Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 11

Công tác đào tạo có thể được thực hiện định kỳ tại trung tâm đào tạo của Hội sở dành cho cán bộ tân tuyển và cán bộ nghiệp vụ, hoặc Chi nhánh tự  đào tạo nội bộ nếu có điều kiện.  Kinh nghiệm thực  tiễn cho thấy không có phương pháp và công cụ phân tích nào có thể hoàn toàn thay thế được kỹ năng và kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia phân tích tín dụng.

Nâng cao nhận thức của Ban lãnh đạo ngân hàng và đội ngũ chuyên  viên tác nghiệp về vai trò của công cụ XHTD đối với phòng ngừa rủi ro và thiết lập danh mục cho vay hiệu quả. Vận dụng công cụ XHTD doanh  nghiệp  kếp hợp  với các biện pháp khác như tài sản đảm bảo an toàn và trích lập dự phòng rủi ro.

Kết luận các vấn đề nghiên cứu của Chương  III:

Trong chương này, đề tài đã giới thiệu chi tiết hướng dẫn của  NHNN  về XHTD KHDN để làm căn cứ cho mô hình đề  xuất sửa đổi bổ sung.

Từ đó, đề tài đã cố gắng xây dựng mô hình chấm điểm XHTD đối với KHDN dựa trên những phân tích mô hình đang áp dụng tại LienVietPostBank, tiến tới hoàn thiện tính khả thi của việc phân loại nợ dựa vào phương pháp định tính theo Điều 7 của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005. Đề tài có tham khảo những tiến bộ của mô hình dự đoán khả năng phá sản doanh nghiệp của Altman, mô hình XHTD của các NHTM trong nước làm cơ sở đề xuất cho những sửa đổi bổ  sung,  góp phần hoàn thiện hệ thống XHTD  KHDN của LienVietPostBank.

Kiểm chứng lại mô hình sửa đổi bổ sung trong  chương này cũng  đã chứng minh tính chính xác, hợp lý và hữu dụng của mô hình đề xuất này đối với LienVietPostBank. Tuy nhiên, để mô hình sửa đổi bổ sung phát huy hiệu quả, LienVietPostBank cần phải hoàn thiện mô hình XHTD theo các giải pháp kèm theo của đề tài.

KẾT LUẬN

Đề tài “Hoàn thiện Hệ thống Xếp hạng tín dụng Khách hàng Doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt” đã giải quyết được các vấn đề sau:

Hệ thống hóa và hoàn thiện các lý  luận về quản trị rủi ro tín dụng thông  qua hệ thống XHTD của NHTM, trong đó chủ yếu là hệ thống XHTD khách hàng doanh nghiệp.

Đề tài đã phân tích và đánh giá được thực trạng hệ thống XHTD khách  hàng doanh nghiệp đang áp dụng tại LienVietPostBank, qua đó  cho  thấy những thành tựu đạt được cũng như những  hạn  chế còn tồn tại cần sửa đổi bổ  sung phù  hợp với những thay đổi nhanh chóng của điều kiện môi trường kinh doanh hiện nay. Bằng cách đối chiếu với các mô hình chấm điểm XHTD doanh nghiệp của các tổ chức định mức tín nhiệm quốc tế và các ngân hàng trong nước, kết hợp với kinh nghiệm thực tiễn chuyên môn, và tìm hiểu nghiên cứu mô hình của các nhà kinh tế trên thế giới, từ đó đề tài đề xuất những sửa đổi bổ sung nhằm hoàn thiện hệ thống XHTD nội bộ khách hàng doanh nghiệp của LienVietPostBank.

Đề tài cũng đã đưa thêm được những kiến nghị về các biện pháp hỗ trợ cần thiết để hệ thống xếp hạng tín dụng doanh nghiệp của LienVietPostBank phát huy hiệu quả.

Nhìn chung thì mô hình XHTD doanh nghiệp do đề tài đề xuất đã đáp ứng  được yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel II  và Điều 7  của Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 về phân loại nợ,  trích  lập  và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.

Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian thực hiện, khả năng tiếp cận dữ liệu của ngân hàng và dữ liệu thống kê ngành còn hạn chế nên đề tài này cần được tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn nữa để có thể đưa vào vận dụng trong thực tiễn. Hướng nghiên cứu phát triển đề tài này trong tương lai là xây dựng thành các mô hình đa biến dựa trên kết quả của đề tài này, cập nhật cơ sở dữ liệu theo các nhóm ngành nghề, cùng với việc phân  tích báo cáo  tài chính  của doanh  nghiệp chủ  yếu  dựa trên dòng tiền và vận dụng mô hình điểm số tín dụng Z phản ánh nguy cơ phá sản của doanh nghiệp mà giáo sư Altman đã công bố đang được nhiều quốc gia áp dụng.

Vấn đề hoàn thiện XHTD nói chung và chuẩn hóa mô hình chấm điểm XHTD nội bộ khách hàng doanh nghiệp nói riêng đã và đang được các NHTM đặt nhiều quan tâm nhằm góp phần giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh, nâng cao chất lượng công tác tín dụng của bản thân từng ngân hàng, đây chính là thuận lợi giúp đề  tài  này có thể tiếp tục nghiên cứu phát triển trong  tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Báo cáo thường niên Chỉ số tín nhiệm Việt Nam (2010), Báo cáo  của  Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam  (VCCI).

Lâm Minh Chánh (2007), Dùng chỉ số Z để ước tính Hệ số Tín Nhiệm, www.saga.vn.

Nguyễn Đăng Dờn (2010), Quản trị Ngân hàng thương mại hiện đại, NXB Thống kê.

Trần Huy Hoàng (2007), Quản Trị Ngân Hàng Thương Mại, NXB Thống kê.

Nguyễn Thành Huyên  (2008), Xếp hạng tín dụng tại Vietcombank.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Báo cáo Tình hình thực hiện nghiệp vụ phân tích,  xếp hạng tín dụng doanh nghiệp năm 2007.

Trần Đắc Sinh (2002), Định mức tín nhiệm tại  Việt Nam, NXB Lao Động.

Lê Tất Thành, Xây dựng mô hình dự báo hạng mức tín nhiệm các doanh nghiệp Việt Nam ngành sản xuất, Xếp hạng tín nhiệm Ngành hàng  tiêu  dùng lâu bền,  www.rating.com.vn

Tài liệu nội bộ về hoạt động tín dụng của LienVietPostBank.

Tài liệu nội bộ  về xếp hạng tín dụng của Vietcombank.

Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng của  Vietinbank.

Tài liệu nội bộ về xếp hạng tín dụng của  ACB.

Các văn bản: Luật Tổ chức Tín Dụng 2010, Luật  Doanh  Nghiệp,  Luật Ngân Hàng Nhà Nước 2010, hệ thống các văn bản dưới luật  khác  liên  quan đến hoạt động của ngân hàng thương  mại.

Thông tin tổng hợp từ các trang websites: www.sbv.gov.vn/wps/portal/vn, www.en.wikipedia.org/, www.rating.com.vn/, www.cicb.vn/, www.cic.vn, www.crv.com.vn,  www.thesaigontimes.vn

Tiếng Anh

Altman (2003), The use of Credit scoring Models and the Importance of a Credit  Culture, New York University, USA.

Standard & Poor’s (2008), Corporate Ratings Criteria,  Standard & Poor’s

Ciaran Walsh (2006), Key management  ratios.

Nassim Nicholas Taleb (2007), The Black swan – The impact of the highly improbalble.

Standard & Poor’s (2009), Vietnam Ratings  Direct.

PHỤ LỤC I TIÊU CHUẨN TÍNH ĐIỂM XHTD DOANH NGHIỆP CỦA LIENVIETPOSTBANK

Bảng I.1: Chấm điểm quy mô doanh nghiệp của LienVietPostBank

Có thể bạn quan tâm!

• Mục Tiêu Của Việc Hoàn Thiện Hệ Thống  Xếp Hạng Tín Dụng  Khách Hàng Doanh Nghiệp Của Lienvietpostbank
• Chấm Điểm Các Chỉ Tiêu Tài Chính Xhtd Doanh Nghiệp Theo Đề Xuất Sửa Đổi Của Đề Tài
• Điểm Tổng Hợp Xhtd Doanh Nghiệp Theo Đề Xuất Sửa Đổi  Của Đề Tài
• Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 12
• Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 13
• Hoàn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP bưu điện Liên Việt - 14

Xem toàn bộ 127 trang tài liệu này.

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

PHỤ LỤC I

Bảng I.2: Xác định doanh nghiệp theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của LienVietPostBank

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

PHỤ LỤC I

Bảng I.3: Bảng điểm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Nông, lâm, ngư nghiệp theo LienVietPostBank

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

Bảng I.4: Bảng điểm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Thương mại – Dịch vụ theo LienVietPostBank

 (Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

Bảng I.5: Bảng điểm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Công nghiệp nặng theo LienVietPostBank

Bảng I.6: Bảng điểm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Công nghiệp nhẹ theo LienVietPostBank

Bảng I.7: Bảng điểm chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp nhóm ngành Đầu tư xây dựng cơ bản theo LienVietPostBank

PHỤ LỤC I

Bảng I.8: Bảng điểm đánh giá nhóm chỉ tiêu Trình độ quản lý và môi trường nội bộ theo LienVietPostBank

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

Bảng I.9: Bảng điểm đánh giá nhóm chỉ tiêu Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp theo LienVietPostBank

Bảng I.10: Bảng điểm đánh giá nhóm chỉ tiêu Quan hệ với TCTD theo LienVietPostBank

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

Bảng I.11: Bảng điểm đánh giá nhóm chỉ tiêu Các đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp theo LienVietPostBank

(Nguồn: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt)

PHỤ LỤC II

KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM XHTD DOANH NGHIỆP CỦA CÔNG TY CP B THEO MÔ  HÌNH CỦA LIENVIETPOSTBANK