Kết quả tính toán cho thấy cách xếp hạng ở mô hình gốc có mức độ tương quan cao với mô hình còn lại. Kết quả đều cho thấy mức độ tương quan trên 0,9 và thực hiện kiểm định cho thấy hệ số tương quan đều có ý nghĩa thống kê ở mức 5%(
Kiểm định t: với: 
, n-2 bậc tự do), do đó các biến được sử dụng là các biến trong mô hình.
Đánh giá hiệu quả kỹ thuật qua phương pháp DEA:
Từ số liệu thu thập thông qua báo cáo thường niên của các ngân hàng qua các năm, tác giả đã chạy mô hình DEAP cho từng năm của các ngân hàng (phụ lục
3) và có bảng tóm tắt kết quả ước lượng hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại trong giai đoạn 2008 – 2013 như sau:
Bảng 3.4 : Kết quả ước lượng hiệu quả kĩ thuật (TE) hiệu quả kĩ thuật thuần (PE) và hiệu quả quy mô (SE) của các ngân hàng thương mại giai đoạn 2008-2013
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
TE | Mean | 0,610 | 0,801 | 0,613 | 0,660 | 0,675 | 0,662 |
Min | 0,057 | 0,239 | 0,129 | 0,092 | 0,217 | 0,280 | |
Max | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
PE | Mean | 0,682 | 0,856 | 0,764 | 0,695 | 0,779 | 0,771 |
Min | 0,058 | 0,370 | 0,150 | 0,093 | 0,223 | 0,308 | |
Max | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | |
SE | Mean | 0,906 | 0,938 | 0,813 | 0,946 | 0,946 | 0,860 |
Min | 0,538 | 0,239 | 0,208 | 0,758 | 0,217 | 0,471 | |
Max | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
Có thể bạn quan tâm!
-
Đặc Điểm Của Hệ Thống Ngân Hàng Sau Năm 2007 - 2008 -
Những Hạn Chế Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam -
Cấu Trúc Ngành Ngân Hàng Và Năng Lực Cạnh Tranh Của Các Ngân Hàng Thương Mại -
Số Lượng Các Ngân Hàng Có Hiệu Suất Tăng (Icr), Giảm (Dcr) Và Không Đổi Theo Quy Mô (Cons) Giai Đoạn 2008-2013. -
Hiệu Quả Kĩ Thuật Của Các Ngân Hàng Thương Mại -
Kết Quả Ước Lượng Mối Quan Hệ Thị Phần Huy Động, Vốn Chủ Sở Hữu Và Tăng Trưởng Tương Đối.
Xem toàn bộ 180 trang tài liệu này.
Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả
Dựa trên kết quả tính toán đã phản ánh toàn cảnh hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2008 – 2013. Nhìn chung, trong giai đoạn từ năm 2008 đến năm 2013 hiệu quả của các ngân hàng thương mại
Việt Nam chỉ đạt mức trung bình. Tuy nhiên có thể thấy hiệu quả có xu hướng gia tăng dù tốc độ không cao. Duy nhất năm 2009, hiệu quả tăng mạnh từ 0,610 năm 2008 lên 0,801 nhưng ngay năm sau hiệu quả lại giảm về 0,613. Điều đó cho thấy các ngân hàng vẫn chưa sử dụng hiệu quả các nguồn lực hiện có để nâng cao hiệu quả hoạt động. Từ những con số này, có thể thấy các ngân hàng thương mại còn rất nhiều cơ hội điều chỉnh hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động thuần túy hóp phần gia tăng lợi nhuận. Có thể thấy, hiệu quả kỹ thuật (TE) được hình thành từ hiệu quả kỹ thuật thuần túy (PE) và hiệu quả quy mô (SE). Do đó, dựa vào kết quả tính toán, có thể thấy được nên điều chỉnh yếu tố nào để nâng cao hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng thương mại. Trong giai đoạn này, hiệu quả quy mô thường cao hơn hiệu quả kỹ thuật thuần túy. Vậy phần đóng góp chính trong hiệu quả kỹ thuật là hiệu quả quy mô. Đối với hiệu quả kỹ thuật thuần túy có mức tăng giảm thất thường qua các năm, thấp nhất năm 2008 với PE đạt 0,682 và cao nhất năm 2009 với PE đạt 0,856. Mặc dù PE trong giai đoạn ở trên mức trung bình nhưng có thể thấy thực trạng hoạt động của các ngân hàng trong giai đoạn này chưa đạt hiệu quả kỹ thuật thuần túy cao do tốc độ tăng nhanh về số lượng các ngân hàng và tốc độ mở rộng quy mô hoạt động là tương đối nhanh. Nhưng sự tăng nhanh về số lượng không gắn liền với chất lượng. Do đó, khi bị tác động từ những nhân tố ngoài ngành thì các ngân hàng lúng túng trong việc xử lý. Trong hiệu quả chung của các ngân hàng thì hiệu quả quy mô đóng góp phần lớn trong đó, có thể thấy hiệu quả quy mô của các ngân hàng thương mại là tương đối cao tăng tuy nhiên có xu hướng đi ngang từ 0,906 năm 2008 đến 0,946 năm 2012 và thấp nhất là 0,813 vào năm 2010. Điều này chứng tỏ các ngân hàng đã phát huy được lợi thế về nguồn vốn, quy mô hoạt động, trình độ lao động từ đó tiết kiệm chi phí sản xuất góp phần nâng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Tuy vậy sang năm 2013 lại có xu hướng sụt giảm do một số ngân hàng trong quá trình tái cơ cấu đã thu hẹp quy mô hoạt động. Từ những số liệu ở trên có thể thấy đúng với thực trạng ngân hàng thương mại trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế thế giới dẫn đến các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Sau khi gia nhập WTO mặc dù đã đạt đươc những
thành tựu nhất định trong việc đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng còn tồn tại những bất cập từ đó tác động tới hiệu quả hoạt động của các ngân hàng như chất lượng tăng trưởng không cao, năng suất và hiệu quả đầu tư thấp, hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro do năng lực quản lý và sử dụng vốn kém hiệu quả. Theo kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài thì yếu tố công nghệ sẽ giúp giảm thiểu 76% chi phí hoạt động, tuy nhiên do chi phí đầu tư và chuyển giao công nghệ là tương đối lớn nên các ngân hàng thương mại Việt Nam chưa tối ưu được dẫn đến hiệu quả chưa tối ưu. Bên cạnh đó, các ngân hàng thương mại Việt Nam với quy mô tài sản và nguồn vốn thấp dẫn đến hạn chế trong hoạt động từ đó ảnh hưởng tới hiệu quả kỹ thuật. Thực tế cho thấy, các ngân hàng thuộc nhóm 1 với quy mô tài sản và nguồn vốn lớn Vietcombank, Techcombank, Vietinbank,…có hiệu quả kỹ thuật cao. Còn những ngân hàng thuộc nhóm 3 có quy mô tài sản và nguồn vốn thấp như Nam Á, Việt Á,…thì hiệu quả kỹ thuật thấp. Từ những kết quả tính toán có thể xếp hạng các ngân hàng thương mại Việt Nam dựa vào tiêu thức sau: Đối với hiệu quả kỹ thuật từ 0,8 – 1 hạng A (hiệu quả kỹ thuật cao). Từ 0,5 – 0,8 hạng B (hiệu quả kỹ thuật khá). Từ 0 – 0,5 hạng C (hiệu quả kỹ thuật trung bình và kém).
Có thể thấy trong giai đoạn này thứ hạng của các ngân hàng qua các năm tương đối ổn định. Điều đó chỉ ra rằng các bộ máy hoạt động khá đồng đều nhưng các ngân hàng chưa tập trung nâng cao trình độ quản lý và cải tiến công nghệ một cách triệt để để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động. Nhìn chung, các ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu tập trung phát triển mạng lưới theo chiều rộng mà chưa chú trong tới phát triển chiều sâu dẫn đến việc sử dụng các yếu tố đầu vào chưa tối ưu. Vậy tiềm lực nội tại còn nhiều tiềm ẩn cần được phát huy để đạt hiệu quả cao hơn. Để có cái nhìn sâu hơn về tình hình biến động của nền kinh tế và những tồn tại dẫn đến hiệu quả chưa cao, tác giả sẽ đi vào phân tích tình hình biến động của hiệu quả kỹ thuật qua từng năm của các ngân hàng.
Bảng 3.5 : Bảng xếp hạng hiệu quả kĩ thuật của các NHTM ở Việt Nam giai
đoạn 2008-2013
DEA chuẩn | ||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
MBB | A | A | A | A | A | A |
SacomBank | A | A | B | B | B | A |
ACB | A | A | A | A | C | C |
SHB | B | A | B | B | A | B |
MSB | A | A | A | C | C | C |
EIB | C | A | B | A | A | C |
KienLongBank | C | A | C | A | A | A |
SeaBank | B | A | B | C | - | - |
VIBank | B | A | B | C | B | C |
VPBank | C | B | C | B | B | C |
TechcomBank | A | A | A | A | B | B |
VietABank | C | B | C | C | - | C |
NaviBank | C | A | B | C | C | C |
NamABank | C | C | C | B | B | A |
SaigonBank | A | A | A | B | A | C |
HDBank | C | B | B | B | B | A |
ABBank | C | B | B | C | B | C |
OceanBank | C | B | B | B | C | C |
PNB | C | B | B | A | C | C |
MDB | A | A | B | A | A | A |
DongABank | A | A | B | A | A | A |
VietCapitalBank | C | A | C | A | B | C |
WEB | C | A | C | C | C | B |
PGBank | B | A | B | A | A | A |
OricomBank | C | A | B | B | B | B |
VietcomBank | B | A | A | A | A | A |
VietinBank | B | B | A | A | A | A |
BIDV | B | B | B | B | B | B |
MHB | C | C | C | C | - | - |
DaiABank | A | C | C | A | B | - |
HabuBank | B | B | B | C | - | - |
Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả
Năm 2008: Trước năm 2008 tình hình chung của nền kinh tế khá thuận lợi sau hơn 20 năm đổi mới. Năm 2007 tổng sản phẩm trong nước(GDP) theo giá so sánh 1994 tăng 8,48% so với năm 2006. Tăng trưởng đạt tốc độ cao so với các nước trong khu vực. Đối với hệ thống ngân hàng đã đáp ứng có hiệu quả nhu cầu vốn của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế. Hệ thống các ngân hàng hoạt động tương đối hiệu quả và nâng cao được hiệu quả hoạt động. Tuy nhiên, bước sang năm 2008 khi Việt Nam đã là thành viên của WTO, ngoài những thuận lợi thì cũng gặp không ít thách thức. Bên cạnh đó, năm 2008 đứng trước bối cảnh tình hình kinh tế thế giới nhiều biến động phức tạp thì nền kinh tế Việt Nam cũng không phải ngoại lệ chịu sự ảnh hưởng. Tổng sản phẩm trong nước( GDP) năm 2008 theo giá so sánh 1994 tăng 6,18% so với năm 2007, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao 19,89%. Đối với hoạt động ngân hàng năm 2008 đã trải qua những biến động lớn như: chính sách tiền tệ từ định hướng thắt chặt và linh hoạt nửa đầu năm 2008 chuyển dần sang nới lỏng một cách thận trọng những tháng cuối năm. Cơ chế lãi suất cho vay theo trần lãi suất, từ đó dẫn đến lãi suất huy động và cho vay nhiều biến động. Năm 2008 cho phép thành lập lại ngân hàng mới từ đó đón nhận thêm 2 ngân hàng mới là Ngân hàng Liên Việt và Ngân hàng Tiên Phong. Nợ xấu ngân hàng có xu hướng gia tăng do các khoản vay từ kinh doanh chứng khoán và đầu tư bất động sản. Mặc dù vậy tốc độ tăng trưởng tín dụng trong năm này là tương đối cao. Từ những biến động này, có thể thấy đã phản ánh tương đối đầy đủ trong hiệu quả kỹ thuật trung bình của toàn hệ thống ngân hàng là 0,610, con số này chỉ đạt mức trung bình. Trong đó, hiệu quả kỹ thuật thuần túy đạt 0,682 và hiệu quả quy mô đạt 0,906. Vậy có thể thấy phần đóng góp chính trong hiệu quả kỹ thuật là do hiệu quả quy mô. Hiệu quả kỹ thuật thấp ngoài ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu còn do các ngân hàng chưa chú trọng phát triển trình độ công nghệ, trình độ nhân viên, trình độ quản lý và sự đa dạng sản phẩm, chất lượng sản phẩm dịch vụ. Việc các ngân hàng đạt hiệu quả quy mô cao là do phát huy được lợi thế về mạng lưới chi nhánh và phòng giao dịch. Mặt bằng chung các ngân hàng thương mại Việt Nam đạt hiệu quả kỹ thuật thấp thể hiện bảng xếp hạng nhóm A có 9 ngân hàng, nhóm B có
8 ngân hàng và nhóm C có 14 ngân hàng. Chỉ có 9 ngân hàng được xếp vào loại A, phần lớn là các ngân hàng có quy mô lớn còn lại là các ngân hàng đạt hiệu quả trung bình và thấp.
Năm 2009: Bước sang năm 2009, nền kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn. Cuộc khủng khoảng của nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới trong năm 2008 đã đẩy nền kinh tế toàn cầu vào giai đoạn suy thoái. Tổng sản phẩm trong nước tăng 5,32%, có thể thấy do tác động của khủng hoảng kinh tế tốc độ tăng trưởng thấp hơn tốc độ tăng 6,18% năm 2008 nhưng đã vượt mục tiêu 5% của kế hoạch. Đối với hoạt động ngân hàng, so với năm 2008 chính sách tiền tệ và hoạt động của các ngân hàng trong năm 2009 đã có sự ổn định tương đối. Tuy nhiên vẫn còn những vấn đề nội tại chưa giải quyết được dẫn đến ảnh hưởng tới hoạt động của các ngân hàng. Đối với chính sách tiền tệ năm 2009 có sự ổn định hơn. Ngân hàng Nhà nước chỉ giảm lãi suất cơ bản từ 8,5% xuống 7%/năm và duy trì đến hết tháng 11 để rồi tăng trở lại 8%. Năm 2009 lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định theo sự ổn định của lãi suất cơ bản, tuy nhiên diễn biến tình hình lãi suất đến nửa cuối năm trở nên căng thẳng một phần phản ánh khó khăn thanh khoản của hệ thống. Điều này dẫn đến một hệ quả ít thấy là tỷ lệ lãi biên của các ngân hàng giảm mạnh. Điểm nổi bật năm 2009 rơi vào tháng 2 khi Chính Phủ triển khai gói kích cầu, trong đó chính sách hỗ trợ lãi suất là một trọng tâm. Trong giai đoạn này, các ngân hàng đón nhận chính sách hỗ trợ lãi suất đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận khách hàng và tăng trưởng tín dụng tốt hơn đạt 37,53% cao hơn so với năm 2008 (22,4%). Từ những chính sách ảnh hưởng tới tốc độ tăng trưởng tín dụng cũng như việc thân trọng trong điều hành quản lý của các ngân hàng đã thay đổi lợi nhuận của các ngân hàng. Năm 2008, ảnh hưởng khủng hoảng, lạm phát và lãi suất tăng cao, nhiều ngân hàng đã không đạt được mục tiêu lợi nhuận của năm. Tuy nhiên, đến năm 2009 lợi nhuận của các ngân hàng có cải thiện và ổn định hơn. Điều này được cụ thể hóa qua các con số tính toán về hiệu quả kỹ thuật của các ngân hàng. Hiệu quả kỹ thuật tăng từ 0,610 năm 2008 lên 0,801 năm 2009. Điểm mạnh trong năm nay là hiệu quả kỹ thuật thuần túy tăng mạnh từ 0,682 năm 2008 lên 0,856 năm 2009. Trong khi đó
hiệu quả quy mô vẫn ở mức cao và tương đối ổn định. Năm 2009 có bước đột phá trong xếp hạng của các ngân hàng thương mại, có 19 ngân hàng xếp hạng A, 9 ngân hàng xếp hạng B và 3 ngân hàng xếp hạng C. Điều này phản ánh, mặc dù rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới nhưng được sự hỗ trợ của Chính Phủ và Ngân hàng Nhà nước, cùng với sự điều chỉnh hợp lý trong chính sách điều hành của từng ngân hàng dẫn đến hiệu quả của hệ thống ngân hàng gia tăng.
Năm 2010: Tình hình kinh tế thế giới năm 2010 mặc dù đã dần phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Tuy nhiên, còn tiềm ẩn nhiều bất ổn từ đó ảnh hưởng tới nền kinh tế nước ta. Trong năm này, Việt Nam là nước sớm vượt qua khó khăn và phục hồi nhanh sau cuộc khủng hoảng. Tổng sản phẩm trong nước(GDP) năm 2010 ước tính tăng 6,78% so với năm 2009. Kết quả trên phản ánh đúng đắn và hiệu quả của các biện pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô của Chính Phủ. Mặc dù vậy, đối với ngành ngân hàng khi mà chính sách hỗ trợ lãi suất 4% kết thúc, hoạt động của các ngân hàng lại rơi vào tình trạng bế tắc, hiệu quả hoạt kỹ thuật của các ngân hàng giảm sút về 0,613. Trong đó hiệu quả quy mô sụt giảm về 0,813 nhưng vẫn đóng góp chủ yếu trong tổng hiệu quả, hiệu quả kỹ thuật thuần túy giảm về 0,764. Điều này được minh chứng trong một năm có nhiều thay đổi pháp lý quan trọng, nhiều biên động của thị trường , ngân hàng và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Hệ thống lãi suất ngân hàng ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí và lợi nhuận của một ngân hàng. Do đó, với hiện tượng lãi suất biến động bất thường. Từ tháng 6, Chính Phủ nhấn mạnh đến định hướng hạ lãi suất VND và được ghi nhận 11%/năm của lãi suất huy động. Tuy nhiên, do lạm phát gia tăng và cuộc đua lãi suất bùng phát vào cuối năm nên trung tuần tháng 12 Ngân hàng Nhà nước thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất chủ chốt, rút bớt kỳ hạn và nâng cao lãi suất chào mua trên thị trường mở. Năm 2010, tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống đạt 29,81%; trong đó tín dụng VND tăng 25,3%; tín dụng ngoại tệ tăng 49,3%. Giai đoạn này, Ngân hàng hạ dự trữ bắt buộc, mở rộng đối tượng cho vay và đặc biệt chênh lệch lớn về lãi suất tạo nên sự bùng nổ về tín dụng ngoại tệ. Tốc độ tăng trưởng huy động cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng trong phần lớn thời gian nhưng trong hai tháng cuối năm thì
có xu hướng biến động ngược lại. Đặc biệt hoạt động của các ngân hàng bị ảnh hưởng khi Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư số 13 quy định các tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Việc ban hành Thông tư 13 nhằm mục đích nâng cao các tiêu chuẩn an toàn và siết chặt việc sử dụng các nguồn vốn trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Mặc năm 2010 hoạt động của các ngân hàng gặp nhiều khó khăn nhưng lại có sự phát triển mạnh mẽ về quy mô của các ngân hàng; tổng tài sản của hệ thống tăng tới 28%, hệ thống mạng lưới được mở rộng, sản phẩm dịch vụ gia tăng, khoảng cách quy mô giữa các nhóm ngân hàng được thu hẹp, thị phần được dịch chuyển dần. Nhưng việc phát triển về mặt quy mô chưa chắc đã đem lại hiệu quả cho các ngân hàng (xem phụ lục). Năm 2010 có nhiều biến động dẫn đến thứ hạng của các ngân hàng có sự thay đổi; hạng A xuống còn 7 ngân hàng, hạng B tăng lên 16 ngân hàng, hạng C tăng lên 8 ngân hàng. Từ đó có thể thấy các ngân hàng sử dụng các nguồn lực gây lãng phí nhiều làm giảm hiệu quả hoạt động.
Năm 2011: Mặc dù tình hình kinh tế đã có phần phục hồi trong năm 2010 sau hơn một năm chịu tác động mạnh của lạm phát cao và suy thoái kinh tế toàn cầu. Nhưng sang năm 2011 tình hình khó khăn từ ảnh hưởng của vấn đề nợ công, tăng trưởng chậm của nền kinh tế thế giới đã phần nào tác động tới nền kinh tế nước ta. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2011 tăng 5,89% so với năm 2010. Trong giai đoạn này, nền kinh tế bị kìm hãm bởi mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Một năm hoạt động ngân hàng gặp nhiều khó khăn do những thay đổi và xáo trộn trong hoạt động. Từ đầu năm thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ với mục tiêu trọng tâm là kiềm chế lạm phát. Với mục tiêu này, trong năm 2011 đã đạt được một số thành quả như: trần lãi suất huy động đã giải quyết được một số bất ổn vĩ mô, dòng vốn tín dụng đã định hướng tốt hơn vào các khu vực sản xuất, tăng cường công tác giám sát đối với thị trường tài chính ngân hàng. Có thể thấy thành tựu này qua các con số về hiệu quả, tổng hiệu quả tăng từ 0,613 năm 2010 lên 0,660