BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Có thể bạn quan tâm!
-
Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập - 2 -
Về Những Phát Hiện, Đề Xuất Mới Rút Ra Được Từ Kết Quả Nghiên Cứu, Khảo Sát Của Luận Án: -
Các Nguyên Tắc Cơ Bản Của Tín Dụng Ngân Hàng Thương Mại
Xem toàn bộ 248 trang tài liệu này.
HÀ NỘI – 2012
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – ngân hàng
Mã số: 62. 31. 12. 01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
Người hướng dẫn khoa học:
1. GS.TS.NGUYỄN VĂN NAM
2. PGS.TS.NGÔ VĂN THỨ
HÀ NỘI - 2012
LỜI CAM ĐOAN
Nghiên cứu sinh cam đoan rằng, trong luận án này:
- Các số liệu, thông tin được trích dẫn theo đúng quy định
- Dữ liệu khảo sát là trung thực, có chứng cứ
- Lập luận, phân tích, đánh giá, kiến nghị được đưa ra dựa trên quan điểm cá nhân và nghiên cứu của tác giả luận án, không có sự sao chép của bất kỳ tài liệu nào đã được công bố.
- Nghiên cứu sinh cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nhận xét đã đưa ra trong luận án.
Tác giả luận án
Nguyễn Thị Thu Đông
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
MỤC LỤC ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH vi
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG VÀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13
1.1. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 13
1.1.1. Hoạt động kinh doanh cơ bản của NHTM 13
1.1.2. Tín dụng ngân hàng thương mại 16
1.2. CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 24
1.2.1. Quan niệm về chất lượng 24
1.2.2. Quan niệm chất lượng tín dụng NHTM 26
1.2.3. Sự cần thiết nâng cao chất lượng tín dụng đối với NHTM 28
1.2.4. Một số chỉ tiêu chủ yếu đánh giá chất lượng tín dụng của NHTM trong quá trình hội nhập 30
1.2.5. Nâng cao chất lượng tín dụng của NHTM trong quá trình hội nhập 40
1.3. NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 59
1.3.1. Nhân tố khách quan 59
1.3.2. Nhân tố chủ quan 62
1.4. KINH NGHIỆM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ở MỘT SỐ NƯỚC 64
1.4.1. Kinh nghiệm của NHTM ở Thái Lan 64
1.4.2. Kinh nghiệm mô hình quản lý RRTD của NHTM ở Mỹ 66
1.4.3. Kinh nghiệm xử lý nợ quá hạn của NHTM ở Hàn Quốc 68
1.4.4. Bài học rút ra trong công tác nâng cao chất lượng tín dụng đối với ngân hàng thương mại Việt Nam trong quá trình hội nhập 69
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 71
CHƯƠNG 2: CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 72
2.1. TỔNG QUAN VỀ NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 72
2.1.1. Khái quát lịch sử hình thành và phát triển của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 72
2.1.2. Mô hình tổ chức VCB 75
2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của VCB từ 2006 – 2010 76
2.2. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTM CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TỪ NĂM 2006 - 2010 85
2.2.1. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng của VCB đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế 85
2.2.2. Nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng trên phương diện lợi ích chủ sở hữu ngân hàng 99
2.2.3. Nhóm chỉ tiêu phản ánh năng lực tài chính của VCB 102
2.2.4. Nhóm chỉ tiêu phản ánh an toàn trong hoạt động tín dụng của VCB 105
2.3. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CỦA NHTM CP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 120
2.3.1. Kết quả đạt được 120
2.3.2. Hạn chế trong hoạt động tín dụng tại VCB 121
2.3.3. Nguyên nhân những hạn chế 122
2.3.4. Đánh giá xu hướng biến động chất lượng tín dụng của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 125
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 128
CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 129
3.1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHTM TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP 129
3.1.1 Chiến lược và định hướng phát triển của ngành ngân hàng và hệ thống NHTM Việt Nam đến năm 2020 129
3.1.2 Chiến lược và định hướng phát triển của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam.134
3.1.3 Định hường và mục tiêu nâng cao chất lượng tín dụng của NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam 136
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG TẠI NHTMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 138
3.2.1. Một số giải pháp mở rộng quy mô hoạt động tín dụng tại NHTMCP
Ngoại thương Việt Nam 138
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng tín dụng 148
3.2.3. Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng 175
3.2.4. Xây dựng chính sách đầu tư nguồn lực cho ngân hàng phù hợp với xu
thế hội nhập 177
3.2.5. VCB nâng cao tiềm lực tài chính và uy tín của mình trong nước và trên
thế giới 184
3.2.6. Các giải pháp hỗ trợ khác để nâng cao chất lượng tín dụng của VCB 186
3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ - NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 187
3.3.1. Hoàn thiện hệ thống pháp lý và thị trường tài chính ổn định cho hoạt động của doanh nghiệp 187
3.3.2. Hoàn thiện hệ thống pháp lý trong quản lý nợ xấu và cơ chế phối hợp trong xử lý nợ xấu của ngân hàng 189
3.3.3. NHNN cần ban hành các quy định an toàn trong hoạt động đối với NHTM. ..190
3.3.4. NHNN cần xây dựng phương thức giám sát đối với NHTM trên nguyên
tắc của Basel 191
3.3.5. NHNN phối hợp với các chủ thể trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao 192
3.3.6. NHNN tăng cường sự hợp tác về lĩnh vực công nghệ với các tổ chức tài chính, ngân hàng khu vực và thế giới 192
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 193
KẾT LUẬN 194
TÀI LIỆU THAM KHẢO
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
CLTD: Chất lượng tín dụng
CBTD: Cán bộ tín dụng
DN: Doanh nghiệp
NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCPNT: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương NHTM: Ngân hàng thương mại
NH: Ngân hàng
NHNN: Ngân hàng nhà nước
KH: Khách hàng
TD: Tín dụng
TDNHTM: Tín dụng ngân hàng thương mại
RRTD: Rủi ro tín dụng
VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ, MÔ HÌNH
BẢNG
Bảng 1.1: Tương quan giữa chỉ số tín dụng và chỉ số Z 54
Bảng 2.1: Tổng hợp các chỉ tiêu hoạt động của VCB 74
Bảng 2.2: Tình hình huy động vốn của VCB từ năm 2006 - 2010 76
Bảng 2.3: Hoạt động TT xuất nhập khẩu của NHTMCPNT Việt Nam từ 2006- 2010 78
Bảng 2.4: Doanh số mua bán ngoại tệ của NHTMCPNT Việt Nam 79
Bảng 2.5: Tình hình sử dụng thẻ của khách hàng tại VCB 81
Bảng 2.6: Một số chỉ tiêu về kết quả hoạt động kinh doanh của VCB 83
Bảng 2.7: Vốn điều lệ của VCB 84
Bảng 2.8: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thời gian tại VCB 85
Bảng 2.9: Dư nợ tín dụng tại NHTMCP Ngoại Thương Việt Nam từ năm 2006 - 2010...87 Bảng 2.10: Tỷ trọng dư nợ cho vay của một số NHTM lớn giai đoạn 2006 – 2010 88
Bảng 2.11: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo ngành 89
Bảng 2.12: Tốc độ tăng dư nợ tín dụng so với tốc độ tăng giá trị sản phẩm của từng ngành SXKD trong nền kinh tế 90
Bảng 2.13: Cơ cấu dư nợ tín dụng theo thành phần kinh tế 93
Bảng 2.14: Một số chỉ tiêu thu nhập phản ánh chất lượng tín dụng của VCB 99
Bảng 2.15: Tỷ trọng thu nhập từ lãi hoạt động cho vay/tổng thu nhập của các NHTM 99
Bảng 2.16: Chỉ tiêu sử dụng vốn của VCB 100
Bảng 2.17: So sánh chỉ tiêu ROA giữa một số NHTM 101
Bảng 2.18: So sánh chỉ tiêu ROE giữa một số NHTM 101
Bảng 2.19: Nhóm chỉ tiêu năng lực tài chính của VCB 102
Bảng 2.20: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn huy động của các NHTM giai đoạn 2006 - 2009 103
Bảng 2.21. So sánh chỉ số CAR giữa một số ngân hàng 104
Bảng 2.22: Dư nợ các nhóm của NHTMCP NT Việt Nam 105
Bảng 2.23: Dư nợ cho vay theo tài sản đảm bảo của khách hàng 112
Bảng 2.24: Chỉ tiêu nợ xấu – tỷ lệ nợ xấu 114
Bảng 2.25: Tình hình trích lập dự phòng (DP) rủi ro của NHTMCP NT Việt Nam ...118 Bảng 3.1: Danh sách các biến độc lập 162