Kinh Nghiệm Quốc Tế Về Sử Dụng Mô Hình Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Và Bài Học Đối Với Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

Việc phân tích nhân tố bằng cách tính ma trận tương quan của tất cả các biến. Ma trận đường chéo có một đường chéo gồm toàn số 1 bởi vì tương quan của chính mỗi biến với chính nó là bằng 1.0. Hệ số tương quan ở hàng I, cột j của ma trận này là hệ số tương quan giữa biến Xi và Xj. Ma trận tương quan, sau đó, được sử dụng cho máy tính để tách các nhân tố và tạo ra ma trận nhân tố. Ma trận nhân tố là một ma trận trình bày các factor loadings - các tương quan mẫu giữa mỗi nhân tố với các biến. Đó là các hệ số bij trong phương trình (5). Phân tích thành phần chính thường được sử dụng trong phần đầu của thủ tục tách nhân tố, mặc dù các phương pháp cũng rất hữu ích.

Phân tích nhân tố bằng các thành phần chính cho phép rút gọn nhiều biến số (variables hoặc items) ít nhiều có một tương quan lẫn nhau thành những đại lượng được thể hiện dưới dạng mối tương quan theo đường thẳng gọi là những nhân tố (factors) [21].

Xoay nhân tố (The Rotation of Factors)

Một khi các nhân tố đã được tách, bước tiếp theo của phân tích được thực hiện. Trong giai đoạn này, các nhân tố được xoay (rotated). Mục đích của xoay là tìm ra phân phối tốt nhất cho các factor loadings theo hàm ý về ý nghĩa của các nhân tố.

Sau khi thực hiện phân tích thành phần chính, phân tích nhân tố, tách nhân tố và phép xoay VARIMAX ta có mô hình nhân tố lý thuyết như sau:

Mô hình phân tích nhân tố

Các nhân tố chung có thể được diễn tả như những kết hợp tuyến tính của các biến quan sát. Giả sử phân tích nhân tố rút ra được i nhân tố (factors), ta có:

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + …. + WinXn

Có thể bạn quan tâm!

• Nhân Tố Ảnh Hưởng Tới Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại
• Mô Hình Phân Tích Năng Lực Cạnh Tranh Của Ngân Hàng Thương Mại
• Mô Hình Phân Tích Nhân Tố (Factor Analysis)
• Tình Hình Hoạt Động Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam
• Hoạt Động Huy Động Nguồn Vốn Và Sử Dụng Vốn Của Các Nhtm
• Quy Mô Vốn Điều Lệ Của Một Số Nhtm Của Các Quốc Gia Trong Khu Vực

Xem toàn bộ 173 trang tài liệu này.

Với:

o Fi là ước lượng trị số của nhân tố (factor) thứ i.

o Wik là quyền số hay trọng số nhân tố (weight or factor score coefficient) của biến số thứ k đến nhân tố i.

o k: Số biến quan sát (variables hay items)

Ưu điểm của mô hình phân tích nhân tố

- Phân tích nhân tố dựa trên nền tảng là phân tích định lượng còn phân tích định tính chỉ là để bổ sung cho sự phân tích định lượng làm cho thước đo đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng trở nên toàn diện và thuyết phục hơn.

- Ưu điểm nổi bật của mô hình phân tích nhân tố là các nhân tố được rút ra từ kết quả thống kê, không phải từ lý thuyết, không phải việc chúng ta nghĩ ra và gắn trọng số cho mỗi nhân tố mà do kết quả chạy phần mềm thống kê SPSS và cấu trúc căn bản của dữ liệu quyết định cấu trúc nhân tố.

- Phân tích nhân tố có thể khai thác được những khía cạnh tiềm tàng hoặc xây dựng được những nội dung mà phân tích trực tiếp có thể không có được.

- Mô hình phân tích nhân tố cho phép dễ dàng chấm điểm năng lực cạnh tranh chung để phân tích, đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống ngân hàng. Ngoài ra, một lợi thế khác của việc sử dụng phương pháp phân tích nhân tố để đánh giá năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại đó là chúng ta có thể tìm ra những sự khác nhau, những thuận lợi và khó khăn trong các lĩnh vực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại qua những tình trạng điểm số của mỗi nhân tố chính và sắp xếp theo một thứ tự nhất định,nó sẽ giúp các nhà quản trị ngân hàng nhận ra được những điểm yếu của ngân hàng mình để đưa ra các hình thức cải thiện độ chính xác, hiệu quả về năng lực quản trị điều hành và cung cách quản lý của họ.

Nhược điểm của mô hình phân tích nhân tố

Chúng ta thường hiểu nói đến năng lực cạnh tranh thì phải có một sự so sánh, trong đó có xếp hạng cụ thể từ 1 trở xuống; mà như vậy thường sẽ dễ cho ngân hàng sử dụng một dạng biến hóa của phương pháp benchmarking (so sánh theo chuẩn), nghĩa là so mình với ngân hàng đứng đầu, xem ta thua kém họ chỗ nào và phấn đấu đạt được bằng họ. Tuy nhiên, cái “chuẩn” để so sánh lại có thể thay đổi hàng năm (theo bảng xếp hạng), hay những tiêu chuẩn đánh giá có thể thay đổi theo thời gian. Như vậy, không dễ dàng cho ngân hàng có thể hướng đến việc hoàn thiện năng lực cạnh tranh của mình theo hướng nào. Đó là chưa kể đến việc so sánh có thể khác nhau qua nhiều hệ thống so sánh.

Điều kiện áp dụng mô hình phân tích nhân tố trong phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng

- Về con người:

+ Cần có những chuyên gia về hoạt động ngân hàng và quản trị ngân hàng được đào tạo căn bản có kiến thức về toán, kinh tế lượng và mô hình.

+ Có khả năng thu thập, phân tích và xử lý thông tin

+ Nhận thức đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của mô hình phân tích nhân tố trong đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh.

+ Có khả năng khai thác và sử dụng mô hình để chấm điểm cạnh tranh và xếp hạng NLCT cho các ngân hàng..

- Về cơ sở vật chất kỹ thuật

+ Cần có một môi trường cạnh tranh lành mạnh

+ Có một bộ phận nghiên cứu chuyên trách về năng lực cạnh tranh của ngân hàng

+ Có cơ sở dữ liệu thống kê

- Về công nghệ:

+ Trang bị hệ thống máy tính dung lượng lớn, tốc độ cao được kết nối Internet, có cài đặt phần mềm thống kê SPSS, DEA cho bộ phận làm công tác phân tích đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh.

1.3. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh và bài học đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam

1.3.1. Kinh nghiệm quốc tế về sử dụng mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh

Hiện tại có 4 tổ chức chủ yếu nghiên cứu về năng lực cạnh tranh:

Thứ nhất là diễn đàn kinhh tế thế giới (WEF) và Viện phát triển quản lý quốc tế (IMD) sử dụng các chỉ số để đo lường năng lực cạnh tranh trong các nghiên cứu về “cạnh tranh quốc gia”. WEF và IMD là những tổ chức được cho phép xếp hạng năng lực cạnh tranh quốc gia.Tháng 9 năm 1994 hai tổ chức này liên kết xuất bản cuốn “ Năng lực cạnh tranh quốc gia năm 1994”, và định nghĩa lại “năng lực cạnh tranh là khả năng của một quốc gia, hoặc một công ty tạo ra nhiều phúc lợi xã hội hơn so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường thế giới”. Họ tranh luận rằng

cạnh tranh quốc gia là sự kết hợp của tài sản cạnh tranh và qui trình cạnh tranh như được chỉ ra trong công thức sau:

Cạnh tranh quốc gia = Tài sản cạnh tranh x Qui trình cạnh tranh WEF và IMF đều sử dụng chỉ số mềm và chỉ số cứng để thực hiện xếp hạng, nhưng WEF chú trọng vào chỉ số mềm hơn còn IMF thì lại nghiêng về chỉ số cứng. Cả hai tổ chức đều sử dụng điểm số trung bình độ lệch chuẩn để tính điểm cạnh tranh tổng thể nhưng khác nhau về trọng số. Nghiên cứu về mô hình phân tích năng lực cạnh tranh thực hiện bởi WEF và IMF là cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo.Tuy nhiên, hai tổ chức này lại chỉ nghiên cứu về năng lực cạnh tranh quốc gia chứ không nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Thứ hai là hệ thống xếp hạng ngân hàng CAMELS. Mô hình CAMELS đã được áp dụng từ những năm 1970 bao gồm 6 nhân tố: C - Mức độ đủ vốn, A- Chất lượng tài sản, M- Chất lượng quản lý, E-Lợi nhuận, L-Thanh khoản và S- Độ nhạy với những rủi ro thị trường.Sáu nhân tố được viết tắt bằng các ký tự “CAMELS”. Hệ thống này được xây dựng bởi cơ quan điều tiết hoạt động ngân hàng Mỹ nhằm đảm bảo tính bí mật kết quả hoạt động của ngân hàng. Mô hình này dựa trên báo cáo tài chính và thang điểm từ 1 - 5 để các nhà quản lý đưa ra đánh giá, xếp hạng ngân hàng. Kết quả phân loại không được công bố cho công chúng biết mà chỉ phục vụ riêng cho các ngân hàng. Mô hình này đã được sử dụng rộng rãi bởi các cơ quan giám sát ngân hàng nước ngoài và các nhà phân tích tài chính. Tuy nhiên, hệ thống này tập trung nhiều tới khía cạnh tài chính hơn là các nguồn lực khác cũng góp phần vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Trong khi đó, mô hình xếp hạng ngân hàng FIRST của Nhật Bản được xét ở 10 yếu tố: Quản lý kinh doanh, tuân thủ pháp luật, quản lý bảo vệ khách hàng, quản lý rủi ro toàn diện, quản lý vốn,… Với mô hình FIRST, vấn đề quản lý (phi tài chính) được chú ý hơn. Tóm lại, mô hình CAMELS tập trung vào phân tích, thanh tra để đưa ra dự báo rõ ràng cho ngân hàng và biện pháp phòng ngừa. Còn hệ thống FIRST là khích lệ những nỗ lực của ngân hàng để cải thiện công tác quản trị điều hành.

Thứ ba là phương pháp xếp hạng được sử dụng bởi các tạp chí tài chính,như tạp chí “The Banker” ở Anh và tạp chí “Euromoney”, tổ chức xếp hạng các ngân hàng qui mô lớn trên phạm vi toàn cầu. Tạp chí “The Banker” ở Anh đã xếp hạng các ngân hàng hàng năm từ năm 1970. Ban đầu, tổ chức này chỉ xếp hạng 300 ngân hàng lớn trên toàn thế giới, nhưng hiện nay có tới hơn 1000 ngân hàng được xếp hạng. Họ xếp hạng dựa trên các yếu tố như vốn cấp 1, tài sản, tỷ lệ vốn trên tài sản, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận thực, ROE, ROA. Kết quả xếp hạng của tổ chức này đã được chấp nhận rộng rãi và công nhận bởi các tổ chức tài chính quốc tế.Tuy nhiên, các kết quả xếp hạng này lại không xem xét đến các loại nhân tố chủ quan, vì vậy không thể phản ánh hết được các thành phần, yếu tố mang tính chủ quan ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng.

Thứ tư là hệ thống xếp hạng năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng của các học giả Trung Quốc. Trong những năm gần đây, tạp chí “The Banker” ở Trung Quốc đã phối hợp với Viện tài chính-ngân hàng của Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc để xuất bản báo cáo năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Trung Quốc.Trong báo cáo năm 2004 của họ, họ đã định nghĩa năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại như sau: trong một điều kiện thị trường, mối quan hệ cung cầu và sự điều tiết ngân hàng cụ thể, ngân hàng có năng lực cạnh tranh là ngân hàng có khả năng thiết kế và bán các sản phẩm tài chính và tạo ra nhiều phúc lợi xã hội hơn các đối thủ cạnh tranh, điều này có nghĩa là ngân hàng khả năng chuyển tài sản ngắn hạn thành các dịch vụ tốt hơn để cung cấp cho khách hàng. Các nhà nghiên cứu chia các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành 2 nhóm: nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh hiện tại (bao gồm qui mô thị trường, mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, ROE, thanh khoản và quốc tế hóa) và nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh tiềm năng (bao gồm nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đổi mới tài chính, cung cấp dịch vụ, quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ). Họ cũng xây dựng một mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Trung Quốc: Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại = Tài sản cạnh tranh x Qui trình cạnh tranh

1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại Việt Nam

Hiện tại có 4 hệ thống đánh giá xếp hạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng, mỗi mô hình phân tích đánh giá và xếp hạng đều có những ưu thế cũng như hạn chế riêng nhưng để có mô hình xếp hạng năng lực cạnh tranh phù hợp ở Việt Nam nên xây dựng dựa trên sự chắt lọc hợp lý từ các mô hình trên nhưng phải tính đến các yếu tố đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam. Cụ thể, các đề xuất đưa ra như sau:

- Đối với Việt Nam khi thực hiện xếp hạng các ngân hàng, Việt Nam nên ứng dụng cả mô hình CAMELS và FIRST để có sự đan xen, nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất.

- Đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh nên thực hiện trên từng nhân tố để tìm ra được những lợi thế cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, góp phần đưa ra những khuyến nghị chính sách cho các nhà quản lý, điều hành ngân hàng.

- Mô hình đánh giá năng lực cạnh tranh phải đánh giá được toàn diện và thống nhất dựa trên một hệ thống ký hiệu xếp hạng.

- Đánh giá rủi ro dài hạn dựa trên ảnh hưởng của chu kỳ kinh doanh và kèm theo xu hướng phát triển của các ngân hàng trong tương lai.

- Xây dựng và hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh căn cứ vào những đặc thù của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

- Xây dựng mô hình định lượng tổng hợp sao cho kết quả xếp hạng phải xem xét đến cả nhân tố chủ quan và khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

- Chia các chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh thành 2 nhóm: nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh hiện tại (bao gồm qui mô thị trường, mức độ đủ vốn, chất lượng tài sản, ROE, thanh khoản và quốc tế hóa) và nhóm các chỉ số năng lực cạnh tranh tiềm năng (bao gồm nguồn nhân lực, công nghệ thông tin, đổi mới kinh doanh và quản trị doanh nghiệp). Sau đó xây dựng một mô hình điểm số đánh giá năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng thương mại Việt Nam làm căn cứ xếp hạng dựa trên

kết quả điểm số của từng nhân tố và tổng hợp các nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại.

- Lựa chọn được mô hình ước lượng thích hợp nhất để phân tích ảnh hưởng của các nhân tố này đến năng lực cạnh tranh toàn bộ của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.

Kết luận chương 1

Trong chương 1 tác giả đã khái quát những vấn đề cơ bản về cạnh tranh,năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong điều kiện hội nhập quốc tế và cơ sở lý thuyết về các mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là đã rút ra được những ưu nhược điểm và điều kiện áp dụng của từng mô hình làm cơ sở để phân tích thực trạng sử dụng mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong chương 2.

Chương 2

THỰC TRẠNG MÔ HÌNH PHÂN TÍCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

2.1. Tổng quan về môi trường kinh doanh và tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam.

2.1.1. Tổng quan về môi trường kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam

2.1.1.1. Môi trường pháp lý

Khi Việt Nam đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt khi Việt Nam tham gia khu vực mậu dịch tự do các nước ASEAN (AFTA) và tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam phải giảm thuế và mở cửa một số lĩnh vực dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài. Hội nhập quốc tế nhằm mở cửa nền kinh tế, thực hiện tự do hóa thương mại, dịch vụ để gia nhập vào cuộc canh tranh quốc tế bình đẳng và cùng phát triển trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.

Việt Nam khi là thành viên WTO góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận với thị trường thế giới, tiếp cận với những nền kinh tế hùng mạnh hơn và đòi hỏi sức cạnh tranh mãnh liệt hơn. Cầu của thị trường cũng sẽ tăng mạnh hơn nhờ làn sóng của các nhà đầu tư nước ngoài. "Việt Nam đang dần thay đổi chính sách để phù hợp với những chuẩn mực chung của quốc tế. Điều này cũng đòi hỏi ngành ngân hàng cũng không ngừng thay đổi các quy định pháp lý trong hoạt động kinh doanh. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, từng bước thể chế hóa các quy định trong Hiệp định thương mại Việt - Mỹ, các quy định của tổ chức thương mại thế giới làm tiêu chuẩn để xây dựng các văn bản pháp lý phù hợp với thực tiễn nước ta. Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập thì pháp luật Việt Nam không thể cứ giữ nguyên như trước đây, mà đã có sự thay đổi. Sự thể chế hoá đó tập trung vào việc thể chế hóa các chế độ đãi ngộ đối với các tổ chức tín dụng nước ngoài hoạt động ngân hàng ở Việt Nam, các giới hạn hoạt động và từng bước giảm bớt các hạn chế đó cho phù hợp với cam kết quốc tế. Bởi Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển đổi hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng để cho các tổ chức tín dụng trong nước nâng cao hiệu quả hoạt động,