LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan bản luận án là công trình nghiên cứu khoa học, độc lập của tôi. Các số liệu, kết quả nêu trong luận án là trung thực, có nguồn gốc rõ ràng.
Tạ Đình Long |
Có thể bạn quan tâm!
-
Nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam trong điều kiện hội nhập quốc tế - 2 -
Lý Luận Cơ Bản Về Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Và Năng Lực Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại; -
Nguyên Tắc Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng
Xem toàn bộ 192 trang tài liệu này.
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ iv
DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT vi
DANH MỤC PHỤ LỤC vii
PHẦN MỞ ĐẦU 1
Chương 1 14
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 14
VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 14
CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 14
1.1. QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG 14
1.1.1. Rủi ro tín dụng 14
1.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng ở ngân hàng thương mại 17
1.2. NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 35
1.2.1. Khái niệm về năng lực quản trị rủi ro tín dụng 35
1.2.2. Sự cần thiết phải nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng 37
1.2.3. Các tiêu chí đánh giá năng lực quản trị rủi ro tín dụng 39
1.3. KINH NGHIỆM VỀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA MỘT SỐ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TẠI VIỆT NAM VÀ BÀI HỌC CHO NHNo&PTNT VIỆT NAM. 54
1.3.1. Kinh nghiệm của Citibank 54
1.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 55
1.3.3. Kinh nghiệm của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 58
1.3.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 60
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 62
Chương 2 63
THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 63
VIỆT NAM 63
2.1.1. Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 63
2.1.2. Kết quả một số hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam hiện nay 65
2.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 71
2.2.1. Tình hình hoạt động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 71
2.2.2. Thực trạng năng lực quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 89
2.3. ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 104
2.3.1. Những kết quả đạt được 104
2.3.2. Những hạn chế 108
2.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế 113
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 117
Chương 3 118
GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 118
3.1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 118
3.1.1. Phân tích cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu (SWOT) của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 118
3.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 121
3.1.3. Nguyên tắc đề ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 126
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM 128
3.2.1. Hoàn thiện mô hình tổ chức quản lý 128
3.2.2. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên của toàn hệ thống 131
3.2.3. Hoàn thiện cơ chế, chính sách và các quy trình tín dụng 134
3.2.4. Thực hiện mô hình lượng hóa rủi ro tín dụng 135
3.2.5. Xây dựng mô hình phân loại nợ sử dụng kết quả của việc xếp hạng tín dụng nội bộ ...
......................................................................................................................... 144
3.2.6. Sử dụng các công cụ phái sinh để xử lý rủi ro tín dụng 147
3.2.7. Nâng cao năng lực tài chính 149
3.3. KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN GIẢI PHÁP 156
3.3.1. Về phía Chính phủ 156
3.3.2. Về phía ngân hàng nhà nước 160
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 162
KẾT LUẬN 163
DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ I
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO II
DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐỒ
Tên | Nội dung | Trang | |
1 | Bảng 1.1 | Năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | |
2 | Bảng 1.2 | Năng lực tài chính của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | |
3 | Bảng 2.1 | Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam Giai đoạn 2010-2014 (Đvt: tỷ đồng) | |
4 | Bảng 2.2 | Tổng dư nợ của toàn hệ thống ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam (Đvt: Tỷ đồng) | |
5 | Bảng 2.3 | Tỷ nợ nợ xấu phân theo loại tiền tệ | |
6 | Bảng 2.4 | Tỷ lệ nợ xấu theo ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu | |
7 | Bảng 2.5 | Tỷ lệ nợ xấu phân theo thành phần kinh tế | |
8 | Bảng 2.6 | Tỷ lệ nợ xấu phân theo khu vực kinh tế | |
9 | Bảng 2.7 | Quy đổi xếp hạng khách hàng | |
10 | Bảng 2.8 | Nguyên tắc phân loại khoản vay | |
11 | Bảng 2.9 | Ứng dụng kết quả chấm điểm tín dụng và xếp hạng khách hàng trong việc ra quyết định cấp tín dụng và giám sát sau khi cho vay | |
12 | Bảng 2.10 | Cơ cấu và chất lượng tín dụng của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam từ năm 2011 – 2014 (Đvt: Tỷ đồng) | |
13 | Bảng 2.11 | Số lượng nhân viên của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam | |
14 | Bảng 2.12 | Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một số ngân hàng |
(Đvt: %) | |||
15 | Bảng 2.13 | Một số chỉ tiêu phản ánh qui mô và chất lượng tài sản của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam | |
16 | Bảng 2.14 | Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam | |
17 | Bảng 2.15 | Tỷ trọng cấp tín dụng của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam theo ngành kinh doanh (Đvt: Tỷ đồng) | |
18 | Bảng 2.16 | Các chỉ tiêu khả năng thanh toán của Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam qua các năm | |
19 | Bảng 3.1 | Chỉ tiêu đánh giá các yếu tố trong chính sách khách hàng | |
20 | Bảng 3.2 | Các chỉ tiêu đánh giá đặc điểm nhóm khách hàng | |
21 | Bảng 3.3 | Chỉ tiêu đánh giá năng lực phi tài chính của khách hàng | |
22 | Bảng 3.4 | Chỉ tiêu đánh giá năng lực tài chính | |
23 | Bảng 3.5 | Chỉ tiêu đánh giá tài sản đảm bảo | |
24 | Bảng 3.6 | Phân loại nợ dựa vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ | |
25 | Bảng 3.7 | Tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo nhóm nợ | |
26 | Sơ đồ 2.1 | Quy trình quản lý và xử lý nợ có vấn đề | |
27 | Sơ đồ 2.2 | Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng tại hội sở | |
28 | Sơ đồ 2.3 | Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tín dụng tại chi nhánh các cấp | |
29 | Sơ đồ 3.1 | Mô hình tổ chức quản lý tại hội sở chính | |
30 | Sơ đồ 3.2 | Mô hình dự báo rủi ro tín dụng |
DANH MỤC TỪ VIÊT TẮT
Nội dung | |
CBTD | Cán bộ tín dụng |
DADT | Dự án đầu tư |
EAD | Tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả nợ được |
EL | Tổn thất dự kiến |
HĐKD | Hoạt động kinh doanh |
HĐQT | Hội đồng quản trị |
HĐTD | Hợp đồng tín dụng |
HMTD | Hạn mức tín dụng |
LGD | Tỷ trọng tổn thất ước tính |
NHCV | Ngân hàng cho vay |
NHTM | Ngân hàng thương mại |
NNo&PTNT | Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |
PD | Xác suất không trả được nợ của khách hàng |
ROA | Tỷ suất sinh lời trên tài sản |
ROE | Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu |
SXKD | Sản xuất kinh doanh |
TSBĐ | Tài sản bảo đảm |
TSCĐ | Tài sản cố định |
UL | Tổn thất không dự kiến được |
VCSH | Vốn chủ sở hữu |
WTO | Tổ chức thương mại thế giới |
DANH MỤC PHỤ LỤC
Tên | Nội dung | |
1 | Phụ lục 2.1 | Một số chính sách tín dụng chủ yếu của Ngân hàng NN0&PTNT Việt Nam trong những năm gần đây |
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
Hội nhập Kinh tế quốc tế và xu hướng toàn cầu hóa sâu sắc không chỉ mang lại nhiều cơ hội thuận lợi cho các hoạt động sản xuất kinh doanh mà bên cạnh đó cũng tạo ra không ít những khó khăn, thách thức. Đặc biệt là sức ép cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt và rủi ro tiềm ẩn trong nền kinh tế.
Kinh doanh ngân hàng là hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ tín dụng cũng không nằm ngoài xu thế tất yếu đó. Trong nền kinh tế thị trường, Tín dụng là hoạt động chính của các ngân hàng thương mại và diễn ra rất phức tạp, dưới nhiều hình thức và phạm vi rộng lớn. Đây là hoạt động hết sức nhạy cảm với sự biến động của nền kinh tế. Trong những năm qua, dưới sức ép của cạnh tranh và hội nhập quốc tế, hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng của ngân hàng nói riêng đã và đang phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức và có thể gây ra tổn thất to lớn không chỉ đối với các ngân hàng thương mại mà còn cho cả nền kinh tế. Chính vì vậy, để tồn tại và phát triển các ngân hàng thương mại cần không ngừng nâng cao năng lực quản trị rủi ro tín dụng.
Tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam) – một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất ở Việt Nam, hàng năm cung cấp một khối lượng lớn tín dụng và dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế và có những ảnh hưởng quan trọng đối với sự phát triển của ngành Ngân hàng trong nước. Là một ngân hàng lâu năm, có nguồn vốn lớn, số lượng nhân viên đông đảo và mạng lưới chi nhánh phủ khắp các tỉnh thành cả nước, Ngân hàng NNo&PTNT Việt Nam ngày càng khẳng định được lợi thế của mình trước các đối thủ trong và ngoài nước, song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng.