hệ thống phần mềm các NHTMVN áp dụng đến năm 2014 | 44 |
9 | Bảng 2.6 | Thống kê một số chỉ tiêu về nhân lực trong mẫu các NH nghiên cứu | 45 |
10 | Bảng 2.7 | Vốn huy động của hệ thống ngân hàng giai đoạn 2008-2014 | 46 |
11 | Bảng 2.8 | Hoạt động tín dụng của hệ thống NH giai đoạn 2008- 2014 | 48 |
12 | Bảng 2.9 | Tình hình thanh toán qua NH giai đoạn 2008-2014 | 48 |
13 | Bảng 2.10 | Số lượng ATM, POS và thẻ ngân hàng giai đoạn 2008-2014 | 49 |
14 | Bảng 2.11 | Quy mô tài sản và vốn chủ sở hữu các NH trong mẫu nghiên cứu | 50 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 1 -
Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam - 2 -
Tổng Quan Lý Thuyết Và Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Dịch Vụ Ngân Hàng Quốc Tế Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Ngân Hàng Thương Mại -
Các Phương Pháp Đánh Giá Hiệu Quả Hoạt Động Của Nhtm -
Mối Liên Hệ Giữa Dịch Vụ Ngân Hàng Quốc Tế Và Hiệu Quả Hoạt Động Của Nh
Xem toàn bộ 221 trang tài liệu này.
Bảng 2.12 | Tình hình thu nhập của các NHTMVN trong mẫu nghiên cứu | 51 | |
16 | Bảng 2.13 | Lợi nhuận về kinh doanh ngoại tệ của các NH khảo sát | 57 |
17 | Bảng 2.14 | Thị trường hoạt động nước ngoài của một số NHTMVN và NH nước ngoài tại Việt Nam đến cuối năm 2014 | 58 |
18 | Bảng 2.15 | Mạng lưới trong nước và nước ngoài của một số NH đến 31/12/2014 | 64 |
19 | Bảng 3.1 | Các NHTMVN được nghiên cứu từ 2008-2014 | 71 |
20 | Bảng 3.2 | Phân loại các NH theo quy mô vốn chủ sở hữu và quy mô tài sản | 73 |
21 | Bảng 3.3 | Mô tả chi tiết các biến trong mô hình nghiên cứu | 82 |
22 | Bảng 3.4 | Các giả thuyết nghiên cứu | 84 |
23 | Bảng 4.1 | Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu của các biến đầu vào và đầu ra | 88 |
24 | Bảng 4.2 | Hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình DEACRS | 90 |
25 | Bảng 4.3 | Phân phối hiệu quả kỹ thuật (TE) theo mô hình DEACRS | 91 |
26 | Bảng 4.4 | Hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô hình DEAVRS | 92 |
27 | Bảng 4.5 | Phân phối hiệu quả kỹ thuật thuần (PTE) theo mô hình DEAVRS | 93 |
28 | Bảng 4.6 | Hiệu quả quy mô (SE) giai đoạn 2008-2014 | 94 |
29 | Bảng 4.7 | Phân phối hiệu quả quy mô (SE) | 95 |
30 | Bảng 4.8 | Các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động bình quân giai đoạn 2008-2014 | 96 |
31 | Bảng 4.9 | Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014 | 97 |
Bảng 4.10 | Chỉ số Malmquist trung bình của các NH thời kỳ 2008-2014 | 99 | |
33 | Bảng 4.11 | Kết quả ước lượng effch, techch, pech, sech và tfpch của 28 NHTM trung bình thời kỳ 2008-2014 | 100 |
34 | Bảng 4.12 | Thống kê mô tả về giá trị các biến của tất cả các NH | 102 |
35 | Bảng 4.13 | Mô tả dữ liệu các biến độc lập và phụ thuộc sử dụng trong mô hình theo nhóm NH | 106 |
36 | Bảng 4.14 | Hệ số tương quan giữa các biến của tất cả các NH | 109 |
37 | Bảng 4.15 | Hệ số tương quan giữa các biến của các NH nhóm 1 | 110 |
38 | Bảng 4.16 | Hệ số tương quan giữa các biến của các NH nhóm 2 | 111 |
39 | Bảng 4.17 | Kết quả kiểm tra đa cộng tuyến các biến | 112 |
40 | Bảng 4.18 | Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQKT | 113 |
41 | Bảng 4.19 | Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc HQKT | 115 |
42 | Bảng 4.20 | Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQKTT | 119 |
43 | Bảng 4.21 | Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc HQKTT | 121 |
44 | Bảng 4.22 | Kết quả mô hình hồi quy với biến phụ thuộc HQQM | 124 |
45 | Bảng 4.23 | Tổng hợp kết quả nghiên cứu đối với biến phụ thuộc HQQM | 126 |
DANH MỤC HÌNH VẼ
Hình | Nội dung | Trang | |
1 | Hình 0.1 | Khung nghiên cứu của luận án | 5 |
2 | Hình 1.1 | Các dịch vụ ngân hàng của NHTM | 10 |
3 | Hình 2.1 | Vốn huy động của các NHTMVN giai đoạn 2008- 2014 | 46 |
4 | Hình 2.2 | Dư nợ cho vay của các NHTMVN giai đoạn 2008- 2014 | 47 |
5 | Hình 2.3 | ROE, ROA, NIM trung bình của các NHTMVN khảo sát | 53 |
6 | Hình 2.4 | Doanh số thanh toán quốc tế và kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam giai đoạn 2008-2014 | 60 |
7 | Hình 2.5 | Doanh số bao thanh toán tại Việt Nam | 62 |
8 | Hình 3.1 | Quy trình nghiên cứu của luận án | 86 |
9 | Hình 4.1 | Giá trị trung bình của các biến đầu vào và đầu ra 2008-2014 | 90 |
10 | Hình 4.2 | TE, PTE, SE trung bình của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014 | 97 |
11 | Hình 4.3 | Số lượng các NH có hiệu quả giảm (drs), tăng (irs) và không đổi (cons) theo quy mô giai đoạn 2008-2014 | 98 |
DANH MỤC PHỤ LỤC
Phụ lục | Nội dung | |
1 | Phụ lục 1 | Danh sách chuyên gia ngân hàng tham gia thảo luận tay đôi |
2 | Phụ lục 2 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2008 |
3 | Phụ lục 3 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2009 |
4 | Phụ lục 4 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2010 |
5 | Phụ lục 5 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2011 |
6 | Phụ lục 6 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2012 |
7 | Phụ lục 7 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2013 |
8 | Phụ lục 8 | Hiệu quả kỹ thuật, hiệu quả kỹ thuật thuần, hiệu quả quy mô của các ngân hàng nghiên cứu năm 2014 |
9 | Phụ lục 9 | Chỉ số Malmquist của các NHTMVN giai đoạn 2008-2014 |
10 | Phụ lục 10 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQKT |
11 | Phụ lục 11 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQKTT |
12 | Phụ lục 12 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với toàn bộ các ngân hàng nghiên cứu với biến phụ thuộc HQQM |
13 | Phụ lục 13 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQKT |
Phụ lục 14 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQKTT | |
15 | Phụ lục 15 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân hàng nhóm 1 với biến phụ thuộc HQQM |
16 | Phụ lục 16 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQKT |
17 | Phụ lục 17 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQKTT |
18 | Phụ lục 18 | Mô hình hồi quy và phương pháp kiểm định đối với các ngân hàng nhóm 2 với biến phụ thuộc HQQM |
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do nghiên cứu của luận án
Hội nhập kinh tế quốc tế là điều kiện thuận lợi để đưa các quốc gia phát triển nhưng bên cạnh đó cạnh tranh trong các lĩnh vực kinh tế trở nên gay gắt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Trong điều kiện cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng, việc đánh giá hiệu quả hoạt động (HQHĐ) của các ngân hàng thương mại (NHTM) không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các ngân hàng (NH) mà còn có ý nghĩa đối với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho các NH hoạt động tốt hơn. Phát triển dịch vụ ngân hàng (DVNH) là xu hướng tất yếu để các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTMVN) tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận cao đồng thời cũng là giải pháp để đáp ứng yêu cầu hội nhập, toàn cầu hóa của nền kinh tế quốc gia. Yêu cầu cấp bách đặt ra cho các NHTMVN hiện nay là phải phát triển, đa dạng và nâng cao chất lượng các dịch vụ kinh doanh của mình cả DVNH trong nước và dịch vụ ngân hàng quốc tế (DVNHQT).
Từ khi trở thành thành viên chính thức của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), ngành NH Việt Nam trở thành một trong những ngành thu hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tuy nhiên, bản thân ngành NH cũng đang phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh, đặc biệt là vấn đề thị trường bị chia sẻ đáng kể khi các tập đoàn, các NH lớn của nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Các NH nước ngoài có nhiều lợi thế hơn các NHTMVN về vốn, công nghệ, trình độ quản lý và đặc biệt là cung ứng những sản phẩm DVNHQT hoàn hảo và các sản phẩm dịch vụ nội địa đi kèm nhằm mở rộng thị phần kinh doanh, tăng lợi nhuận. Với thực tế này buộc các NHTMVN phải có chiến lược phát triển lâu dài để có thể tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức trong thời kỳ hội nhập.
Áp lực cạnh tranh đã giúp hệ thống NH Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực về quy mô hoạt động, chất lượng dịch vụ, năng lực tài chính. Với nổ lực giữ vững thị phần, ổn định và tăng trưởng lợi nhuận, các NHTMVN đã từng bước
đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hóa các hoạt động sinh lời của mình. Mặc dù mảng DVNHQT đã được các NHTMVN quan tâm chú trọng phát triển nhưng phải có chiến lược phát triển lâu dài để thích nghi với sự cạnh tranh gay gắt đó. Vì vậy, việc nghiên cứu ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN trong những năm gần đây cũng như đưa ra các giải pháp phát triển DVNHQT nhằm nâng cao HQHĐ là cần thiết.
Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu về các nhân tố tác động đến HQHĐ của NHTM, tuy nhiên, các nghiên cứu này mới chỉ dừng lại về nghiên cứu các hoạt động và nhân tố tác động chung của NH như: hoạt động cho vay thông qua chỉ tiêu dư nợ cho vay trên tổng tài sản (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Aremu, 2013; Trịnh Quốc Trung và Nguyễn Văn Sang, 2013 …); hoạt động huy động vốn thông qua chỉ tiêu tổng vốn huy động trên tổng cho vay (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh, 2013..); quy mô vốn chủ sở hữu (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Nguyễn Thị Loan và Trần Thị Ngọc Hạnh, 2013; Ongore, 2013 ..); quy mô tài sản của NH (Nguyễn Việt Hùng, 2008; Gul, 2011; Ongore, 2013; Ayadi, 2014..), tốc độ tăng trưởng kinh tế (Gul, 2011; Aremu, 2013; Ongore, 2013; Nguyễn Minh Sáng, 2014…), tỷ lệ lạm phát (Gul, 2011; Aremu, 2013; Ongore, 2013; Nguyễn Minh Sáng, 2014…). Tuy nhiên, các nghiên cứu riêng về DVNHQT tác động đến HQHĐ của các NHTM thì chưa được tìm thấy trong các nghiên cứu trước đây.
Xuất phát từ những đòi hỏi mang tính mới và nhu cầu thực tiễn, cần thiết ở Việt Nam, việc xem xét một cách tổng thể HQHĐ và nghiên cứu chuyên sâu về ảnh hưởng của DVNHQT đến HQHĐ của các NHTMVN là hết sức quan trọng và có giá trị bởi vì kết quả nghiên cứu sẽ hỗ trợ cho các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản trị NH và các nhà đầu tư trong việc ra quyết định, là cơ sở để hoàn thiện một khung chính sách hợp lý nhằm quản lý hoạt động của các NHTMVN trong quá trình hội nhập. Chính vì vậy, tôi đã lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam” làm luận án nghiên cứu để đóng góp thêm về